Ten artykuł na temat strategii handlowych na koniec dnia jest opinią Optimus Futures.
- Strategie handlowe na koniec dnia są proste, łatwe i często bardziej praktyczne w wykonaniu.
- Opracowanie silnej strategii na koniec dnia może być jednak trudne.
- Strategie końca dnia można stosować zarówno w handlu dziennym, jak i w handlu wahadłowym.
W 1987 roku, roku skazanym na jeden z najbardziej wstrząsających krachów na rynku, odnoszący sukcesy, ale wciąż wschodzący trader nazwiskiem Larry R. Williams szturmem podbił świat handlu kontraktami futures, przypieczętowując swoją pozycję w historii rynku i zajmując przestrzeń obok innych legendarnych spekulantów rynkowych, takich jak Jesse Livermore.
Wziął udział w Pucharze Świata w handlu kontraktami terminowymi, gdzie w ciągu zaledwie jednego roku zamienił swoje 10,000 1,100,000 dolarów udziałów w ponad 11,300 XNUMX XNUMX dolarów, co oznacza zwrot na poziomie XNUMX XNUMX% na rynku na żywo. Jego córka, słynna aktorka Michelle Williams, również dziesięć lat później wygrała ten sam konkurs, stosując podobną, choć zaktualizowaną strategię.
Czy w 1987 roku Larry Williams handlował każdą zmianą na rynku, skalpując po drodze zyski? Czy mikrotrendy wpłynęły na jego podejście do handlu kontraktami terminowymi – takie, które mogło przykuć go do ekranu, handlować jednodniowo lub handlować wahadłowo w oparciu o niuanse każdego mikrotrendu?
Nic z tego nie miało zastosowania. I można argumentować, że właśnie ta zasada jest jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do jego sukcesu.
Larry Williams dokonał transakcji na jednym instrumencie – kontraktach futures na S&P 500 – i zawierał tylko jedną transakcję dziennie po dzwonku otwierającym. Codziennie zawierał jedną transakcję w oparciu o dane na koniec dnia (EOD).. Dzięki tej prostocie oraz wyjątkowo agresywnej strategii zarządzania pieniędzmi zwanej Optimal F, był w stanie osiągnąć wyniki znacznie powyżej średniej, zamieniając pięciocyfrowe w siedmiocyfrowe.
(Zastrzeżenie: przykład ma jedynie charakter ilustracyjny. Są to unikalne i wyjątkowe wyniki. Nie należy spodziewać się takich zwrotów. Istnieje znaczne ryzyko straty w handlu kontraktami futures. Wyniki w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki.).
Co to jest handel na koniec dnia?
Handel na koniec dnia to proces podejmowania decyzji i inicjowania pozycji handlowej w oparciu o ocenę aktywności handlowej z poprzedniej sesji.
To prostsze, niż się wydaje: przyglądasz się działalności handlowej pod koniec zwykłego zamknięcia rynku i decydujesz, czy chcesz zająć pozycję długą czy krótką (lub w ogóle nie zajmować żadnej pozycji) na otwarciu rynku następnego ranka lub nocą (jeśli jest to rynek całodobowy).
Wykonanie tego jest łatwe. Część „jak to zrobić” jest znacznie trudniejsza, ponieważ istnieje prawie niezliczona liczba strategii, których można użyć, aby zająć pozycję w oparciu o dane EOD.
Jak handlować kontraktami terminowymi po zamknięciu rynku
Kiedy Larry Williams handlował kontraktami futures na S&P 500 podczas mistrzostw w 1987 r., zastosował, jak to określił, „głupi układ”. Pieniądze zarobił nie sam sposób inwestowania, lecz zastosowanie wysoce ryzykownej strategii zarządzania pieniędzmi „Optymalna F” opracowanej przez menedżera ds. ryzyka Ralpha Vince’a.
Nie będziemy wdawać się w szczegóły jego systemu, ale „ustawienie” można łatwo wyobrazić sobie, wypełniając proste równanie: Jeśli zdarzy się X, zajmij pozycję długą lub krótką i na koniec dnia zamknij pozycję.
Oto jeden przykład strategii, którą mógł wymyślić każdy trader (nie jest to rekomendacja, ale demonstracja).
Jeśli na koniec dnia rynek będzie miał tendencję spadkową:
- Otwórz krótką pozycję i umieść stop loss powyżej najwyższego maksimum z sesji dziennej.
- Jeśli nadejdzie dzień przełamania na Twoją korzyść, nie otwieraj pozycji po zamknięciu rynku.
- Zamknij pozycję na koniec jutrzejszego dnia handlowego i powtórz proces.
Oto, jak to mogło wyglądać na YM w dniach 11–22 czerwca 2021 r.
Oto kolejny przykład nieco „głupiej konfiguracji”, która może mieć znaczenie lub nie:
- Kiedy rynek ma trzy zamknięcia, następnego dnia zamknij pozycję i zamknij ją na koniec dnia.
- Kiedy na rynku są trzy kolejne dni spadków, następnego dnia zajmij pozycję długą.
Oto, jak to mogło wyglądać w ES od 5 maja do 15 czerwca 2021 r.
A oto kolejny system EOD do wykorzystania jako przykład (lub coś, na czym można budować i udoskonalać):
- Kiedy instrument znajduje się powyżej swojej 50-dniowej prostej średniej kroczącej, zajmij pozycję długą na jutrzejszej sesji za każdym razem, gdy dzisiejsza sesja będzie poniżej wczorajszego minimum.
- Umieść stop loss ułamek odległości poniżej minimum sesji wyzwalającej.
- Zamknij swoją pozycję pod koniec jutrzejszej sesji.
Oto, jak mogło to wyglądać w przypadku NQ od 18 grudnia 2020 r. do 9 lutego 2021 r.
Jeśli chcesz handlować, a nawet handlować jednodniowo, w oparciu o dane z końca dnia, miejmy nadzieję, że Twoje zasady handlu będą nieco bardziej wyrafinowane i obliczone niż te w powyższych przykładach.
Istnieje wiele sposobów tworzenia systemów opartych na danych z końca dnia handel wiadomościami na proste Poniższa tendencja (jak w kilku przykładach powyżej) po świeczniki i wiele innych.
Ale w tym miejscu się zatrzymamy, pozwalając ci na to opracuj własną, spójną strategię handlową.
Korzyści z handlu strategiami handlu na koniec dnia
1 – Handel EOD nie zakłóca Twojego dnia
Siedzenie przed komputerem z oczami wlepionymi w ekran jest trochę przereklamowane; i to zakładając, że możesz sobie pozwolić na spędzenie dnia skalpowanie rynków. Jeśli masz firmę do prowadzenia, częste transakcje śróddzienne dodają Ci kolejną warstwę ryzyka – utratę transakcji i utratę biznesu. Handel EOD nie przeszkadza, dzięki czemu Twoje codzienne czynności i handel są znacznie wydajniejsze.
2 – Mniej stresu
JEŚLI (i tylko wtedy) opracujesz system, który potencjalnie zwraca więcej niż traci, i jeśli masz kapitał, aby pozwolić mu działać, nie ma potrzeby robić nic innego poza czekaniem na dane z końca dnia, aby wdrożyć strategia. Powiedziawszy to, nie zalecamy pozostawiania jakichkolwiek zleceń bez nadzoru, bez względu na częstotliwość handlu w ramach Twojej strategii. Zawsze należy zachować czujność i wypatrywać wszelkiego rodzaju połączeń, które mogą zostać zakłócone.
3 – Tańsza alternatywa
Śmierć tysiąca przystanków, poślizgi lub prowizje to coś, czego każdy trader doświadczył w takim czy innym momencie. Jeśli nie będziesz ostrożny, te dodatkowe koszty mogą nawet przekroczyć Twoje zyski z handlu, szczególnie w dniach wolnego lub niskiego zwrotu.
4 – Pozwala uchwycić większy ruch
Nie ma nic gorszego niż zakończenie dnia z niewielkim zyskiem lub stratą, gdy na koniec dnia rynek wykonał kolosalny ruch tylko w jednym kierunku – w górę lub w dół. Jak to przegapiłeś? Twoja taktyka handlowania oparta na częstotliwości uniemożliwiła Ci uchwycenie ruchu, który mógłby mieć ogromne znaczenie na Twoim rachunku handlowym. Być może, gdybyś utrzymywał jedną pozycję w oparciu o dokładny odczyt EOD – zakładając, że nic na rynkach nie zakłóciło Twojego nastawienia kierunkowego – mógłbyś uchwycić całą zmianę. Częstotliwość handlu często nie uwzględnia tych jednokierunkowych ruchów w ciągu dnia. Handel EOD ma na celu ich złapanie.
Ryzyko związane ze strategiami handlowymi na koniec dnia
1 – Narażenie na negatywne wydarzenia w ciągu nocy
Załóżmy, że wybrany przez Ciebie rynek jest wrażliwy na pewne zmiany na rynku zagranicznym i z dnia na dzień rynek porusza się przeciwko Tobie, powstrzymując Cię od zajmowania Twojej pozycji, tylko po to, by skorygować sytuację z powrotem na Twoją korzyść. Jeśli otworzysz pozycje tego samego dnia, w którym zostaną one zamknięte – jest to coś, co możesz zrobić, jeśli transakcje na Twoim instrumencie futures odbywają się 24 godziny na dobę – narażasz się na ryzyko jednodniowe.
2- Brakujące wydarzenia z dnia na dzień
Załóżmy, że handlujesz jednym z amerykańskich funduszy indeksowych i otwierasz swoje pozycje rano, gdy ich instrument bazowy otwiera się na giełdzie. Co by było, gdyby duży ruch, którego oczekiwałeś na rynku kontraktów futures, nastąpił już z dnia na dzień? Takie jest ryzyko, że nie narazisz się na ruchy z dnia na dzień.
3 – Publikacje wyników po rynku lub przemówienia Rezerwy Federalnej po rynku
W sezonie wyników niektóre spółki ogłaszają zyski po zamknięciu rynku. Jeśli handlujesz instrumentem typu futures na indeksy giełdowe, narażasz swój kapitał na ryzyko, jeśli raport o zarobkach po wprowadzeniu na rynek będzie niekorzystny dla Ciebie (w zależności od kierunku, jaki obierzesz na rynku).
Tymczasem członkowie Rezerwy Federalnej często wygłaszają przemówienia za granicą, których termin może nie pokrywać się z terminem w USA (przyjmijmy, że w USA jest to godzina po północy). Jeśli którykolwiek z komunikatów banku centralnego wstrząśnie rynkiem, prawdopodobnie go przeoczysz, co może być dobre (jeśli będzie to dla ciebie korzystne) lub ogromnie złe (jeśli nie jest).
4 – Weekendowe przerwy
Jedną z najgorszych rzeczy, które mogą Ci się przytrafić, jest przetrzymywanie instrumentu przez weekend tylko po to, aby zobaczyć, jak różni się on od Ciebie w sposób, który sprawia, że jesteś w sytuacji debetowej. – w zależności od tego, ile kapitału masz na koncie – kiedy to nastąpi, będziesz miał więcej niż tylko żal… możesz popaść w długi.
Bottom Line
Handel EOD jest prosty i znacznie łatwiejszy do wykonania. Najtrudniejszą częścią jest jednak opracowanie strategii, wymagania kapitałowe i bardzo duże wypłaty – nie tylko konfiguracja wejścia i wyjścia, ale także system zarządzania pieniędzmi, którego używasz do jego optymalizacji. Istnieją setki sposobów opracowania strategii handlu kontraktami terminowymi EOD. Wystarczy najpierw wykorzystać swoje umiejętności i przetestować je za pomocą solidnych obliczeń.
Chcesz przetestować własną strategię handlową z możliwością przewijania do tyłu i do przodu? Optimus Flow Powtórka z rynku to „odtwarzacz historii”, który pozwala przetestować prawie każdy wybrany instrument handlowy. Chcesz „retradować” na wczorajszym rynku ES, na dzisiejszych porannych cenach CL lub na jakimkolwiek innym rynku, który może dostarczyć wglądu w Twoją tezę handlową? Właśnie po to zaprojektowano Market Replay, aby pomóc Ci to osiągnąć. Ucz się więcej tutaj lub poproś o bezpłatną wersję próbną poniżej.
Handel kontraktami futures i opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie muszą koniecznie wskazywać na wyniki w przyszłości. Ryzyko utraty udziałów w handlu towarami może być znaczne. Dlatego powinieneś dokładnie rozważyć, czy taki handel jest dla Ciebie odpowiedni, biorąc pod uwagę Twoją sytuację finansową. Złożenie przez Ciebie, brokera lub doradcę handlowego zleceń warunkowych, takich jak zlecenie „stop-loss” lub „stop-limit”, niekoniecznie ograniczy Twoje straty do zamierzonych kwot, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić wykonanie takie rozkazy.
Źródło: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Konto
- zajęcia
- doradca
- Wszystkie kategorie
- Pozwalać
- artykuł
- Bank
- Dzwon
- Bit
- pośrednik
- budować
- biznes
- Pojemność
- kapitał
- zapasy
- złapany
- Bank centralny
- prowizja
- towar
- Firmy
- Łączność
- konkurs
- przyczyniły
- Koszty:
- kraje
- dane
- dzień
- Dług
- rozwijać
- oprogramowania
- ZROBIŁ
- Zakłócać
- dystans
- Zarobki
- Wyjście
- FAST
- Federalny
- Rezerwa Federalna
- Opłaty
- budżetowy
- i terminów, a
- Naprzód
- Darmowy
- fundusze
- przyszłość
- Futures
- szczelina
- dobry
- Wysoki
- historia
- przytrzymaj
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- olbrzymi
- Setki
- wskaźnik
- Inwestorzy
- IT
- duży
- UCZYĆ SIĘ
- lekki
- długo
- wyglądał
- poważny
- Dokonywanie
- i konserwacjami
- rynek
- rynki
- Użytkownicy
- pieniądze
- zarządzania pieniędzmi
- ruch
- porusza się
- koncepcja
- otwiera
- Opinia
- Opcje
- zamówienie
- Zlecenia
- Inne
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- Zysk
- prasowe
- raport
- wymagania
- Efekt
- powraca
- Rewind
- Ryzyko
- reguły
- run
- S&P 500
- Ekran
- przesunięcie
- Short
- Prosty
- mały
- Typ przestrzeni
- wydać
- stawka
- pobyt
- stany magazynowe
- Giełda Papierów Wartościowych
- burza
- Strategia
- sukces
- udany
- system
- systemy
- taktyka
- test
- Testowanie
- czas
- handel
- handlowiec
- Transakcje
- Handel
- Strategie handlowe
- trendy
- próba
- us
- czekać
- Oglądaj
- weekend
- świat
- X
- rok
- lat