Ten artykuł o handlu profilami wolumenu jest opinią Optimus Futures.
Kluczowe punkty:
- Profile wolumenu to potężna analityka, która pokazuje, gdzie występuje największy i najmniejszy wolumen w danym okresie, identyfikując zakres wartości, a także punkt kontroli, w którym występuje największy wolumen.
- Podczas gdy profile rynkowe patrzą na czas spędzony przy każdej cenie, profile wolumenu patrzą na liczbę kontraktów lub akcji w obrocie.
- Handlowcy używają tych profili do identyfikowania obszarów wsparcia i oporu, a także miejsc, które prawdopodobnie nie zawierają żadnego z nich.
- Typowe kształty profilu objętości obejmują kształt litery P, kształt litery D, kształt litery B i kształt litery B.
Wykresy kontraktów futures przedstawiają dwa punkty danych: czas i cenę.
Handlowcy analizują tę relację, aby opracować strategie i pomysły dotyczące rynku.
Doprowadziło to do powstania kilku wskaźników, w tym średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP), średnich kroczących i tym podobnych.
Profile wolumenu pogłębiają te dwie koncepcje, pozwalając traderom zobaczyć, ile lub mało akcji ma miejsce przy różnych cenach.
Wcześniej omawialiśmy analizę objętości w kontekście wykresów śladu.
Dzisiaj chcemy dodać kolejną warstwę, zagłębiając się w profile objętości, wyjaśniając, czym one są, jak je czytać, interpretując różne kształty i oferując kilka strategii na początek.
Co to jest profil głośności
Profil wolumenu wyświetla aktywność handlową w określonym okresie na określonych poziomach cen. Wyświetlany jako poziomy histogram (patrz przykład poniżej), pokazuje znaczące poziomy cen w oparciu o wolumen obrotu.
Ze względu na swoją orientację, Profil Objętościowy może być również określany jako Objętość Pozioma.
Zrozumienie działania ceny w kontekście wolumenu dodaje kolejny poziom analizy, który pomaga traderom podejmować lepsze decyzje.
Profile wolumenu pomagają traderom identyfikować kluczowe punkty w danym okresie, które mogą działać jako wsparcie i opór.
Obejmują one:
- Punkt kontrolny – Poziom ceny, na którym wystąpił najwyższy wolumen obrotu, często reprezentowany przez żółtą linię.
- Profil niski – Najniższa cena w obrocie w okresie
- Profil wysoki – Najwyższa cena w obrocie w okresie
- Obszar wartości – Zakres w profilu, w którym wystąpiła większość wolumenu. Zazwyczaj handlowcy będą używać 70% jako punktu odniesienia. Zakres jest ograniczony obszarem wartości high i low.
Czy profil wolumenu jest taki sam jak profil rynkowy?
Handlowcy często używają terminów wolumen i profile rynkowe zamiennie. Istnieje jednak kluczowa różnica między nimi.
Profile rynkowe sprawdzają, jak długo cena była przedmiotem obrotu na każdym poziomie, co czyni je opartymi na czasie.
Profile wolumenu sprawdzają, ile kontraktów lub akcji jest przedmiotem obrotu na danym poziomie, co czyni je opartymi na wolumenie.
Chcemy również zwrócić uwagę, że profile głośności są powiązane, ale nie tożsame z wykresy stóp.
Wykresy śladu penetrują wolumen przy ofercie kupna i sprzedaży lub podobne miary w każdym okresie.
Z drugiej strony profile wolumenu dotyczą zagregowanego wolumenu obrotu w danym okresie.
Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu za pomocą profilu głośności
Profile wolumenu dobrze sprawdzają się przy identyfikowaniu poziomów wsparcia i oporu jako metoda reaktywna. Oznacza to, że opierają się na przeszłych ruchach cen.
Tak więc, jeśli chcesz spróbować znaleźć miejsce powyżej wszechczasów na rynku, profile wolumenu nie będą zbyt pomocne.
Handlowcy często szukają obszarów wsparcia i oporu w dwóch kluczowych obszarach – węzłach o wysokim i niskim wolumenie.
Węzły o dużym wolumenie, takie jak punkt kontrolny, są miejscem, w którym handlowano dużymi ilościami wolumenu. Mogą one oznaczać „obszary wartości godziwej”. Teoretycznie rynki mają mniejsze szanse na przebicie się przez te obszary.
Możesz zidentyfikować węzły o dużej objętości jako piki w profilu głośności, jak pokazano poniżej.
Węzły o małej objętości są odwrotne. Pojawiają się one jako doliny na wykresie profilu wolumenu i reprezentują punkty, w których obrót był mniejszy. Węzły o niskim wolumenie mogą sugerować obszary zniżki lub premii.
Kiedy rynki zbliżają się do tych obszarów, istnieje większe prawdopodobieństwo, że przebiją się przez nie niż inne punkty o wyższym wolumenie w profilu wolumenu.
Rodzaje profili woluminów
Istnieją cztery główne typy (lub kształty) profili objętości: D, P, b i B.
Każdy typ odpowiada krzywej rozkładu wolumenu obrotu.
1: Profil objętości w kształcie litery D
Wewnątrz profilu w kształcie litery D najwyższy poziom wolumenu obrotu występuje centralnie. Wskazuje to na równowagę między kupującymi a sprzedającymi. Cena, przy której wolumen jest największy, jest znana jako punkt kontroli (POC).
Profil w kształcie litery D może wskazywać na rynek, który nie ma kierunku lub jest niestabilny. Może to również oznaczać okres konsolidacji przed wybiciem jako gracze instytucjonalni budują pozycję (zwaną akumulacją).
2: Profil objętości w kształcie litery P
Profil wolumenu w kształcie litery P pojawia się, gdy cena rośnie, a następnie konsoliduje się wokół nowego punktu kontroli. Dolna cienka część profilu w kształcie litery P pokazuje okres niskiego wolumenu obrotu. Szersza górna część profilu w kształcie litery P pokazuje nową „godziwą” cenę (POC) między kupującymi a sprzedającymi. Zwiększa to aktywność handlową i często wskazuje na uparty sygnał.
Zazwyczaj spodziewamy się zobaczyć profil w kształcie litery P w pobliżu szczytów lub po biegu cenowym. Kiedy pojawia się w pobliżu szczytów, często jest to punkt, w którym cena potrzebuje trochę czasu na konsolidację przed kontynuowaniem trendu wzrostowego.
Jednak gdy znajdziemy profil w kształcie litery P w pobliżu dołków, może to sygnalizować rajd obejmujący krótkie pozycje lub odwrócenie, które można wykorzystać jako byczy katalizator do podniesienia ceny.
3: Profil objętości w kształcie litery B
Profil w kształcie litery B jest przeciwieństwem profilu w kształcie litery P. Profil w kształcie litery B reprezentuje okres wyprzedaży, zanim rynek ustali nową cenę. Podobnie jak w przypadku kształtu P, wolumen aktywności handlowej osiąga szczyt, gdy ceny ponownie się równoważą. Jak zauważono, profile w kształcie litery B pokazują okres wyprzedaży wskazujący na niedźwiedzi sygnał.
Podobnie jak kształt P w trendzie wzrostowym, kształt B w trendzie spadkowym jest powszechny i często wskazuje na obszar konsolidacji, zanim cena będzie kontynuować trend. I odwrotnie, jeśli zobaczymy kształt litery B podczas trendu wzrostowego, może to oznaczać odwrócenie, gdy byki opuszczają rynek.
4: Profil objętości w kształcie litery B
Profil w kształcie litery B występuje, gdy w określonym okresie występują dwa profile w kształcie litery D. Analizując profile w kształcie litery B, handlowcy mogą podzielić je na różne profile w kształcie litery D.
To, co czyni profile w kształcie litery B wyjątkowymi, to fakt, że w dwóch różnych punktach zasięgu znajdujemy węzły o dużej objętości. Tworzy to podpórki, między którymi cena odbija się w miarę konsolidacji. Kiedy stwierdzimy to po ostatnim trendzie, może to oznaczać przerwę przed kontynuacją trendu. Dlatego chcemy zwrócić uwagę, który węzeł zapewnia silniejsze wsparcie lub opór.
Strategie handlowe profilu wolumenu
Niski poziom głośności
Profile wolumenu mówią nam, które ceny mają największy i najmniejszy wolumen.
Jednym ze sposobów na skorzystanie z tego jest szukanie konfiguracji, w których cena rośnie przy niskim wolumenie do węzła o niskim wolumenie premium lub dyskontowym.
Pomyśl o tym jak o deja vu głośności.
Pomysł polega na tym, że węzeł o niskim wolumenie już okazał się miejscem, którym inwestorzy spotowi nie byli zainteresowani, powodując odwrócenie.
Jeśli więc ponownie zobaczymy niski wolumen w tym samym miejscu, możemy poszukać podobnego zdarzenia.
Na poniższym wykresie kontraktu Russell Futures możesz zobaczyć profil wolumenu i akcję cenową z bieżącego dnia.
Zauważysz, że wolumen szybko spadł do poziomu 2,347 USD. Tak się składa, że jest to również niski punkt wahań z wcześniejszej części dnia.
Dodatkowo możesz zobaczyć, jak wolumen świecy, która wepchnęła się do tego obszaru węzła o niskim wolumenie, również miał niski wolumen.
Biorąc te informacje razem, możemy sformułować transakcję, która wyhamuje ruch lub kupi Russell Futures, szukając odbicia w kierunku węzłów o dużym wolumenie i obszaru wartości.
Bycze zniesienie
Podobnie jak wiele transakcji wybicia, bycze zniesienia opierają się na istniejącym trendzie. W tym przypadku szukamy długoterminowego trendu wzrostowego.
Założenie jest dość proste. Chcemy użyć silnego pchnięcia w górę, po którym nastąpi okres konsolidacji.
Następnie szukamy przerwy w zakresie i retestu punktu kontrolnego. Możemy również szukać ruchu z górnej części zakresu do punktu kontrolnego.
Punkt kontrolny działa jako poziom wsparcia, aby kupić rynek dla transakcji o długim wahaniu.
Poniższy wykres pokazuje, w jaki sposób punkt kontrolny z zakresu handlu z poprzedniego dnia działał jako wsparcie dla kolejnej nogi w górę.
Niedźwiedzie zniesienie
Z drugiej strony zwyżkowego handlu korekcyjnego znajduje się niedźwiedzia alternatywa.
W niedźwiedziej alternatywie wykorzystujemy impet silnego ruchu w dół do zakresu konsolidacji jako nasz punkt centralny. Następnie chcemy użyć punktu kontrolnego jako katalizatora poziomu oporu, aby przeskoczyć do następnego ruchu niżej.
Korzystając z poniższego wykresu kontraktów futures na olej opałowy, możesz zobaczyć, jak punkt kontrolny z poprzedniego dnia działał jako opór, gdy cena ponownie do niego wróciła. Możemy wykorzystać ten poziom jako miejsce do zainicjowania niedźwiedziej pozycji.
Rozpocznij handel z profilem wolumenu
Otwórz darmowe konto już dziś w Optimus Futures i od razu odblokuj wszystkie funkcje naszej flagowej platformy Optimus Flow.
Uzyskasz dostęp do wielu narzędzi, od kanałów informacyjnych w czasie rzeczywistym po wykresy wolumenu i profilu rynku bez dodatkowych kosztów. Jest nawet wyposażony w automatyczny dziennik handlowy.
Ponadto możesz zawierać nieograniczoną liczbę symulowanych transakcji przez okres do 30 dni.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Optimus Futures i platformie Optimus Flow.
Handel kontraktami futures i opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.
Źródło: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- dostęp
- Konto
- Działania
- Dodatkowy
- Korzyść
- Wszystkie kategorie
- analiza
- analityka
- POWIERZCHNIA
- na około
- artykuł
- zautomatyzowane
- niedźwiedzi
- Benchmark
- breakout
- budować
- Uparty
- Byki
- kupować
- Wykresy
- przyjście
- wspólny
- konsolidacja
- ciągły
- umowa
- umowy
- Aktualny
- krzywa
- dane
- dzień
- rozwijać
- Zniżka
- Korzyści
- pływ
- Darmowy
- przyszłość
- Futures
- tutaj
- Wysoki
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- pomysł
- zidentyfikować
- Włącznie z
- Informacja
- inicjatywa
- Inwestorzy
- IT
- Klawisz
- UCZYĆ SIĘ
- Doprowadziło
- poziom
- Linia
- długo
- Dokonywanie
- rynek
- Trendy rynkowe
- rynki
- pęd
- ruch
- Blisko
- aktualności
- węzły
- oferuje
- Olej
- Opinia
- Opcje
- Inne
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- Platforma
- PoC
- Premia
- Cena
- Profil
- profile
- rajd
- zasięg
- w czasie rzeczywistym
- Efekt
- Ryzyko
- run
- sprzedać
- Sprzedający
- osiada
- Akcje
- Prosty
- Spot
- rozpoczęty
- wsparcie
- poziom wsparcia
- czas
- Top
- handel
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- Strategie handlowe
- Trendy
- us
- wartość
- Tom
- Bogactwo
- w ciągu
- Praca