Denne artikkelen om Footprint Charts mener Optimus Futures.
Viktige punkter:
- Footprint- eller "Cluster"-diagrammer analyserer transaksjonsvolum innenfor en gitt tidsramme.
- Denne analysen ser på samspillet mellom kjøpere og selgere for å avdekke muligheter.
- Footprint-diagrammer kommer i flere varianter, inkludert bud/spør, volumprofil og delta.
- Strategier for handel med footprint-diagrammer inkluderer stablede ubalanser, uferdige auksjoner og høyvolumnoder.
- Traders kan åpne en gratis konto i 30 dager og umiddelbart få tilgang til Optimus Flows mange footprint-diagrammer og analyseverktøy sammen med ubegrensede simulerte handler.
Hva er det som beveger prisen opp og ned?
Det enkle spørsmålet underbygger fotavtrykksdiagrammer.
De fleste tradere og investorer er kjent med lysestake og linjediagrammer. Disse visuelle representasjonene viser oss prisbevegelser over tid og kan inkludere volum.
Men de kommer til kort når de prøver å fortelle hele historien, som en bok som mangler adjektivene sine.
Det er her fotavtrykksdiagrammer kommer inn.
Footprint-diagrammer ser på samspillet mellom kjøpere og selgere på et granulært nivå, analyserer selve transaksjonene i stedet for trendene de danner.
Hvis du ikke er kjent med dem, ikke bekymre deg.
Denne artikkelen dekker det grunnleggende om fotavtrykksdiagrammer, inkludert hva de er, hvordan du leser dem, de forskjellige typene og noen viktige strategier for å komme i gang.
Hva er fotavtrykksdiagrammer?
Footprint-diagrammet ble opprinnelig laget av det nå nedlagte selskapet MarketDelta som et varemerkebeskyttet produkt i 2003. På grunn av varemerket har forskjellige handelsplattformer tatt i bruk alternative navn for fotavtrykksdiagrammer.
Noen synonyme termer for footprint-diagrammer inkluderer klyngediagrammer, bud/spør-profiler og nummererte stolper.
Til vårt formål kommer vi til å bruke vilkårene "klyngediagram" om hverandre med fotavtrykksdiagrammer.
Så, hva er egentlig et fotavtrykkdiagram?
Et fotavtrykkdiagram er en flerdimensjonal type lysestakediagram som viser handelsmenn volumet som handles til et presist prisnivå med den lysestaken.
Tenk på det som en lysestake med notater som beskriver hvordan transaksjonene skjedde innenfor den linjen.
Hvordan lese fotavtrykksdiagrammer
Før vi går inn i handelsstrategier ved å bruke fotavtrykksdiagrammer, la oss diskutere hvordan du leser et fotavtrykksdiagram.
Bruk et øyeblikk på å undersøke side-ved-side-bildet nedenfor av et tradisjonelt lysestakediagram (venstre) vs. et bud/spør-klyngediagram (høyre).
På venstre side av klyngediagrammet er selgerne som traff budet (solgt).
I mellomtiden viser tallene på høyre side av klyngediagrammet kjøperne som løftet bestillingen (kjøpte).
For å bruke 749 x 864-klyngen som et eksempel, til den tilsvarende prisen var det 749 lodd å treffe budet (solgt) og 864 lodd som løftet tilbudet (kjøpt).
Klyngediagrammer lar investorer undersøke de utførte ordrene i et lysestakediagram og analysere samspillet mellom kjøpere og selgere.
Fotavtrykksdiagrammer vs lysestaker vs markedsdybde
Som tidligere diskutert, er et fotavtrykksdiagram en flerdimensjonal type lysestakediagram som viser handelsvolum til presise prispunkter over en gitt periode.
En standard lysestake viser åpen, høy, lav og sluttkurs uten intrabar-transaksjonsinformasjon.
Lysestaker er ofte farget røde når lukket er under det åpne og grønne når lukket er over det åpne.
Området mellom det åpne og det lukkede skaper et rektangel kjent som "kroppen". Linjene som strekker seg fra de åpne/nære til de høye/lave utskriftene er kjent som "vekene".
Depth of Market (DOM) er et mål på tilbud og etterspørsel etter en likvid, omsettelig eiendel.
Også kjent som ordreboken, DOM viser deg hvor mange åpne bestillinger og relevante kvanta som finnes til hver pris.
I skjermbildet nedenfor fra Optimus Flow kan du se de forskjellige beløpene som er åpne for bud og spørre på tvers av forskjellige prispunkter i E-Micro S&P 500 Futures.
Beste Footprint Charts
De tre vanligste typene footprint-diagrammer er bud/spørsmål, volum og delta.
- Bud/spør fotavtrykk – Dette er den vanligste typen fotavtrykksdiagram. Bud/Ask-fotavtrykket viser antall kontrakter som handles på bud- og salgsprisen for en gitt periode.
- Volumprofil – Volumfotavtrykket viser det totale antallet kontrakter som er handlet til hver pris uten hensyn til om handelen var et bud eller en utsalgspris. Dette kan være verdifullt for å vise prisnivåer der det er interesse fra både kjøpere og selgere.
- Delta fotavtrykk – Selv om det kan være komplekst å bruke delta innenfor ordreflythandel, er konseptet med delta enkelt. I kjernen representerer delta forskjellen mellom fullførte bestillinger ved bud og tilbud for en bestemt pris. Bruk bildet nedenfor som eksempel:
- Det første deltaet er 826. Dette betyr at 1,514 kjøpere løftet tilbudet mot 688 selgere som slo budet.
- Deretter har vi et delta på -436. Det betyr at 1,956 kjøpere hevet tilbudet mot 2,392 selgere som slo budet.
- Etter det er et delta på -75, noe som betyr at 2,402 kjøpere løftet tilbudet mot 2,477 selgere som slo budet.
Å kjenne til volumforskjellene initiert av kjøpere og selgere ved forskjellige prispunkter kan hjelpe en trader med å finne ut hvilken part som er mer aggressiv. Denne informasjonen kan i sin tur bekrefte en traders mistanker om en fremvoksende pristrend.
Merk: Volum ved budet indikerer selgere. Volum ved spørre indikerer kjøpere.
Hvordan analysere ordreflyt ved hjelp av fotavtrykksdiagrammer
Som vi påpekte tidligere, utvider fotavtrykksdiagrammer volumet og transaksjonene innenfor en tidsramme for å skape kontekst.
Naturligvis bør vår analyse søke å forstå denne tilleggsinformasjonen.
Når vi ser på fotavtrykksdiagrammer, ønsker vi å identifisere ledetråder som forteller oss at en bestemt pris er viktig fordi transaksjonene forteller oss det.
Dette har flere forskjellige former, inkludert:
- Ubalanser – skjeve mengder kjøp eller salg
- Ordreblokker – Store mengder kontraktsmessig volum forekommer
- Høyvolumnoder – Områder hvor store mengder volum samles
Hver av disse identifiserer et område med støtte/motstand eller et punkt som går foran en utvidelse i pris.
For eksempel, når vi kan anta at et sted hvor store mengder kjøpere gikk inn også ville finne kjøpere, er alt likt.
Hvorfor?
Fordi de samme kjøperne kunne ha solgt til høyere priser og nå ønsker å laste tilbake på samme sted.
På samme måte kan du finne en blokk med salgsordrer som kommer gjennom det ene lyset etter det andre. Det kan være en pekepinn på fremtidig prisbevegelse.
Nøkkelen med enhver analyse er å bruke kontekst, eller se på det større bildet, for å ramme inn handelen.
Profftips: Hvis du overlegger et fotavtrykkdiagram på et søyle- eller lysestakediagram, sørg for at tidsrammene for aggregering er på linje. Enkelt sagt, hvis du analyserer 30-minutters lysestaker, bør fotavtrykksanalysen også fungere av 30-minutters blokker.
Footprint Trading Strategier
Ikke bekymre deg hvis du er ny innen footprint trading.
Vi ønsker å gi deg noen handelsideer for å hjelpe deg i gang.
Stablede ubalanser
Med bud/spør-profiler ser vi hvor mange kontrakter som handles ved bud og spørre.
Når vi ser et skjevt beløp stablet vertikalt i en prisklasse, kan det indikere et støtte- eller motstandsnivå.
For eksempel, i diagrammet nedenfor, fremhevet vi et område der flere sett med kjøpsordrer oppveide salgsordrer. Delta-fotavtrykkskartet gir oss det klareste bildet her.
Traders kan bruke disse ubalansene til å se etter reverseringer eller bremse momentumet til en sterk prisbevegelse.
Lær mer om hvordan du identifiserer ubalanse i markedene med ordreflythandel
Uferdige auksjoner
Uferdige auksjoner er en unik handelsidé som er spesifikk for handel med fotavtrykk.
Tanken er at hver pris ser en auksjon mellom kjøpere og selgere innenfor en lysestake/bar.
Når en bestemt pris, vanligvis en ekstrem på lysestakeveken, kun ser kjøpere eller selgere, blir det sett på som en uferdig auksjon.
For eksempel, i diagrammet nedenfor, vil du se områder uthevet der vi finner null bud eller forespørsler på høyder og nedturer.
Volumprofil
Så langt har vi diskutert forskjellige måter å analysere intrabar-volumet på. Vår siste strategi ser etter områder med høyt volum som punkter for støtte og motstand.
Høyvolumsområder kan fungere som støtte, motstand og til og med attraksjonsnoder for gjeldende pris.
I diagrammet nedenfor noterte vi prisen med det høyeste volumet for den gitte perioden. Senere kan du se hvordan prisen fant motstand og støtte, om enn midlertidig, på disse nivåene.
En trader kan bruke disse prisene for en skalphandel i motsatt retning eller en svinghandel mot disse likviditetsområdene.
Hvordan begynne å handle futures med fotavtrykksdiagrammer
Hvis du aldri har prøvd dem før, bør du i det minste ta en prøvetur med fotavtrykksdiagrammer.
Optimus Futures lar deg registrere deg for en gratis konto i 30 dager og ta ubegrensede simulerte handler.
Her er en rask trinn-for-trinn-guide for handel med futures ved å bruke Optimus Futures flaggskipplattform Optimus Flow.
-
- Åpne et TPO-diagram – Øverst til venstre på Optimus Flow-plattformen finner du flere ikoner knyttet til de forskjellige verktøyene. Velg det lyseblå "TPO"-ikonet. Dette vil åpne en klyngediagram.
- Analyser dataene dine – Du har nå åpnet et fullt tilpassbart footprint-diagram.
- Sett opp handelen din – Den enkleste måten å handle direkte fra diagrammet ditt er å aktivere ordrediagramhandel. Du kan også åpne ordreinngangsmenyen. Begge er tilgjengelige øverst til høyre. Du kan også velge "OE"-ikonet vist ovenfor for å åpne et bestillingsvindu.
- Legg inn din bestilling – Legg inn bestillingen når du er klar. Sørg for å logge din handel med eventuelle notater i Optimus Flows automatiserte handelslogg
- Følg handelen din – Etter at du har angitt posisjonen din, bruk 'Posisjoner'-vinduet for å overvåke handelen din (POS-ikonet).
Åpne din gratis konto
Footprint-diagrammer åpner for en helt ny måte å se markedet på.
Åpne din gratis konto i dag med Optimus Futures og få umiddelbar tilgang til flaggskipplattformen vår, Optimus Flow.
I 30 dager kan du utforske alle indikatorer, analytiske stiler og fotavtrykksdiagrammer Optimus Flow har å tilby, sammen med en rekke andre funksjoner og indikatorer.
I tillegg får du ubegrenset med simulerte handler og tilgang til den automatiserte handelsjournalen.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- adgang
- Logg inn
- Ytterligere
- Alle
- analyse
- AREA
- Artikkel
- eiendel
- Auksjon
- Automatisert
- barer
- Grunnleggende
- kjøpe
- Kjøpe
- Topplisten
- kommer
- Felles
- Selskapet
- kontrakter
- Gjeldende
- Delta
- Etterspørsel
- Expand
- utvidelse
- Først
- flyten
- skjema
- Gratis
- framtid
- Futures
- Grønn
- veilede
- her.
- Høy
- Fremhevet
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- ICON
- Tanken
- identifisere
- bilde
- Inkludert
- informasjon
- interaksjon
- interesse
- Investorer
- IT
- hoppe
- nøkkel
- stor
- Nivå
- lett
- linje
- Flytende
- Likviditet
- marked
- Markets
- Momentum
- trekk
- navn
- noder
- tall
- tilby
- åpen
- Mening
- Muligheter
- alternativer
- rekkefølge
- ordrer
- Annen
- ytelse
- bilde
- plattform
- Plattformer
- PoS
- pris
- Produkt
- Profil
- Profiler
- område
- Resultater
- Risiko
- S & P 500
- Sees
- selger
- selgere
- Kort
- Enkelt
- So
- solgt
- Spot
- Begynn
- startet
- Strategi
- levere
- støtte
- Grunnleggende
- tid
- topp
- handel
- varemerke
- trader
- Traders
- handler
- trading
- trading Strategies
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- Trender
- avdekke
- us
- volum
- Hva er
- HVEM
- innenfor
- Arbeid
- X
- null