Denne artikkelen om handelsstrategier på slutten av dagen er oppfatningen av Optimus Futures.
- Dagshandelsstrategier er enkle, enkle og ofte mer praktiske å utføre.
- Det kan imidlertid være vanskelig å utvikle en sterk sluttstrategi.
- Slutt på dagen strategier kan brukes for både dagshandel og swing trading.
I 1987, et år som var skjebnesvangert til å gjennomgå en av de mest opprivende markedskrasj, tok en suksessfull, men fortsatt oppegående handelsmann ved navn Larry R. Williams futureshandelsverdenen med storm, og beseglet sin status i markedshistorien og okkuperte en plass sammen med andre legendariske markedsspekulanter som Jesse Livermore.
Han deltok i World Cup Championship of Futures Trading hvor han gjorde sin $10,000-innsats til over $1,100,000 på bare ett år – en avkastning på 11,300 % i et live-marked. Datteren hans, den berømte skuespillerinnen Michelle Williams, vant også den samme konkurransen ti år senere, ved å bruke en lignende, men oppdatert, strategi.
I 1987, handlet Larry Williams hvert skift i markedet, og skalperte fortjenesten underveis? Har mikrotrender spilt inn i futures trading-tilnærmingen hans – en som kan ha holdt ham klistret til skjermen, day trading eller swing trading nyansene til hver mikrotrend?
Ingenting av det gjaldt. Og man kan argumentere for at nettopp dette prinsippet er en viktig faktor som bidro til suksessen hans.
Larry Williams handlet ett instrument – S&P 500-futures – og plasserte bare én handel om dagen ved åpningen. Han plasserte en enkelt handel daglig basert på End-Of-Day (EOD) data. Og på grunn av denne enkelheten, pluss en ekstremt aggressiv pengestyringsstrategi kalt Optimal F, var han i stand til å oppnå resultater langt over gjennomsnittet der han snudde et 5-tall til et 7-tall.
(Ansvarsfraskrivelse: Eksemplet er kun for illustrasjon. Dette er unike og eksepsjonelle resultater. Du bør ikke forvente slik avkastning. Det er en betydelig risiko for tap i futures-handel. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater.).
Hva er dagens handel?
Dagsslutthandel er prosessen med å bestemme og starte en handelsposisjon basert på en vurdering av forrige økts handelsaktivitet.
Det er enklere enn det høres ut: du tar en titt på handelsaktiviteten på slutten av den vanlige markedslukkingen, og du bestemmer deg for å gå long- eller short-markedet (eller ta ingen posisjon i det hele tatt) på markedet som er åpent enten neste morgen eller over natten (hvis det er et 24-timers marked).
Å gjøre det er enkelt. "Hvordan"-delen er mye vanskeligere, siden det er nesten utallige strategier du kan bruke for å ta en posisjon basert på EOD-data.
Hvordan handle futures på markedet
Da Larry Williams byttet S&P 500-futures i 1987-mesterskapet, brukte han det han beskrev som et "dumt oppsett." Det var ikke selve handelsoppsettet som tjente penger, det var hans bruk av en svært risikabel «Optimal F» pengestyringsstrategi utviklet av risikosjef Ralph Vince.
Vi kommer ikke inn på detaljene i systemet hans, men et "oppsett" kan lett tenkes ved å fylle ut den enkle ligningen: Hvis X skjer, så gå lang eller kort, og lukk posisjon på slutten av dagen.
Her er ett eksempel på en strategi som enhver trader kunne ha tenkt seg (dette er ikke en anbefaling, men en demonstrasjon).
Hvis markedet trender ned på slutten av dagen:
- Åpne en kort posisjon og plasser et stop loss over den høyeste høye i dagens økt.
- Hvis det er en utblåsningsdag i din favør, ikke initier en posisjon etter at markedet stenger.
- Lukk posisjonen på slutten av morgendagens handelsdag og gjenta prosessen.
Her er hvordan det kan ha sett ut på YM fra 11. – 22. juni 2021.
Her er et annet eksempel på et noe "dumt oppsett" som kanskje eller kanskje ikke har relevans:
- Når markedet har tre up closes, gå short dagen etter og lukk posisjonen din på slutten av dagen.
- Når markedet har tre påfølgende nededager, gå long dagen etter.
Her er hvordan det kan ha sett ut i ES fra 5. mai til 15. juni 2021.
Og her er et annet EOD-system å bruke som eksempel (eller noe å bygge videre på og avgrense):
- Når et instrument handles over dets 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt, gå lenge på morgendagens økt hver gang dagens økt handler under gårsdagens laveste verdi.
- Plasser et stopptap en brøkdel avstand under utløserøktens laveste.
- Lukk posisjonen din på slutten av morgendagens økt.
Her er hvordan det kan ha sett ut for NQ fra 18. desember 2020 til 9. februar 2021.
Hvis du ønsker å handle, eller til og med dagshandel, basert på data ved slutten av dagen, vil forhåpentligvis handelsreglene dine være litt mer sofistikerte og beregnede enn de i eksemplene ovenfor.
Det er mange måter å utvikle systemer basert på dagens sluttdata – fra handel med nyheter til enkelt trenden følger (som i noen av eksemplene ovenfor) til lysestaker og mye mer.
Men det er her vi stopper, slik at du kan utvikle din egen sammenhengende handelsstrategi.
Fordeler med handelsstrategier ved slutten av dagen
1 - EOD-handel forstyrrer ikke dagen din
Å sitte foran datamaskinen med øynene limt til skjermen er litt overvurdert; og det forutsatt at du har råd til å bruke dagen skalpere markedene. Hvis du har en virksomhet å drive, vil hyppig intradagshandel legge til et nytt lag med risiko på tallerkenen din – gå glipp av en handel og gå glipp av virksomheten din. EOD-handel kommer ikke i veien for deg, noe som gjør dine daglige aktiviteter, sammen med handelen din, mye mer effektiv.
2 – Mindre stress
HVIS (og bare hvis) du har utviklet et system som potensielt gir mer enn det taper, og hvis du har kapital til å la det kjøre, er det ikke nødvendig å gjøre noe annet enn å vente på dagens sluttdata for å implementere strategi. Når det er sagt, anbefaler vi ikke å forlate noen bestillinger uten tilsyn, upålitelig av handelsfrekvensen til strategien din. Du bør alltid være på vakt og se etter alle typer tilkoblinger som kan bli forstyrret.
3 – Et rimeligere alternativ
Døden av tusen stopp, eller utglidninger, eller provisjonsgebyrer er noe som hver daghandler har opplevd på et eller annet tidspunkt. Hvis du ikke er forsiktig, kan disse ekstrakostnadene til og med overstige handelsfortjenesten din, spesielt i løpet av en dag med sakte eller lav avkastning.
4 – Lar deg fange den større bevegelsen
Det er ingenting verre enn å avslutte dagen med et lite overskudd eller tap når markedet på slutten av dagen hadde gjort et kolossalt trekk i bare én retning, opp eller ned. Hvordan savnet du det? Din frekvensbaserte handelstaktikk forhindret deg i å fange et trekk som kunne ha gjort en stor forskjell på handelskontoen din. Kanskje, hvis du hadde hatt én posisjon basert på en nøyaktig EOD-avlesning – forutsatt at ingenting i markedene forstyrret retningsskjevheten din – kunne du ha tatt hele svingen. Handelsfrekvensen klarer ofte ikke å fange opp disse enveis intradagsbevegelsene. EOD-handel er designet for å fange dem.
Risikoer ved handelsstrategier ved slutten av dagen
1 – Eksponering for negativ utvikling over natten
La oss anta at det valgte markedet er følsomt for visse utenlandske markedsutviklinger og markedet beveger seg mot deg over natten, og stopper deg ut av din posisjon, bare for å korrigere seg selv tilbake til din fordel. Hvis du åpner posisjonene dine samme dag som de stenger – noe du kan gjøre hvis futuresinstrumentet ditt handles på 24-timers basis – så utsetter du deg selv for risiko over natten.
2- Manglende utvikling over natten
La oss anta at du handler et av de amerikanske aksjeindeksfondene, og at du åpner posisjonene dine om morgenen når deres underliggende åpner i aksjemarkedet. Hva om det store grepet du forutså i futuresmarkedet allerede skjedde over natten? Det er risikoen for å ikke utsette deg selv for bevegelser over natten.
3 – Inntektsmeldinger etter markedet eller Federal Reserve-taler etter markedet
I løpet av inntjeningssesongen rapporterer noen selskaper inntjening etter markedsstenging. Hvis du handler et aksjeindeksfuturesinstrument, utsetter du kapitalen din for risiko hvis en resultatrapport etter markedet går imot deg (avhengig av retningen du tar i markedet).
I mellomtiden holder Federal Reserve-medlemmer ofte taler i fremmede land, hvor timingen kanskje ikke stemmer overens med USA (tenk etter midnatt i USA). Skulle noen av meldingene fra sentralbanken ryste markedet, vil du sannsynligvis gå glipp av det, noe som kan være bra (hvis det er i din favør) eller ekstremt dårlig (hvis det ikke er det).
4 – Weekendgap
Noe av det verste som kan skje deg er å holde et instrument inn i helgen bare for å se det gape mot deg på en måte som gjør deg i en debetsituasjon. -avhengig av hvor mye kapital du har på kontoen din - når det skjer, vil du ha mer enn bare å angre ... du kan ende opp i gjeld.
Bunnlinjen
Trading EOD er enkelt og mye enklere å utføre. Den vanskelige delen er imidlertid strategiutvikling, kapitalkrav og svært store uttak – ikke bare inn- og utgangsoppsettene, men pengestyringssystemet du bruker for å optimalisere det. Det er hundrevis av måter å utvikle en EOD-futures trading-strategi på. Det er bare å bruke ferdighetene dine først og teste den med lydberegning.
Vil du teste din egen handelsstrategi med kapasitet til å spole tilbake og fremover? Optimus Flow Replay av markedet er en "historiespiller" som lar deg teste nesten hvilket som helst handelsinstrument du ønsker. Vil du "omhandle" gårsdagens ES-marked, eller morgenens CL-priser, eller et hvilket som helst annet marked som kan gi innsikt i din handelsoppgave? Det er det Market Replay ble designet for å hjelpe deg med å oppnå. Lære mer her. eller be om en gratis prøveperiode nedenfor.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Risikoen for tap i handelsvareinteresser kan være betydelig. Du bør derfor nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av din økonomiske tilstand. Plassering av betingede bestillinger av deg eller megler, eller handelsrådgiver, for eksempel en "stop-loss" eller "stop-limit"-ordre, vil ikke nødvendigvis begrense tapene dine til de tiltenkte beløpene, siden markedsforholdene kan gjøre det umulig å utføre slike ordre.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Logg inn
- Aktiviteter
- rådgiver
- Alle
- tillate
- Artikkel
- Bank
- Bell
- Bit
- megler
- bygge
- virksomhet
- Kapasitet
- hovedstad
- Catch
- fanget
- Central Bank
- kommisjon
- handelsvare
- Selskaper
- Tilkobling
- konkurranse
- bidratt
- Kostnader
- land
- dato
- dag
- Gjeld
- utvikle
- Utvikling
- gJORDE
- Avbryte
- avstand
- Inntjening
- Utgang
- FAST
- Federal
- føderal reserve
- avgifter
- finansiell
- Først
- Forward
- Gratis
- midler
- framtid
- Futures
- mellomrom
- god
- Høy
- historie
- hold
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- stort
- Hundrevis
- indeks
- Investorer
- IT
- stor
- LÆRE
- lett
- Lang
- så
- større
- Making
- ledelse
- marked
- Markets
- medlemmer
- penger
- pengeforvaltning
- flytte
- trekk
- åpen
- åpner
- Mening
- alternativer
- rekkefølge
- ordrer
- Annen
- ytelse
- Profit
- Utgivelser
- rapporterer
- Krav
- Resultater
- avkastning
- Rewind
- Risiko
- regler
- Kjør
- S & P 500
- Skjerm
- skift
- Kort
- Enkelt
- liten
- Rom
- bruke
- stake
- opphold
- lager
- aksjemarked
- Storm
- Strategi
- suksess
- vellykket
- system
- Systemer
- taktikk
- test
- Testing
- tid
- handel
- trader
- handler
- trading
- trading Strategies
- trender
- prøve
- us
- vente
- Se
- helg
- verden
- X
- år
- år