Denne artikkelen om Divergence Trading er meningen til Optimus Futures.
Som handelsmenn søker vi å maksimere fortjenesten. Å vite når du skal gå inn eller avslutte en handel, kan imidlertid være en utfordring. Divergenshandel kan hjelpe en trader med å kjøpe nær bunnen og selge nær toppen.
Denne artikkelen tar sikte på å forklare hva handelsforskjeller er, hvordan du oppdager dem, de beste indikatorene for å veilede deg, sammen med noen få viktige strategier du har kanskje ikke vurdert.
I tillegg vil vi legge ut 7 vanlige feil vi ser når vi handler avvik.
Hva er en handelsavvik?
Divergens refererer til et avvik fra et gjennomsnitt eller norm.
For handelsformål vil vi vurdere dem gjennom to områder: korrelasjon og indikatorer.
Så hva er en korrelasjon?
Korrelasjoner er et mål på hvor godt to eiendeler beveger seg sammen målt på en skala fra -1 til +1.
- -1 betyr at de to eiendelene beveger seg i nøyaktig motsatte retninger. En lang posisjon og kort posisjon i micro S&P 500 futures har en -1 korrelasjon.
- +1 betyr at de to aktivaene beveger seg i nøyaktig samme retning. En lang posisjon i Nasdaq 100 mikrofutures og QQQ ETF har en +1-korrelasjon.
- 0 betyr at de to eiendelene beveger seg helt uavhengig av hverandre.
Det vi ønsker å se etter er sammenbrudd i denne korrelasjonen eller bevegelser bort fra det som er typisk.
For eksempel vet vi at E-micro Nasdaq 100 Futures og E-micro S&P 500 Futures ofte handler i samme retning. Hvis man endrer kurs, skaper det et potensielt divergensoppsett.
Den andre typen divergens kommer fra indikatorer som en oscillator.
En oscillator representerer momentumet til en aksje. Hvis prisen beveger seg i motsatt retning av indikatorens momentum, innebærer det en avvik fra det som er typisk.
Selv om divergens ikke er en sterk trigger eller et handelssignal, er det nyttig for å forstå det underliggende momentumet i en eiendelspris.
Hvordan oppdage divergens i futures-handel
Det kan være vanskelig å identifisere avvik.
Mange tradere vil grave dypere inn i ideer som f.eks implisitte divergenser, som en del av en større strategi.
Likevel er divergenser som vi sa tidligere: et avvik fra normen.
Når vi ser på korrelerte eiendeler, som E-micro Nasdaq 100 Futures og E-micro S&P 500 Futures, ønsker vi å identifisere punkter når vi forventer at divergensene vil kollapse tilbake til gjennomsnittet. Dette er kjent som gjennomsnittlig reversion.
Tenk på det på denne måten.
La oss si at E-micro Nasdaq 100 Futures og E-micro S&P 500 Futures har en korrelasjon på 0.8. Det betyr at de to handler i samme retning mesteparten av tiden.
Vi kommer over en periode hvor E-micro Nasdaq 100 Futures har steget 3 % de siste to dagene, men E-micro S&P 500 Futures har holdt seg flate.
Under normale forhold vil vi forvente at E-micro S&P 500 Futures vil gå opp med 2 %.
Så vi ser på dette gapet mellom de to som en divergens og kan plassere en handel som forventer at enten E-micro S&P 500 Futures vil ta igjen E-micro Nasdaq 100 Futures.
Indikatoravvik ser etter forskjeller mellom prishandling og et indikatorsignal eller innenfor selve indikatoren. De prøver å identifisere enten endringer eller fortsettelser i momentum.
For eksempel, i diagrammet nedenfor, kan du se råoljefutures og Relative Strength Index (RSI) plottet på bunnen.
RSI måler relativ overkjøpt eller oversolgt styrke.
I diagrammet ovenfor kan du se to forekomster av samme oppsett. RSI- og Crude-futures lager en serie med høyere høyder og høyere nedturer.
Mens futures fortsetter å gjøre en høyere high, gjør RSI en lavere high. Denne divergensen skaper en potensiell trendvending.
Beste divergensindikatorer
Det er fire vanlig brukte divergensindikatorer.
1: MACD
Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatoren har tre komponenter: Et saktegående gjennomsnitt, et raskt bevegende gjennomsnitt og forskjellen mellom de to.
Ofte er de bevegelige gjennomsnittene plottet som linjer mens forskjellen mellom de to er plottet som et histogram.
Den grunnleggende rubrikken er at det langsommere glidende gjennomsnittet tar mer tid å reagere enn det raskere. Når vi sammenligner dette med prisen på en eiendel, ser vi for å se om MACD forteller oss noe om den kortsiktige (raskt bevegelige gjennomsnitt) trenden sammenlignet med den mellomlange (sakte glidende gjennomsnitt) trenden.
2: RSI
Relative Strength Index (RSI) er en oscillatorindikator med én linje som svinger mellom tre forskjellige regioner: oversolgt, overkjøpt og nøytral.
Relativ styrke (RS) beregnes ved å ta gjennomsnittet av de siste gevinstene og dele dette tallet med gjennomsnittet av de siste tapene. Vi konverterer det deretter til et område fra 0-100.
Det oversolgte området representerer plassen under 30, den overkjøpte sonen er plassen som er større enn 70, og den nøytrale sonen er området mellom 30 og 70 linjene.
Du kan bruke dette som et mål på gjeldende momentum på aksjen for å følge en trend eller forutsi en reversering.
Et eksempel er oppført i forrige avsnitt.
3: Stokastisk indikator
Den stokastiske indikatoren måler prisen på en eiendel sammenlignet med dens nylige handelsområde.
I likhet med RSI har den stokastiske indikatoren to linjer som svinger mellom 0 og 100. Forskjellen er den oversolgte sonen er under 20 og den overkjøpte sonen over 80, med den nøytrale sonen mellom 20 og 80.
Den stokastiske indikatoren antar imidlertid at sluttkursene fortsetter den nåværende trenden. RSI ser etter kortsiktige reverseringer ved å bruke overkjøpte og oversolgte forhold ved å måle hastigheten på prisbevegelser.
4: Råvarekanalindeks
CCI måler forskjellen mellom dagens pris og den historiske gjennomsnittsprisen. Selv om den fungerer på samme måte som RSI, har den ikke et forhåndsdefinert område.
Når indikatoren er over nulllinjen, betyr det at eiendelen handles over det historiske gjennomsnittet og det motsatte når det handles under det historiske gjennomsnittet.
Vanligvis, hvis indikatorlinjen stiger over 100, gir den et salgssignal, mens hvis indikatorlinjen faller under -100, viser den et kjøpssignal
Commodity Chanel Index (CCI), som opprinnelig ble utviklet som en råvarehandelsindikator, består av en indikatorlinje, en nulllinje og overkjøpte og oversolgte områder.
Hvordan tidsbestemme oppføringer og utganger med divergenshandel
Vi ønsker først å peke på et nøkkelbegrep – Strategier for å tidsbestemme en exit er de samme som strategier for å time en inngang.
Tenk på det et øyeblikk.
Avvik er ment å fremheve punkter der prisen eller trenden endres. Du kan bruke disse for en inn- eller utgang i en handel. De er bare forskjellige sider av samme sak.
RSI Bearish Divergence Trade
RSI-handelen er en vi hentydet til tidligere.
I denne handelen ser du etter en endring i mønstrene for hvordan RSI og en eiendel har handlet sammen.
Her er det grunnleggende om planen:
- Finn en eiendel som trender i en gitt retning.
- Se etter et mønster i eiendelens pris og RSI.
- Finn et punkt der de to avviker fra det mønsteret.
- Bruk det til å formulere inngangs- eller utgangspunktet.
La oss bruke råoljefutures-diagrammet fra tidligere som et eksempel.
Vi kan se hvordan prisen på råolje i begge tilfeller er i en stigende trend, noe som gjør en serie med høyere høyder og høyere nedturer.
Under det lager RSI nøyaktig samme mønster ...
Det er til vi kommer til divergenspunktet.
I områdene notert med gule sirkler, mens råoljefutures gjør en høyere high, gjør RSI en lavere high.
Det sier at det oppadgående momentumet kan avta og skaper et potensielt oppsett for en kortsiktig handel i motsatt retning.
Markeder betyr tilbakevending
Som vi diskuterte tidligere, kan to sterkt korrelerte markeder brukes til å skape en gjennomsnittlig reverseringshandel.
Med denne handelen ser du etter punkter hvor prisforskjellen mellom de to beveger seg utenfor statistiske normer.
La oss ta en titt på S&P 500 vs Nasdaq 100.
Først vil vi vise deg den generelle trenden til de to over tid.
Dette diagrammet viser den daglige rekkevidden til S&P 500 delt på Nasdaq 100.
Som du kan se, overgikk Nasdaq 100 S&P 500 over tid.
Nå, la oss zoome inn litt.
Det folk flest ikke er klar over er at du kan ta diagrammer som disse og fortsatt bruke vanlig teknisk analyse.
Her vet vi at den langsiktige trenden er nedadgående.
Så når spredningen øker, kan vi se etter motstandsnivåer ved å bruke svingpunkter på samme måte som vi ville gjort med et hvilket som helst annet diagram.
Ved disse ytterpunktene kan en trader selge S&P 500 mot Nasdaq 100 og vente til den typiske spredningen går tilbake mot gjennomsnittet eller et støttenivå.
Stokastikk Bullish Divergence Trade
Som vi bemerket tidligere, fungerer stokastikken best til å finne kortsiktige trendvendinger innenfor en større trend.
For bullish divergenshandel ønsker vi å finne et sted hvor prisen er:
- I en langsiktig oppgående trend
- Skapte en kortsiktig tilbaketrekning
- Klar til å snu tilbake for å fortsette den langsiktige trenden
Kartet over E-micro Dow Futures nedenfor illustrerer et perfekt eksempel.
På venstre side av diagrammet ser du at prisen blir lavere sammen med den stokastiske indikatoren.
Senere ser vi at prisen gjør et lavere lavt nivå, mens det stokastiske gjør et høyere lavpunkt.
Denne divergensen er innenfor en større trend høyere.
7 feil å unngå når du handler med divergens
- Se bare etter avvik i trendende markeder – momentumindikatorer fungerer ikke bra i markeder med avgrensning
- Bruk momentumbaserte indikatorer som oscillatorer. Laggende indikatorer som glidende gjennomsnitt fungerer ikke for divergenser.
- Se alltid etter sammenløp ved å konsultere andre verktøy eller konsepter.
- Husk at divergenser er ment å signalisere reverseringer.
- Hold deg til én type momentumindikator om gangen.
- Ikke anta at fordi du vil få et inngangssignal for en handel basert på divergenser, vil du også få et for utgangen.
- Sørg for at indikatoren og diagrammet er satt til samme tidsramme.
Utforsk divergenshandel
Divergensanalyse og handel er et flott verktøy for enhver trader eller investor. Ikke bare gir de handelsideer i seg selv, men divergenser er også gode til å legge til kontekst til større markedsanalyser.
Lurer du på hva det kan gjøre for deg?
Åpne demokontoen din med Optimus Futures i dag og få en gratis 30 dagers prøveversjon med live markedsdata og en rekke avviksindikatorer og analyseverktøy lastet inn i plattformen.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Logg inn
- Handling
- Alle
- analyse
- AREA
- Artikkel
- eiendel
- Eiendeler
- Grunnleggende
- bearish
- BEST
- Bit
- Bullish
- kjøpe
- saker
- Catch
- utfordre
- endring
- Topplisten
- Coin
- handelsvare
- Felles
- konsulent
- fortsette
- Gjeldende
- dato
- dag
- dow
- ETF
- Utgang
- Først
- Gratis
- framtid
- Futures
- mellomrom
- general
- flott
- veilede
- her.
- Høy
- Uthev
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- identifisere
- indeks
- investor
- Investorer
- IT
- nøkkel
- LÆRE
- Nivå
- linje
- Lang
- MACD
- Making
- marked
- Markedsanalyse
- Markets
- måle
- Momentum
- flytte
- trekk
- Nasdaq
- Nær
- Olje
- Mening
- alternativer
- Annen
- Mønster
- Ansatte
- ytelse
- plattform
- pris
- fortjeneste
- område
- Reager
- Relative Strength Index (RSI)
- Resultater
- reversere
- Risiko
- S & P 500
- Skala
- selger
- Serien
- sett
- Kort
- Rom
- Spot
- spre
- lager
- Strategi
- støtte
- støttenivå
- Teknisk
- Teknisk analyse
- forteller
- Grunnleggende
- tid
- handel
- trader
- Traders
- trading
- trender
- prøve
- us
- Hastighet
- vente
- Hva er
- innenfor
- Arbeid
- virker
- null
- zoom