Ez a mennyiségi profil kereskedésről szóló cikk az Optimus Futures véleménye.
Főbb pontok:
- A térfogatprofilok hatékony elemzési adatok, amelyek megmutatják, hogy egy adott időszakban hol fordul elő a legtöbb és hol a legkisebb mennyiség, azonosítva egy értéktartományt, valamint azt a szabályozási pontot, ahol a legnagyobb mennyiség fordul elő.
- Míg a piaci profilok az egyes áraknál eltöltött időt vizsgálják, a volumenprofilok a szerződések vagy a kereskedett részvények számát.
- A kereskedők ezekkel a profilokkal azonosítják a támogatási és ellenállási területeket, valamint azokat a foltokat, amelyek valószínűleg egyiket sem tartalmazzák.
- A gyakori térfogatprofil formák közé tartozik a P-alakú, D-alakú, b-alakú és B-alakú.
A határidős diagramok két adatpontot ábrázolnak: az időt és az árat.
A kereskedők elemzik ezt a kapcsolatot, hogy stratégiákat és ötleteket dolgozzanak ki a piacról.
Ez számos mutatóhoz vezetett, beleértve a mennyiséggel súlyozott átlagárat (VWAP), a mozgóátlagokat és hasonlókat.
A mennyiségi profilok ezt a két fogalmat mélyebbre veszik, lehetővé téve a kereskedőknek, hogy lássák, mennyi vagy kevés akció történik különböző árak mellett.
Korábban tárgyaltuk a térfogatelemzést a lábnyom-diagramokkal összefüggésben.
Ma egy újabb réteget szeretnénk hozzáadni azáltal, hogy belemélyedünk a kötetprofilokba, elmagyarázzuk, mik ezek, hogyan kell olvasni őket, értelmezzük a különböző alakzatokat, és felkínálunk néhány stratégiát a kezdéshez.
Mi az a kötetprofil
Kötetprofil egy adott időszak kereskedési tevékenységét jeleníti meg bizonyos árszinteken. Vízszintes hisztogramként (lásd lenti mintát) megjelenítve jelentős árszinteket mutat a kereskedési volumen alapján.
Tájolásából adódóan a Volume Profile Horizontal Volume-nak is nevezhető.
Az árművelet megértése a mennyiség összefüggésében egy újabb elemzési szinttel segíti a kereskedőket a jobb döntések meghozatalában.
A mennyiségi profilok segítenek a kereskedőknek azonosítani a kulcsfontosságú pontokat egy adott időszakon belül, amelyek támogatásként és ellenállásként szolgálhatnak.
Ezek a következők:
- Irányítási pont – Az az árszint, ahol a legnagyobb kereskedési mennyiség történt, gyakran sárga vonallal jelölve.
- Profil alacsony – A legalacsonyabb kereskedési ár az időszakban
- Magas profil – A legmagasabb kereskedési ár az időszakban
- Értékterület – Az a tartomány a profilon belül, ahol a hangerő nagy része történt. A kereskedők általában 70%-ot használnak viszonyítási alapként. A tartományt a magas és alacsony értékterület határolja.
A mennyiségi profil ugyanaz, mint a piaci profil?
A kereskedők gyakran felváltva használják a mennyiség és a piaci profil kifejezéseket. Van azonban egy lényeges különbség a kettő között.
A piaci profilok azt vizsgálják, hogy az egyes szinteken mennyi ideig kereskedtek egy árral, így időalapúak.
A mennyiségi profilok azt vizsgálják, hogy egy adott szinten hány kontraktussal vagy részvényrel kereskednek, így ezek mennyiségi alapúak.
Arra is szeretnénk rámutatni, hogy a kötetprofilok rokon, de nem azonosak lábnyom diagramok.
A lábnyom-diagramok az egyes időszakokon belüli vételi és eladási mennyiséget vagy hasonló mértékeket ássák ki.
Másrészt a mennyiségi profilok egy adott időszak összesített kereskedési volumenét vizsgálják.
Támogatási és ellenállási szintek azonosítása hangerőprofillal
A térfogatprofilok jól működnek a támogatási és ellenállási szintek reaktív módszerként történő azonosítására. Ez azt jelenti, hogy a múltbeli ármozgásokra támaszkodnak.
Tehát, ha minden idők csúcsai fölött szeretne helyet találni a piacon, a mennyiségi profilok nem fognak sokat segíteni.
A kereskedők gyakran két kulcsfontosságú területen keresik a támogatási és ellenállási területeket – a nagy és alacsony volumenű csomópontokban.
A nagy volumenű csomópontok, akárcsak a vezérlési pont, ott vannak, ahol nagy mennyiségű mennyiséget kereskedtek. Ezek „valós érték területeket” jelenthetnek. Elméletileg a piacok kisebb valószínűséggel törnek át ezeken a területeken.
A nagy volumenű csomópontokat csúcsként azonosíthatja a hangerőprofilban az alábbiak szerint.
Az alacsony hangerősségű csomópontok ennek ellenkezője. Ezek völgyekként jelennek meg a volumenprofil-diagramon, és azokat a pontokat jelentik, ahol kisebb mennyiségben kereskedtek. Az alacsony volumenű csomópontok kedvezményes vagy prémium területet jelenthetnek.
Amikor a piacok közelítenek ezekhez a területekhez, nagyobb valószínűséggel tudnak áttörni, mint a volumenprofil más nagyobb volumenű pontjai.
A kötetprofilok típusai
A térfogatprofiloknak négy fő típusa (vagy alakja) létezik: D, P, b és B.
Mindegyik típus megfelel a kereskedési volumen eloszlási görbéjének.
1: D alakú térfogatprofil
A D alakú profilon belül a legmagasabb szintű kereskedési mennyiség központilag történik. Ez a vásárlók és az eladók közötti egyensúlyt jelzi. Azt az árat, amelyen a legnagyobb a mennyiség, az ellenőrzési pontnak (POC) nevezik.
A D-alakú profil olyan piacot jelezhet, amelyen nincs irány vagy szaggatott. Jelenthet egy konszolidációs időszakot is a kitörés előtt az intézményi szereplők pozíciót építenek ki (felhalmozásnak nevezik).
2: P alakú térfogatprofil
A P-alakú Volume profil akkor jön létre, amikor az ár emelkedik, majd egy új szabályozási pont körül konszolidálódik. A P-alakú profil alsó vékony része alacsony kereskedési volumen időszakát mutatja. A P-alakú profil szélesebb felső része új „tisztességes” árat (POC) mutat a vásárlók és az eladók között. Ez növeli a kereskedési aktivitást, és gyakran bullish jelet jelez.
Jellemzően a csúcsok közelében vagy egy árfutás után számítunk egy P alakú profilra. Amikor ez a csúcsok közelében történik, ez gyakran az a pont, amikor az árfolyamnak némi időbe telik, amíg konszolidálódik, mielőtt folytatná az emelkedő trendet.
Ha azonban a mélypontok közelében P-alakú profilt találunk, az rövidre ható rallyt vagy megfordulást jelezhet, ami egy bullish katalizátorként használható fel az áremelkedés érdekében.
3: b alakú térfogatprofil
A b alakú profil a P-alak ellentéte. A b-alakú profil az eladási időszakot jelenti, mielőtt a piac megállapodik az új áron. A P-alakhoz hasonlóan a kereskedési tevékenység volumene az árak újraegyensúlyozásával tetőzik. Amint megjegyeztük, a b alakú profilok eladási időszakot mutatnak, ami egy bearish jelet jelez.
Mint a P-alak az emelkedő trendben, a b-alak a csökkenő trendben is gyakori, és gyakran egy konszolidációs területre mutat, mielőtt az árfolyam folytatódna a trenddel. Ezzel szemben, ha b-alakot látunk egy emelkedő trend során, az megfordulást jelezhet, mivel a bikák elhagyják a piacot.
4: B-alakú térfogatprofil
A B-alakú profil akkor jön létre, ha két D-alakú profil van a megadott időszakon belül. A B-alakú profilok elemzésekor a kereskedők szétválaszthatják azokat különböző D-alakú profilokra.
A B alakú profilokat az teszi egyedivé, hogy a tartomány két különböző pontján találunk nagy volumenű csomópontokat. Ez olyan könyvtartókat hoz létre, amelyek között az ár a konszolidáció során ugrál. Ha ezt egy közelmúltbeli trend után észleljük, ez egy szünetet jelezhet, mielőtt a trend folytatódna. Ezért szeretnénk megjegyezni, hogy melyik csomópont nyújt erősebb támogatást vagy ellenállást.
Mennyiségi profil kereskedési stratégiák
A Low Volume Fade
A mennyiségi profilok megmondják, hogy mely árak látják a legtöbb és a legkevesebb mennyiséget.
Ennek kihasználásának egyik módja az, ha olyan beállításokat keresünk, amelyekben az ár kis mennyiség esetén egy prémium vagy diszkont alacsony mennyiségű csomópontba emelkedik.
Tekintsd úgy, mint egy kötetes deja vu-t.
Az ötlet az, hogy egy kis volumenű csomópont már olyan spotnak bizonyult, amely a kereskedőket nem érdekelte, ami visszafordulást okozott.
Tehát, ha azt látjuk, hogy ismét alacsony hangerő jön ugyanarra a helyre, kereshetünk hasonló eseményt.
Az alábbi Russell Futures kontraktus diagramon megtekintheti az aktuális napi volumenprofilt és az árfolyam alakulását.
Észreveheti, hogy a mennyiség gyorsan 2,347 dollár közelébe esett. Ez is egy alacsony ingadozási pont a nap elején.
Ezenkívül láthatja, hogy a gyertya hangereje, amely ebbe az alacsony hangerősségű csomóponti területbe nyomódott, szintén alacsony volt.
Ezeket az információkat összesítve megfogalmazhatunk egy olyan kereskedést, amely elhalványítja a lépést, vagy megvásárolja a Russell Futures-t, keresve a lökést a nagy volumenű csomópontok és az értékterület felé.
Bullish Retracement
Mint sok kitörési ügylet, a bullish visszakövetés is egy meglévő trendre épül. Ebben az esetben hosszabb távú emelkedő trendet keresünk.
A feltevés meglehetősen egyszerű. Erős felfelé irányuló lökést akarunk alkalmazni, amelyet egy konszolidációs időszak követ.
Ezután keresünk egy törést a tartományon, és teszteljük újra a vezérlési pontot. Ezenkívül kereshetünk egy lépést a tartomány tetejéről a vezérlési pont felé.
Az ellenőrzési pont támogatási szintként működik, hogy megvásárolja a piacot egy long swing kereskedéshez.
Az alábbi diagram azt mutatja, hogy az előző napi kereskedési tartomány vezérlőpontja hogyan támasztotta alá a következő lépést.
Bearish Retracement
A bullish retracement kereskedés másik oldalán a bearish alternatíva áll.
A bearish alternatívában egy erős lefelé irányuló mozgás lendületét használjuk a konszolidációs tartományba fókuszpontként. Ezután a vezérlési pontot az ellenállási szint katalizátoraként akarjuk használni, hogy a következő lépésre lejjebb ugorhassunk.
Az alábbi fűtőolaj határidős grafikon segítségével láthatja, hogy az előző napi kontrollpont hogyan hatott ellenállásként, amikor az árfolyam visszajött. Használhatjuk ezt a szintet egy bearish pozíció kezdeményezésére.
Kezdje el a kereskedést mennyiségi profillal
Nyissa meg ingyenes számláját még ma az Optimus Futures szolgáltatással, és már a kapun kívül feloldhatja zászlóshajója, az Optimus Flow platformunk összes funkcióját.
Többletköltség nélkül hozzáférhet számos eszközhöz a valós idejű hírfolyamoktól a mennyiségi és piaci profil diagramokig. Még egy automatizált kereskedési napló is jár hozzá.
Ráadásul korlátlan számú szimulált kereskedést köthet akár 30 napig.
Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni az Optimus Futuresről és az Optimus Flow Platformról.
A határidős és opciós kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli eredményeket.
Forrás: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- hozzáférés
- Fiók
- Akció
- További
- Előny
- Minden termék
- elemzés
- analitika
- TERÜLET
- körül
- cikkben
- Automatizált
- esetlen
- benchmark
- kitörési
- épít
- Bullish
- Bulls
- megvesz
- táblázatok
- érkező
- Közös
- konszolidáció
- tovább
- szerződés
- szerződések
- Jelenlegi
- görbe
- dátum
- nap
- Fejleszt
- Kedvezmény
- Jellemzők
- áramlási
- Ingyenes
- jövő
- Futures
- itt
- Magas
- Hogyan
- How To
- HTTPS
- ötlet
- azonosítani
- Beleértve
- információ
- Kezdeményezés
- Befektetők
- IT
- Kulcs
- TANUL
- Led
- szint
- vonal
- Hosszú
- Gyártás
- piacára
- Piaci trendek
- piacok
- Lendület
- mozog
- Közel
- hír
- csomópontok
- felajánlás
- Olaj
- Vélemény
- Opciók
- Más
- teljesítmény
- emelvény
- PoC
- prémium
- ár
- profil
- Profilok
- rally
- hatótávolság
- real-time
- Eredmények
- Kockázat
- futás
- elad
- Sellers
- rendezi
- Megoszt
- Egyszerű
- Spot
- kezdődött
- támogatás
- támogatási szintet
- idő
- felső
- kereskedelem
- Kereskedők
- szakmák
- Kereskedés
- Trading Strategies
- Trends
- us
- érték
- kötet
- Vagyon
- belül
- Munka