Ez a divergencia kereskedésről szóló cikk az Optimus Futures véleménye.
Kereskedőként a profit maximalizálására törekszünk. Kihívást jelenthet azonban annak ismerete, hogy mikor kell egy kereskedésbe belépni vagy kilépni. Az eltérési kereskedés segíthet abban, hogy a kereskedő a legalacsonyabb szint közelében vásároljon, és a csúcs közelében értékesítsen.
Ennek a cikknek az a célja, hogy elmagyarázza, mik a kereskedési eltérések, hogyan lehet észrevenni őket, a legjobb mutatók hogy útbaigazítson néhány emberrel együtt kulcsstratégiák lehet, hogy nem gondoltad.
Ezenkívül felsorolunk 7 gyakori hibát, amelyet az eltérések kereskedése során tapasztalunk.
Mi az a kereskedési eltérés?
Az eltérés az átlagtól vagy normától való eltérésre utal.
Kereskedési célból két területen vizsgáljuk meg őket: a korreláción és a mutatókon keresztül.
Tehát mi az összefüggés?
A korrelációk azt mérik, hogy két eszköz mennyire mozog együtt egy -1-től +1-ig terjedő skálán.
- -1 azt jelenti, hogy a két eszköz pontosan ellentétes irányba mozog. A micro S&P 500 határidős ügyletekben a long pozíció és a short pozíció -1 korrelációt mutat.
- A +1 azt jelenti, hogy a két eszköz pontosan ugyanabba az irányba mozog. A Nasdaq 100 mikro határidős ügyletek hosszú pozíciója és a QQQ ETF +1 korrelációt mutat.
- A 0 azt jelenti, hogy a két eszköz egymástól teljesen függetlenül mozog.
Ennek a korrelációnak a meghibásodását vagy a tipikustól való elmozdulásokat szeretnénk keresni.
Például tudjuk, hogy az E-micro Nasdaq 100 Futures és az E-micro S&P 500 Futures gyakran ugyanabban az irányban forog. Ha valaki megváltoztatja az irányt, az potenciális divergencia beállítást hoz létre.
A másik típusú eltérés olyan indikátorokból származik, mint az oszcillátor.
Az oszcillátor egy részvény lendületét reprezentálja. Ha az ár az indikátor lendületével ellentétes irányban mozog, az a jellemzőtől való eltérést vonja maga után.
Bár az eltérés nem erős kiváltó vagy kereskedési jelzés, hasznos az eszköz árának mögöttes lendületének megértéséhez.
Hogyan lehet észrevenni az eltérést a határidős kereskedésben
Az eltérések azonosítása bonyolult lehet.
Sok kereskedő mélyebbre fog ásni az olyan ötletekben, mint pl implicit eltérések, egy nagyobb stratégia részeként.
Az eltérések azonban olyanok, mint korábban mondtuk: a normától való eltérés.
Amikor a korrelált eszközöket nézzük, mint például az E-micro Nasdaq 100 Futures és az E-micro S&P 500 Futures, szeretnénk azonosítani azokat a pontokat, amikor arra számítunk, hogy az eltérések az átlagra zuhannak vissza. Ezt átlagos reverziónak nevezik.
Gondold ezt így.
Tegyük fel, hogy az E-micro Nasdaq 100 Futures és az E-micro S&P 500 Futures korrelációja 0.8. Ez azt jelenti, hogy a kettő az idő nagy részében ugyanabban az irányban kereskedik.
Olyan időszakkal találkozunk, amikor az E-micro Nasdaq 100 Futures 3%-ot erősödött az elmúlt két napban, de az E-micro S&P 500 Futures változatlan maradt.
Normál körülmények között azt várnánk, hogy az E-micro S&P 500 Futures 2%-kal emelkedik.
Tehát a kettő közötti szakadékot eltérésnek tekintjük, és azt várjuk, hogy az E-micro S&P 500 Futures utolérje az E-micro Nasdaq 100 Futures-t.
Az indikátor eltérései különbségeket keresnek az árművelet és az indikátorok jele között, vagy magában az indikátoron belül. Megpróbálják azonosítani a változásokat vagy a lendületes folytatásokat.
Például az alábbi diagramon a nyersolaj határidős ügyletei és a relatív erősségi index (RSI) látható az alján.
Az RSI a relatív túlvásárolt vagy túladott erőt méri.
A fenti diagramon ugyanannak a beállításnak két példánya látható. Az RSI és a Crude határidős ügyletek sorozata magasabb csúcsokat és mélypontokat tesz lehetővé.
Míg a határidős ügyletek továbbra is magasabb csúcsot tesznek, az RSI alacsonyabb csúcsot tesz ki. Ez az eltérés potenciális trendfordulót idéz elő.
Legjobb eltérési mutatók
Négy általánosan használt eltérési mutató létezik.
1: MACD
A mozgóátlag konvergencia-divergencia (MACD) mutatója három összetevője van: egy lassan mozgó átlag, egy gyorsan mozgó átlag és a kettő közötti különbség.
Gyakran előfordul, hogy a mozgóátlagokat vonalként, míg a kettő közötti különbséget hisztogramként ábrázolják.
Az alapvető dörzsölés az, hogy a lassabb mozgóátlag több időt vesz igénybe a reakcióhoz, mint a gyorsabbé. Ha ezt összehasonlítjuk egy eszköz árával, akkor megnézzük, hogy az MACD elmond-e valamit a rövid távú (gyorsan mozgó átlag) trendről a középtávú (lassú mozgóátlag) trendhez képest.
2: RSI
A Relative Strength Index (RSI) egy oszcillátor-mutató, amelynek egy vonala három különböző régió között ingadozik: túlértékelt, túlvásárolt és semleges.
A relatív erősséget (RS) úgy számítjuk ki, hogy a legutóbbi nyereségek átlagát vesszük, és ezt a számot elosztjuk a legutóbbi veszteségek átlagával. Ezután 0 és 100 közötti tartományba konvertáljuk.
A túlértékelt terület a 30 alatti területet, a túlvásárolt zóna a 70-nél nagyobb területet, a semleges zóna pedig a 30 és 70 vonal közötti területet jelenti.
Használhatja ezt a részvény aktuális lendületének mérésére, hogy trendet követhessen, vagy megfordulást jelezzen előre.
Egy példa az előző részben található.
3: Sztochasztikus indikátor
A sztochasztikus mutató egy eszköz árát méri a legutóbbi kereskedési tartományhoz képest.
Az RSI-hez hasonlóan a sztochasztikus mutatónak is két vonala van, amelyek 0 és 100 között ingadozik. A különbség a túlértékelt zóna 20 alatti és a túlvásárolt zóna 80 feletti, a semleges zóna 20 és 80 között van.
A sztochasztikus mutató azonban azt feltételezi, hogy a záróárak a jelenlegi trendet folytatják. Az RSI túlvett és túladott feltételekkel keresi a rövid távú visszafordulásokat az ármozgások sebességének mérésével.
4: Árucsatorna-index
A CCI a jelenlegi ár és a historikus átlagár közötti különbséget méri. Bár az RSI-hez hasonlóan működik, nincs előre meghatározott tartománya.
Ha a mutató a nulla vonal felett van, az azt jelenti, hogy az eszköz a múltbeli átlag felett forog, és az ellenkezője, ha a múltbeli átlag alatt forog.
Jellemzően, ha az indikátorvonal 100 fölé emelkedik, az eladási jelzést ad, míg ha az indikátorvonal -100 alá csökken, akkor vételi jelzést ad.
A Commodity Chanel Index (CCI), amelyet eredetileg árukereskedelmi mutatóként fejlesztettek ki, egy indikátorvonalból, egy nulla vonalból, valamint a túlvásárolt és túlértékesített területekből áll.
A be- és kilépések időzítése divergencia kereskedéssel
Először is szeretnénk rámutatni egy kulcsfontosságú koncepcióra – A kilépés időzítésének stratégiái ugyanazok, mint a belépés időzítésének stratégiái.
Gondolj erre egy pillanatra.
Az eltérések célja, hogy kiemeljék azokat a pontokat, ahol az ár vagy a trend megváltozik. Használhatja ezeket a kereskedésbe való belépéshez vagy kilépéshez. Csak ugyanannak az éremnek a különböző oldalai.
RSI Bearish Divergence Trade
Az RSI-kereskedelem olyan, amelyre korábban utaltunk.
Ebben a kereskedésben változást keres az RSI és egy eszköz együttes kereskedési mintáiban.
Íme a terv alapjai:
- Keressen egy adott irányban felkapott eszközt.
- Keressen mintát az eszköz árában és az RSI-ben.
- Keressen egy pontot, ahol a kettő eltér ettől a mintától.
- Használja ezt a belépési vagy kilépési pont megfogalmazásához.
Példaként használjuk a korábbi kőolaj határidős diagramot.
Láthatjuk, hogy a kőolaj ára mindkét esetben emelkedő tendenciát mutat, sorozatosan magasabb csúcsokat és mélypontokat hozva.
Ez alatt az RSI pontosan ugyanazt a mintát készíti…
Addig, amíg el nem érjük az eltérési pontot.
A sárga körökkel jelölt területeken, míg a kőolaj határidős ügylete magasabb, az RSI alacsonyabb csúcsot hoz.
Ez azt jelenti, hogy a felfelé ívelő lendület csökkenhet, és potenciális berendezkedést teremt az ellenkező irányú rövid távú kereskedéshez.
A piacok visszafordulást jelentenek
Amint azt korábban tárgyaltuk, két erősen korrelált piac használható átlagos reverziós kereskedés létrehozására.
Ezzel a kereskedéssel olyan pontokat keres, ahol a két árkülönbség a statisztikai normákon kívülre kerül.
Vessünk egy pillantást az S&P 500 és a Nasdaq 100 között.
Először is szeretnénk bemutatni a kettő általános tendenciáját az idő múlásával.
Ez a diagram az S&P 500 napi tartományát ábrázolja osztva a Nasdaq 100-zal.
Mint látható, a Nasdaq 100 idővel felülmúlta az S&P 500-at.
Most pedig nagyítsunk egy kicsit.
A legtöbb ember nem veszi észre, hogy készíthet ilyen diagramokat, és továbbra is használhat általános technikai elemzést.
Itt tudjuk, hogy a hosszú távú tendencia csökkenő.
Tehát, amikor a spread emelkedik, ugyanúgy kereshetünk ellenállási szinteket lengéspontok segítségével, mint bármely más diagramnál.
Ezeken a szélsőségeken a kereskedő eladhatja az S&P 500-at a Nasdaq 100-zal szemben, és megvárhatja, amíg a tipikus spread visszaáll az átlag vagy egy támasz szint felé.
Sztochasztika Bullish Divergence Trade
Amint azt korábban megjegyeztük, a sztochasztika működik a legjobban a rövid távú trendfordulók megtalálására egy nagyobb trenden belül.
A bullish divergencia kereskedéshez olyan helyet szeretnénk találni, ahol az ár:
- Hosszabb távú emelkedő trendben
- Létrehozott egy rövid távú visszahúzást
- Készen áll a visszafordulásra a hosszabb távú trend folytatása érdekében
Az E-micro Dow Futures alábbi diagramja tökéletes példát mutat.
A diagram bal oldalán látható, hogy az ár a sztochasztikus mutató mellett alacsonyabb mélypontot jelent.
Később azt látjuk, hogy az ár alacsonyabb, de a sztochasztikus magasabb mélypontot eredményez.
Ez az eltérés egy nagyobb trenden belül magasabb.
7 hiba, amelyet el kell kerülni, ha eltéréseket keres
- Csak a trendi piacokon keresse az eltéréseket – a lendületmutatók nem működnek jól a tartományhoz kötött piacokon
- Használjon lendület alapú indikátorokat, például oszcillátorokat. A lemaradó mutatók, például a mozgóátlagok, nem működnek eltérésekre.
- Mindig keresse az összefolyást más eszközök vagy koncepciók segítségével.
- Ne feledje, az eltérések a megfordulást hivatottak jelezni.
- Egyszerre ragaszkodjon egyfajta lendületjelzőhöz.
- Ne feltételezze, hogy mivel az eltéréseken alapuló kereskedésre belépési jelzést kap, akkor a kilépésre is kap egy jelzést.
- Győződjön meg arról, hogy a mutató és a diagram ugyanarra az időkeretre van beállítva.
Fedezze fel a divergencia kereskedést
Az eltéréselemzés és kereskedés nagyszerű eszköz minden kereskedő vagy befektető számára. Nemcsak önmagukban kínálnak kereskedelmi ötleteket, de az eltérések is nagyszerűen kontextust adnak a nagyobb piaci elemzésekhez.
Érdekelne, hogy ez mit jelenthet neked?
Nyissa meg demószámláját az Optimus Futures-nél még ma, és kapjon egy ingyenes 30 napos próbaverziót élő piaci adatokkal, valamint számos eltérési mutatóval és elemző eszközzel a platformon.
A határidős és opciós kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli eredményeket.
Forrás: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Fiók
- Akció
- Minden termék
- elemzés
- TERÜLET
- cikkben
- vagyontárgy
- Eszközök
- Alapjai
- esetlen
- BEST
- Bit
- Bullish
- megvesz
- esetek
- Fogás
- kihívás
- változik
- táblázatok
- Érme
- árucikk
- Közös
- tanácsadó
- folytatódik
- Jelenlegi
- dátum
- nap
- dow
- ETF
- Kilépés
- vezetéknév
- Ingyenes
- jövő
- Futures
- rés
- általános
- nagy
- útmutató
- itt
- Magas
- Kiemel
- Hogyan
- How To
- HTTPS
- azonosítani
- index
- befektető
- Befektetők
- IT
- Kulcs
- TANUL
- szint
- vonal
- Hosszú
- MACD
- Gyártás
- piacára
- Piacelemzés
- piacok
- intézkedés
- Lendület
- mozog
- mozog
- Nasdaq
- Közel
- Olaj
- Vélemény
- Opciók
- Más
- Mintás
- Emberek (People)
- teljesítmény
- emelvény
- ár
- nyereség
- hatótávolság
- Reagál
- Relatív Erősség Index (RSI)
- Eredmények
- fordított
- Kockázat
- S&P 500
- Skála
- elad
- Series of
- készlet
- rövid
- Hely
- Spot
- terjedése
- készlet
- Stratégia
- támogatás
- támogatási szintet
- Műszaki
- Technikai elemzés
- megmondja
- Az alapok
- idő
- kereskedelem
- kereskedő
- Kereskedők
- Kereskedés
- trend
- próba
- us
- Sebesség
- várjon
- Mi
- belül
- Munka
- művek
- nulla
- gyertya