Ez a cikk a lábnyom-diagramokról az Optimus Futures véleménye.
Főbb pontok:
- A lábnyom vagy „fürt” diagramok egy adott időkereten belül elemzik a tranzakciók mennyiségét.
- Ez az elemzés a vevők és az eladók közötti interakciót vizsgálja a lehetőségek feltárása érdekében.
- A lábnyom-diagramok többféle változatban kaphatók, beleértve a licit/ask, volume profile és delta.
- A lábnyom-diagramokkal való kereskedés stratégiái közé tartoznak a halmozott egyensúlyhiányok, a befejezetlen aukciók és a nagy mennyiségű csomópontok.
- A kereskedők 30 napra ingyenes számlát nyithatnak, és azonnal hozzáférhetnek az Optimus Flow számos lábnyom-diagramjához és elemző eszközéhez, valamint korlátlan számú szimulált kereskedéshez.
Mi az, ami felfelé és lefelé mozgatja az árat?
Ez az egyszerű kérdés alátámasztja a lábnyomtáblázatokat.
A legtöbb kereskedő és befektető ismeri a gyertyatartós és vonaldiagramokat. Ezek a vizuális ábrázolások az árak időbeli változásait mutatják be, és tartalmazhatnak mennyiséget is.
De alulmaradnak, amikor megpróbálják elmesélni a teljes történetet, mint egy könyv, amelyből hiányoznak a jelzők.
Itt jönnek be a lábnyom diagramok.
A lábnyom-diagramok a közötti kölcsönhatást vizsgálják vevők és eladók szemcsés szinten, magukat a tranzakciókat elemezve, nem pedig az általuk kialakított trendeket.
Ha nem ismeri őket, ne aggódjon.
Ez a cikk bemutatja a lábnyom-diagramok alapjait, ideértve azt is, hogy mik ezek, hogyan kell olvasni őket, a különböző típusokat és néhány kulcsfontosságú stratégiát az induláshoz.
Mik azok a lábnyom diagramok?
A lábnyom diagramot eredetileg a már megszűnt cég készítette MarketDelta védjeggyel ellátott termékként 2003-ban. A védjegy miatt a különböző kereskedési platformok alternatív elnevezéseket fogadtak el a lábnyom diagramokhoz.
A lábnyom-diagramokra vonatkozó szinonim kifejezések közé tartoznak a fürtdiagramok, a licit/ask profilok és a számozott sávok.
Céljainkra a kifejezéseket fogjuk használni "fürtdiagram" felváltva a lábnyom diagramokkal.
Szóval, mi is az a lábnyom diagram?
A lábnyom diagram egy többdimenziós típusú gyertyatartó diagram, amely a kereskedőket mutatja a forgalmazott mennyiség pontos árszinten azzal a gyertyatartóval.
Tekintsd úgy, mint egy gyertyatartót, amely jegyzetekkel leírja, hogyan történtek a tranzakciók az adott sávon belül.
Hogyan olvassunk lábnyomtáblázatokat
Mielőtt belevágnánk a lábnyom-diagramokat használó kereskedési stratégiákba, beszéljük meg a lábnyom-diagram olvasását.
Szánjon egy percet a hagyományos gyertyatartó diagram (balra) és egy licit/ask klaszterdiagram (jobbra) egymás melletti képének megvizsgálására.
A fürtdiagram bal oldalán azok az eladók láthatók, akik elérték az ajánlatot (eladták).
Eközben a fürtdiagram jobb oldalán lévő számok a rendelést feloldó (vásárolt) vásárlókat mutatják.
Példaként a 749 x 864-es fürtöt használva, ezen a megfelelő áron 749 tétel volt, amely elérte az ajánlatot (eladva), és 864 tétel, amely feloldotta az ajánlatot (vásárolt).
A fürtdiagramok lehetővé teszik a befektetők számára, hogy megvizsgálják a végrehajtott megbízásokat egy gyertyatartó diagramon belül, és elemezzék a vevők és eladók közötti interakciót.
Lábnyom diagramok vs gyertyatartók vs piac mélysége
Amint azt korábban tárgyaltuk, a lábnyom diagram egy többdimenziós típusú gyertyadiagram, amely a kereskedési mennyiséget mutatja pontos árpontokon egy adott időszakban.
Egy szabványos gyertyatartó a nyitott, a legmagasabb, az alacsony és a záró árat mutatja a sávon belüli tranzakciós információk nélkül.
A gyertyatartók gyakran piros színűek, amikor a zárás a nyitás alatt van, és zöld, ha a zárás a nyitott felett van.
A nyitás és a zárás közötti terület egy „test” néven ismert téglalapot hoz létre. A nyitott/közeli nyomattól a magas/alacsony nyomatokig terjedő vonalakat „kanócoknak” nevezzük.
A piac mélysége (Depth of Market, DOM) egy likvid, kereskedhető eszköz keresletének és kínálatának mérése.
Rendelési könyvként is ismert, a DOM megmutatja, hány nyitott megbízás és releváns mennyiség létezik az egyes árakon.
Az Optimus Flow alábbi képernyőképen láthatja a különböző licitekhez nyitva álló összegeket, illetve az E-Micro S&P 500 Futures különböző árpontjaiban kérhető összegeket.
Legjobb lábnyom diagramok
A lábnyom-diagramok három leggyakoribb típusa a licit/ask, volume és delta.
- Bid/Ask lábnyom – Ez a lábnyom diagram leggyakoribb típusa. A Bid/Ask Footprint az adott időszakra vonatkozó vételi és eladási áran kereskedett kontraktusok számát jeleníti meg.
- Kötetprofil – A mennyiségi lábnyom az egyes árakon megkötött szerződések teljes számát mutatja, függetlenül attól, hogy az ügylet vételi vagy eladási volt. Ez értékes lehet az árszintek megjelenítéséhez, ahol a vevők és az eladók egyaránt érdeklődnek.
- Delta lábnyom – Míg a delta használata az order flow kereskedésen belül bonyolult lehet, a delta fogalma egyértelmű. Lényegében a delta a licit és az adott áron teljesített rendelések közötti különbséget jelenti. Az alábbi kép felhasználásával példaként:
- Az első delta 826. Ez azt jelenti, hogy 1,514 vásárló emelte fel az ajánlatot, szemben a 688 eladóval.
- Ezután -436-os deltánk van. Ez azt jelenti, hogy 1,956 vásárló emelte fel az ajánlatot, szemben a licitáló 2,392 eladóval.
- Ezt követően -75-ös delta, ami azt jelenti, hogy 2,402 vásárló emelte fel az ajánlatot, míg 2,477 eladó tette meg az ajánlatot.
A vevők és eladók által a különböző árpontokon kezdeményezett mennyiségi különbségek ismerete segíthet a kereskedőnek eldönteni, hogy melyik fél agresszívebb. Ez az információ viszont megerősítheti a kereskedő gyanúját egy kialakuló ártrenddel kapcsolatban.
Megjegyzés: A licit mennyisége az eladókat jelöli. Az adásvételi mennyiség a vásárlókat jelzi.
A rendelési folyamat elemzése lábnyom-diagramok segítségével
Amint arra korábban rámutattunk, a lábnyom-diagramok egy időkereten belül kiterjesztik a mennyiséget és a tranzakciókat, hogy kontextust teremtsenek.
Elemzésünknek természetesen ezen további információk megértésére kell törekednie.
Amikor a lábnyom-diagramokat nézzük, olyan nyomokat akarunk azonosítani, amelyek azt mondják, hogy egy adott ár fontos, mert a tranzakciók ezt mondják.
Ennek többféle formája van, többek között:
- Kiegyensúlyozatlanságok – A vételi vagy eladási összegek kibillentése
- Rendelési blokkok – Nagy mennyiségű szerződéses mennyiség fordul elő
- Nagy térfogatú csomópontok – Olyan területek, ahol nagy mennyiségű térfogat gyűlik össze
Ezek mindegyike azonosít egy támogatási/ellenállási területet vagy egy pontot, amely megelőzi az árbővülést.
Például, ha feltételezhetjük, hogy egy olyan hely, ahol nagy mennyiségű vevő lép fel, szintén talál vevőket, akkor minden egyenlő.
Miért?
Ugyanezek a vevők magasabb áron is eladhattak volna, és most ugyanazon a helyen szeretnének újratölteni.
Hasonlóképpen előfordulhat, hogy egy-egy gyertyán keresztül eladási megbízások blokkja érkezik. Ez a jövőbeli ármozgások nyoma lehet.
Minden elemzésnél a kulcs a kontextus felhasználása, vagy a nagyobb kép szemlélése a kereskedelem keretezésére.
Professzionális tipp: Ha egy lábnyomdiagramot sáv- vagy gyertyadiagramra fed, ügyeljen arra, hogy az összesítési időkeretek igazodjanak. Egyszerűen fogalmazva, ha 30 perces gyertyatartókat elemez, a lábnyomelemzésnek a 30 perces blokkokat is le kell számolnia.
Lábnyom kereskedési stratégiák
Ha új a lábnyom-kereskedelemben, ne aggódjon.
Szeretnénk néhány kereskedési ötletet adni az induláshoz.
Halmozott egyensúlyhiányok
A licit/ask profilokkal azt látjuk, hogy hány szerződéssel kereskednek a licitnél és az eladásnál.
Ha egy árkategóriában függőlegesen egymásra rakott ferde mennyiséget látunk, az támasz- vagy ellenállási szintet jelezhet.
Például az alábbi diagramon kiemeltünk egy olyan területet, ahol a vételi megbízások több halmaza meghaladta az eladási megbízásokat. A Delta lábnyom diagram itt nyújtja a legtisztább képet.
A kereskedők ezeket az egyensúlytalanságokat felhasználhatják arra, hogy megforduljanak, vagy lelassítsák az erős ármozgás lendületét.
Befejezetlen aukciók
A befejezetlen aukciók egyedi kereskedelmi ötletek, amelyek kifejezetten a lábnyom-kereskedelemre vonatkoznak.
Az ötlet az, hogy minden ár egy aukciót lát a vevők és az eladók között egy gyertyatartón/rudakon belül.
Amikor egy bizonyos ár, általában a gyertyatartó kanóc szélsősége, csak a vevőket vagy az eladókat látja, az egy befejezetlen aukciónak minősül.
Például az alábbi diagramon kiemelve láthatja azokat a területeket, ahol nulla ajánlatot vagy eladási ajánlatot találunk a legmagasabb és legalacsonyabb értékeknél.
Kötetprofil
Eddig az intrabar térfogat elemzésének különböző módjait tárgyaltuk. Legutóbbi stratégiánk a nagy volumenű területeket keresi támogatási és ellenállási pontként.
A nagy volumenű területek támogatási, ellenállási és még vonzó csomópontként is működhetnek az aktuális árhoz képest.
Az alábbi grafikonon az adott időszakban a legnagyobb volumenű árat vettük fel. Később láthatja, hogy az árfolyam hogyan talált ellenállásra és támogatásra, bár átmenetileg ezeken a szinteken.
A kereskedő használhatja ezeket az árakat az ellenkező irányú scalp kereskedéshez vagy a likviditási területek felé irányuló swing kereskedéshez.
Hogyan kezdjünk el határidős kereskedést lábnyom diagramokkal
Ha még soha nem próbálta őket, akkor legalább tesztelje le a lábnyom-diagramokat.
Az Optimus Futures segítségével 30 napra ingyenes számlát regisztrálhat, és korlátlan számú szimulált kereskedést köthet.
Íme egy gyors, lépésenkénti útmutató a határidős kereskedéshez az Optimus Futures zászlóshajó platform Optimus Flow használatával.
-
- Nyisson meg egy TPO diagramot – Az Optimus Flow platform bal felső sarkában számos ikon található, amelyek a különböző eszközökhöz vannak kötve. Válassza ki a világoskék „TPO” ikont. Ezzel megnyílik a klaszter diagram.
- Elemezze az adatait – Megnyitott egy teljesen testreszabható lábnyom-diagramot.
- Állítsa be kereskedését – A legegyszerűbb módja annak, hogy közvetlenül a grafikonjáról kereskedjen, ha engedélyezi az order chart kereskedést. Megnyithatja a rendelés beviteli menüt is. Mindkettő elérhető a jobb felső sarokban. A fenti 'OE' ikon kiválasztásával megnyílik egy rendelésbeviteli ablak.
- Adja le rendelését – Ha készen áll, adja le rendelését. Ügyeljen arra, hogy naplózza kereskedését az Optimus Flow automatizált kereskedelmi naplójába
- Kövesse a szakmáját – Miután megadta pozícióját, használja a „Pozíciók” ablakot a kereskedés nyomon követéséhez (a POS ikon).
Nyissa meg ingyenes fiókját
A lábnyom-diagramok teljesen új módot nyitnak a piac szemlélésére.
Nyissa meg ingyenes számláját még ma az Optimus Futures-nél, és azonnali hozzáférést kap kiemelt platformunkhoz, az Optimus Flow-hoz.
30 napon keresztül felfedezheti az Optimus Flow által kínált összes indikátort, elemzési stílust és lábnyomdiagramot, valamint számos egyéb funkciót és indikátort.
Ezenkívül korlátlan számú szimulált kereskedést és hozzáférést kap az automatizált kereskedelmi naplóhoz.
A határidős és opciós kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli eredményeket.
Forrás: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- hozzáférés
- Fiók
- További
- Minden termék
- elemzés
- TERÜLET
- cikkben
- vagyontárgy
- Árverés
- Automatizált
- bárok
- Alapjai
- megvesz
- Vásárlás
- táblázatok
- érkező
- Közös
- vállalat
- szerződések
- Jelenlegi
- Delta
- Kereslet
- Bontsa
- terjeszkedés
- vezetéknév
- áramlási
- forma
- Ingyenes
- jövő
- Futures
- Zöld
- útmutató
- itt
- Magas
- Kiemelt
- Hogyan
- How To
- HTTPS
- ICON
- ötlet
- azonosítani
- kép
- Beleértve
- információ
- kölcsönhatás
- kamat
- Befektetők
- IT
- ugrás
- Kulcs
- nagy
- szint
- fény
- vonal
- Folyadék
- fizetőképesség
- piacára
- piacok
- Lendület
- mozog
- nevek
- csomópontok
- számok
- ajánlat
- nyitva
- Vélemény
- Lehetőségek
- Opciók
- érdekében
- rendelés
- Más
- teljesítmény
- kép
- emelvény
- Platformok
- POS
- ár
- Termékek
- profil
- Profilok
- hatótávolság
- Eredmények
- Kockázat
- S&P 500
- lát
- elad
- Sellers
- rövid
- Egyszerű
- So
- eladott
- Spot
- kezdet
- kezdődött
- Stratégia
- kínálat
- támogatás
- Az alapok
- idő
- felső
- kereskedelem
- védjegy
- kereskedő
- Kereskedők
- szakmák
- Kereskedés
- Trading Strategies
- tranzakció
- Tranzakciók
- Trends
- feltárni
- us
- kötet
- Mi
- WHO
- belül
- Munka
- X
- nulla