Dieser Artikel über Fußabdruckdiagramme ist die Meinung von Optimus Futures.
Die wichtigsten Punkte:
- Fußabdruck- oder „Cluster“-Diagramme analysieren das Transaktionsvolumen innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
- Diese Analyse untersucht die Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern, um Chancen aufzudecken.
- Footprint-Charts gibt es in verschiedenen Varianten, darunter Bid/Ask, Volumenprofil und Delta.
- Strategien für den Handel mit Footprint-Charts umfassen gestapelte Ungleichgewichte, unvollendete Auktionen und Knoten mit hohem Volumen.
- Trader können 30 Tage lang ein kostenloses Konto eröffnen und sofort auf die zahlreichen Footprint-Charts und Analysetools von Optimus Flow sowie auf unbegrenzte simulierte Trades zugreifen.
Was bewegt den Preis nach oben und unten?
Diese einfache Frage untermauert Fußabdruckdiagramme.
Die meisten Händler und Investoren sind mit Kerzen- und Liniendiagrammen vertraut. Diese visuellen Darstellungen zeigen uns die Preisbewegung im Laufe der Zeit und können das Volumen beinhalten.
Aber sie versagen, wenn sie versuchen, die ganze Geschichte zu erzählen, wie ein Buch, dem seine Adjektive fehlen.
Hier kommen Fußabdruckdiagramme ins Spiel.
Fußabdruckdiagramme betrachten die Wechselwirkung zwischen Käufer und Verkäufer auf granularer Ebene, indem die Transaktionen selbst analysiert werden und nicht die Trends, die sie bilden.
Wenn Sie mit ihnen nicht vertraut sind, machen Sie sich keine Sorgen.
Dieser Artikel behandelt die Grundlagen von Footprint-Diagrammen, einschließlich was sie sind, wie man sie liest, die verschiedenen Typen und ein paar Schlüsselstrategien, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Was sind Fußabdruckdiagramme?
Das Footprint-Diagramm wurde ursprünglich von dem inzwischen aufgelösten Unternehmen erstellt MarktDelta als markenrechtlich geschütztes Produkt im Jahr 2003. Aufgrund der Marke haben verschiedene Handelsplattformen alternative Namen für Footprint-Diagramme angenommen.
Einige Synonyme für Footprint-Charts sind Cluster-Charts, Bid/Ask-Profile und nummerierte Balken.
Für unsere Zwecke werden wir die Begriffe verwenden 'Cluster-Diagramm' austauschbar mit Footprint-Diagrammen.
Also, was genau ist ein Footprint-Diagramm?
Ein Footprint-Chart ist eine mehrdimensionale Art von Candlestick-Chart, das Trader zeigt das gehandelte Volumen auf einem genauen Preisniveau mit dieser Kerze.
Betrachten Sie es als einen Kerzenhalter mit Notizen, die beschreiben, wie die Transaktionen innerhalb dieses Balkens stattgefunden haben.
Wie man Fußabdruckdiagramme liest
Bevor wir uns mit Trading-Strategien beschäftigen, die Footprint-Charts verwenden, lassen Sie uns besprechen, wie man ein Footprint-Chart liest.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um das nebenstehende Bild eines traditionellen Candlestick-Charts (links) im Vergleich zu einem Bid/Ask-Cluster-Chart (rechts) zu betrachten.
Auf der linken Seite des Cluster-Diagramms befinden sich die Verkäufer, die das Gebot getroffen haben (verkauft).
In der Zwischenzeit zeigen die Zahlen auf der rechten Seite des Clusterdiagramms die Käufer, die die Bestellung aufgehoben (gekauft) haben.
Um den 749 x 864-Cluster als Beispiel zu verwenden, gab es bei diesem entsprechenden Preis 749 Lose, die das Gebot trafen (verkauft) und 864 Lose, die das Angebot hoben (gekauft).
Cluster-Charts ermöglichen es Anlegern, die ausgeführten Orders innerhalb eines Candlestick-Charts zu untersuchen und die Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern zu analysieren.
Footprint-Charts vs. Candlesticks vs. Markttiefe
Wie bereits erwähnt, ist ein Footprint-Chart eine multidimensionale Art von Candlestick-Chart, das das Handelsvolumen zu genauen Preispunkten über einen bestimmten Zeitraum anzeigt.
Eine Standardkerze zeigt den Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs ohne die Intrabar-Transaktionsinformationen an.
Candlesticks sind oft rot gefärbt, wenn der Schlusskurs unter dem Eröffnungskurs liegt, und grün, wenn der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt.
Der Bereich zwischen Eröffnung und Schluss bildet ein Rechteck, das als „Körper“ bekannt ist. Die Linien, die sich von den offenen/geschlossenen bis zu den hohen/niedrigen Drucken erstrecken, sind als „Dochte“ bekannt.
Die Markttiefe (DOM) ist ein Maß für Angebot und Nachfrage nach einem liquiden, handelbaren Vermögenswert.
DOM, auch Orderbuch genannt, zeigt Ihnen, wie viele offene Orders und relevante Mengen zu jedem Preis vorhanden sind.
Im Screenshot unten von Optimus Flow sehen Sie die verschiedenen offenen Beträge für Geld- und Briefkurse über verschiedene Preispunkte in den E-Micro S&P 500 Futures.
Beste Footprint-Diagramme
Die drei häufigsten Arten von Footprint-Charts sind Bid/Ask, Volumen und Delta.
- Bid/Ask-Fußabdruck – Dies ist die häufigste Art von Footprint-Diagrammen. Der Bid/Ask Footprint zeigt die Anzahl der zum Geld- und Briefkurs gehandelten Kontrakte für einen bestimmten Zeitraum.
- Volumenprofil – Der Volumenfußabdruck zeigt die Gesamtzahl der zu jedem Preis gehandelten Kontrakte, ohne Rücksicht darauf, ob der Handel ein Kauf- oder Verkaufskurs war. Dies kann nützlich sein, um Preisniveaus anzuzeigen, bei denen sowohl Käufer als auch Verkäufer Interesse haben.
- Delta-Fußabdruck – Während die Verwendung von Delta im Orderflow-Handel komplex sein kann, ist das Konzept des Deltas einfach. Im Kern stellt Delta die Differenz zwischen abgeschlossenen Aufträgen zum Geld- und Angebotspreis zu einem bestimmten Preis dar. Am Beispiel des folgenden Bildes:
- Das erste Delta beträgt 826. Dies bedeutet, dass 1,514 Käufer das Angebot angehoben haben, während 688 Verkäufer das Gebot abgegeben haben.
- Als nächstes haben wir ein Delta von -436. Das bedeutet, dass 1,956 Käufer das Angebot angehoben haben, gegenüber 2,392 Verkäufern, die das Gebot abgegeben haben.
- Darauf folgt ein Delta von -75, was bedeutet, dass 2,402 Käufer das Angebot angehoben haben, während 2,477 Verkäufer das Gebot abgegeben haben.
Die Kenntnis der Volumenunterschiede, die von Käufern und Verkäufern zu unterschiedlichen Preisen initiiert werden, kann einem Händler helfen, festzustellen, welche Partei aggressiver ist. Diese Informationen könnten wiederum den Verdacht eines Händlers über einen sich abzeichnenden Preistrend bestätigen.
Hinweis: Volumen beim Gebot gibt Verkäufer an. Volumen bei der Nachfrage zeigt Käufer an.
So analysieren Sie den Auftragsfluss mithilfe von Footprint-Diagrammen
Wie bereits erwähnt, erweitern Footprint-Diagramme das Volumen und die Transaktionen innerhalb eines Zeitrahmens, um Kontext zu schaffen.
Natürlich sollte unsere Analyse darauf abzielen, diese zusätzlichen Informationen zu verstehen.
Wenn wir uns Footprint-Charts ansehen, wollen wir Hinweise finden, die uns sagen, dass ein bestimmter Preis wichtig ist, weil die Transaktionen es uns sagen.
Dies nimmt verschiedene Formen an, darunter:
- Ungleichgewichte – Einseitige Kauf- oder Verkaufsmengen
- Auftragssperren – Es treten große Mengen an Vertragsvolumen auf
- Knoten mit hohem Volumen – Bereiche, in denen sich große Mengen an Volumen ansammeln
Jeder von ihnen identifiziert einen Unterstützungs-/Widerstandsbereich oder einen Punkt, der einer Preisausweitung vorausgeht.
Wenn wir beispielsweise davon ausgehen können, dass eine Stelle, an der viele Käufer eintreten, auch Käufer finden würde, sind alle Dinge gleich.
Warum?
Weil dieselben Käufer zu höheren Preisen verkauft haben könnten und jetzt an derselben Stelle nachladen möchten.
In ähnlicher Weise finden Sie möglicherweise einen Block von Verkaufsaufträgen, die eine Kerze nach der anderen durchlaufen. Das könnte ein Hinweis auf zukünftige Preisbewegungen sein.
Der Schlüssel zu jeder Analyse besteht darin, den Kontext zu nutzen oder das Gesamtbild zu betrachten, um den Trade einzurahmen.
Profi-Tipp: Wenn Sie ein Fußabdruck-Diagramm über ein Balken- oder Kerzendiagramm legen, stellen Sie sicher, dass die Zeitrahmen der Aggregation übereinstimmen. Einfach gesagt, wenn Sie 30-Minuten-Candlesticks analysieren, sollte die Footprint-Analyse auch mit 30-Minuten-Blöcken funktionieren.
Footprint-Trading-Strategien
Wenn Sie neu im Footprint-Trading sind, machen Sie sich keine Sorgen.
Wir möchten Ihnen einige Handelsideen geben, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Gestapelte Ungleichgewichte
Mit Bid/Ask-Profilen sehen wir, wie viele Kontrakte zum Bid und Ask gehandelt werden.
Wenn wir einen schiefen Betrag sehen, der vertikal in einer Preisspanne gestapelt ist, kann dies auf ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinweisen.
In der folgenden Grafik haben wir beispielsweise einen Bereich hervorgehoben, in dem mehrere Sätze von Kaufaufträgen Verkaufsaufträge überwogen. Das Delta-Footprint-Diagramm gibt uns hier das klarste Bild.
Händler können diese Ungleichgewichte nutzen, um nach Umkehrungen zu suchen oder die Dynamik einer starken Preisbewegung zu verlangsamen.
Unvollendete Auktionen
Unvollendete Auktionen sind eine einzigartige Handelsidee, die spezifisch für den Footprint-Handel ist.
Die Idee ist, dass jeder Preis eine Auktion zwischen Käufern und Verkäufern innerhalb eines Candlesticks/Balkens sieht.
Wenn ein bestimmter Preis, normalerweise ein Extrem auf dem Candlestick-Docht, nur Käufer oder Verkäufer sieht, wird dies als unvollendete Auktion angesehen.
In der folgenden Grafik sehen Sie beispielsweise Bereiche hervorgehoben, in denen wir Null-Gebote oder -Briefe bei Höchst- und Tiefstständen finden.
Volumenprofil
Bisher haben wir verschiedene Möglichkeiten zur Analyse des Intrabar-Volumens besprochen. Unsere letzte Strategie sucht nach Bereichen mit hohem Volumen als Unterstützungs- und Widerstandspunkte.
Bereiche mit hohem Volumen können als Unterstützungs-, Widerstands- und sogar Anziehungspunkte für den aktuellen Preis fungieren.
In der folgenden Grafik haben wir den Preis mit dem höchsten Volumen für diesen bestimmten Zeitraum notiert. Später können Sie sehen, wie der Preis auf diesen Niveaus Widerstand und Unterstützung gefunden hat, wenn auch nur vorübergehend.
Ein Trader könnte diese Preise für einen Scalp-Trade in die entgegengesetzte Richtung oder einen Swing-Trade in Richtung dieser Liquiditätsbereiche verwenden.
So starten Sie den Handel mit Futures mit Footprint-Charts
Wenn Sie sie noch nie zuvor ausprobiert haben, sollten Sie zumindest eine Probefahrt mit Footprint-Diagrammen machen.
Mit Optimus Futures können Sie sich 30 Tage lang für ein kostenloses Konto anmelden und unbegrenzt simulierte Trades durchführen.
Hier ist eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Handel mit Futures mit Optimus Futures Flaggschiff-Plattform Optimus Flow.
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- Öffnen Sie ein TPO-Diagramm – Oben links auf der Optimus Flow-Plattform finden Sie mehrere Symbole, die mit den verschiedenen Tools verknüpft sind. Wählen Sie das hellblaue „TPO“-Symbol. Dies öffnet a Cluster-Diagramm.
- Analysieren Sie Ihre Daten – Sie haben jetzt ein vollständig anpassbares Footprint-Diagramm geöffnet.
- Richten Sie Ihren Handel ein – Der einfachste Weg, direkt von Ihrem Chart aus zu handeln, besteht darin, den Order-Chart-Handel zu aktivieren. Sie können auch das Auftragseingabemenü öffnen. Beide sind in der oberen rechten Ecke verfügbar. Sie können auch das oben gezeigte „OE“-Symbol auswählen, um ein Auftragseingabefenster zu öffnen.
- Platzieren Sie Ihre Bestellung - Sobald Sie fertig sind, geben Sie Ihre Bestellung auf. Achten Sie darauf, Ihren Handel mit allen Notizen im automatisierten Handelsprotokoll von Optimus Flow zu protokollieren
- Folgen Sie Ihrem Handel – Nachdem Sie Ihre Position eingegeben haben, verwenden Sie das Fenster „Positionen“, um Ihren Handel zu überwachen (das POS-Symbol).
Eröffnen Sie Ihr kostenloses Konto
Footprint-Charts eröffnen eine ganz neue Art, den Markt zu betrachten.
Eröffnen Sie noch heute Ihr kostenloses Konto bei Optimus Futures und erhalten Sie sofortigen Zugriff auf unsere Flaggschiff-Plattform Optimus Flow.
30 Tage lang können Sie alle Indikatoren, Analysestile und Fußabdruckdiagramme erkunden, die Optimus Flow zu bieten hat, zusammen mit einer Vielzahl anderer Funktionen und Indikatoren.
Außerdem erhalten Sie unbegrenzt simulierte Trades und Zugriff auf das automatisierte Handelsjournal.
Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
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