Dieser Artikel zum Divergenzhandel ist die Meinung von Optimus Futures.
Als Händler streben wir nach Gewinnmaximierung. Es kann jedoch eine Herausforderung sein, zu wissen, wann man in einen Trade einsteigen oder aus ihm aussteigen sollte. Der Divergenzhandel kann einem Händler dabei helfen, nahe dem Tiefpunkt zu kaufen und nahe dem Höchststand zu verkaufen.
Ziel dieses Artikels ist es, zu erklären, was Handelsdivergenzen sind und wie man sie erkennt. die besten Indikatoren um Sie zusammen mit einigen anzuleiten Schlüsselstrategien hast du vielleicht nicht bedacht.
Außerdem stellen wir Ihnen sieben häufige Fehler vor, die wir beim Handel mit Divergenzen beobachten.
Was ist eine Handelsdivergenz?
Unter Divergenz versteht man eine Abweichung von einem Durchschnitt oder einer Norm.
Für Handelszwecke betrachten wir sie anhand von zwei Bereichen: Korrelation und Indikatoren.
Was ist also eine Korrelation?
Korrelationen sind das Maß dafür, wie gut zwei Vermögenswerte zusammenpassen, gemessen auf einer Skala von -1 bis +1.
- -1 bedeutet, dass sich die beiden Vermögenswerte in genau entgegengesetzte Richtungen bewegen. Eine Long-Position und eine Short-Position in den Mikro-S&P-500-Futures weisen eine Korrelation von -1 auf.
- +1 bedeutet, dass sich die beiden Vermögenswerte in genau die gleiche Richtung bewegen. Eine Long-Position in Nasdaq 100-Mikro-Futures und dem QQQ ETF weist eine Korrelation von +1 auf.
- 0 bedeutet, dass sich die beiden Vermögenswerte völlig unabhängig voneinander bewegen.
Was wir suchen wollen, sind Störungen in dieser Korrelation oder Bewegungen weg vom Typischen.
Wir wissen beispielsweise, dass die E-micro Nasdaq 100 Futures und E-micro S&P 500 Futures oft in die gleiche Richtung handeln. Wenn man den Kurs ändert, entsteht ein potenzielles Divergenz-Setup.
Die andere Art der Divergenz entsteht durch Indikatoren wie einen Oszillator.
Ein Oszillator repräsentiert die Dynamik einer Aktie. Wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung zur Dynamik des Indikators bewegt, deutet dies auf eine Abweichung vom Typischen hin.
Während Divergenz kein starker Auslöser oder Handelssignal ist, ist sie nützlich, um die zugrunde liegende Dynamik des Preises eines Vermögenswerts zu verstehen.
So erkennen Sie Divergenzen im Futures-Handel
Das Erkennen von Abweichungen kann schwierig sein.
Viele Händler werden sich tiefer mit Ideen befassen, wie z implizite Divergenzen, als Teil einer größeren Strategie.
Doch Abweichungen sind, wie wir bereits sagten, eine Abweichung von der Norm.
Wenn wir korrelierte Vermögenswerte wie die E-micro Nasdaq 100 Futures und E-micro S&P 500 Futures betrachten, möchten wir Punkte identifizieren, an denen wir damit rechnen, dass die Divergenzen wieder auf den Durchschnitt zurückfallen. Dies wird als Mean-Reversion bezeichnet.
Denk darüber so.
Nehmen wir an, die E-micro Nasdaq 100 Futures und E-micro S&P 500 Futures haben eine Korrelation von 0.8. Das bedeutet, dass die beiden die meiste Zeit in die gleiche Richtung handeln.
Wir erleben eine Phase, in der die E-micro Nasdaq 100-Futures in den letzten zwei Tagen um 3 % zugelegt haben, während die E-micro S&P 500-Futures unverändert geblieben sind.
Unter normalen Bedingungen würden wir erwarten, dass die E-micro S&P 500 Futures um etwa 2 % steigen.
Daher betrachten wir diese Lücke zwischen den beiden als Divergenz und können einen Trade platzieren, bei dem wir davon ausgehen, dass entweder die E-micro S&P 500-Futures zu den E-micro Nasdaq 100-Futures aufschließen.
Bei Indikatordivergenzen wird nach Unterschieden zwischen Preisbewegungen und einem Indikatorsignal oder innerhalb des Indikators selbst gesucht. Sie versuchen, entweder Veränderungen oder Fortsetzungen der Dynamik zu erkennen.
Im Diagramm unten sehen Sie beispielsweise die Rohöl-Futures und den Relative Strength Index (RSI) unten eingezeichnet.
Der RSI misst die relative überkaufte oder überverkaufte Stärke.
Im Diagramm oben sehen Sie zwei Instanzen desselben Setups. Die RSI- und Rohöl-Futures bilden eine Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs.
Während Futures weiterhin ein höheres Hoch erreichen, erreicht der RSI ein niedrigeres Hoch. Diese Divergenz führt zu einer möglichen Trendumkehr.
Beste Divergenzindikatoren
Es gibt vier häufig verwendete Divergenzindikatoren.
1: MACD
Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence). besteht aus drei Komponenten: einem sich langsam bewegenden Durchschnitt, einem sich schnell bewegenden Durchschnitt und der Differenz zwischen beiden.
Oftmals werden die gleitenden Durchschnitte als Linien dargestellt, während die Differenz zwischen den beiden als Histogramm dargestellt wird.
Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass der langsamere gleitende Durchschnitt mehr Reaktionszeit benötigt als der schnellere. Wenn wir dies mit dem Preis eines Vermögenswerts vergleichen, prüfen wir, ob der MACD uns etwas über den kurzfristigen Trend (schnell gleitender Durchschnitt) im Vergleich zum mittelfristigen Trend (langsam gleitender Durchschnitt) verrät.
2: RSI
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Oszillatorindikator mit einer Linie, die zwischen drei verschiedenen Bereichen schwankt: überverkauft, überkauft und neutral.
Die relative Stärke (RS) wird berechnet, indem der Durchschnitt der letzten Gewinne durch den Durchschnitt der letzten Verluste dividiert wird. Anschließend wandeln wir es in einen Bereich von 0-100 um.
Der überverkaufte Bereich stellt den Bereich unter 30 dar, der überkaufte Bereich ist der Bereich über 70 und die neutrale Zone ist der Bereich zwischen der 30- und 70-Linie.
Sie können dies als Maß für die aktuelle Dynamik der Aktie verwenden, um einem Trend zu folgen oder eine Umkehr vorherzusagen.
Ein Beispiel ist im vorherigen Abschnitt aufgeführt.
3: Stochastischer Indikator
Der stochastische Indikator misst den Preis eines Vermögenswerts im Vergleich zu seiner aktuellen Handelsspanne.
Wie der RSI hat der stochastische Indikator zwei Linien, die zwischen 0 und 100 schwanken. Der Unterschied besteht darin, dass die überverkaufte Zone unter 20 und die überkaufte Zone über 80 liegt, wobei die neutrale Zone zwischen 20 und 80 liegt.
Der stochastische Indikator geht jedoch davon aus, dass die Schlusskurse den aktuellen Trend fortsetzen. RSI sucht nach kurzfristigen Umkehrungen unter Verwendung überkaufter und überverkaufter Bedingungen, indem es die Geschwindigkeit von Preisbewegungen misst.
4: Rohstoffkanalindex
CCI misst die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem historischen Durchschnittspreis. Obwohl es ähnlich wie RSI funktioniert, gibt es keinen vordefinierten Bereich.
Wenn der Indikator über der Nulllinie liegt, bedeutet dies, dass der Vermögenswert über seinem historischen Durchschnitt gehandelt wird, und umgekehrt, wenn er unter dem historischen Durchschnitt gehandelt wird.
Wenn die Indikatorlinie über 100 steigt, gibt sie normalerweise ein Verkaufssignal aus, während sie ein Kaufsignal anzeigt, wenn die Indikatorlinie unter -100 fällt
Der Commodity Chanel Index (CCI), der ursprünglich als Indikator für den Rohstoffhandel entwickelt wurde, besteht aus einer Indikatorlinie, einer Nulllinie sowie überkauften und überverkauften Bereichen.
So steuern Sie Ein- und Ausstiege beim Divergenzhandel zeitlich
Zunächst möchten wir auf ein Schlüsselkonzept hinweisen: Strategien zum Timing eines Ausstiegs sind die gleichen wie Strategien zum Timing eines Einstiegs.
Denken Sie einen Moment darüber nach.
Divergenzen sollen Punkte hervorheben, an denen sich der Preis oder Trend ändert. Sie können diese für einen Ein- oder Ausstieg in einen Handel verwenden. Sie sind einfach verschiedene Seiten derselben Medaille.
RSI Bearish Divergence Trade
Der RSI-Handel ist einer, den wir bereits erwähnt haben.
Bei diesem Handel suchen Sie nach einer Veränderung in den Mustern, wie der RSI und ein Vermögenswert zusammen gehandelt wurden.
Hier sind die Grundlagen des Plans:
- Finden Sie einen Vermögenswert, der in eine bestimmte Richtung tendiert.
- Suchen Sie nach einem Muster im Preis des Vermögenswerts und im RSI.
- Suchen Sie einen Punkt, an dem die beiden von diesem Muster abweichen.
- Verwenden Sie dies, um den Ein- oder Ausstiegspunkt zu formulieren.
Nehmen wir als Beispiel den Rohöl-Futures-Chart von vorhin.
Wir können sehen, dass sich der Rohölpreis in beiden Fällen in einem Aufwärtstrend befindet und eine Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs aufweist.
Darunter zeigt der RSI genau das gleiche Muster ...
Bis wir den Divergenzpunkt erreichen.
In den mit gelben Kreisen gekennzeichneten Bereichen erreichen Rohöl-Futures ein höheres Hoch, während der RSI ein niedrigeres Hoch erreicht.
Das bedeutet, dass die Aufwärtsdynamik möglicherweise nachlässt und ein potenzielles Umfeld für einen kurzfristigen Handel in die entgegengesetzte Richtung schafft.
Märkte bedeuten Umkehrung
Wie bereits erwähnt, können zwei stark korrelierte Märkte genutzt werden, um einen Mean-Reversion-Trade zu erstellen.
Bei diesem Handel suchen Sie nach Punkten, an denen der Preisunterschied zwischen den beiden außerhalb der statistischen Normen liegt.
Werfen wir einen Blick auf den S&P 500 im Vergleich zum Nasdaq 100.
Zunächst möchten wir Ihnen den allgemeinen Trend der beiden im Zeitverlauf zeigen.
Dieses Diagramm zeigt die Tagesspanne des S&P 500 dividiert durch den Nasdaq 100.
Wie Sie sehen können, hat der Nasdaq 100 im Laufe der Zeit besser abgeschnitten als der S&P 500.
Lassen Sie uns nun etwas näher heranzoomen.
Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass man Diagramme wie diese verwenden und trotzdem die übliche technische Analyse verwenden kann.
Hier wissen wir, dass der langfristige Trend nach unten zeigt.
Wenn also der Spread steigt, können wir mithilfe von Swing-Punkten nach Widerstandsniveaus suchen, genau wie bei jedem anderen Diagramm.
Bei diesen Extremwerten kann ein Händler den S&P 500 gegenüber dem Nasdaq 100 verkaufen und warten, bis der typische Spread wieder zum Mittelwert oder einem Unterstützungsniveau zurückkehrt.
Stochastik Bullish Divergence Trade
Wie bereits erwähnt, eignet sich die Stochastik am besten dazu, kurzfristige Trendumkehrungen innerhalb eines größeren Trends zu finden.
Für den bullischen Divergenzhandel möchten wir einen Punkt finden, an dem der Preis ist:
- In einem längerfristigen Aufwärtstrend
- Erstellt einen kurzfristigen Rückzug
- Bereit für eine Umkehr, um den längerfristigen Trend fortzusetzen
Das folgende Diagramm der E-micro Dow Futures veranschaulicht ein perfektes Beispiel.
Auf der linken Seite des Diagramms sehen Sie, wie der Preis zusammen mit dem stochastischen Indikator ein niedrigeres Tief erreicht.
Später sehen wir, dass der Preis ein niedrigeres Tief erreicht, die Stochastik jedoch ein höheres Tief erreicht.
Diese Divergenz liegt innerhalb eines größeren Trends nach oben.
7 Fehler, die Sie beim Divergenzhandel vermeiden sollten
- Suchen Sie nur bei Trendmärkten nach Divergenzen – Momentum-Indikatoren funktionieren bei Märkten, die an eine Spanne gebunden sind, nicht gut
- Verwenden Sie impulsbasierte Indikatoren wie Oszillatoren. Nachlaufende Indikatoren wie gleitende Durchschnitte funktionieren bei Divergenzen nicht.
- Suchen Sie immer nach Zusammenfluss, indem Sie andere Tools oder Konzepte zu Rate ziehen.
- Denken Sie daran, dass Divergenzen Umkehrungen signalisieren sollen.
- Bleiben Sie jeweils bei einer Art von Impulsanzeige.
- Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie, weil Sie ein Einstiegssignal für einen Trade erhalten, das auf Divergenzen basiert, auch eines für den Ausstieg erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass der Indikator und das Diagramm auf denselben Zeitrahmen eingestellt sind.
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Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
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