Dieser Artikel über End-of-Day-Handelsstrategien ist die Meinung von Optimus Futures.
- End-of-Day-Handelsstrategien sind einfach, leicht und oft praktischer in der Umsetzung.
- Es kann jedoch schwierig sein, eine starke End-of-Day-Strategie zu entwickeln.
- End-of-Day-Strategien können sowohl für Daytrading als auch für Swingtrading eingesetzt werden.
Im Jahr 1987, einem Jahr, das von einem der schlimmsten Marktcrashs geprägt war, eroberte ein erfolgreicher, aber immer noch aufstrebender Händler namens Larry R. Williams die Welt des Terminhandels im Sturm, sicherte sich seinen Platz in der Marktgeschichte und besetzte den Markt ein Platz neben anderen legendären Marktspekulanten wie Leuten wie Jesse Livermore.
Er nahm an der World Cup Championship of Futures Trading teil, wo er seinen Einsatz von 10,000 US-Dollar in nur einem Jahr in über 1,100,000 US-Dollar verwandelte – eine Rendite von 11,300 % auf einem Live-Markt. Seine Tochter, die berühmte Schauspielerin Michelle Williams, gewann den gleichen Wettbewerb zehn Jahre später ebenfalls, wobei sie eine ähnliche, wenn auch aktualisierte Strategie anwendete.
Hat Larry Williams im Jahr 1987 jede Marktveränderung mitgemacht und dabei Gewinne eingefahren? Spielten Mikrotrends eine Rolle in seinem Futures-Trading-Ansatz – einer, der ihn vielleicht am Bildschirm gefesselt hätte, beim Daytrading oder Swingtrading mit den Nuancen jedes Mikrotrends?
Nichts davon traf zu. Und man kann argumentieren, dass genau dieses Prinzip ein wesentlicher Faktor ist, der zu seinem Erfolg beigetragen hat.
Larry Williams handelte ein Instrument – die S&P 500-Futures – und platzierte bei Eröffnungsglocke nur einen Trade pro Tag. Er platzierte täglich einen einzelnen Trade basierend auf End-Of-Day-Daten (EOD).. Und aufgrund dieser Einfachheit und einer äußerst aggressiven Geldmanagementstrategie namens Optimal F konnte er weit überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen, indem er aus einem 5-stelligen Betrag einen 7-stelligen Betrag machte.
(Haftungsausschluss: Das Beispiel dient nur zur Veranschaulichung. Es handelt sich um einzigartige und außergewöhnliche Ergebnisse. Sie sollten solche Renditen nicht erwarten. Beim Futures-Handel besteht ein erhebliches Verlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu.)
Was ist End-of-Day-Trading?
Beim End-of-Day-Trading handelt es sich um den Prozess der Entscheidung und Einleitung einer Handelsposition auf der Grundlage einer Bewertung der Handelsaktivität der vorherigen Sitzung.
Es ist einfacher, als es sich anhört: Sie werfen einen Blick auf die Handelsaktivität am Ende des regulären Marktschlusses und entscheiden, ob Sie am nächsten Morgen oder bei Markteröffnung Long- oder Short-Positionen im Markt eingehen (oder überhaupt keine Position eingehen). über Nacht (wenn es sich um einen 24-Stunden-Markt handelt).
Es ist einfach. Der „How to“-Teil ist viel schwieriger, da es nahezu unzählige Strategien gibt, mit denen Sie eine Position auf der Grundlage von EOD-Daten einnehmen können.
So handeln Sie Futures bei Marktschluss
Als Larry Williams in der Meisterschaft 500 mit den S&P 1987-Futures handelte, nutzte er ein, wie er es nannte, „dummes Setup“. Es war nicht das eigentliche Trading-Setup, das Geld einbrachte, sondern die Verwendung einer äußerst riskanten „Optimal F“-Geldmanagementstrategie, die vom Risikomanager Ralph Vince entwickelt wurde.
Wir werden nicht auf die Details seines Systems eingehen, aber ein „Setup“ kann man sich leicht vorstellen, indem man die einfache Gleichung ausfüllt: Wenn X passiert, dann gehe long oder short und schließe die Position am Ende des Tages.
Hier ist ein Beispiel für eine Strategie, die sich jeder Händler hätte ausdenken können (dies ist keine Empfehlung, sondern eine Demonstration).
Wenn der Markt am Ende des Tages einen Abwärtstrend aufweist:
- Eröffnen Sie eine Short-Position und platzieren Sie einen Stop-Loss über dem höchsten Hoch der Tagessitzung.
- Wenn es einen Tag gibt, an dem es zu Ihren Gunsten ausgeht, eröffnen Sie keine Position, nachdem der Markt geschlossen hat.
- Schließen Sie die Position am Ende des morgigen Handelstages und wiederholen Sie den Vorgang.
So könnte das beim YM vom 11. – 22. Juni 2021 ausgesehen haben.
Hier ist ein weiteres Beispiel für ein etwas „dummes Setup“, das möglicherweise relevant ist oder auch nicht:
- Wenn der Markt drei Schlusskurse hat, gehen Sie am nächsten Tag leer und schließen Sie Ihre Position am Ende des Tages.
- Wenn der Markt drei aufeinanderfolgende Down-Tage hat, gehen Sie am nächsten Tag long.
So könnte das im ES vom 5. Mai bis 15. Juni 2021 ausgesehen haben.
Und hier ist ein weiteres EOD-System, das als Beispiel verwendet werden kann (oder etwas, auf dem man aufbauen und das man verfeinern kann):
- Wenn ein Instrument über seinem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gehandelt wird, gehen Sie in der morgigen Sitzung jedes Mal long, wenn die heutige Sitzung unter dem gestrigen Tief notiert.
- Platzieren Sie einen Stop-Loss einen Bruchteil unterhalb des Tiefs der Trigger-Sitzung.
- Schließen Sie Ihre Position am Ende der morgigen Sitzung.
So könnte das für den NQ vom 18. Dezember 2020 bis 9. Februar 2021 ausgesehen haben.
Wenn Sie auf der Grundlage von Tagesenddaten handeln oder sogar Daytrading betreiben möchten, sind Ihre Handelsregeln hoffentlich etwas ausgefeilter und kalkulierter als die in den obigen Beispielen.
Es gibt viele Möglichkeiten, Systeme basierend auf Tagesenddaten zu entwickeln News Trading zu einfach Trend folgend (wie in einigen der oben genannten Beispiele) bis hin zu Kerzenhaltern und vielem mehr.
Aber hier hören wir auf und ermöglichen es Ihnen Entwickeln Sie Ihre eigene kohärente Handelsstrategie.
Vorteile des Handels mit End-of-Day-Handelsstrategien
1 – EOD-Handel stört Ihren Tag nicht
Vor dem Computer zu sitzen und den Blick auf den Bildschirm zu richten, wird etwas überbewertet; und das setzt voraus, dass Sie es sich leisten können, Ihren Tag zu verbringen Skalpieren der Märkte. Wenn Sie ein Geschäft führen müssen, bringt der häufige Intraday-Handel ein weiteres Risiko mit sich: Sie verpassen einen Handel und verpassen Ihr Geschäft. Der EOD-Handel steht Ihnen nicht im Weg und macht Ihre täglichen Aktivitäten und Ihren Handel viel effizienter.
2 – Weniger Stress
WENN (und nur wenn) Sie ein System entwickelt haben, das möglicherweise mehr zurückgibt als es verliert, und wenn Sie über das Kapital verfügen, es laufen zu lassen, müssen Sie nichts anderes tun, als auf Tagesenddaten zu warten, um das zu implementieren Strategie. Allerdings empfehlen wir nicht, Aufträge unbeaufsichtigt zu lassen, unabhängig von der Handelshäufigkeit Ihrer Strategie. Sie sollten immer wachsam sein und auf jede Art von Konnektivität achten, die unterbrochen werden könnte.
3 – Eine günstigere Alternative
Der Tod von tausend Stopps, Slippages oder Provisionsgebühren ist etwas, das jeder Trader irgendwann einmal erlebt hat. Wenn Sie nicht aufpassen, können diese zusätzlichen Kosten sogar Ihre Handelsgewinne übersteigen, insbesondere an einem Tag mit langsamer oder geringer Rendite.
4 – Ermöglicht Ihnen, die größere Bewegung zu erfassen
Es gibt nichts Schlimmeres, als den Tag mit einem kleinen Gewinn oder Verlust zu beenden, wenn der Markt am Ende des Tages eine kolossale Bewegung nur in eine Richtung gemacht hat, nach oben oder nach unten. Wie hast du es verpasst? Ihre frequenzbasierten Handelstaktiken haben Sie daran gehindert, eine Bewegung zu erfassen, die einen großen Unterschied auf Ihrem Handelskonto hätte bewirken können. Wenn Sie eine Position auf der Grundlage einer genauen EOD-Messung gehalten hätten – vorausgesetzt, dass nichts an den Märkten Ihre Richtungsvoreingenommenheit störte –, hätten Sie vielleicht den gesamten Schwung mitbekommen. Die Handelshäufigkeit kann diese monodirektionalen Intraday-Bewegungen oft nicht erfassen. Der EOD-Handel ist darauf ausgelegt, sie zu fangen.
Risiken beim Handel mit End-of-Day-Handelsstrategien
1 – Gefährdung durch negative Entwicklungen über Nacht
Nehmen wir an, der Markt Ihrer Wahl reagiert empfindlich auf bestimmte ausländische Marktentwicklungen und der Markt bewegt sich über Nacht gegen Sie, hält Sie von Ihrer Position ab, korrigiert sich dann aber wieder zu Ihren Gunsten. Wenn Sie Ihre Positionen am selben Tag eröffnen, an dem sie geschlossen werden – was Sie tun können, wenn Ihr Futures-Instrument rund um die Uhr gehandelt wird –, setzen Sie sich einem Übernachtrisiko aus.
2- Fehlende Entwicklungen über Nacht
Nehmen wir an, Sie handeln mit einem der US-Aktienindexfonds und eröffnen Ihre Positionen am Morgen, wenn der Basiswert an der Börse eröffnet wird. Was wäre, wenn die große Bewegung, die Sie auf dem Terminmarkt erwartet hatten, bereits über Nacht eintreten würde? Das ist das Risiko, sich nicht nächtlichen Bewegungen auszusetzen.
3 – Gewinnmitteilungen nach der Markteinführung oder Reden der Federal Reserve nach der Markteinführung
Während der Gewinnsaison melden einige Unternehmen Gewinne nach Börsenschluss. Wenn Sie mit einem Aktienindex-Futures-Instrument handeln, setzen Sie Ihr Kapital einem Risiko aus, wenn ein nachbörslicher Gewinnbericht zu Ihren Ungunsten ausfällt (je nachdem, welche Marktrichtung Sie einschlagen).
Unterdessen halten Mitglieder der Federal Reserve häufig Reden im Ausland, deren Zeitpunkt möglicherweise nicht gut mit dem in den USA übereinstimmt (denken Sie nach Mitternacht in den USA). Sollte eine der von der Zentralbank übermittelten Botschaften den Markt erschüttern, werden Sie sie wahrscheinlich übersehen, was gut (wenn es zu Ihren Gunsten ist) oder äußerst schlecht (wenn nicht) sein kann.
4 – Wochenendlücken
Eines der schlimmsten Dinge, die Ihnen passieren können, ist, ein Instrument bis ins Wochenende zu halten und dann zu sehen, wie es auf eine Art und Weise gegen Sie anschlägt Sie in einer Debit-Situation. - Je nachdem, wie viel Kapital Sie auf Ihrem Konto haben – wenn es passiert, werden Sie mehr als nur Bedauern empfinden – Sie könnten am Ende in Schulden stecken.
Fazit
Der Handel mit EOD ist einfach und viel einfacher durchzuführen. Der schwierige Teil liegt jedoch in der Strategieentwicklung, den Kapitalanforderungen und sehr großen Drawdowns – nicht nur in Ihren Ein- und Ausstiegskonfigurationen, sondern auch in dem Geldverwaltungssystem, das Sie zu deren Optimierung verwenden. Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, eine EOD-Futures-Handelsstrategie zu entwickeln. Es geht lediglich darum, zunächst Ihre Fähigkeiten einzusetzen und sie mit fundierten Berechnungen zu testen.
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Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Das Verlustrisiko beim Handel mit Rohstoffen kann erheblich sein. Sie sollten daher sorgfältig abwägen, ob ein solcher Handel angesichts Ihrer finanziellen Situation für Sie geeignet ist. Die Platzierung von bedingten Aufträgen durch Sie oder Ihren Broker oder Handelsberater, wie etwa eine „Stop-Loss“- oder „Stop-Limit“-Auftrag, wird Ihre Verluste nicht unbedingt auf die beabsichtigten Beträge begrenzen, da die Marktbedingungen eine Ausführung unmöglich machen können solche Befehle.
Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
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