这篇关于日终交易策略的文章是 Optimus Futures 的观点。
- 日终交易策略简单、容易,而且通常更实用。
- 然而,制定强有力的日终战略可能很困难。
- 日终策略可用于日间交易和波段交易。
1987 年注定要经历最惨痛的市场崩盘之一,一位名叫拉里·R·威廉姆斯(Larry R. Williams)的成功但仍然崭露头角的交易员席卷了期货交易界,确立了他在市场历史上的地位并占据了与其他传奇的市场投机者(如杰西·利弗莫尔)并驾齐驱的空间。
他参加了世界杯期货交易锦标赛,在一年内他将 10,000 美元的股份变成了超过 1,100,000 美元——在现场市场中的回报率为 11,300%。 他的女儿、著名女演员米歇尔·威廉姆斯 (Michelle Williams) 也在十年后赢得了同样的比赛,使用了类似但经过更新的策略。
1987 年,拉里·威廉姆斯(Larry Williams)是否在市场上的每一次转变中都进行了交易,并在此过程中获利了结? 微趋势是否影响了他的期货交易方法——可能让他盯着屏幕、日内交易或波段交易每个微趋势的细微差别?
这些都不适用。 并且可以争辩说,这一原则是促成他成功的一个主要因素。
拉里威廉姆斯交易了一种工具——标准普尔 500 指数期货——并且在开盘时每天只进行一笔交易。 他根据日终 (EOD) 数据每天进行单笔交易. 由于这种简单性,再加上名为 Optimal F 的极其激进的资金管理策略,他能够取得远高于平均水平的结果,他将 5 位数变成了 7 位数。
(免责声明:该示例仅用于说明。这些是唯一和例外的结果。您不应期望这样的回报。期货交易存在巨大的亏损风险。过去的表现并不代表未来的结果。)。
什么是日终交易?
日终交易是根据对前一交易日交易活动的评估来决定和启动交易头寸的过程。
这比听起来更简单:您查看常规市场收盘结束时的交易活动,然后决定在第二天早上或第二天开市时做多或做空市场(或根本不建仓)隔夜(如果是 24 小时市场)。
这样做很容易。 “如何做”部分要困难得多,因为您可以使用几乎无数的策略来根据 EOD 数据建立头寸。
如何在收市时交易期货
当拉里威廉姆斯在 500 年锦标赛中交易标准普尔 1987 指数期货时,他使用了他所说的“愚蠢的设置”。 赚钱的不是实际的交易设置,而是他使用了风险经理拉尔夫·文斯 (Ralph Vince) 开发的高风险“最优 F”资金管理策略。
我们不会深入了解他的系统的细节,但是通过填写简单的等式可以很容易地想象“设置”:如果 X 发生,则做多或做空,并在一天结束时平仓。
这是任何交易者都可以梦想的策略示例(这不是建议,而是演示)。
如果市场在一天结束时呈下跌趋势:
- 开空头头寸并在当天交易的最高点上方设置止损。
- 如果有对你有利的井喷日,请不要在收市后建仓。
- 在明天交易日结束时平仓并重复该过程。
以下是 11 年 22 月 2021 日至 XNUMX 日在 YM 上的情况。
这是另一个可能相关也可能不相关的有点“愚蠢的设置”的例子:
- 当市场有三个收盘时,第二天做空并在一天结束时平仓。
- 当市场连续三天下跌时,在第二天做多。
以下是 5 年 15 月 2021 日至 XNUMX 月 XNUMX 日期间 ES 中的情况。
这是另一个用作示例的 EOD 系统(或用于构建和改进的东西):
- 当工具在其 50 天简单移动平均线上方交易时,在今天的交易时段每次交易低于昨天的低点时,在明天的交易时段做多。
- 将止损设置在触发时段低点下方一小段距离处。
- 在明天的会议结束时平仓。
以下是 18 年 2020 月 9 日至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日期间 NQ 的情况。
如果您希望根据日终数据进行交易,甚至日间交易,那么您的交易规则将比上述示例中的规则更加复杂和计算。
有很多方法可以开发基于日终数据的系统——从 新闻交易 简单 趋势跟踪 (如上面的一些例子)到烛台等等。
但这是我们将停止的地方,让您 制定您自己的连贯交易策略.
交易日终交易策略的好处
1 – EOD 交易不会打扰您的一天
坐在电脑前,眼睛盯着屏幕有点被高估了; 那是假设你有能力度过你的一天 剥头皮市场. 如果您要开展业务,那么频繁的日内交易会给您的盘子增加另一层风险——错失交易和错失业务。 EOD 交易不会妨碍您,使您的日常活动以及交易更加高效。
2 – 减轻压力
如果(且仅当)您开发的系统可能回报大于损失,并且您有资金让它运行,那么除了等待一天结束的数据来实施战略。 话虽如此,我们不建议让任何订单不受监督,不受您策略的交易频率的影响。 您应该始终保持警惕,注意可能会中断的任何类型的连接。
3 – 更实惠的选择
一千个止损、滑点或佣金的死亡是每天交易者在某个时间或其他时间经历的事情。 如果您不小心,这些额外成本甚至可能超过您的交易利润,尤其是在缓慢或低回报的日子里。
4 – 允许您捕捉更大的动作
没有什么比在一天结束时以小幅盈利或亏损结束一天更糟糕的了,因为在一天结束时,市场只在一个方向上发生了巨大的波动,向上或向下。 怎么错过了您基于频率的交易策略使您无法捕捉到可能对您的交易账户产生巨大影响的举动。 也许,如果您根据准确的 EOD 读数持有一个头寸——假设市场中没有任何东西扰乱您的方向偏差——您可能已经抓住了整个波动。 交易频率往往无法捕捉到这些单向的盘中走势。 EOD 交易旨在捕获它们。
交易日终交易策略的风险
1 – 暴露在一夜之间的负面发展
假设您选择的市场对某些外国市场的发展很敏感,并且市场在一夜之间对您不利,阻止您离开您的头寸,只是为了将自己纠正回对您有利的位置。 如果您在平仓当天开仓——如果您的期货工具在 24 小时内交易,您可以这样做——那么您将面临隔夜风险。
2- 缺少隔夜发展
假设您交易一只美国股票指数基金,并且您在早上在股票市场开盘时开仓。 如果您预期的期货市场大动作在一夜之间发生了怎么办? 这就是不让自己暴露在隔夜波动中的风险。
3 – 收益发布后市场或美联储演讲后市场
在收益季节,一些公司在收市后报告收益。 如果您交易股指期货工具,如果上市后的收益报告对您不利(取决于您在市场上采取的方向),您的资本就会面临风险。
同时,美联储成员经常在国外发表演讲,其时间可能与美国不太吻合(想想美国的午夜之后)。 如果央行传达的任何信息动摇了市场,你很可能会错过它,这可能是好的(如果它对你有利)或非常坏的(如果不是)。
4 – 周末间隙
可能发生在你身上的最糟糕的事情之一就是在周末拿着乐器,却发现它以一种让你感到 你处于借方情况. - 取决于您的账户中有多少资金 - 当它发生时,您将不仅仅是后悔……您最终可能会负债。
底线
交易 EOD 很简单,也更容易执行。 然而,困难的部分在于战略制定、资本要求和非常大的回撤——不仅是您的进入和退出设置,还有您用来优化它的资金管理系统。 有数百种方法可以开发 EOD 期货交易策略。 这只是首先使用您的技能并通过声音计算来测试它的问题。
想要测试您自己的交易策略,使其具有快退和快进的能力吗? 擎天柱 市场回放 是一个“历史玩家”,可以让您测试几乎所有选择的交易工具。 想要“重新交易”昨天的 ES 市场、今天早上的 CL 价格或任何其他可能为您的交易论文提供洞察力的市场? 这就是市场回放旨在帮助您实现的目标。 学到更多 相关信息 或在下方申请免费试用。
交易期货和期权涉及巨大的损失风险,并不适合所有投资者。 过去的表现并不一定代表未来的结果。 交易商品利益的损失风险可能很大。 因此,您应根据您的财务状况仔细考虑此类交易是否适合您。 您或经纪人或交易顾问下达的或有订单,例如“止损”或“止损”订单,不一定会将您的损失限制在预期金额,因为市场条件可能使其无法执行这样的命令。
资料来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- 账号管理
- 活动
- 顾问
- 所有类型
- 允许
- 刊文
- 银行
- 钟
- 位
- 经纪人
- 建立
- 商业
- 容量
- 资本
- 摔角
- 抓
- 中央银行
- 佣金
- 商品
- 公司
- 连接方式
- 比赛
- 贡献
- 成本
- 国家
- data
- 天
- 债务
- 开发
- 研发支持
- DID
- 破坏
- 距离
- 佣金
- Exit 退出
- 高效率
- 联邦
- 联邦储备
- 费用
- 金融
- 姓氏:
- 向前
- Free
- 资金
- 未来
- 期货
- 差距
- 非常好
- 高
- 历史
- 举行
- 创新中心
- How To
- HTTPS
- 巨大
- 数百
- 指数
- 投资者
- IT
- 大
- 学习用品
- 光
- 长
- 看着
- 主要
- 制作
- 颠覆性技术
- 市场
- 市场
- 成员
- 钱
- 资金管理
- 移动
- 移动
- 打开
- 打开
- 检讨
- 附加选项
- 秩序
- 订单
- 其他名称
- 性能
- 利润
- 发布
- 报告
- 岗位要求
- 成果
- 回报
- 倒带
- 风险
- 定位、竞价/采购和分析/优化数字媒体采购,但算法只不过是解决问题的操作和规则。
- 运行
- 标准普尔500
- 屏风
- 转移
- 短
- 简易
- 小
- 太空
- 花
- 股权
- 留
- 库存
- 股市
- 风暴
- 策略
- 成功
- 成功
- 系统
- 产品
- 策略
- test
- 测试
- 次
- 贸易
- 商
- 行业
- 交易
- 交易策略
- 趋势
- 试用
- us
- 等待
- 了解
- 周末
- 世界
- X
- 年
- 年