这篇关于成交量配置交易的文章是 Optimus Futures 的观点。
关键点:
- 交易量概况是强大的分析功能,可显示给定期间内交易量最大和最小的位置,确定值范围以及最高交易量发生的控制点。
- 市场概况着眼于每个价格所花费的时间,而成交量概况着眼于交易的合约或股票的数量。
- 交易者利用这些概况来识别支撑和阻力区域,以及不太可能包含其中任何一个的区域。
- 常见的体积轮廓形状包括P形、D形、b形和B形。
期货图表绘制两个数据点:时间和价格。
交易者分析这种关系来制定市场策略和想法。
这催生了包括成交量加权平均价格(VWAP)、移动平均线等在内的多项指标。
成交量概况使这两个概念更加深入,让交易者可以看到不同价格下发生了多少行动。
今天,我们想通过深入研究体积分布、解释它们是什么、如何阅读它们、解释不同的形状并提供一些入门策略来添加另一层。
什么是卷配置文件
卷概况 显示特定时期内特定价格水平的交易活动。显示为水平直方图(参见下面的示例),它显示基于交易量的重要价格水平。
由于其方向,体积剖面也可称为水平体积。
了解成交量背景下的价格行为 增加了另一个层面的分析,帮助交易者做出更好的决策。
成交量概况帮助交易者识别给定时间段内可以充当支撑和阻力的关键点。
这些包括:
- 控制点 – 出现最高交易量的价格水平,通常用黄线表示。
- 外形低调—— 期间最低成交价
- 形象高—— 期间最高成交价
- 价值区域—— 剖面内大部分成交量发生的范围。通常,交易者会使用70%作为基准。该范围由高值区域和低值区域界定。
成交量概况与市场概况相同吗?
交易者经常会互换使用“交易量”和“市场概况”这两个术语。然而,两者之间有一个关键的区别。
市场概况着眼于价格在每个级别的交易时间,使其基于时间。
交易量概况查看在给定水平上交易的合约或股票数量,使其基于交易量。
我们还想指出,体积分布与以下相关但不相同 足迹图。
足迹图深入研究每个时期内的买价和卖价或类似指标的交易量。
另一方面,交易量概况着眼于一段时间内的总交易量。
通过成交量概况确定支撑位和阻力位
作为一种反应方法,成交量曲线可以很好地识别支撑位和阻力位。这意味着他们依赖过去的价格走势。
因此,如果您想尝试在市场上找到高于历史高点的位置,成交量概况不会有太大帮助。
交易者经常在两个关键区域寻找支撑和阻力区域——高成交量节点和低成交量节点。
高交易量节点(如控制点)是进行大量交易的地方。这些可能意味着“公允价值区域”。理论上,市场突破这些区域的可能性较小。
您可以将高容量节点识别为容量配置文件中的峰值,如下所示。
低容量节点则相反。这些在交易量分布图中显示为山谷,代表交易量较少的点。低容量节点可能意味着折扣或溢价区域。
当市场接近这些区域时,它们比成交量分布中的其他成交量较高的点更有可能突破。
体积配置文件的类型
体积分布有四种主要类型(或形状):D、P、b 和 B。
每种类型都对应交易量的分布曲线。
1:D 形体积轮廓
在 D 形剖面内,交易量的最高水平出现在中心位置。这表明买家和卖家之间的平衡。成交量最大时的价格称为控制点(POC)。
D 形轮廓可能表明市场缺乏方向或波动。它也可能意味着突破之前的一段巩固期 机构参与者建立头寸(称为积累)。
2:P 形体积轮廓
当价格上涨然后围绕新的控制点盘整时,就会出现 P 形成交量曲线。 P 形轮廓的下薄部分显示了交易量较低的时期。 P 形轮廓的较宽上部显示了买家和卖家之间新的“公平”价格 (POC)。这增加了交易活动,通常表明看涨信号。
通常情况下,我们预计会在高点附近或价格运行之后看到 P 形剖面。当它发生在高点附近时,价格通常需要一些时间来巩固,然后才能继续上升趋势。
然而,当我们在低点附近发现 P 形形态时,它可能预示着空头回补反弹或逆转,可以作为看涨催化剂来推动价格走高。
3:b 形体积分布
B 形轮廓与 P 形轮廓相反。 B 形曲线代表市场确定新价格之前的一段抛售期。与 P 形一样,交易活动量随着价格重新平衡而达到顶峰。如前所述,b 形剖面显示出表明看跌信号的抛售期。
与上升趋势中的 P 形状一样,下降趋势中的 B 形状也很常见,并且通常表明价格继续趋势之前的盘整区域。相反,如果我们在上升趋势中看到 B 形,则可能表明多头离开市场,出现逆转。
4:B 形体积轮廓
当指定周期内存在两个 D 形轮廓时,就会出现 B 形轮廓。在分析 B 形剖面时,交易者可能会将它们分成不同的 D 形剖面。
B 形剖面的独特之处在于我们在范围内的两个不同点处发现了高体积节点。这会为价格在盘整时反弹形成书挡。当我们在最近的趋势之后发现这一点时,这可能预示着趋势继续之前的暂停。这就是为什么我们要注意哪个节点提供更强的支撑或阻力。
成交量概况交易策略
低音量淡入淡出
成交量概况告诉我们哪些价格的成交量最多和最少。
利用这一点的一种方法是寻找价格在低交易量上攀升至溢价或折扣低交易量节点的设置。
将其视为似曾相识的音量。
这个想法是,低交易量节点已经被证明是现货交易者不感兴趣的,从而导致逆转。
因此,如果我们看到同一地点再次出现低成交量,我们可以寻找类似的情况。
在下面的罗素期货合约图表中,您可以看到当天的交易量概况和价格走势。
您会注意到,成交量迅速下降至 2,347 美元附近。这也恰好是当天早些时候的低摆点。
此外,您还可以看到推入低成交量节点区域的蜡烛成交量也较低。
将这些信息结合在一起,我们可以制定一项使走势减弱的交易,或者购买罗素期货,寻找向高交易量节点和价值区域的推动。
看涨回撤
与许多突破交易一样,看涨回调建立在现有趋势的基础上。在这种情况下,我们寻找长期上升趋势。
前提相当简单。我们希望利用强劲的向上推动力,然后进行盘整期。
接下来,我们寻找突破该区间的机会并重新测试控制点。此外,我们还可以寻找从范围顶部到控制点的移动。
控制点充当买入多头波动交易市场的支撑位。
下图显示了前一天交易区间的控制点如何为下一波上涨提供支撑。
看跌回撤
看涨回调交易的另一面是看跌交易。
在看跌的替代方案中,我们利用强劲下行进入盘整区间的势头作为我们的焦点。然后,我们希望使用控制点作为阻力位催化剂,以跳向下一步的走低。
使用下面的取暖油期货图表,您可以看到当价格回归时前一天的控制点如何充当阻力位。我们可以利用该水平作为发起看跌头寸的点。
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来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20