Denne artikkelen om volumprofilhandel er meningen til Optimus Futures.
Viktige punkter:
- Volumprofiler er kraftige analyser som viser hvor mest og minst volum forekommer i en gitt periode, og identifiserer et verdiområde samt et kontrollpunkt hvor det høyeste volumet forekommer.
- Mens markedsprofiler ser på tiden brukt på hver pris, ser volumprofiler på antall kontrakter eller aksjer som omsettes.
- Traders bruker disse profilene til å identifisere områder med støtte og motstand, så vel som flekker som sannsynligvis ikke inneholder noen av dem.
- Vanlige volumprofilformer inkluderer P-form, D-form, b-form og B-form.
Futures-diagrammer viser to datapunkter: tid og pris.
Traders analyserer dette forholdet for å utvikle strategier og ideer om markedet.
Dette har ført til flere indikatorer inkludert volumvektet gjennomsnittspris (VWAP), glidende gjennomsnitt og lignende.
Volumprofiler tar disse to konseptene dypere, og lar tradere se hvor mye eller lite handling som skjer til forskjellige priser.
Vi hadde tidligere diskutert volumanalyse i sammenheng med fotavtrykksdiagrammer.
I dag ønsker vi å legge til et nytt lag ved å grave i volumprofiler, forklare hva de er, hvordan de skal leses, tolke forskjellige former og tilby noen strategier for å komme i gang.
Hva er en volumprofil
Volumprofil viser handelsaktivitet over en bestemt periode til bestemte prisnivåer. Vist som et horisontalt histogram (se eksempel nedenfor), viser det betydelige prisnivåer basert på handelsvolum.
På grunn av sin orientering kan volumprofilen også refereres til som horisontalt volum.
Forstå prishandlingen i sammenheng med volum legger til et annet analysenivå som hjelper tradere med å ta bedre beslutninger.
Volumprofiler hjelper tradere med å identifisere nøkkelpunkter innenfor en gitt tidsperiode som kan fungere som støtte og motstand.
Disse inkluderer:
- Kontrollpunkt – Et prisnivå hvor det høyeste omsatte volumet fant sted, ofte representert med en gul linje.
- Lav profil – Den laveste prisen omsatt i perioden
- Profil høy – Høyeste kurs omsatt i perioden
- Verdiområde – Et område innenfor profilen der mesteparten av volumet forekom. Vanligvis vil tradere bruke 70% som referanseindeks. Området er avgrenset av verdiområdet høy og lav.
Er volumprofil det samme som markedsprofil?
Traders vil ofte bruke begrepene volum og markedsprofiler om hverandre. Det er imidlertid en nøkkelforskjell mellom de to.
Markedsprofiler ser på hvor lenge en pris handlet på hvert nivå, noe som gjør dem tidsbaserte.
Volumprofiler ser på hvor mange kontrakter eller aksjer som omsettes på et gitt nivå, noe som gjør dem volumbaserte.
Vi vil også påpeke at volumprofiler er relatert til, men ikke det samme som fotavtrykksdiagrammer.
Footprint-diagrammer graver i volumet ved kjøp og salg eller lignende tiltak innenfor hver periode.
På den annen side ser volumprofiler på det samlede handelsvolumet for en tidsperiode.
Identifisere støtte- og motstandsnivåer med volumprofil
Volumprofiler fungerer godt for å identifisere støtte- og motstandsnivåer som en reaktiv metode. Det betyr at de stoler på tidligere prisbevegelser.
Så hvis du er ute etter å prøve å finne et sted over alle tiders høyder i markedet, vil ikke volumprofiler være til mye hjelp.
Traders ser ofte etter støtte- og motstandsområder på to nøkkelområder - høyt og lavt volum noder.
Høyvolumnoder, som kontrollpunktet, er der store mengder volum ble omsatt. Disse kan innebære "områder med virkelig verdi." I teorien er det mindre sannsynlig at markeder bryter gjennom disse områdene.
Du kan identifisere høyvolumnoder som topper i volumprofilen som vist nedenfor.
Lavvolumnoder er det motsatte. Disse vises som daler i volumprofildiagrammet og representerer punkter hvor det ble handlet mindre volum. Lavvolumnoder kan innebære områder med rabatt eller premium.
Når markeder nærmer seg disse områdene, kan det være mer sannsynlig at de presser gjennom enn andre høyere volumpunkter i volumprofilen.
Typer volumprofiler
Det er fire hovedtyper (eller former) av volumprofiler: D, P, b og B.
Hver type tilsvarer distribusjonskurven til handelsvolumet.
1: D-formet volumprofil
Inne i en D-formet profil skjer det høyeste nivået av handelsvolum sentralt. Dette indikerer en balanse mellom kjøpere og selgere. Prisen der volumet er størst er kjent som Point of Control (POC).
En D-formet profil kan indikere et marked som mangler retning eller er hakkete. Det kan også bety en periode med konsolidering før et utbrudd som institusjonelle aktører bygger en posisjon (kjent som akkumulering).
2: P-formet volumprofil
En P-formet volumprofil oppstår når prisen stiger og deretter konsolideres rundt et nytt kontrollpunkt. Den nedre tynne delen av den P-formede profilen viser en periode med lavt handelsvolum. Den bredere øvre delen av den P-formede profilen viser en ny "rettferdig" pris (POC) mellom kjøpere og selgere. Dette øker handelsaktiviteten og indikerer ofte et bullish signal.
Vanligvis forventer vi å se en P-formet profil nær toppene eller etter en priskjøring. Når det oppstår nær toppene, er det ofte et punkt der prisen tar litt tid å konsolidere før den fortsetter med den oppadgående trenden.
Men når vi finner en P-formet profil nær de laveste, kan det signalisere et kort-dekkende rally eller en reversering som kan brukes som en bullish katalysator for å kjøre prisen høyere.
3: b-formet volumprofil
Den b-formede profilen er det motsatte av en P-form. Den b-formede profilen representerer en periode med utsalg før markedet setter seg på en ny pris. Som med P-formen, topper volumet av handelsaktiviteten når prisen rebalanseres. Som nevnt viser b-formede profiler en salgsperiode som indikerer et bearish signal.
Som en P-form i en opptrend, er en b-form i en nedtrend vanlig og peker ofte på et konsolideringsområde før prisen fortsetter med en trend. Omvendt, hvis vi ser en b-form under en opptrend, kan det tyde på en reversering når okser forlater markedet.
4: B-formet volumprofil
Den B-formede profilen oppstår når det er to D-formede profiler innenfor den angitte perioden. Når du analyserer B-formede profiler, kan handelsmenn skille dem i forskjellige D-formede profiler.
Det som gjør B-formede profiler unike er at vi finner noder med høyt volum på to forskjellige punkter i området. Dette skaper bokstøtter som prisen kan hoppe mellom når den konsolideres. Når vi finner dette etter en nylig trend, kan dette signalisere en pause før trenden fortsetter. Det er derfor vi ønsker å merke oss hvilken node som gir sterkere støtte eller motstand.
Handelsstrategier for volumprofiler
Fade med lavt volum
Volumprofiler forteller oss hvilke priser som ser mest og minst volum.
En måte å dra nytte av det på er å lete etter oppsett der prisen klatrer på lavt volum til en premium- eller lavvolumnode.
Tenk på det som et volum deja vu.
Tanken er at en node med lavt volum allerede har vist seg å være en spothandlere ikke var interessert i, noe som forårsaket en reversering.
Så hvis vi ser lavt volum komme inn på det samme stedet igjen, kan vi se etter en lignende forekomst.
I Russell Futures-kontraktdiagrammet nedenfor kan du se dagens volumprofil og prishandling.
Det du vil legge merke til er at volumet falt raskt nær $2,347. Det er tilfeldigvis også et lavt svingpunkt fra tidligere på dagen.
I tillegg kan du se hvordan volumet til stearinlyset som presset inn i dette nodeområdet med lavt volum også hadde lavt volum.
Ved å ta disse informasjonsbitene sammen, kan vi formulere en handel som fortoner farten, eller kjøpe Russell Futures, på jakt etter et push tilbake mot høyvolumnodene og verdiområdet.
Bullish Retracement
Som mange breakout-handler, bygger bullish retracements på en eksisterende trend. I dette tilfellet ser vi etter en langsiktig oppgående trend.
Forutsetningen er ganske enkel. Vi ønsker å bruke en sterk fremdrift etterfulgt av en konsolideringsperiode.
Deretter ser vi etter en pause over området og en ny test av kontrollpunktet. Vi kan også se etter et trekk fra toppen av området til kontrollpunktet.
Kontrollpunktet fungerer som et støttenivå for å kjøpe markedet for en lang svingende handel.
Diagrammet nedenfor viser hvordan kontrollpunktet fra forrige dags handelsområde fungerte som støtte for neste etappe høyere.
Bearish Retracement
På baksiden av den bullish retracement-handelen er det bearish alternativet.
I det bearish alternativet bruker vi momentumet til en sterk nedadgående bevegelse inn i et konsolideringsområde som vårt fokuspunkt. Vi ønsker da å bruke kontrollpunktet som en motstandsnivåkatalysator for å hoppe på neste trekk lavere.
Ved å bruke oppvarmingsoljefutures-diagrammet nedenfor, kan du se hvordan forrige dags kontrollpunkt fungerte som motstand da prisen kom tilbake. Vi kan bruke det nivået som et sted for å ta initiativ til en bearish posisjon.
Start handel med volumprofil
Åpne din gratis konto i dag med Optimus Futures og lås opp alle funksjonene til flaggskipplattformen vår, Optimus Flow, rett ut av porten.
Du får tilgang til et vell av verktøy fra sanntids nyhetsfeeds til volum- og markedsprofilkartlegging uten ekstra kostnad. Den kommer til og med med en automatisert handelsjournal.
I tillegg kan du ta ubegrensede simulerte handler i opptil 30 dager.
Klikk her for å lære mer om Optimus Futures og Optimus Flow-plattformen.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- adgang
- Logg inn
- Handling
- Ytterligere
- Fordel
- Alle
- analyse
- analytics
- AREA
- rundt
- Artikkel
- Automatisert
- bearish
- benchmark
- avslapnings
- bygge
- Bullish
- Bulls
- kjøpe
- Topplisten
- kommer
- Felles
- konsolidering
- fortsetter
- kontrakt
- kontrakter
- Gjeldende
- skjøger
- dato
- dag
- utvikle
- Rabatt
- Egenskaper
- flyten
- Gratis
- framtid
- Futures
- her.
- Høy
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- Tanken
- identifisere
- Inkludert
- informasjon
- Initiative
- Investorer
- IT
- nøkkel
- LÆRE
- Led
- Nivå
- linje
- Lang
- Making
- marked
- markedstrender
- Markets
- Momentum
- flytte
- Nær
- nyheter
- noder
- tilby
- Olje
- Mening
- alternativer
- Annen
- ytelse
- plattform
- PoC
- Premium
- pris
- Profil
- Profiler
- rally
- område
- sanntids
- Resultater
- Risiko
- Kjør
- selger
- selgere
- bosetter
- Aksjer
- Enkelt
- Spot
- startet
- støtte
- støttenivå
- tid
- topp
- handel
- Traders
- handler
- trading
- trading Strategies
- Trender
- us
- verdi
- volum
- Rikdom
- innenfor
- Arbeid