일일 거래 전략에 관한 이 기사는 Optimus Futures의 의견입니다.
- 일과 종료 거래 전략은 간단하고 쉽고 실행하기가 더 실용적입니다.
- 그러나 강력한 업무 종료 전략을 개발하는 것은 어려울 수 있습니다.
- 일일 전략은 일일 거래와 스윙 거래 모두에 사용할 수 있습니다.
가장 끔찍한 시장 붕괴를 겪을 운명이었던 1987년, 성공했지만 여전히 전도유망한 트레이더인 Larry R. Williams는 선물 트레이딩 세계를 폭풍처럼 몰아치며 시장 역사상 그의 위상을 확고히 하고 자리를 잡았습니다. 제시 리버모어(Jesse Livermore)와 같은 다른 전설적인 시장 투기자들과 함께 있는 공간입니다.
그는 선물 거래 월드컵 챔피언십에 참가하여 $10,000의 지분을 단 1,100,000년 만에 $11,300 이상으로 전환했으며, 이는 실제 시장에서 XNUMX%의 수익률을 기록했습니다. 그의 딸인 유명한 여배우 미셸 윌리엄스(Michelle Williams)도 XNUMX년 후 유사하지만 업데이트된 전략을 사용하여 같은 대회에서 우승했습니다.
1987년에 래리 윌리엄스는 시장의 모든 변화를 거래하면서 그 과정에서 이익을 얻었습니까? 마이크로트렌드가 그의 선물 거래 접근 방식에 영향을 미쳤습니까? 그 접근 방식은 그를 화면에 계속 고정시켰을 수도 있고, 데이 트레이딩이나 스윙 트레이딩을 통해 각 마이크로 트렌드의 미묘한 차이를 파악했을 수도 있습니다.
그 중 아무것도 적용되지 않았습니다. 그리고 바로 이 원칙이 그의 성공에 기여한 주요 요인 중 하나라고 주장할 수 있습니다.
래리 윌리엄스(Larry Williams)는 하나의 상품, 즉 S&P 500 선물을 거래했으며 벨 개장 시 하루에 한 번만 거래했습니다. 그는 EOD(End-Of-Day) 데이터를 기반으로 매일 단일 거래를 했습니다.. 그리고 이러한 단순성과 Optimal F라는 매우 공격적인 자금 관리 전략 덕분에 그는 평균보다 훨씬 높은 결과를 달성하여 5자리에서 7자리로 바뀔 수 있었습니다.
(면책조항: 예시는 단지 설명을 위한 것입니다. 이는 독특하고 예외적인 결과입니다. 그러한 수익을 기대해서는 안 됩니다. 선물 거래에는 상당한 손실 위험이 있습니다. 과거 성과는 미래 결과를 나타내지 않습니다.)
종가 거래란 무엇입니까?
일일 거래는 이전 세션의 거래 활동에 대한 평가를 기반으로 거래 포지션을 결정하고 시작하는 프로세스입니다.
생각보다 간단합니다. 정규 시장 마감이 끝날 때의 거래 활동을 살펴보고 다음날 아침 또는 오전 시장 개장 시 시장에 매수 또는 매도할지(또는 전혀 포지션을 취하지 않을지) 결정합니다. 하룻밤(24시간 마켓인 경우).
그렇게하는 것은 쉽습니다. EOD 데이터를 기반으로 입장을 취하는 데 사용할 수 있는 전략이 거의 셀 수 없이 많기 때문에 "방법" 부분은 훨씬 더 어렵습니다.
시장 마감 시 선물을 거래하는 방법
Larry Williams는 500년 챔피언십에서 S&P 1987 선물을 거래할 때 자신이 "멍청한 설정"이라고 표현한 방법을 사용했습니다. 돈을 버는 것은 실제 거래 설정이 아니라 위험 관리자인 Ralph Vince가 개발한 매우 위험한 "Optimal F" 자금 관리 전략을 사용한 것이었습니다.
우리는 그의 시스템에 대해 자세히 다루지는 않겠지만 간단한 방정식을 작성하면 "설정"을 쉽게 상상할 수 있습니다. X가 발생하면 매수 또는 매도 포지션을 취하고 하루가 끝날 때 포지션을 청산합니다.
다음은 모든 트레이더가 꿈꿔볼 수 있는 전략의 한 예입니다(이것은 권장 사항이 아니라 시연입니다).
시장이 하루가 끝날 무렵 하락세를 보이는 경우:
- 숏 포지션을 개설하고 당일 세션의 최고 고점 위에 스톱로스를 설정하세요.
- 당신에게 유리한 날이 있다면 시장이 마감된 후에 포지션을 시작하지 마십시오.
- 내일 거래일이 끝나면 포지션을 청산하고 이 과정을 반복합니다.
11년 22월 2021일부터 XNUMX일까지 YM에서 있었던 상황은 다음과 같습니다.
관련성이 있을 수도 있고 없을 수도 있는 다소 "멍청한 설정"의 또 다른 예는 다음과 같습니다.
- 시장이 세 번 마감되면 다음 날 매도하고 하루가 끝날 때 포지션을 청산합니다.
- 시장이 3일 연속 하락세를 보이면 다음 날 매수하세요.
5년 15월 2021일부터 XNUMX월 XNUMX일까지 ES에서 있었던 상황은 다음과 같습니다.
예시(또는 구축하고 개선할 대상)로 사용할 또 다른 EOD 시스템은 다음과 같습니다.
- 상품이 50일 단순 이동 평균 위에서 거래되는 경우 오늘 세션이 어제 저점 아래에서 거래될 때마다 내일 세션을 매수하세요.
- 트리거 세션의 최저치보다 약간 아래에 정지 손실을 설정합니다.
- 내일 세션이 끝나면 포지션을 마감하세요.
18년 2020월 9일부터 2021년 XNUMX월 XNUMX일까지 NQ의 모습은 다음과 같습니다.
마감 데이터를 기반으로 거래하거나 심지어 당일 거래를 하려는 경우, 바라건대 거래 규칙은 위의 예에 나온 것보다 좀 더 정교하고 계산적일 것입니다.
업무 종료 데이터를 기반으로 시스템을 개발하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 뉴스 거래 간단하게 동향 다음 (위의 몇 가지 예에서와 같이) 촛대 등에 이르기까지 다양합니다.
하지만 여기서는 멈추고 자신만의 일관된 거래 전략을 개발하세요.
거래 종료 시 거래 전략의 이점
1 – EOD 거래는 하루를 방해하지 않습니다
컴퓨터 앞에 앉아 화면에 시선을 고정하는 것은 다소 과대평가되었습니다. 그건 당신이 하루를 보낼 여유가 있다는 가정하에요 시장을 스캘핑하다. 사업을 운영해야 한다면 빈번한 일중 거래로 인해 거래를 놓치고 사업을 놓칠 수 있는 또 다른 위험 계층이 추가됩니다. EOD 거래는 방해가 되지 않아 거래와 함께 일상적인 활동을 훨씬 더 효율적으로 만들어줍니다.
2 – 스트레스 감소
손실보다 잠재적으로 더 많은 수익을 얻을 수 있는 시스템을 개발하고 이를 실행할 수 있는 자본이 있는 경우(그리고 경우에만), 하루 종료 데이터가 구현될 때까지 기다리는 것 외에는 다른 작업을 수행할 필요가 없습니다. 전략. 그렇긴 하지만, 우리는 귀하의 전략에 따른 거래 빈도에 관계 없이 어떠한 주문도 감독되지 않은 상태로 두는 것을 권장하지 않습니다. 중단될 수 있는 모든 유형의 연결에 대해 항상 주의를 기울여야 합니다.
3 – 보다 저렴한 대안
수천 번의 정지, 미끄러짐 또는 수수료의 죽음은 매일 거래자가 언젠가는 경험한 것입니다. 조심하지 않으면 이러한 추가 비용이 거래 이익을 초과할 수도 있습니다. 특히 수익률이 낮거나 수익률이 낮은 날에는 더욱 그렇습니다.
4 - 더 큰 움직임을 포착할 수 있습니다.
하루가 끝날 무렵 시장이 위 또는 아래 한 방향으로만 엄청난 움직임을 보였을 때 작은 손익으로 하루를 마감하는 것보다 더 나쁜 것은 없습니다. 어떻게 그리워하셨나요? 빈도 기반 거래 전략으로 인해 거래 계좌에 큰 변화를 가져올 수 있는 움직임을 포착하지 못했습니다. 아마도 시장에서 방향성 편향을 방해하는 것이 아무것도 없다고 가정하고 정확한 EOD 판독값을 기반으로 한 포지션을 유지했다면 전체 스윙을 포착했을 수도 있습니다. 거래 빈도는 종종 이러한 단방향 일중 움직임을 포착하지 못합니다. EOD 거래는 그들을 잡기 위해 고안되었습니다.
거래의 위험 일일 거래 전략
1 - 부정적인 하룻밤 발전에 대한 노출
귀하가 선택한 시장이 특정 해외 시장 상황에 민감하고 시장이 하룻밤 사이에 귀하에게 불리하게 움직여 귀하가 귀하의 입장에서 벗어나는 것을 막았다가 다시 귀하에게 유리하게 조정되었다고 가정해 보겠습니다. 만약 선물 상품이 24시간 단위로 거래된다면 할 수 있는 일인 마감일에 포지션을 오픈한다면 하룻밤 사이의 위험에 노출되게 됩니다.
2- 하룻밤 사이의 개발 누락
당신이 미국 주식 지수 펀드 중 하나를 거래하고 해당 펀드의 기초 자산이 주식 시장에 개장하는 아침에 포지션을 개설한다고 가정해 보겠습니다. 선물 시장에서 예상했던 큰 움직임이 이미 하룻밤 사이에 일어났다면 어떻게 될까요? 이는 밤새 움직이는 것에 자신을 노출시키지 않는 위험입니다.
3 – 시장 후 수익 발표 또는 시장 후 연준 연설
실적 시즌 동안 일부 회사는 시장 마감 후 수익을 보고합니다. 주가지수 선물 상품을 거래하는 경우, 시장 후 수익 보고서가 반대되는 경우(시장에서 취하는 방향에 따라) 귀하의 자본이 위험에 노출됩니다.
한편, 연방준비제도이사회(FRB) 의원들은 종종 외국에서 연설을 하는데 그 시기가 미국과 잘 일치하지 않을 수 있습니다(미국의 경우 자정 이후를 생각해 보세요). 중앙은행이 전달하는 메시지 중 하나라도 시장을 뒤흔들면 이를 놓칠 가능성이 크며, 이는 좋을 수도 있고(좋을 경우) 엄청나게 나쁠 수도 있습니다(그렇지 않을 경우).
4 – 주말 공백
당신에게 일어날 수 있는 최악의 일 중 하나는 주말까지 악기를 들고 있었는데 그 악기가 당신과의 격차를 벌이는 것을 보는 것입니다. 당신은 차변 상황에 처해 있습니다. -계좌에 있는 자본금의 양에 따라 – 그런 일이 발생하면 후회 이상의 일이 생길 것입니다… 빚을지게 될 수도 있습니다.
히프 라인
EOD 거래는 간단하고 실행하기가 훨씬 쉽습니다. 그러나 어려운 부분은 전략 개발, 자본 요구 사항 및 매우 큰 손실입니다. 즉, 진입 및 퇴출 설정뿐만 아니라 이를 최적화하는 데 사용하는 자금 관리 시스템입니다. EOD 선물 거래 전략을 개발하는 방법에는 수백 가지가 있습니다. 먼저 기술을 사용하고 건전한 계산을 통해 테스트하면 됩니다.
되감기 및 빨리 감기 기능을 사용하여 자신의 거래 전략을 테스트하고 싶으십니까? 옵티머스 플로우의 시장 재생 선택한 거의 모든 거래 수단을 테스트할 수 있는 "역사 플레이어"입니다. 어제의 ES 시장, 오늘 아침의 CL 가격, 또는 거래 이론에 대한 통찰력을 제공할 수 있는 다른 시장을 "재거래"하고 싶으십니까? 이것이 바로 Market Replay가 귀하의 성취를 돕기 위해 고안된 것입니다. 더 알아보기 여기에서 지금 확인해 보세요. 또는 아래에서 무료 평가판을 요청하세요.
선물 및 옵션 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 원자재 거래에서 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 따라서 귀하는 귀하의 재정 상태를 고려하여 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하나 브로커 또는 거래 고문이 "손절매" 또는 "제한 제한" 주문과 같은 조건부 주문을 배치한다고 해서 반드시 손실이 의도한 금액으로 제한되는 것은 아닙니다. 시장 상황으로 인해 실행이 불가능할 수 있기 때문입니다. 그런 명령.
출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
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