다이버전스 트레이딩에 대한 이 글은 Optimus Futures의 의견입니다.
거래자로서 우리는 이익 극대화를 추구합니다. 그러나 언제 거래에 진입하고 청산할지 아는 것은 어려울 수 있습니다. 다이버전스 거래는 트레이더가 바닥 근처에서 매수하고 최고점 근처에서 매도하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 기사에서는 거래 차이가 무엇인지, 이를 발견하는 방법, 최고의 지표 몇 가지와 함께 당신을 안내하기 위해 핵심 전략 고려하지 않았을 수 있습니다.
또한 다이버전스를 거래할 때 흔히 저지르는 7가지 실수에 대해서도 설명하겠습니다.
거래 다이버전스란 무엇입니까?
발산(Divergence)은 평균이나 표준으로부터의 편차를 의미합니다.
거래 목적으로 상관관계와 지표라는 두 가지 영역을 통해 이를 고려할 것입니다.
그렇다면 상관관계란 무엇입니까?
상관관계는 두 자산이 얼마나 잘 함께 움직이는지를 -1에서 +1 범위로 측정한 척도입니다.
- -1은 두 자산이 정확히 반대 방향으로 움직인다는 의미입니다. 마이크로 S&P 500 선물의 롱 포지션과 숏 포지션의 상관관계는 -1입니다.
- +1은 두 자산이 정확히 같은 방향으로 움직이는 것을 의미합니다. Nasdaq 100 마이크로 선물과 QQQ ETF의 매수 포지션은 +1 상관관계를 갖습니다.
- 0은 두 자산이 서로 완전히 독립적으로 이동함을 의미합니다.
우리가 찾고자 하는 것은 이러한 상관관계의 붕괴 또는 일반적인 것에서 벗어나는 움직임입니다.
예를 들어, E-micro Nasdaq 100 선물과 E-micro S&P 500 선물은 종종 같은 방향으로 거래된다는 것을 알고 있습니다. 코스를 변경하면 잠재적인 발산 설정이 생성됩니다.
다른 유형의 발산은 오실레이터와 같은 지표에서 발생합니다.
오실레이터는 주식의 모멘텀을 나타냅니다. 가격이 지표의 모멘텀과 반대 방향으로 움직인다면 이는 일반적인 모멘텀에서 벗어난 다이버전스를 의미합니다.
다이버전스는 강력한 트리거나 거래 신호는 아니지만 자산 가격의 기본 모멘텀을 이해하는 데 유용합니다.
선물 거래에서 차이를 발견하는 방법
차이점을 식별하는 것은 까다로울 수 있습니다.
많은 거래자들은 다음과 같은 아이디어를 더 깊이 파고들 것입니다. 암묵적 발산, 더 큰 전략의 일환으로.
그러나 차이는 앞서 말했듯이 표준에서 벗어난 것입니다.
E-micro Nasdaq 100 선물 및 E-micro S&P 500 선물과 같은 상관관계가 있는 자산을 살펴볼 때 차이가 다시 평균으로 붕괴할 것으로 예상되는 지점을 식별하고 싶습니다. 이를 평균 회귀라고 합니다.
이렇게 생각해보세요.
E-micro Nasdaq 100 선물과 E-micro S&P 500 선물의 상관관계가 0.8이라고 가정해 보겠습니다. 이는 두 거래가 대부분 같은 방향으로 거래된다는 것을 의미합니다.
우리는 E-micro Nasdaq 100 선물이 지난 이틀 동안 3% 상승했지만 E-micro S&P 500 선물은 정체 상태를 유지하는 기간을 맞이했습니다.
정상적인 상황에서 우리는 E-micro S&P 500 선물이 2% 상승할 것으로 예상합니다.
따라서 우리는 둘 사이의 격차를 분기로 보고 E-micro S&P 500 선물 중 하나가 E-micro Nasdaq 100 선물을 따라잡을 것으로 기대하는 거래를 할 수 있습니다.
지표 다이버전스는 가격 움직임과 지표 신호 사이 또는 지표 자체 내에서 차이를 찾습니다. 그들은 모멘텀의 변화 또는 지속을 식별하려고 시도합니다.
예를 들어, 아래 차트에서는 원유 선물과 상대강도지수(RSI)가 하단에 표시되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
RSI는 상대적인 과매수 또는 과매도 강도를 측정합니다.
위 차트에서는 동일한 설정의 두 인스턴스를 볼 수 있습니다. RSI와 원유 선물은 일련의 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만듭니다.
선물은 계속해서 고점을 높이는 반면, RSI는 고점을 더 낮춥니다. 이러한 차이는 잠재적인 추세 반전을 만듭니다.
최고의 발산 지표
일반적으로 사용되는 발산 지표에는 XNUMX가지가 있습니다.
1: MACD
이동평균수렴발산(MACD) 지표 느리게 움직이는 평균, 빠르게 움직이는 평균, 그리고 둘 사이의 차이라는 세 가지 구성요소가 있습니다.
이동 평균은 선으로 표시되고 두 이동 평균의 차이는 히스토그램으로 표시되는 경우가 많습니다.
기본적인 문제는 느린 이동 평균이 빠른 이동 평균보다 반응하는 데 더 많은 시간이 걸린다는 것입니다. 이를 자산 가격과 비교할 때 MACD가 중기(느린 이동 평균) 추세와 비교하여 단기(빠른 이동 평균) 추세에 대해 알려주는지 살펴봅니다.
2: RSI
상대강도지수(RSI)는 과매도, 과매수, 중립의 세 가지 영역 사이를 오가는 하나의 선으로 구성된 오실레이터 지표입니다.
상대강도(RS)는 가장 최근의 이익의 평균을 취하고 그 숫자를 가장 최근의 손실의 평균으로 나누어 계산합니다. 그런 다음 이를 0-100 범위로 변환합니다.
과매도 구간은 30선 이하, 과매수 구간은 70선, 중립 구간은 30선과 70선 사이를 의미합니다.
이를 주식의 현재 모멘텀을 측정하는 척도로 사용하여 추세를 따르거나 반전을 예측할 수 있습니다.
이전 섹션에 예제가 나열되어 있습니다.
3: 확률론적 지표
확률론적 지표는 최근 거래 범위와 비교하여 자산 가격을 측정합니다.
RSI와 마찬가지로 확률론적 지표에는 0과 100 사이에서 변동하는 두 개의 선이 있습니다. 차이점은 과매도 영역이 20 미만이고 과매수 영역이 80 이상이며 중립 영역이 20과 80 사이라는 것입니다.
그러나 확률론적 지표는 종가가 현재 추세를 지속한다고 가정합니다. RSI는 가격 변동 속도를 측정하여 과매수 및 과매도 조건을 사용하여 단기 반전을 찾습니다.
4: 상품 채널 지수
CCI는 현재 가격과 과거 평균 가격의 차이를 측정합니다. RSI와 유사하게 기능하지만 미리 정의된 범위가 없습니다.
지표가 XNUMX선 위에 있으면 해당 자산이 과거 평균보다 높게 거래되고 있다는 의미이고, 그 반대는 역사적 평균 아래에 거래되고 있다는 의미입니다.
일반적으로 지표선이 100 이상으로 상승하면 매도 신호를 나타내고, 지표선이 -100 미만으로 떨어지면 매수 신호를 나타냅니다.
원래 상품 거래 지표로 개발된 상품 샤넬 지수(CCI)는 지표 라인, 제로 라인, 과매수 및 과매도 영역으로 구성됩니다.
다이버전스 트레이딩으로 진입 및 청산 시간을 정하는 방법
먼저 핵심 개념을 지적하고 싶습니다. 출구 타이밍 전략은 진입 타이밍 전략과 동일합니다.
잠시 생각해보십시오.
다이버전스는 가격이나 추세가 변하는 지점을 강조하기 위한 것입니다. 이를 거래 진입이나 청산에 사용할 수 있습니다. 그들은 단지 같은 동전의 다른 면일 뿐입니다.
RSI 약세 다이버전스 거래
RSI 거래는 앞서 언급한 거래입니다.
이 거래에서는 RSI와 자산이 함께 거래되는 패턴의 변화를 찾습니다.
계획의 기본 사항은 다음과 같습니다.
- 특정 방향으로 추세를 보이는 자산을 찾습니다.
- 자산 가격과 RSI의 패턴을 찾아보세요.
- 두 사람이 해당 패턴에서 벗어나는 지점을 찾습니다.
- 이를 사용하여 진입점 또는 종료점을 공식화합니다.
앞서 살펴본 원유 선물 차트를 예로 들어 보겠습니다.
우리는 두 경우 모두 원유 가격이 어떻게 상승 추세에 있는지 확인할 수 있으며, 일련의 고점과 저점을 형성합니다.
그 아래에는 RSI가 똑같은 패턴을 만듭니다…
그것은 우리가 분기점에 도달할 때까지입니다.
노란색 원으로 표시된 영역에서는 원유 선물이 더 높은 고점을 만드는 반면 RSI는 더 낮은 고점을 만듭니다.
이는 상승 모멘텀이 약해지고 반대 방향으로 단기 거래를 위한 잠재적인 설정이 만들어질 수 있음을 의미합니다.
시장 평균 회귀
앞서 논의한 것처럼 상관관계가 높은 두 시장을 사용하여 평균 복귀 거래를 생성할 수 있습니다.
이 거래를 통해 귀하는 두 가격 간의 가격 차이가 통계적 표준을 벗어나는 지점을 찾고 있습니다.
S&P 500과 Nasdaq 100을 살펴보겠습니다.
먼저, 시간에 따른 두 가지의 전반적인 추세를 보여드리고 싶습니다.
이 차트는 S&P 500의 일일 변동폭을 Nasdaq 100으로 나눈 그래프입니다.
보시다시피 Nasdaq 100은 시간이 지남에 따라 S&P 500을 능가했습니다.
이제 조금 확대해 보겠습니다.
대부분의 사람들이 깨닫지 못하는 것은 이와 같은 차트를 사용하면서도 여전히 일반적인 기술적 분석을 사용할 수 있다는 것입니다.
여기서 우리는 장기적인 추세가 하락세라는 것을 알고 있습니다.
따라서 스프레드가 상승하면 다른 차트에서와 마찬가지로 스윙 포인트를 사용하여 저항 수준을 찾을 수 있습니다.
이러한 극단적인 상황에서 트레이더는 Nasdaq 500에 대해 S&P 100을 매도하고 일반적인 스프레드가 평균 또는 지지 수준으로 되돌아갈 때까지 기다릴 수 있습니다.
스토캐스틱 강세 다이버전스 거래
앞서 언급했듯이 확률론은 더 큰 추세 내에서 단기 추세 반전을 찾는 데 가장 잘 작동합니다.
강세 다이버전스 거래의 경우 가격이 다음과 같은 지점을 찾고 싶습니다.
- 장기적인 상승 추세에서
- 단기 풀백을 만들었습니다.
- 장기적인 추세를 이어가기 위해 다시 반전할 준비가 되었습니다.
아래 E-micro 다우 선물 차트는 완벽한 예를 보여줍니다.
차트의 왼쪽에는 확률론적 지표와 함께 가격이 낮아지는 것을 볼 수 있습니다.
나중에 가격이 저점을 낮추는 것을 볼 수 있지만 확률론적으로 저점이 높아지는 것을 볼 수 있습니다.
이러한 차이는 더 큰 추세 내에 있습니다.
다이버전스 거래 시 피해야 할 7가지 실수
- 추세장에서는 다이버전스만 살펴보세요. 모멘텀 지표는 범위에 갇힌 시장에서는 잘 작동하지 않습니다.
- 오실레이터와 같은 모멘텀 기반 지표를 사용하세요. 이동 평균과 같은 후행 지표는 발산에 대해 작동하지 않습니다.
- 항상 다른 도구나 개념을 참고하여 합류점을 찾으세요.
- 다이버전스는 반전 신호를 의미한다는 점을 기억하세요.
- 한 번에 한 가지 유형의 모멘텀 지표를 사용하세요.
- 다이버전스를 기반으로 한 거래에 대한 진입 신호를 받게 된다고 해서 청산에 대한 신호도 받게 될 것이라고 가정하지 마십시오.
- 지표와 차트가 동일한 기간으로 설정되어 있는지 확인하세요.
다이버전스 트레이딩 살펴보기
다이버전스 분석 및 거래는 모든 거래자 또는 투자자에게 훌륭한 도구입니다. 그들은 그 자체로 거래 아이디어를 제공할 뿐만 아니라 더 큰 시장 분석에 맥락을 추가하는 데에도 큰 차이가 있습니다.
그것이 당신을 위해 무엇을 할 수 있는지 궁금하십니까?
지금 Optimus Futures로 데모 계좌를 개설하고 실시간 시장 데이터와 플랫폼에 로드된 다양한 다이버전스 지표 및 분석 도구가 포함된 30일 무료 평가판을 받아보세요.
선물 및 옵션 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거의 성과가 반드시 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- 계정
- 동작
- All
- 분석
- 지역
- 기사
- 유산
- 자산
- 기초
- 약세
- BEST
- 비트
- Bullish
- 사기
- 가지 경우
- 잡아라
- 도전
- 이전 단계로 돌아가기
- 차트
- 동전
- 상품
- 공통의
- 컨설팅
- 계속
- Current
- 데이터
- 일
- 다우 지수
- ETF
- 출구
- 먼저,
- 무료
- 미래
- 선물
- 갭
- 일반
- 큰
- 안내
- 여기에서 지금 확인해 보세요.
- 높은
- 강조
- 방법
- How To
- HTTPS
- 확인
- 색인
- 투자자
- 법률
- IT
- 키
- 배우다
- 레벨
- 라인
- 긴
- MACD
- 유튜브 영상을 만드는 것은
- 시장
- 시장 분석
- 시장
- 측정
- 기세
- 움직임
- 이동
- 나스닥
- 가까운
- 기름
- 의견
- 옵션
- 기타
- 무늬
- 사람들
- 성능
- 플랫폼
- 가격
- 이익
- 범위
- 반응
- 상대 강도 지수 (RSI)
- 결과
- 역
- 위험
- S & P 500
- 규모
- 팔다
- 연속
- 세트
- 짧은
- 스페이스 버튼
- Spot
- 전파
- 재고
- 전략
- SUPPORT
- 지원 수준
- 테크니컬
- 기술 분석
- 말하다
- 기초
- 시간
- 교환
- 상인
- 상인
- 트레이딩
- 동향
- 시도
- us
- 속도
- 기다리다
- 이내
- 작업
- 일
- 제로
- 줌