거래 일지 유지에 관한 이 기사 Optimus Futures의 의견입니다.
거래 저널은 귀하의 거래 및 실적에 대한 편견 없는 리뷰를 제공합니다.
교육, 전략, 규율 및 실습과 같은 장기적인 성공을 위한 많은 중요한 열쇠를 다루는 몇 안 되는 도구 중 하나입니다.
그러나 많은 거래자들은 어디서부터 시작해야 하는지 또는 어떻게 보여야 하는지 확신하지 못합니다. 가지고 있더라도 대부분은 무엇을 얻어야 하는지 모릅니다.
실제로 저널링을 시작한 사람들은 그것을 고수하기 위해 고군분투합니다.
이 기사에서는 트레이딩 저널이 무엇인지, 어떻게 해야 하는지, 자신만의 저널을 만드는 방법에 대해 설명합니다.
또한 Optimus Flow의 무료 자동 거래 저널과 많은 이점에 대해 논의할 것입니다. 수동 방법.
거래 일지는 무엇입니까?
트레이딩 저널은 트레이딩 활동을 위한 미니 다이어리와 같습니다.
가장 간단한 형태로 거래의 거래 목록이 될 수 있습니다.
보다 복잡한 것들은 관련 가격, 설정, 시장 조건, 자유 형식 사고 등에서 풍부한 정보를 수집합니다.
설정 방법은 성능을 효과적으로 측정, 분석 및 개선하는 데 필요한 항목에 따라 다릅니다.
예를 들어, 선물을 거래하는 경우 선물 거래 저널에는 진입 및 청산 가격, 백분율 이익, 손익, 기호, 심지어 거래 날짜까지 모든 관련 정보가 포함되어야 합니다.
다음은 Excel 버전의 모습에 대한 예입니다.
나중에 자세히 논의하겠지만 오프라인 방법의 문제는 정확성과 기술에 대한 의존도입니다.
수동으로 정보를 입력하면 사람이 실수할 여지가 생깁니다. 또한 Excel 수식을 사용하는 방법을 이해하지 못하면 프로그램에서 많은 것을 얻을 수 없습니다.
그렇기 때문에 자동 거래 저널은 신규 거래자와 숙련된 거래자 모두에게 이상적입니다.
거래 저널 유지의 이점
거래 저널은 우리가 강조하고 싶은 몇 가지 이점을 제공합니다.
감정적 요소 제거
올바르게 사용하면 트레이딩 저널은 주관성과 편견을 제한하고 과거 실적을 발생한 그대로 보여줍니다.
이것은 거래에서 감정적 요소를 제거하기 어려운 사람들에게 특히 중요합니다.
일반적인 예는 초과 거래입니다. 몇 달 또는 수십 년의 경험이 있든 상관없이 모든 사람에게 영향을 미칩니다.
거래 저널은 특정 기간 동안 얼마나 많은 거래 및/또는 얼마나 많은 위험을 감수하고 있는지 정확히 보여줌으로써 이것이 언제 발생하는지 식별하는 데 도움이 됩니다.
거래를 신속하게 필터링 및 검토
활동적인 선물 거래자들에게는 수백에서 수천 건의 거래를 선별하는 것이 불가능하지는 않더라도 어려울 수 있습니다.
이것은 Optimus 선물에서 제공하는 것과 같은 자동화된 선물 거래 저널이 도움이 되는 곳입니다.
통계를 수집하고 성과를 검토하는 것은 한 단계에 불과합니다. 그런 다음 거래자는 특정 전략이나 범주가 다른 전략보다 더 잘 작동하는지 확인하기 위해 데이터를 잘라내고 필터링해야 합니다.
예를 들어 Optimus Futures' Trading Journal의 아래 샘플 표에서 사용자는 개별 기호별로 실적을 분류할 수 있습니다.
거래 실적 개선
우리 대부분은 당면한 거래에 초점을 맞추며 당연히 그렇게 합니다. 우리는 각각을 제대로 실행하는지 확인하고 싶습니다.
그러나 한 걸음 물러서면 기회 영역을 밝히고 위험을 부각시킬 수 있습니다.
이것은 거래 저널이 가장 많은 이점을 제공하는 곳입니다.
그들은 기회든 위험이든 우리 거래의 패턴을 식별하고 이해하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, 아래의 Optimus Flow Journal 대시보드에서 시간과 요일에 대한 연구를 기반으로 이 거래의 수익성이 개장 후 점심 시간 전에 가장 높다는 것을 알 수 있습니다.
가장 중요한 성능 메트릭 추적
거래 저널 메트릭은 입력 및 출력의 두 가지 유형으로 제공됩니다.
입력은 출력을 생성하기 위해 입력해야 하는 데이터 포인트입니다.
출력은 성능을 분석하는 측정입니다.
아래 목록은 광범위하지만 모든 것을 포함하지는 않습니다.
입력
- 입장 및 퇴장 가격 – 거래에는 하나 이상의 항목과 종료가 있을 수 있습니다. 여러 항목 및/또는 종료를 기록하는 경우 함께 연결할 수 있는지 확인하십시오.
- 중지 및 목표 – 각 거래에는 정지 및 목표 가격 또는 구역이 있어야 합니다. 이것은 우리의 위험과 잠재적인 보상을 비교하는 데 도움이 됩니다.
- 포지션 규모 – 귀하의 포지션은 귀하가 취하는 주식, 로트 또는 계약의 수와 명목 가치의 조합입니다.
- 방향 - 각 거래는 롱, 숏, 중립 또는 기타 조합으로 진행할 것인지를 식별해야 합니다.
- 전략 - 한 번에 여러 전략을 테스트하는 경우 각 거래에서 어떤 전략이 사용되는지 확인하십시오.
- 날짜 및 시간 – 날짜와 시간을 사용하면 거래일, 주 또는 계절 내에서 패턴을 찾는 데 도움이 됩니다.
- 차트 – 차트가 항상 필요한 것은 아니며 실제로 결과를 제공하지도 않습니다. 그러나 빠른 스냅샷을 추가할 수 있으면 본 설정이나 패턴을 빠르게 다시 참조하는 데 도움이 될 수 있습니다.
출력
- 승률 – 이 척도는 귀하가 이기는 거래의 비율을 알려줍니다. 이기는 거래의 총 수를 총 거래 수로 나눈 값입니다.
- 위험/보상 – 승률과 함께 총 잠재적 보상과 비교한 총 잠재적 손실은 각 거래에 대한 평균 기대 가치를 결정하는 데 도움이 됩니다.
- 기대 가치 – 기대 가치는 동일한 거래를 반복해서 수행하는 경우 각 거래에서 평균적으로 얻을 것으로 예상되는 금액을 알려줍니다.
승률이 50/50인 동전 던지기를 생각해 보십시오. 이제 올바르게 추측하면 1달러를 받고 잘못 추측할 때마다 1달러를 잃는다고 상상해 보십시오. 평균적으로 시간이 지남에 따라 $0를 벌 수 있습니다. 그러나 올바른 추측에 대해 2달러를 받고 잘못된 추측에 대해 1달러를 잃었다면 50% x 2달러 – 50% x 1달러 = 한 번 뒤집을 때마다 0.50달러를 벌 것으로 예상할 수 있습니다.
뒤집을 때마다 2달러만 벌거나 1달러를 잃을 수 있지만 실험을 수천 번 수행한 경우 평균 이익은 0.50달러에 가까워야 합니다.
- 이익 요인 – 이익 요인은 총 위험을 감수한 금액에 대해 총 얼마를 벌었는지 알려주는 간단한 척도입니다. 총 이익을 총 손실로 나눕니다(둘 다 양수로 설정됨). 이익이 손실과 같다면 이익 계수는 1입니다. 1 미만은 전체적으로 돈을 잃었음을 의미하고 1보다 크면 전체적으로 돈을 벌었음을 의미합니다.
- 평균 손익 – 이는 예상 값과 유사하게 작동합니다. 거래가 많을수록 평균 손익이 예상 가치에 가까워집니다.
- 평균 승자/패자 – 평균 승자와 패자를 알면 시간이 지남에 따라 몇 명의 큰 승자 또는 많은 작은 승자에 의해 이익을 얻는지 확인할 수 있습니다.
- 가장 큰 승자/패자 – 가장 큰 승자와 패자를 평균적인 승자와 패자와 비교하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 각각에 대해 예상할 수 있는 범위가 얼마나 넓은지 알 수 있습니다.
- 위험 달러당 이익 – 우리는 일부 거래와 다른 거래에 더 많은 자본을 투입합니다. 그것들을 비교하기 위해 우리는 우리가 위험을 감수하는 XNUMX달러당 얼마를 버는지 알고 싶습니다.
- 표준 편차 - 스프레드시트 없이는 계산하기 복잡하지만 표준 편차를 통해 결과가 평균에서 얼마나 변동하는지 확인할 수 있습니다. 드로다운과 함께 계좌 폭파에 대한 걱정 없이 통계적으로 얼마나 많은 자본을 위험에 빠뜨릴 수 있는지 알려줄 수 있습니다.
- 최대/평균 드로다운 – 손실은 손실이 실현되었는지 여부에 관계없이 주어진 시점에서 계정이 얼마나 하락했는지 알려줍니다. 발생한 최대값, 평균 및 표준편차를 보고 계좌 폭파에 대한 걱정 없이 통계적으로 얼마나 많은 자본을 위험에 빠뜨릴 수 있는지 결정할 수 있습니다.
- 유지 시간 – 우리는 우리 자본을 묶기에 충분한 이익을 얻고 있는지 확인하기 위해 보유 시간을 알고 싶습니다. 하루가 걸리는 거래의 100%는 XNUMX년 내내 지속되는 거래와 상당히 다릅니다.
- 순이익 - 총 수익에서 총 손실 및 수수료를 뺀 값이 순이익입니다. 결국 이것은 가장 중요한 지표입니다.
거래 일지를 유지하는 방법
거래 일지를 유지하는 것은 세 가지 주요 단계로 요약됩니다.
- 중요/유용한 메트릭 식별 – 위에서 제공한 목록을 사용하거나 직접 추가하십시오. 어떤 메트릭을 사용하든 앞에서 설명한 이점과 직접 연결되어야 합니다.
- 정기적으로 업데이트 – 자동화된 거래 저널이 이를 처리합니다. 그렇지 않으면 거래를 기록하고 모든 관련 정보를 캡처할 시간을 별도로 확보해야 합니다.
- 검토 일정 만들기 – 거래 일지가 있으면 성과를 검토하고 분석하기 위해 정기적으로 시간을 할애하십시오. 매일, 매주, 매월 또는 분기별로 이 작업을 수행할 수 있습니다.
자동화된 트레이딩 저널이 우위를 점하는 방법
손으로 쓴 일기는 우리의 생각과 아이디어를 수집하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.
그러나 거래를 분석하려면 컴퓨터의 도움이 필요합니다.
수동 스프레드시트는 좋은 시작입니다. 그러나 프로그래밍 방법을 모르면 거래 일지의 모든 이점을 깨닫지 못할 것입니다.
또한 수동 거래 저널은 더 많은 사람의 개입이 필요하므로 입력 오류의 가능성이 더 커집니다.
Optimus Futures에서 제공하는 것과 마찬가지로 자동화된 거래 저널은 거래자가 자신의 거래와 성과를 빠르게 수집하고 분석하는 데 도움이 됩니다.
거래를 위한 자신만의 빅 데이터 도구가 있다고 생각하십시오.
아래와 같이 기본 대시보드는 거래에 대한 스냅샷을 제공하여 성과를 빠르게 분석할 수 있도록 합니다.
Optimus Futures는 거래를 실시간으로 기록하는 '원클릭' 저널링을 생성하여 이를 한 단계 더 발전시킵니다.
이점 섹션에서 논의한 바와 같이 이와 같은 강력한 대시보드를 사용하면 다양한 방법으로 데이터를 자를 수 있습니다.
해당 섹션의 동일한 샘플 데이터를 사용하여 하나의 수익성 있는 기호인 M2K를 살펴보고 그곳의 성능을 더 깊이 파고들 수 있습니다.
Optimus Futures 저널은 또한 R | Trader Pro 및 Sierra 차트(곧 추가 예정). 따라서 저널은 Optimus Flow 사용자에게만 제한되지 않습니다.
거래 기록을 놓친 경우 언제든지 돌아가서 나중에 업로드할 수 있습니다.
귀하의 무역 저널을 귀하에게 적합하게 만드십시오
무역 저널이 없다면 선택한 방법에 관계없이 오늘부터 시작하는 것이 좋습니다.
이미 가지고 있는 분들은 최대한 활용하고 있는지 확인하십시오.
메트릭 및 아이디어 목록을 사용하여 저널 감사를 실행하고 주요 측정이 누락되었는지 확인하십시오.
선물 및 옵션 거래는 상당한 손실 위험이 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래 시 위험 자본만 사용해야 합니다. 선물 거래가 귀하의 재정 상황에 적합한지 고려하십시오.
출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
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