Tämä artikkeli päivän lopun kaupankäyntistrategioista on Optimus Futuresin mielipide.
- End of Day -kaupankäyntistrategiat ovat yksinkertaisia, helppoja ja usein käytännöllisempiä toteuttaa.
- Vahvan loppupäivästrategian kehittäminen voi kuitenkin olla vaikeaa.
- Päivän päättymisstrategioita voidaan käyttää sekä päiväkaupassa että swing-kaupassa.
Vuonna 1987, vuonna XNUMX, jonka oli määrä käydä läpi yksi tuskallisimmista markkinoiden romahduksista, menestyvä, mutta edelleen nouseva kauppias nimeltä Larry R. Williams valtasi futuurikaupan maailman myrskyllä, sinetöi hänen asemansa markkinahistoriassa ja miehitti. tila muiden legendaaristen markkinakeinottelijoiden, kuten Jesse Livermoren, rinnalla.
Hän osallistui futuurikaupan maailmanmestaruuskilpailuihin, jossa hän muutti 10,000 1,100,000 dollarin osuutensa yli 11,300 XNUMX XNUMX dollariksi vain yhdessä vuodessa – XNUMX XNUMX %:n tuotto livemarkkinoilla. Hänen tyttärensä, kuuluisa näyttelijä Michelle Williams, voitti myös saman kilpailun kymmenen vuotta myöhemmin käyttämällä samanlaista, vaikkakin päivitettyä strategiaa.
Vaikuttiko Larry Williams vuonna 1987 jokaisessa markkinoiden muutoksessa ja karsii voittoja matkan varrella? Vaikuttiko mikrotrendit hänen futuurikaupan lähestymistapaansa – sellainen, joka saattoi pitää hänet kiinni näytössä, päiväkaupassa tai swing-kaupassa kunkin mikrotrendin vivahteet?
Mikään niistä ei soveltunut. Ja voidaan väittää, että juuri tämä periaate on yksi tärkeä tekijä, joka vaikutti hänen menestykseensä.
Larry Williams teki kauppaa yhdellä instrumentilla – S&P 500 -futuurilla ja teki vain yhden kaupan päivässä avauskellon alkaessa. Hän teki yhden kaupan päivittäin End-Of-Day (EOD) -tietojen perusteella. Ja tämän yksinkertaisuuden ja erittäin aggressiivisen rahanhallintastrategian, nimeltään Optimal F, ansiosta hän pystyi saavuttamaan keskimääräistä parempia tuloksia, jolloin hän muutti 5-luvun 7-luvuksi.
(Vastuuvapauslauseke: Esimerkki on vain havainnollistava. Nämä ovat ainutlaatuisia ja poikkeuksellisia tuloksia. Tällaisia tuottoja ei pidä odottaa. Futuurikaupassa on huomattava tappion riski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista.).
Mikä on päivän lopun kauppa?
End of Day -kaupankäynti on prosessi, jossa päätetään ja aloitetaan kaupankäyntipositio edellisen istunnon kaupankäyntiaktiivisuuden arvioinnin perusteella.
Se on yksinkertaisempaa kuin miltä se kuulostaa: katsot kaupankäyntiaktiviteettia normaalin markkinoiden sulkeutumisen päätyttyä ja päätät mennä pitkälle tai lyhyelle markkinoille (tai ei ota lainkaan positiota) markkinoilla, jotka ovat avoinna joko seuraavana aamuna tai yön yli (jos kyseessä on 24 tunnin markkinat).
Sen tekeminen on helppoa. "Kuinka"-osio on paljon vaikeampi, koska on olemassa lähes lukemattomia strategioita, joiden avulla voit ottaa kantaa EOD-tietojen perusteella.
Kuinka käydä kauppaa futuureilla markkinoiden sulkeutuessa
Kun Larry Williams vaihtoi S&P 500 -futuureja vuoden 1987 mestaruussarjassa, hän käytti sitä, mitä hän kuvaili "tyhmäksi asetukseksi". Rahaa ei tuottanut varsinainen kaupankäynnin järjestely, vaan hänen riskipäällikkö Ralph Vincen kehittämä erittäin riskialtis "Optimaali F" -rahahallintastrategia.
Emme mene hänen järjestelmän yksityiskohtiin, mutta "asetus" voidaan helposti kuvitella täyttämällä yksinkertainen yhtälö: Jos X tapahtuu, mene pitkäksi tai lyhyeksi ja sulje asema päivän päätteeksi.
Tässä on yksi esimerkki strategiasta, jonka jokainen elinkeinonharjoittaja olisi voinut haaveilla (tämä ei ole suositus vaan esittely).
Jos markkinat ovat laskussa päivän päätteeksi:
- Avaa lyhyt positio ja aseta stop loss päivän korkeimman korkeimman yläpuolelle.
- Jos on räjähdyspäivä eduksesi, älä aloita positiota markkinoiden sulkemisen jälkeen.
- Sulje positio huomisen kaupankäyntipäivän lopussa ja toista prosessi.
Tältä se saattoi näyttää YM:ssä 11.–22.
Tässä on toinen esimerkki hieman "tyhmästä asetelmasta", jolla voi olla tai ei ole merkitystä:
- Kun markkinoilla on kolme sulkemista, mene lyhyeksi seuraavana päivänä ja sulje positiosi päivän päätteeksi.
- Kun markkinoilla on kolme peräkkäistä laskupäivää, jatka seuraavana päivänä.
Tältä se saattoi näyttää ES:ssä 5.–15.
Ja tässä on toinen EOD-järjestelmä esimerkkinä käytettäväksi (tai johonkin rakentamiseen ja tarkentamiseen):
- Kun instrumentilla käydään kauppaa 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella, jatka huomisen istuntoa aina, kun tämän päivän istunto käy alle eilisen alimman arvon.
- Aseta stop loss murto-osan matkan trigger-istunnon alimmalle tasolle.
- Sulje paikkasi huomisen istunnon lopussa.
Tältä se saattoi näyttää NQ:lle 18–2020.
Jos aiot käydä kauppaa tai jopa päiväkauppaa päivän lopun tietojen perusteella, kaupankäyntisäännöt ovat toivottavasti hieman kehittyneempiä ja laskelmoitumpia kuin yllä olevissa esimerkeissä.
On monia tapoja kehittää järjestelmiä, jotka perustuvat päivän lopun tietoihin – alkaen uutiskauppa yksinkertaiseen suuntaus seuraavat (kuten muutamissa yllä olevissa esimerkeissä) kynttilänjaloihin ja paljon muuta.
Mutta tähän me pysähdymme, sallien sinun tehdä sen kehittää oma johdonmukainen kaupankäyntistrategiasi.
Kaupankäynnin edut päivän lopussa -kaupankäyntistrategiat
1 – EOD-kauppa ei häiritse päivääsi
Tietokoneen edessä istuminen ja katseet kiinnitettyinä näyttöön on hieman yliarvostettua; ja tämä olettaen, että sinulla on varaa viettää päiväsi skalpoimalla markkinoita. Jos sinulla on yritystä pyöritettävänä, usein toistuva päivänsisäinen kaupankäynti lisää lautasellesi uuden riskikerroksen – kaupan menettämisen ja yrityksesi menettämisen. EOD-kaupankäynti ei estä sinua, mikä tekee päivittäisistä toiminnoistasi kaupankäynnin ohella paljon tehokkaampaa.
2 – Vähemmän stressiä
JOS (ja vain jos) olet kehittänyt järjestelmän, joka mahdollisesti tuottaa enemmän kuin se häviää, ja jos sinulla on pääomaa antaa sen toimia, sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin odottaa päivän lopun tietoja järjestelmän toteuttamiseksi. strategia. Tästä huolimatta emme suosittele jättämään tilauksia ilman valvontaa, riippumatta strategiasi kaupankäyntitiheydestä. Sinun tulee aina pysyä valppaana ja tarkkailla kaikentyyppisiä yhteyksiä, jotka voivat häiriintyä.
3 – Edullisempi vaihtoehto
Tuhannen pysähdyksen, lipsahduksen tai välityspalkkion kuolema on jotain, mitä jokainen päiväkauppias on joskus kokenut. Jos et ole varovainen, nämä ylimääräiset kustannukset voivat jopa ylittää kaupankäyntivoitot, varsinkin hitaan tai alhaisen tuoton päivän aikana.
4 – Voit tallentaa suuremman liikkeen
Mikään ei ole pahempaa kuin päättää päivä pienellä voitolla tai tappiolla, kun markkinat olivat päivän päätteeksi tehneet valtavan liikkeen vain yhteen suuntaan, ylös tai alas. Miten ikävöit sitä? Taajuuspohjainen kaupankäyntitaktiikkasi esti sinua hahmottamasta liikettä, jolla olisi voinut olla valtava muutos kaupankäyntitililläsi. Ehkä, jos olisit pitänyt yhden aseman tarkan EOD-lukeman perusteella – olettaen, että mikään markkinoilla ei häirinnyt suuntavihaasi – olisit saattanut saada kiinni koko heilahtelusta. Kaupankäyntitiheys ei usein pysty saamaan näitä yksisuuntaisia päivänsisäisiä liikkeitä. EOD-kauppa on suunniteltu saamaan heidät kiinni.
Kaupankäynnin riskit Päivän lopun kaupankäyntistrategiat
1 – Altistuminen negatiiviselle yön yli tapahtuvalle kehitykselle
Oletetaan, että valitsemasi markkinat ovat herkkiä tietyille ulkomaisten markkinoiden kehitykselle ja markkinat liikkuvat sinua vastaan yhdessä yössä, pysäyttäen sinut asemastasi, vain korjatakseen itsensä takaisin sinun eduksesi. Jos avaat positiosi samana päivänä, kun se sulkeutuu – mitä voit tehdä, jos futuuriinstrumenttisi käy kauppaa 24 tunnin välein – altistat itsesi yön yli -riskille.
2- Puuttuva yön yli tapahtuva kehitys
Oletetaan, että käyt kauppaa jollakin yhdysvaltalaisista osakeindeksirahastoista ja avaat positiosi aamulla, kun niiden kohde-etuus avautuu osakemarkkinoilla. Entä jos odottamasi suuri muutos futuurimarkkinoilla tapahtui jo yhdessä yössä? Se on riski, ettet altista itseäsi yön yli tapahtuville liikkeille.
3 – Markkinoiden jälkeiset tulostiedotteet tai Federal Reserve -puheet kaupan jälkeen
Tuloskauden aikana jotkut yritykset raportoivat tuloksensa markkinoiden sulkemisen jälkeen. Jos käyt kauppaa osakeindeksifutuuriinstrumentilla, altistat pääomasi riskille, jos markkinoiden jälkeinen tulosraportti on sinua vastaan (riippuen markkinoiden suunnasta).
Samaan aikaan Federal Reserve -jäsenet pitävät usein puheita ulkomailla, joiden ajoitus ei välttämättä osu hyvin yhteen Yhdysvaltojen kanssa (ajattele puolenyön jälkeen Yhdysvalloissa). Jos jokin keskuspankin välittämistä viesteistä ravistelee markkinoita, jäät todennäköisesti huomaamatta, mikä voi olla hyvä (jos se on eduksesi) tai erittäin huono (jos se ei ole).
4 – Viikonloppuvälit
Yksi pahimmista asioista, mitä sinulle voi tapahtua, on pitää instrumenttia viikonloppuna vain nähdäksesi sen aukkovan sinua vastaan tavalla, joka olet veloitustilanteessa. -riippuen siitä, kuinka paljon pääomaa sinulla on tililläsi – kun se tapahtuu, sinulla on muutakin kuin vain katumusta… saatat joutua velkaan.
Bottom Line
EOD-kaupankäynti on yksinkertaista ja paljon helpompi suorittaa. Vaikein osa on kuitenkin strategian kehittäminen, pääomavaatimukset ja erittäin suuret nostot – ei vain tulo- ja poistumisasetuksesi, vaan myös sen optimointiin käyttämäsi rahanhallintajärjestelmä. EOD-futuurikaupankäyntistrategian kehittämiseen on satoja tapoja. Riittää, kun käytät ensin taitojasi ja testaat sitä järkevällä laskennalla.
Haluatko testata omaa kaupankäyntistrategiaasi kelaamalla taaksepäin ja eteenpäin? Optimus Flow's Markkinoiden uusinta on "historiasoitin", jonka avulla voit testata melkein mitä tahansa kaupankäyntivälinettä. Haluatko "uudelleen käydä kauppaa" eilisellä ES-markkinoilla tai tämän aamun CL-hinnoilla tai millä tahansa muulla markkinalla, joka voi tarjota näkemystä kaupankäynnin opinnäytetyöstäsi? Juuri tätä Market Replay on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan. Lue lisää tätä tai pyydä ilmainen kokeilu alta.
Futuurien ja optioiden kaupankäyntiin liittyy huomattava tappioriski, eivätkä ne sovellu kaikille sijoittajille. Aikaisempi kehitys ei välttämättä osoita tulevia tuloksia. Hyödykkeiden kaupankäynnin menetysriski voi olla huomattava. Siksi sinun on harkittava huolellisesti, sopiuko tällainen kaupankäynti sinulle taloudellisen tilasi perusteella. Sinun tai välittäjän tai kaupan neuvonantajan tekemät ehdolliset toimeksiannot, kuten "stop-loss" tai "stop-limit" toimeksianto, ei välttämättä rajoita tappiosi aiottuihin määriin, koska markkinaolosuhteet saattavat tehdä mahdottomaksi toteuttaa tällaisia tilauksia.
Lähde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Tili
- toiminta
- neuvonantaja
- Kaikki
- Salliminen
- artikkeli
- Pankki
- Soittokello
- Bitti
- välittäjä
- rakentaa
- liiketoiminta
- Koko
- pääoma
- paini
- kiinni
- Keskuspankki
- provision
- hyödyke
- Yritykset
- Liitännät
- kilpailu
- osaltaan
- kustannukset
- maahan
- tiedot
- päivä
- Velka
- kehittää
- Kehitys
- DID
- Häiritä
- etäisyys
- Tulot
- poistuminen
- FAST
- Liitto-
- Federal Reserve
- Maksut
- taloudellinen
- Etunimi
- Eteenpäin
- Ilmainen
- varat
- tulevaisuutta
- Futures
- kuilu
- hyvä
- Korkea
- historia
- pitää
- Miten
- Miten
- HTTPS
- valtava
- Sadat
- indeksi
- Sijoittajat
- IT
- suuri
- OPPIA
- valo
- Pitkät
- Katsoin
- merkittävä
- Tekeminen
- johto
- markkinat
- markkinat
- Jäsenet
- raha
- rahaa hallinta
- liikkua
- liikkuu
- avata
- avautuu
- Lausunto
- Vaihtoehdot
- tilata
- määräys
- Muut
- suorituskyky
- Voitto
- Tiedotteet
- raportti
- vaatimukset
- tulokset
- Tuotto
- Rewind
- Riski
- säännöt
- ajaa
- S&P 500
- Näytön
- siirtää
- Lyhyt
- Yksinkertainen
- pieni
- Tila
- viettää
- osuus
- pysyä
- Varastossa
- pörssi
- myrsky
- Strategia
- menestys
- onnistunut
- järjestelmä
- järjestelmät
- taktiikka
- testi
- Testaus
- aika
- kauppaa
- kauppias
- kaupat
- kaupankäynti
- Trading Strategies
- nousussa
- oikeudenkäynti
- us
- odottaa
- Katso
- viikonloppu
- maailman-
- X
- vuosi
- vuotta