Tämä artikkeli futuuriparien kaupankäynnistä on Optimus Futuresin mielipide.
Kun joku kysyy sinulta futuurikaupan strategioista, mitä sinulle tulee mieleen?
Useimmille meistä tulee heti mieleen kaksi asiaa: suuntaaminen ja suojaus.
Mutta entä jos kertoisimme sinulle, että on olemassa kolmas tapa… tapa käyttää matematiikkaa ja todennäköisyyksiä hyödyksesi?
Kuulostaa mielenkiintoiselta, eikö niin?
Esittelemme sinulle futuuriparien kaupankäynnin.
Kuulet usein, että tämäntyyppinen strategia on tarkoitettu "vain edistyneille kauppiaille". Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.
Itse asiassa emme vain selitä mitä se on, vaan myös kuinka tehdä se mahdollisimman pienellä riskillä käyttämällä yhtä suosikkiinstrumenttiamme, mikrofutuureja.
Mitä on parikauppa
Ihmiset ajattelevat usein kaupankäyntiä suuntaamisena.
"Ostin E-Mini S&P futuurit odottaen niiden nousevan."
Eikä siinä lähestymistavassa ole mitään vikaa.
Mutta se luottaa siihen, että löydät reunan kaavioista tai hyödynnät jotakin järjestysvirtaan haudattua sovittelumahdollisuutta.
Parikauppa ottaa täysin erilaisen lähestymistavan.
Ja usko tai älä, se voidaan tehdä (mahdollisesti) kokonaan ilman kaavioita!
Parikauppa on yksinkertainen toimenpide, jossa ostetaan yksi omaisuus ja myydään toinen.
Tavoitteesi on hyötyä ostamasi tuotteen suhteellisesta ylitehokkuudesta ja/tai myymäsi tuotteen alitehokkuudesta.
Katso seuraavat kaaviot Micro E-Mini S&P 500 (MES) -futuureista (ylhäällä) ja Micro E-Mini Nasdaq 100 (MNQ) -futuureista (alhaalla).
Yleisesti ottaen nämä kaksi indeksiä haluavat käydä kauppaa yhdessä.
Kuten valkoiset nuolet osoittavat, voit nähdä, kuinka ne muodostavat alamäet suunnilleen samaan aikaan.
Mutta silloin tällöin siirrytään pidemmälle yhteen suuntaan jättäen pienen aukon. Siniset nuolet korostavat tällaista tapausta.
Tässä MNQ pomppi alaspäin ja ylitti päivän huippunsa.
Toisaalta MES peitti hädin tuskin puolet pudotuksestaan.
Parikauppias voi ymmärtää tämän tarkoittavan, että jos nämä kaksi omaisuutta yleensä käyvät kauppaa lähellä toisiaan, MES:n pitäisi menestyä MNQ:ta paremmin.
Joten he voisivat ostaa MES:n ja myydä MNQ:n toivoen palaavansa keskiarvoon.
Jos olet tehnyt tämän kaupan suunnilleen sinisten nuolien lähellä ja sulkenut toisen valkoisen nuolen ympärillä, olisit tienannut: $330 – $160 = $170.
Mitä ovat mikrofutuurit
Useimmat vähittäiskauppiaat jäävät jumiin riskeeraamaansa rahamäärään, mikä on kiireellinen huolenaihe.
Jos teet saman kaupan edellä E-Mini-sopimuksilla, kokonaisvoittosi olisi 1,700 XNUMX dollaria.
Mutta olisit voinut myös menettää yhtä paljon, jos et enemmän.
Riittävän suurella tilillä 3,000 300 dollarin tappio voi olla järkevää. Toisille XNUMX dollaria on enemmän heidän pelipaikassaan.
Siksi mikrofutuurit ovat niin tärkeitä vähittäiskauppiaiden menestykselle.
Mikrofutuurit niillä on sama pääomatehokkuus kuin vakiosopimuksilla, mutta ne ovat kooltaan 1/10.
Joten vaikka E-mini S&P 500 -futuurien (ES) jokainen rasti on arvoltaan 12.50 dollaria, mikroversio on vain 1.25 dollaria per rasti.
Mikrofutuurit tarjoavat kaikki samat edut kuin tavalliset futuurit:
- Kauppa jatkuu sunnuntaina klo 7 EST - perjantaisin klo 00 EST, tunnin tauko klo 5–00 EST joka päivä.
- Saatavilla useissa instrumenteissa, mukaan lukien osakeindeksit, valuutat, metallit, hyödykkeet, valtion tuotot ja jopa Bitcoin.
- Eivät ole mallipäiväkaupan sääntöjen alaisia
Mikrofutuureilla on kuitenkin yleensä vähemmän likviditeettiä ja leveämmät erot kuin tavallisilla vastineilla, erityisesti yön yli.
Ja jos etsit muutamia punkkeja siellä täällä, huomaat, että voittosi suhteessa palkkioihin eivät ole yhtä tuottoisia.
Keskimääräisen palautumisen ymmärtäminen
Parikaupankäynti perustuu vahvasti keskiarvon palautumiseen tai hintaliikkeen taipumukseen suunnata kohti keskiarvoja ajan myötä.
S&P 500 -volatiliteettiindeksi, joka tunnetaan nimellä VIX, on loistava esimerkki.
Historiallisesti VIX käy 15-18 välisenä aikana. Harvoin se käy lähellä 10:tä tai yli 50:tä. Joten vaikka se ei välttämättä palaa heti keskiarvoon seuraavana päivänä, sillä on tarpeeksi aikaa, se on aina käynyt.
Parikauppiaat luottavat samaan konseptiin saadakseen voittoa. He odottavat, että korrelaatiot jatkuvat ja että jos toinen kahdesta korreloivasta omaisuudesta toimii ali- tai ylitehokkuudella, lopulta tapahtuu päinvastoin, kun toinen "kiinni" toisen.
Korrelaation ja volatiliteettikorjatun nimellisarvon ymmärtäminen
Parikaupan kaksi avainkäsitettä ovat korrelaatio ja nimellisarvo.
Korrelaatio on mitta siitä, kuinka lähelle kaksi omaisuutta liikkuvat toisiaan käyttämällä vaihteluväliä -1 - +1.
- +1 = Nämä kaksi muuttujaa liikkuvat yhdessä täsmälleen rinnakkain
- -1 = Nämä kaksi muuttujaa liikkuvat täsmälleen vastakkaiseen suuntaan rinnakkain
- 0 = Näiden kahden muuttujan välillä ei ole yhteyttä
Ajattele sadetta ja pilviä. Nämä kaksi esiintyvät usein yhdessä, mutta eivät 100 % ajasta.
Voisimme mitata niiden korrelaation arvolla +0.72.
Toisaalta, ajattele aurinkoa ja sadetta. Näillä kahdella on tapana tapahtua vastakkaisina aikoina, mutta ei aina. Niiden korrelaatio voi olla -0.80.
Korrelaatio kertoo meille, kuinka hyvin asiat kulkevat yhdessä. Mutta se ei kerro meille näiden liikkeiden kokoa.
Esimerkiksi S&P 500 ja Nasdaq 100 liikkuvat usein ylös ja alas yhdessä. Nasdaq 100:lla on kuitenkin taipumus liikkua enemmän prosentteina.
Eron huomioon ottamiseksi tarkastelemme volatiliteettikorjattua nimellisarvoa.
Volatiliteettikorjattu nimellisarvo kuulostaa monimutkaiselta, mutta matematiikka on melko yksinkertaista.
Tarkastelemme futuurisopimuksen markkina-arvoa ja säädämme sitä implisiittisen volatiliteetin perusteella.
Esimerkki futuuriparien kaupankäynnistä
- Micro S&P 500 -sopimus hallitsee 5 dollaria x S&P 500 -indeksi = 4,514 5 dollaria x 22,570 dollaria = XNUMX XNUMX dollaria nimellisarvosta.
- Micro Nasdaq 100 -sopimus hallitsee 2 dollaria x Nasdaq 100 -indeksi = 15,286 2 dollaria x 30,572 dollaria = XNUMX XNUMX dollaria nimellisarvosta.
Nimellisarvolla voimme nähdä, että Nasdaqin mikrosopimus hallitsee kolmanneksen enemmän nimellisarvoa kuin S&P 500 mikro.
Säädetään nyt volatiliteettia käyttämällä 30 päivän implisiittistä volatiliteettia
- Micro S&P 500 = 22,570 17.9 $ x 4,040 % = XNUMX XNUMX $
- Micro Nasdaq 100 = 30,572 19.6 dollaria x 5,992 % = XNUMX XNUMX dollaria
Volatiliteetin perusteella näemme nyt, että Nasdaq Micro hallitsee lähes 50 % enemmän nimellisarvoa kuin S&P 500 Micro, eli suhteessa 3:2.
Saadaksemme tiiviin parin kaupan, haluaisimme käyttää 3 sopimusta micro Nasdaq 100:sta ja 2 sopimusta micro S&P 500:sta.
3 avainta futuuriparien kaupankäyntistrategiaan
Kuten useimmat tyylit, menestys pareittain kaupankäynnissä on kolme avainkohtaa:
- Riskienhallinta - Tiedä, kuinka paljon voit mahdollisesti menettää tai saada voittoa kustakin kaupasta. Voit laskea kunkin asennuksen keskimääräisen odotusarvon onnistumistodennäköisyytesi perusteella.
- Määritelty sisääntulo ja poistuminen - Et voi määrittää riskiäsi tietämättä, missä aiot aloittaa kaupan tai poistua siitä. Parikaupassa sinun tulee ottaa huomioon futuurisopimusten nimellisarvon välinen ero. Haluat nähdä nimellisarvon näiden kahden romahduksen välillä tuottaaksesi voittoa.
- Aseman mitoitus - Nimellisarvoa koskevan keskustelumme lisäksi positioiden koko on kriittinen parikaupan kannalta. Oikean sopimusmäärän valitseminen kummaltakin puolelta määrittää, oletko tekemässä neutraalia parikauppaa vai onko sinulla harhaa.
Tapoja löytää asetuksia
Parikauppa perustuu tilapäisten korrelaatiokatkojen löytämiseen. Tässä on kaksi ideaa, joilla pääset alkuun:
- Tapahtumat - Tärkeiden tapahtumien, kuten tietojen julkistamisen, aikana markkinoiden futuurit usein hajoavat, kun kauppiaat yrittävät hinnoitella uutta tietoa. Joskus tämä voi johtaa pysyviin muutoksiin kahden korreloivan omaisuuden suhteellisessa nimellisarvossa. Se kuitenkin luo myös ylimääräistä volatiliteettia, jota voidaan käyttää keskimääräisten palautuskauppojen jäsentämiseen.
- Tilastolliset poikkeamat – Tilastolliset poikkeamat etsivät liikkeitä, jotka jäävät normaalin alueen ulkopuolelle Bollinger Bands ovat loistava esimerkki. Tämä indikaattori tarkastelee keskihajontaa (yleensä 2x) keskihinnasta (yleensä sulkeminen) tietyllä ajanjaksolla (yleensä 20-21). Tämä piirretään sitten rajoihin, jotka osoittavat, missä omaisuus on suhteessa näihin tilastollisiin poikkeamiin. Voit etsiä omaisuutta heidän Bollingerin nauhojen läheltä tai niiden yläpuolelta ja etsiä sitten vastaavia omaisuutta, joka ei ole tehnyt niin tehokkaita liikkeitä.
Käytä enemmän kuin kahta omaisuutta
Kun lisäät enemmän kuin kaksi omaisuutta, sinun on harkittava asioita portfoliotasolla.
Tässä korkeamman tason näkymässä tarkastelet eri omaisuuserien kokonaiskorrelaatiota suhteessa yhteen kohde-etuuteen, kuten S&P 500 -indeksiin. Yleisesti käytetty mittari tunnetaan nimellä Beta-painotus. Tämä mitta yrittää ottaa huomioon sekä korrelaation että volatiliteetin.
Sieltä tarkastelet painotettua suuntaharhaa jokaiselle omaisuudelle, yli- tai alipainotuksella vain silloin, kun odotat ali- tai yli suorituskykyä.
Aloita kaupankäynti tänään
Mikrofutuurikauppa alkaa jo 100 dollarilla ja voi avata mahdollisuuksia.
On normaalia epäröidä, jos et ole koskaan aiemmin kokeillut futuureja.
Siksi Optimus Futures tarjoaa joukon oppaita ja koulutusmateriaaleja, jotka auttavat sinua pääsemään alkuun.
Lisäksi asiantunteva asiakaspalvelumme voi auttaa sinua ottamaan läpi joitakin perusasioita ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi.
Kaupankäynnin futuurit ja optiot sisältävät huomattavan tappioriskin, eivätkä ne sovellu kaikille sijoittajille. Aikaisempi kehitys ei välttämättä osoita tulevia tuloksia.
Lähde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-futures-pairs-trading/%20
- &
- 000
- 100
- 7
- Tili
- Etu
- Kaikki
- noin
- artikkeli
- etu
- Varat
- Perusasiat
- beeta
- Bitti
- Ostetaan
- Ostaminen
- pääoma
- Kaaviot
- suljettu
- Hyödykkeet
- jatkaa
- sopimus
- sopimukset
- valuuttojen
- Asiakaspalvelu
- tiedot
- päivä
- Pudota
- reuna
- koulutus-
- tehokkuus
- oma pääoma
- Tapahtumat
- poistuminen
- Kasvot
- virtaus
- muoto
- Perjantai
- tulevaisuutta
- Futures
- kuilu
- suuri
- Oppaat
- pää
- tätä
- Korkea
- Korostaa
- pitää
- toivoen
- Miten
- Miten
- HTTPS
- tunnistaa
- Mukaan lukien
- indeksi
- tiedot
- Sijoittajat
- IT
- avain
- avaimet
- suuri
- johtaa
- Taso
- likviditeetti
- johto
- markkinat
- tarvikkeet
- matematiikka
- mitata
- raha
- liikkua
- liikkuu
- Nasdaq
- Lähellä
- avata
- Lausunto
- Mahdollisuudet
- Tilaisuus
- Vaihtoehdot
- tilata
- Muut
- Muuta
- Kuvio
- suorituskyky
- salkku
- hinta
- Tuotteet
- Voitto
- alue
- Tiedotteet
- tulokset
- vähittäiskauppa
- Riski
- S&P 500
- Haku
- Myydään
- tunne
- setti
- Yksinkertainen
- Koko
- So
- levitä
- alkoi
- Strategia
- menestys
- kertoo
- tilapäinen
- Perusteet
- aika
- ylin
- kauppaa
- kauppias
- Traders
- kaupat
- kaupankäynti
- Trading Strategies
- valtiovarainministeriö
- us
- arvo
- Näytä
- Haihtuvuus
- sisällä
- maailman-
- arvoinen
- X