Tämä Volume Profile Trading -artikkeli on Optimus Futuresin mielipide.
Avainkohdat:
- Volyymiprofiilit ovat tehokkaita analytiikkaa, joka näyttää, missä suurin ja pienin tilavuus esiintyy tietyllä jaksolla ja tunnistaa arvoalueen sekä ohjauspisteen, jossa suurin äänenvoimakkuus esiintyy.
- Markkinaprofiileissa tarkastellaan kuhunkin hintaan käytettyä aikaa, kun taas volyymiprofiileissa tarkastellaan sopimusten tai vaihdettujen osakkeiden määrää.
- Kauppiaat käyttävät näitä profiileja tunnistaakseen tuki- ja vastustusalueet sekä paikat, jotka eivät todennäköisesti sisällä kumpaakaan.
- Yleisiä tilavuusprofiilien muotoja ovat P-muoto, D-muoto, b-muoto ja B-muoto.
Futuurikaavioissa on kaksi datapistettä: aika ja hinta.
Kauppiaat analysoivat tätä suhdetta kehittääkseen markkinoita koskevia strategioita ja ideoita.
Tämä on johtanut useisiin indikaattoreihin, mukaan lukien volyymilla painotettu keskihinta (VWAP), liukuvat keskiarvot ja vastaavat.
Volyymiprofiilit vievät nämä kaksi käsitettä syvemmälle ja antavat kauppiaille mahdollisuuden nähdä, kuinka paljon tai vähän toimintaa tapahtuu eri hinnoilla.
Olimme aiemmin keskustelleet volyymianalyysistä jalanjälkikaavioiden yhteydessä.
Tänään haluamme lisätä toisen kerroksen kaivamalla volyymiprofiileihin, selittämällä, mitä ne ovat, miten niitä luetaan, tulkitsemalla erilaisia muotoja ja tarjoamalla muutamia strategioita, joilla pääset alkuun.
Mikä on volyymiprofiili
Volume Profile näyttää kaupankäynnin tietyn ajanjakson aikana tietyillä hintatasoilla. Näytetään vaakasuuntaisena histogrammina (katso esimerkki alla), se näyttää merkittäviä hintatasoja kaupankäyntimäärien perusteella.
Suuntansa vuoksi Volume Profile -profiilia voidaan kutsua myös vaakasuuntaiseksi tilavuudeksi.
Hintatoiminnan ymmärtäminen volyymin kontekstissa lisää toisen analyysitason, joka auttaa kauppiaita tekemään parempia päätöksiä.
Volyymiprofiilit auttavat kauppiaita tunnistamaan tietyn ajanjakson avainkohdat, jotka voivat toimia tukena ja vastuksena.
Näitä ovat muun muassa:
- Valvontapiste - Hintataso, jolla tapahtui suurin kaupankäyntimäärä, usein esitetty keltaisella viivalla.
- Profiili matala - Jakson aikana vaihdettu alin hinta
- Profiili korkea - Jakson aikana vaihdettu korkein hinta
- Arvoalue – Profiilin alue, jossa suurin osa äänenvoimakkuudesta tapahtui. Yleensä kauppiaat käyttävät 70 prosenttia vertailukohtana. Aluetta rajaa arvoalue korkea ja matala.
Onko volyymiprofiili sama kuin markkinaprofiili?
Kauppiaat käyttävät usein termejä volyymi ja markkinaprofiili vaihtokelpoisesti. Näiden kahden välillä on kuitenkin keskeinen ero.
Markkinaprofiilit tarkastelevat, kuinka kauan hinta vaihdettiin kullakin tasolla, mikä tekee niistä aikapohjaisia.
Volyymiprofiileissa tarkastellaan, kuinka monella sopimuksella tai osakkeella käydään kauppaa tietyllä tasolla, mikä tekee niistä volyymiperusteisia.
Haluamme myös huomauttaa, että volyymiprofiilit liittyvät mutta eivät ole samat kuin jalanjälkikaavioita.
Jalanjälkikaaviot tarkastelevat tarjouksen ja kysynnän volyymia tai vastaavia mittauksia kullakin jaksolla.
Toisaalta volyymiprofiilit tarkastelevat yhteenlaskettua kaupankäyntivolyymiä tietyltä ajanjaksolta.
Tuki- ja vastustasojen tunnistaminen äänenvoimakkuusprofiilin avulla
Volyymiprofiilit toimivat hyvin tunnistamaan tuki- ja vastustasot reaktiivisena menetelmänä. Tämä tarkoittaa, että he luottavat menneisiin hintaliikkeisiin.
Joten jos haluat löytää paikan kaikkien aikojen ennätysten yläpuolelta markkinoilla, volyymiprofiileista ei ole paljon apua.
Kauppiaat etsivät usein tuki- ja vastustusalueita kahdelta avainalueelta – suuren ja pienen volyymin solmupisteistä.
Suuren volyymin solmut, kuten ohjauspiste, ovat siellä, missä käytiin kauppaa suuria määriä volyymia. Nämä voivat tarkoittaa "käyvän arvon alueita". Teoriassa markkinat eivät todennäköisesti murtaudu näiden alueiden läpi.
Voit tunnistaa suuren äänenvoimakkuuden solmut äänenvoimakkuusprofiilin huipuiksi alla olevan kuvan mukaisesti.
Pienen äänenvoimakkuuden solmut ovat päinvastaisia. Nämä näkyvät laaksoina volyymiprofiilikaaviossa ja edustavat pisteitä, joissa volyymit vaihdettiin vähemmän. Pienen volyymin solmut voivat tarkoittaa alennus- tai premium-alueita.
Kun markkinat lähestyvät näitä alueita, ne voivat todennäköisemmin ajaa läpi kuin muut volyymiprofiilin suuremmat kohdat.
Äänenvoimakkuusprofiilien tyypit
Tilavuusprofiileja on neljää päätyyppiä (tai muotoa): D, P, b ja B.
Jokainen tyyppi vastaa kaupankäynnin volyymin jakautumiskäyrää.
1: D-muotoinen tilavuusprofiili
D-muotoisen profiilin sisällä korkein kaupankäyntimäärä tapahtuu keskitetysti. Tämä osoittaa tasapainon ostajien ja myyjien välillä. Hinta, jolla volyymi on suurin, tunnetaan ohjauspisteenä (POC).
D-muotoinen profiili voi viitata markkinoihin, joilla ei ole suuntaa tai se on epätasaista. Se voi myös tarkoittaa konsolidoitumisaikaa ennen purkamista institutionaaliset pelaajat rakentavat aseman (tunnetaan nimellä kasautuminen).
2: P-muotoinen tilavuusprofiili
P-muotoinen Volume-profiili syntyy, kun hinta nousee ja konsolidoituu sitten uuden kontrollipisteen ympärille. P-muotoisen profiilin alempi ohut osa osoittaa alhaisen kaupankäynnin ajan. P-muotoisen profiilin leveämmässä yläosassa näkyy uusi "reilu" hinta (POC) ostajien ja myyjien välillä. Tämä lisää kaupankäyntiaktiivisuutta ja osoittaa usein noususignaalia.
Tyypillisesti odotamme näkevämme P-muotoisen profiilin lähellä huippuja tai hinnan nousun jälkeen. Kun se tapahtuu lähellä huippuja, se on usein kohta, jossa hinnan vakiintuminen kestää jonkin aikaa ennen kuin jatkat nousevaa trendiä.
Kuitenkin, kun löydämme P-muotoisen profiilin lähellä alimmia, se voi merkitä lyhyen peiton rallia tai kääntymistä, jota voidaan käyttää nousevana katalysaattorina hinnan nostamiseksi.
3: b-muotoinen tilavuusprofiili
B-muotoinen profiili on P-muodon vastakohta. B-muotoinen profiili edustaa myyntiaikaa ennen kuin markkinat asettuvat uuteen hintaan. Kuten P-muodossa, kaupankäynnin volyymi huipentuu hintojen tasapainottuessa. Kuten todettiin, b-muotoiset profiilit osoittavat myyntijakson, joka osoittaa laskevaa signaalia.
Kuten P-muoto nousutrendissä, b-muoto laskevassa trendissä on yleinen ja viittaa usein konsolidoitumisalueeseen, ennen kuin hinta jatkaa trendiä. Päinvastoin, jos näemme b-muodon nousutrendin aikana, se voi viitata kääntymiseen, kun härät poistuvat markkinoilta.
4: B-muotoinen tilavuusprofiili
B-muotoinen profiili syntyy, kun määritetyn ajanjakson sisällä on kaksi D-muotoista profiilia. Analysoidessaan B-muotoisia profiileja kauppiaat voivat jakaa ne erilaisiin D-muotoisiin profiileihin.
B-muotoisista profiileista ainutlaatuisia tekee se, että löydämme suuren volyymin solmuja kahdesta eri kohdasta alueella. Tämä luo kirjanpäätteitä, joiden välillä hinta pomppii sen konsolidoituessa. Kun havaitsemme tämän viimeaikaisen trendin jälkeen, tämä voi olla merkki tauosta ennen kuin trendi jatkuu. Siksi haluamme huomioida, mikä solmu tarjoaa vahvemman tuen tai vastuksen.
Volyymiprofiilin kaupankäyntistrategiat
Pienen äänenvoimakkuuden häipyminen
Volyymiprofiilit kertovat meille, mitkä hinnat näyttävät eniten ja vähiten volyymia.
Yksi tapa hyödyntää tätä on etsiä asetuksia, joissa hinta nousee alhaisella volyymilla premium- tai alennettuun volyymisolmuun.
Ajattele sitä äänenvoimakkuuden deja vuna.
Ajatuksena on, että pienen volyymin solmu on jo osoittautunut spotiksi, josta kauppiaat eivät olleet kiinnostuneita, mikä aiheutti käänteen.
Joten jos näemme alhaisen äänenvoimakkuuden tulevan samaan kohtaan uudelleen, voimme etsiä samanlaista tapahtumaa.
Alla olevasta Russell Futures -sopimuskaaviosta näet kuluvan päivän volyymiprofiilin ja hintatapahtuman.
Huomaat, että volyymi putosi nopeasti lähelle 2,347 XNUMX dollaria. Se sattuu myös olemaan alhainen heilahduspiste aikaisemmasta päivästä.
Lisäksi voit nähdä, kuinka tälle matalan äänenvoimakkuuden solmualueelle työntyneen kynttilän äänenvoimakkuus oli myös pieni.
Kun nämä tiedot yhdistetään, voimme muotoilla kaupan, joka hidastaa liikettä, tai ostaa Russell Futuresin, etsien työntöä takaisin kohti korkean volyymin solmuja ja arvoaluetta.
Bullish Retracement
Kuten monet breakout-kaupat, nousevat retracements perustuvat olemassa olevaan trendiin. Tässä tapauksessa etsimme pidemmän aikavälin nousutrendiä.
Lähtökohta on melko yksinkertainen. Haluamme käyttää voimakasta ylöspäin suuntautuvaa työntövoimaa, jota seuraa konsolidointijakso.
Seuraavaksi etsimme taukoa alueella ja kontrollipisteen uudelleentestausta. Voimme myös etsiä siirtymistä alueen huipulta ohjauspisteeseen.
Ohjauspiste toimii tukitasona markkinoiden ostamiseksi pitkän swingin kauppaan.
Alla oleva kaavio näyttää, kuinka edellisen päivän kaupankäyntialueen ohjauspiste toimi tukina seuraavalle osuudelle korkeammalle.
Bearish Retracement
Nousevan retracement-kaupan kääntöpuolella on laskeva vaihtoehto.
Laskevassa vaihtoehdossa käytämme painopisteenä vahvan alaspäin siirtymisen vauhtia konsolidointialueelle. Haluamme sitten käyttää ohjauspistettä vastustason katalysaattorina hypätäksemme seuraavaan siirtoon alemmas.
Alla olevasta lämmitysöljyfutuurikaaviosta näet, kuinka edellisen päivän ohjauspiste toimi vastuksena, kun hinta palasi siihen. Voimme käyttää tätä tasoa pisteenä laskevan kannan aloittamiseen.
Aloita kaupankäynti volyymiprofiililla
Avaa ilmainen tilisi tänään Optimus Futures -palvelussa ja avaa kaikki lippulaivaalustamme, Optimus Flow'n ominaisuudet heti portilta.
Saat käyttöösi runsaasti työkaluja reaaliaikaisista uutissyötteistä volyymien ja markkinaprofiilien kartoittamiseen ilman lisäkustannuksia. Sen mukana tulee jopa automatisoitu kauppapäiväkirja.
Lisäksi voit tehdä rajattomasti simuloituja kauppoja jopa 30 päivän ajan.
Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja Optimus Futuresista ja Optimus Flow Platformista.
Kaupankäynnin futuurit ja optiot sisältävät huomattavan tappioriskin, eivätkä ne sovellu kaikille sijoittajille. Aikaisempi kehitys ei välttämättä osoita tulevia tuloksia.
Lähde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- pääsy
- Tili
- Toiminta
- lisä-
- Etu
- Kaikki
- analyysi
- Analytics
- ALUE
- noin
- artikkeli
- Automatisoitu
- karhumainen
- benchmark
- purkautuminen
- rakentaa
- Härkä
- Bulls
- Ostetaan
- Kaaviot
- tuleva
- Yhteinen
- vakauttaminen
- jatkuu
- sopimus
- sopimukset
- Nykyinen
- käyrä
- tiedot
- päivä
- kehittää
- Alennus
- Ominaisuudet
- virtaus
- Ilmainen
- tulevaisuutta
- Futures
- tätä
- Korkea
- Miten
- Miten
- HTTPS
- ajatus
- tunnistaa
- Mukaan lukien
- tiedot
- aloite
- Sijoittajat
- IT
- avain
- OPPIA
- Led
- Taso
- linja
- Pitkät
- Tekeminen
- markkinat
- Markkinoiden trendit
- markkinat
- Vauhti
- liikkua
- Lähellä
- uutiset
- solmut
- tarjoamalla
- Öljy
- Lausunto
- Vaihtoehdot
- Muut
- suorituskyky
- foorumi
- PoC
- palkkio
- hinta
- Profiili
- Profiilit
- ralli
- alue
- reaaliaikainen
- tulokset
- Riski
- ajaa
- Myydään
- Myyjät
- asettuu
- osakkeet
- Yksinkertainen
- Kaupallinen
- alkoi
- tuki
- tukitaso
- aika
- ylin
- kauppaa
- Traders
- kaupat
- kaupankäynti
- Trading Strategies
- Trendit
- us
- arvo
- tilavuus
- Rikkaus
- sisällä
- Referenssit