Hacim Profili Ticareti hakkındaki bu makale Optimus Futures'ın görüşüdür.
Kilit noktaları:
- Hacim profilleri, belirli bir dönemde en fazla ve en az hacmin nerede meydana geldiğini görüntüleyen, bir değer aralığının yanı sıra en yüksek hacmin meydana geldiği bir kontrol noktasını tanımlayan güçlü analizlerdir.
- Piyasa profilleri her fiyatta harcanan süreye bakarken, hacim profilleri işlem gören sözleşme veya hisse sayısına bakar.
- Yatırımcılar bu profilleri destek ve direnç alanlarının yanı sıra ikisini birden içermesi muhtemel olmayan noktaları belirlemek için kullanır.
- Yaygın hacim profili şekilleri arasında P şekli, D şekli, b şekli ve B şekli bulunur.
Vadeli işlem grafikleri iki veri noktasının grafiğini çizer: zaman ve fiyat.
Yatırımcılar piyasa hakkında stratejiler ve fikirler geliştirmek için bu ilişkiyi analiz ederler.
Bu, hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), hareketli ortalamalar ve benzerleri dahil olmak üzere çeşitli göstergelerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Hacim profilleri bu iki kavramı daha da derinleştirerek yatırımcıların farklı fiyatlarda ne kadar çok veya az işlem gerçekleştiğini görmesini sağlar.
Hacim analizini daha önce ayak izi grafikleri bağlamında tartışmıştık.
Bugün hacim profillerini derinlemesine inceleyerek, bunların ne olduğunu, nasıl okunacağını açıklayarak, farklı şekilleri yorumlayarak ve başlamanıza yardımcı olacak birkaç strateji sunarak başka bir katman eklemek istiyoruz.
Birim Profili Nedir?
Hacim Profili belirli fiyat seviyelerinde belirli bir dönemdeki ticaret etkinliğini görüntüler. Yatay bir histogram olarak görüntülenir (aşağıdaki örneğe bakın), işlem hacmine bağlı olarak önemli fiyat seviyelerini gösterir.
Yönelimi nedeniyle Hacim Profiline Yatay Hacim de denilebilir.
Hacim bağlamında fiyat hareketini anlama yatırımcıların daha iyi kararlar almasına yardımcı olan başka bir analiz düzeyi ekler.
Hacim profilleri, yatırımcıların belirli bir zaman diliminde destek ve direnç görevi görebilecek kilit noktaları belirlemelerine yardımcı olur.
Bunlar, aşağıdakileri içerir:
- Kontrol noktası – Genellikle sarı çizgiyle gösterilen, en yüksek işlem hacminin gerçekleştiği fiyat seviyesi.
- Profil düşük – Dönem içerisinde işlem gören en düşük fiyat
- Profil yüksek – Dönem içerisinde işlem gören en yüksek fiyat
- Değer alanı – Profil içinde hacmin çoğunun oluştuğu aralık. Tipik olarak, yatırımcılar referans olarak %70'i kullanırlar. Aralık, yüksek ve düşük değer alanıyla sınırlanmıştır.
Hacim Profili Piyasa Profiliyle Aynı mı?
Yatırımcılar hacim ve piyasa profilleri terimlerini sıklıkla birbirinin yerine kullanırlar. Ancak ikisi arasında önemli bir fark var.
Piyasa profilleri, bir fiyatın her seviyede ne kadar süreyle işlem gördüğünü inceler ve bunları zamana dayalı hale getirir.
Hacim profilleri, belirli bir seviyede kaç sözleşmenin veya hissenin işlem gördüğüne bakar ve bunları hacme dayalı hale getirir.
Ayrıca hacim profillerinin aşağıdakilerle ilişkili olduğunu ancak aynı olmadığını da belirtmek isteriz. ayak izi çizelgeleri.
Ayak izi grafikleri, her bir dönemdeki alış ve satış hacmini veya benzer önlemleri araştırır.
Öte yandan, hacim profilleri belirli bir süre için toplam işlem hacmine bakar.
Hacim Profili ile Destek ve Direnç Seviyelerinin Belirlenmesi
Hacim profilleri, reaktif bir yöntem olarak destek ve direnç seviyelerini belirlemede iyi çalışır. Bu, geçmiş fiyat hareketlerine güvendikleri anlamına gelir.
Dolayısıyla, piyasada tüm zamanların en yüksek seviyelerinin üzerinde bir yer bulmaya çalışıyorsanız hacim profillerinin pek bir faydası olmayacaktır.
Yatırımcılar genellikle iki önemli alanda, yüksek ve düşük hacimli düğümlerde destek ve direnç alanları ararlar.
Yüksek hacimli düğümler, kontrol noktaları gibi, büyük miktarda hacmin işlem gördüğü yerlerdir. Bunlar 'gerçeğe uygun değer alanları' anlamına gelebilir. Teorik olarak piyasaların bu alanlardan geçme olasılığı daha düşüktür.
Aşağıda gösterildiği gibi yüksek hacimli düğümleri hacim profilindeki zirveler olarak tanımlayabilirsiniz.
Düşük hacimli düğümler bunun tersidir. Bunlar hacim profili grafiğinde vadiler olarak görünür ve daha az hacmin işlem gördüğü noktaları temsil eder. Düşük hacimli düğümler indirim veya premium alanları anlamına gelebilir.
Piyasalar bu alanlara yaklaştığında hacim profilindeki diğer yüksek hacim noktalarına göre ilerleme olasılıkları daha yüksek olabilir.
Hacim Profili Türleri
Hacim profillerinin dört ana türü (veya şekli) vardır: D, P, b ve B.
Her tür işlem hacminin dağılım eğrisine karşılık gelir.
1: D-şekilli Hacim Profili
D şeklindeki bir profilin içinde en yüksek işlem hacmi merkezi olarak gerçekleşir. Bu alıcı ve satıcılar arasındaki dengeyi gösterir. Hacmin en yüksek olduğu fiyat Kontrol Noktası (POC) olarak bilinir.
D şeklindeki bir profil, yönü olmayan veya dalgalı bir pazara işaret edebilir. Bu aynı zamanda bir kırılma öncesindeki konsolidasyon dönemi anlamına da gelebilir. kurumsal oyuncular bir pozisyon oluştururlar (birikim olarak bilinir).
2: P-şekilli Hacim Profili
Fiyat yükseldiğinde ve daha sonra yeni bir kontrol noktası etrafında konsolide olduğunda P şeklinde bir Hacim profili oluşur. P şeklindeki profilin alt ince kısmı, düşük işlem hacminin olduğu bir dönemi gösteriyor. P şeklindeki profilin daha geniş üst kısmı, alıcılar ve satıcılar arasında yeni bir 'adil' fiyatı (POC) gösterir. Bu, ticaret faaliyetini artırır ve genellikle yükseliş sinyaline işaret eder.
Tipik olarak, yüksek seviyelerin yakınında veya bir fiyat artışının ardından P şeklinde bir profil görmeyi bekliyoruz. Yüksek seviyelere yakın bir yerde meydana geldiğinde, bu genellikle fiyatın yükseliş eğilimine devam etmeden önce konsolidasyonunun biraz zaman aldığı bir noktadır.
Bununla birlikte, dip seviyelerin yakınında P şeklinde bir profil bulduğumuzda, bu, kısa süreli bir yükselişin veya fiyatın daha da yükselmesi için yükseliş katalizörü olarak kullanılabilecek bir geri dönüşün sinyalini verebilir.
3: b-şekilli Hacim Profili
B şeklindeki profil, P şeklinin tam tersidir. B şeklindeki profil, piyasanın yeni bir fiyata karar vermesi öncesindeki satış dönemini temsil ediyor. P-şeklinde olduğu gibi, fiyat yeniden dengelendikçe alım satım faaliyeti hacmi zirveye ulaşır. Belirtildiği gibi, b şeklindeki profiller düşüş sinyalinin göstergesi olan bir satış dönemi gösteriyor.
Yükseliş trendindeki P şekli gibi, düşüş trendindeki b şekli de yaygındır ve genellikle fiyat trende devam etmeden önce bir konsolidasyon alanına işaret eder. Tersine, eğer yükseliş trendi sırasında bir b şekli görürsek, bu boğaların piyasadan ayrılmasıyla birlikte bir tersine dönüşe işaret edebilir.
4: B-şekilli Hacim Profili
B-şekilli profil, belirtilen süre içinde iki D-şeklinde profil olduğunda ortaya çıkar. B şeklindeki profilleri analiz ederken tüccarlar bunları farklı D şeklindeki profillere ayırabilir.
B-şekilli profilleri benzersiz kılan şey, aralığın iki farklı noktasında yüksek hacimli düğümler bulmamızdır. Bu, fiyatın konsolidasyonu sırasında sıçrama yapması için kitap ayraçları yaratır. Bunu yakın zamandaki bir trendin ardından bulduğumuzda, bu durum trend devam etmeden önce bir duraklama sinyali verebilir. Bu nedenle hangi düğümün daha güçlü destek veya direnç sağladığını not etmek istiyoruz.
Hacim Profili Ticaret Stratejileri
Düşük Hacim Solma
Hacim profilleri bize hangi fiyatların en fazla ve en az miktarda hacim gördüğünü söyler.
Bundan yararlanmanın bir yolu, fiyatın düşük hacimde yükselerek premium veya indirimli düşük hacim düğümüne yükseldiği kurulumları aramaktır.
Bunu bir hacimsel deja vu olarak düşünün.
Buradaki fikir, düşük hacimli bir düğümün spot yatırımcıların ilgilenmediği bir nokta olduğunun zaten kanıtlanmış olması ve bu durumun tersine dönmesine neden olması.
Dolayısıyla, aynı noktaya tekrar düşük hacim geldiğini görürsek benzer bir oluşum arayabiliriz.
Aşağıdaki Russell Vadeli İşlem sözleşme grafiğinde, güncel günün hacim profilini ve fiyat hareketini görebilirsiniz.
Hacmin hızla 2,347 dolara düştüğünü fark edeceksiniz. Bu aynı zamanda günün erken saatlerine göre düşük bir salınım noktasıdır.
Ek olarak, bu düşük hacimli düğüm alanına itilen mumun hacminin de düşük hacme sahip olduğunu görebilirsiniz.
Bu bilgileri bir araya getirerek, hareketi yavaşlatan bir ticaret formüle edebilir veya yüksek hacimli düğümlere ve değer alanına doğru bir geri itme arayan Russell Vadeli İşlemlerini satın alabiliriz.
Boğa Geri Çekilmesi
Birçok çıkış işleminde olduğu gibi, yükseliş eğilimi mevcut bir trendin üzerine kuruludur. Bu durumda daha uzun vadeli bir yükseliş trendi arıyoruz.
Önerme oldukça basittir. Güçlü bir yukarı yönlü hamle ve ardından bir konsolidasyon dönemi kullanmak istiyoruz.
Daha sonra aralıkta bir kırılma ve kontrol noktasının yeniden test edilmesini ararız. Ayrıca aralığın tepesinden kontrol noktasına doğru bir hareket arayabiliriz.
Kontrol noktası, uzun vadeli bir ticaret için piyasayı satın almak için bir destek seviyesi görevi görür.
Aşağıdaki grafik, önceki günün işlem aralığındaki kontrol noktasının bir sonraki yükseliş ayağı için nasıl destek görevi gördüğünü gösteriyor.
Ayı Geri Çekilmesi
Yükseliş geri çekilme ticaretinin diğer tarafında düşüş alternatifi var.
Düşüş alternatifinde, odak noktamız olarak konsolidasyon aralığına doğru güçlü bir aşağı yönlü hareketin momentumunu kullanıyoruz. Daha sonra kontrol noktasını bir sonraki daha düşük hamleye atlamak için direnç seviyesi katalizörü olarak kullanmak istiyoruz.
Aşağıdaki kalorifer yakıtı vadeli işlemleri grafiğini kullanarak, önceki günün kontrol noktasının, fiyat tekrar bu noktaya geldiğinde nasıl direnç görevi gördüğünü görebilirsiniz. Bu seviyeyi düşüş pozisyonu başlatmak için bir nokta olarak kullanabiliriz.
Hacim Profiliyle Ticarete Başlayın
Optimus Futures ile ücretsiz hesabınızı bugün açın ve amiral gemisi platformumuz Optimus Flow'un tüm özelliklerinin kilidini anında açın.
Gerçek zamanlı haber akışlarından hacim ve pazar profili grafiklerine kadar çok sayıda araca hiçbir ek ücret ödemeden erişebileceksiniz. Hatta otomatik bir ticaret günlüğü ile birlikte gelir.
Ayrıca, 30 güne kadar sınırsız simüle edilmiş işlem gerçekleştirebilirsiniz.
Alım satım vadeli işlemleri ve opsiyonları önemli bir kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Kaynak: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- erişim
- Hesap
- Action
- Ek
- avantaj
- Türkiye
- analiz
- analytics
- ALAN
- etrafında
- göre
- Otomatik
- kaba
- kıyaslama
- kaçmak
- inşa etmek
- Boğa gibi
- Bulls
- satın almak
- Grafikler
- gelecek
- ortak
- sağlamlaştırma
- devam ediyor
- sözleşme
- sözleşmeleri
- akım
- eğri
- veri
- gün
- geliştirmek
- İndirim
- Özellikler
- akış
- Ücretsiz
- gelecek
- Vadeli
- okuyun
- Yüksek
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- Fikir
- belirlemek
- Dahil olmak üzere
- bilgi
- Girişim
- Yatırımcılar
- IT
- anahtar
- ÖĞRENİN
- Led
- seviye
- çizgi
- Uzun
- Yapımı
- pazar
- Pazar eğilimleri
- Piyasalar
- Moment
- hareket
- yakın
- haber
- düğümler
- teklif
- Sıvı yağ
- Görüş
- Opsiyonlar
- Diğer
- performans
- platform
- PoC
- Premium
- fiyat
- Profil
- Profiller
- ralli
- menzil
- gerçek zaman
- Sonuçlar
- Risk
- koşmak
- satmak
- Satıcılar
- yerleşir
- Paylar
- Basit
- Spot
- başladı
- destek
- destek seviyesi ne dokunduğuna tam tersini yapın
- zaman
- üst
- Ticaret
- Tüccarlar
- esnaf
- Trading
- Ticaret Stratejileri
- Trendler
- us
- değer
- hacim
- servet
- içinde
- İş