Ayak İzi Grafikleri hakkındaki bu makale Optimus Futures'ın görüşüdür.
Kilit noktaları:
- Ayak İzi veya 'Küme' Grafikleri, belirli bir zaman dilimi içindeki işlem hacmini analiz eder.
- Bu analiz, fırsatları ortaya çıkarmak için alıcılar ve satıcılar arasındaki etkileşime bakar.
- Ayak izi grafikleri, teklif/sor, hacim profili ve delta dahil olmak üzere çeşitli şekillerde gelir.
- Ayak izi grafikleriyle işlem yapma stratejileri arasında yığılmış dengesizlikler, tamamlanmamış açık artırmalar ve yüksek hacimli düğümler yer alır.
- Yatırımcılar 30 gün boyunca ücretsiz bir hesap açabilir ve sınırsız simüle edilmiş alım satım işlemlerinin yanı sıra Optimus Flow'un sayısız ayak izi grafiklerine ve analiz araçlarına anında erişebilirler.
Fiyatı yukarı ve aşağı hareket ettiren şey nedir?
Bu basit soru ayak izi çizelgelerinin temelini oluşturuyor.
Çoğu tüccar ve yatırımcı mum çubuğu ve çizgi grafiklerine aşinadır. Bu görsel temsiller bize zaman içindeki fiyat hareketlerini gösterir ve hacim içerebilir.
Ama hikayenin tamamını anlatmaya çalışırken, sıfatları eksik kalmış bir kitap gibi yetersiz kalıyorlar.
Ayak izi grafiklerinin devreye girdiği yer burasıdır.
Ayak izi grafikleri arasındaki etkileşime bakar alıcılar ve satıcılar ayrıntılı düzeyde, işlemlerin oluşturduğu trendlerden ziyade işlemlerin kendilerini analiz etmek.
Onlara aşina değilseniz endişelenmeyin.
Bu makale, ayak izi grafiklerinin ne oldukları, nasıl okunacağı, farklı türleri ve başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel strateji dahil olmak üzere temellerini kapsamaktadır.
Ayak İzi Grafikleri Nelerdir?
Ayak izi grafiği başlangıçta şu anda feshedilmiş olan şirket tarafından oluşturuldu PiyasaDeltası 2003 yılında ticari markalı bir ürün olarak. Ticari marka nedeniyle, farklı ticaret platformları ayak izi grafikleri için alternatif isimler benimsemiştir.
Ayak izi grafikleriyle eşanlamlı bazı terimler arasında küme grafikleri, teklif/talep profilleri ve numaralı çubuklar bulunur.
Amaçlarımız doğrultusunda şu terimleri kullanacağız: 'küme grafiği' Ayak izi grafikleriyle birbirinin yerine kullanılabilir.
Peki ayak izi grafiği tam olarak nedir?
Ayak izi grafiği, yatırımcıların durumunu gösteren çok boyutlu bir mum grafiği türüdür. işlem gören hacim o mumla kesin bir fiyat seviyesinde.
Bunu, o çubuktaki işlemlerin nasıl gerçekleştiğini açıklayan notların bulunduğu bir şamdan olarak düşünün.
Ayak İzi Grafikleri Nasıl Okunur?
Ayak izi grafiklerini kullanan ticaret stratejilerine geçmeden önce ayak izi grafiğinin nasıl okunacağını tartışalım.
Geleneksel bir mum çubuğu grafiğinin (solda) ve alış/satış kümesi grafiğinin (sağda) yan yana görüntüsünü incelemek için bir dakikanızı ayırın.
Küme grafiğinin sol tarafında, teklife ulaşan (satılan) satıcılar yer alır.
Bu arada küme grafiğinin sağ tarafındaki sayılar, siparişi kaldıran (satın alan) alıcıları gösterir.
Örnek olarak 749 x 864 kümesini kullanacak olursak, ilgili fiyatta, teklife ulaşılması gereken (satılan) 749 lot ve teklifi yükselten (satın alınan) 864 lot vardı.
Küme grafikleri, yatırımcıların bir mum grafiği içerisinde gerçekleştirilen emirleri incelemesine ve alıcılar ile satıcılar arasındaki etkileşimi analiz etmesine olanak tanır.
Ayak İzi Grafikleri, Şamdanlar ve Piyasa Derinliği
Daha önce tartışıldığı gibi ayak izi grafiği, belirli bir süre boyunca kesin fiyat noktalarındaki işlem hacmini gösteren çok boyutlu bir mum grafiği türüdür.
Standart bir mum çubuğu, çubuk içi işlem bilgisi olmadan açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatını görüntüler.
Mum çubukları genellikle kapanış açılış seviyesinin altında olduğunda kırmızı, kapanış açılışının üzerinde olduğunda ise yeşil renktedir.
Açık ve kapalı alan arasındaki alan 'gövde' olarak bilinen bir dikdörtgen oluşturur. Açık/kapalı baskılardan yüksek/alçak baskılara kadar uzanan çizgiler 'fitiller' olarak bilinir.
Piyasa Derinliği (DOM), likit, ticareti yapılabilir bir varlığın arz ve talebinin bir ölçümüdür.
Sipariş defteri olarak da bilinen DOM, her fiyatta kaç tane açık siparişin ve ilgili miktarın bulunduğunu gösterir.
Aşağıdaki Optimus Flow ekran görüntüsünde, E-Micro S&P 500 Vadeli İşlemlerinde farklı fiyat noktalarında teklif ve talep için açık olan farklı tutarları görebilirsiniz.
En İyi Ayak İzi Grafikleri
En yaygın üç ayak izi grafiği türü teklif/sor, hacim ve deltadır.
- Teklif/İstek Ayak İzi – Bu, en yaygın ayak izi grafiği türüdür. Alış/Satış Ayak İzi, belirli bir dönem için alış ve satış fiyatında işlem gören sözleşmelerin sayısını görüntüler.
- Hacim Profili – Hacim ayak izi, işlemin alış veya satış olmasına bakılmaksızın her fiyatta işlem gören toplam sözleşme sayısını gösterir. Bu, hem alıcıların hem de satıcıların ilgisinin olduğu fiyat seviyelerini göstermek açısından değerli olabilir.
- Delta Ayak İzi – Emir akışı ticaretinde deltanın kullanılması karmaşık olsa da delta kavramı basittir. Özünde delta, teklifte tamamlanan siparişler ile belirli bir fiyat için teklif arasındaki farkı temsil eder. Aşağıdaki resmi örnek olarak kullanırsak:
- İlk delta 826'dır. Bu, teklif veren 1,514 satıcıya karşı 688 alıcının teklifini kaldırdığı anlamına gelir.
- Sonra -436'lık bir deltamız var. Bu, teklif veren 1,956 satıcıya karşı 2,392 alıcının teklifini kaldırdığı anlamına geliyor.
- Bunu -75'lik bir delta takip ediyor; bu, 2,402 alıcının teklifi kaldırdığı, 2,477 satıcının ise teklife ulaştığı anlamına geliyor.
Alıcılar ve satıcıların farklı fiyat noktalarında başlattığı hacim farklılıklarını bilmek, tüccarın hangi tarafın daha agresif olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir. Bu bilgi, trader'ın ortaya çıkan fiyat eğilimine ilişkin şüphelerini doğrulayabilir.
Not: Teklifteki hacim satıcıları gösterir. Satıştaki hacim alıcıları gösterir.
Ayak İzi Grafiklerini Kullanarak Sipariş Akışını Analiz Etme
Daha önce de belirttiğimiz gibi, ayak izi grafikleri, bağlam oluşturmak için bir zaman dilimi içindeki hacim ve işlemlere göre genişler.
Doğal olarak analizimiz bu ek bilgiyi anlamaya çalışmalıdır.
Ayak izi grafiklerine baktığımızda, işlemler bize öyle söylediği için belirli bir fiyatın önemli olduğunu söyleyen ipuçlarını tespit etmek isteriz.
Bu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç farklı biçim alır:
- Dengesizlikler – Orantısız alım veya satım miktarları
- Sipariş blokajları – Büyük miktarlarda sözleşmeye bağlı hacim meydana geliyor
- Yüksek hacimli düğümler – Ağır miktarda hacmin toplandığı alanlar
Bunların her biri bir destek/direnç alanını veya fiyattaki genişlemeden önce gelen bir noktayı tanımlar.
Örneğin yoğun alıcının girdiği bir bölgenin aynı zamanda alıcı da bulacağını varsayarsak her şey eşittir.
Neden?
Çünkü aynı alıcılar daha yüksek fiyatlara satış yapmış olabilirler ve şimdi aynı noktadan yeniden yükleme yapmak isteyebilirler.
Benzer şekilde, bir mumdan diğerine gelen bir blok satış emrini bulabilirsiniz. Bu gelecekteki fiyat hareketi için bir ipucu olabilir.
Herhangi bir analizin anahtarı, ticareti çerçevelemek için bağlamı kullanmak veya daha büyük resme bakmaktır.
Profesyonel İpucu: Bir çubuk veya mum grafiği üzerine bir ayak izi grafiği yerleştirirseniz, toplama zaman çerçevelerinin hizalandığından emin olun. Basitçe söylemek gerekirse, eğer 30 dakikalık mum çubuklarını analiz ederseniz, ayak izi analizi aynı zamanda 30 dakikalık blokları da kapsamalıdır.
Ayak İzi Ticaret Stratejileri
Ayak izi ticaretinde yeniyseniz endişelenmeyin.
Başlamanıza yardımcı olacak bazı ticaret fikirleri vermek istiyoruz.
Yığılmış Dengesizlikler
Alış/Satış profilleri ile alış ve satışta kaç sözleşmenin işlem yaptığını görüyoruz.
Bir fiyat aralığında dikey olarak dengesiz bir miktar gördüğümüzde, bu bir destek veya direnç seviyesine işaret edebilir.
Örneğin, aşağıdaki grafikte, çeşitli alım emirleri setlerinin satış emirlerine ağır bastığı bir alanı vurguladık. Delta ayak izi grafiği burada bize en net resmi veriyor.
Yatırımcılar bu dengesizlikleri tersine çevirmek veya güçlü bir fiyat hareketinin ivmesini yavaşlatmak için kullanabilirler.
Bitmemiş Müzayedeler
Bitmemiş açık artırmalar, ayak izi ticaretine özgü benzersiz bir ticaret fikridir.
Buradaki fikir, her fiyatın bir mum çubuğu/çubuk içerisinde alıcılar ve satıcılar arasında bir açık artırma görmesidir.
Genellikle şamdan fitilinde aşırı uçta olan belirli bir fiyat yalnızca alıcıları veya satıcıları gördüğünde, bu tamamlanmamış bir açık artırma olarak görülür.
Örneğin, aşağıdaki grafikte, en yüksek ve en düşük seviyelerde sıfır teklif veya soru bulduğumuz alanların vurgulandığını göreceksiniz.
Hacim Profili
Şu ana kadar intrabar hacmini analiz etmenin farklı yollarını tartıştık. Son stratejimiz, destek ve direnç noktaları olarak yüksek hacimli alanları arıyor.
Yüksek hacimli alanlar mevcut fiyata destek, direnç ve hatta çekim noktası görevi görebilir.
Aşağıdaki grafikte söz konusu dönemde en yüksek hacimli fiyatı kaydettik. Daha sonra fiyatın bu seviyelerde geçici de olsa nasıl direnç ve destek bulduğunu görebilirsiniz.
Bir tüccar bu fiyatları ters yönde bir kafa derisi ticareti için veya bu likidite alanlarına doğru bir swing ticareti için kullanabilir.
Ayak İzi Grafikleriyle Vadeli İşlemlere Nasıl Başlanır?
Bunları daha önce hiç denemediyseniz, en azından ayak izi grafiklerini deneme sürüşüne çıkmalısınız.
Optimus Futures, 30 gün boyunca ücretsiz bir hesaba kaydolmanıza ve sınırsız simüle edilmiş işlem yapmanıza olanak tanır.
İşte Optimus Futures'ın amiral gemisi platformu Optimus Flow'u kullanarak vadeli işlem ticareti yapmak için hızlı, adım adım bir kılavuz.
-
- TPO grafiğini açın – Optimus Flow platformunun sol üst kısmında farklı araçlara bağlı çeşitli simgeler bulacaksınız. Açık mavi 'TPO' simgesini seçin. Bu bir açılacaktır küme grafiği.
- Verilerinizi analiz edin – Artık tamamen özelleştirilebilir bir ayak izi grafiği açtınız.
- Ticaretinizi ayarlayın – Doğrudan grafiğinizden işlem yapmanın en kolay yolu, sipariş grafiği ticaretini etkinleştirmektir. Ayrıca sipariş girişi menüsünü de açabilirsiniz. Her ikisi de sağ üst köşede mevcuttur. Sipariş giriş penceresini açmak için yukarıda gösterilen 'OE' simgesini de seçebilirsiniz.
- Siparişinizi - Hazır olduğunuzda siparişinizi verin. İşleminizi Optimus Flow'un otomatik işlem günlüğüne herhangi bir notla kaydettiğinizden emin olun.
- Ticaretinizi takip edin – Pozisyonunuzu girdikten sonra, işleminizi izlemek için 'Pozisyonlar' penceresini kullanın (POS simgesi).
Ücretsiz Hesabınızı Açın
Ayak izi grafikleri piyasaya bakmanın tamamen yeni bir yolunu açar.
Optimus Futures ile ücretsiz hesabınızı bugün açın ve amiral gemisi platformumuz Optimus Flow'a anında erişim sağlayın.
30 gün boyunca Optimus Flow'un sunduğu her göstergeyi, analitik stili ve ayak izi grafiğinin yanı sıra diğer birçok işlev ve göstergeyi keşfedebilirsiniz.
Ayrıca, sınırsız simüle edilmiş işlem ve otomatik ticaret günlüğüne erişim elde edersiniz.
Alım satım vadeli işlemleri ve opsiyonları önemli bir kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Kaynak: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- erişim
- Hesap
- Ek
- Türkiye
- analiz
- ALAN
- göre
- varlık
- Açık arttırma
- Otomatik
- Barlar
- Temeller
- satın almak
- Satın alma
- Grafikler
- gelecek
- ortak
- şirket
- sözleşmeleri
- akım
- Delta
- Talep
- Genişletmek
- genişleme
- Ad
- akış
- Airdrop Formu
- Ücretsiz
- gelecek
- Vadeli
- Yeşil
- rehberlik
- okuyun
- Yüksek
- Vurgulanan
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- ICON
- Fikir
- belirlemek
- görüntü
- Dahil olmak üzere
- bilgi
- etkileşim
- faiz
- Yatırımcılar
- IT
- atlama
- anahtar
- büyük
- seviye
- ışık
- çizgi
- Sıvı
- Likidite
- pazar
- Piyasalar
- Moment
- hamle
- isimleri
- düğümler
- sayılar
- teklif
- açık
- Görüş
- Fırsatlar
- Opsiyonlar
- sipariş
- emir
- Diğer
- performans
- resim
- platform
- Platformlar
- POS
- fiyat
- PLATFORM
- Profil
- Profiller
- menzil
- Sonuçlar
- Risk
- S&P 500
- Gördükleri
- satmak
- Satıcılar
- kısa
- Basit
- So
- satılan
- Spot
- başlama
- başladı
- Stratejileri
- arz
- destek
- Temelleri
- zaman
- üst
- Ticaret
- marka
- tüccar
- Tüccarlar
- esnaf
- Trading
- Ticaret Stratejileri
- işlem
- işlemler
- Trendler
- ortaya çıkarmak
- us
- hacim
- Nedir
- DSÖ
- içinde
- İş
- X
- sıfır