Gün sonu ticaret stratejileri hakkındaki bu makale Optimus Futures'ın görüşüdür.
- Gün Sonu ticaret stratejileri basit, kolay ve çoğu zaman uygulanması daha pratiktir.
- Ancak güçlü bir gün sonu stratejisi geliştirmek zor olabilir.
- Gün sonu stratejileri hem günlük ticaret hem de swing ticaret için kullanılabilir.
Kaderinde en yürek parçalayıcı piyasa çöküşlerinden birinin yaşanması olan 1987 yılında, Larry R. Williams adında başarılı ama yine de gelecek vadeden bir tüccar, vadeli işlem dünyasını kasıp kavurdu, piyasa tarihindeki yerini sağlamlaştırdı ve piyasadaki yerini aldı. Jesse Livermore gibi diğer efsanevi piyasa spekülatörlerinin yanında bir alan.
Dünya Kupası Vadeli İşlemler Şampiyonası'na katıldı ve burada 10,000 $'lık hissesini sadece bir yılda 1,100,000 $'ın üzerine çıkardı; canlı bir piyasada %11,300'lük bir getiri. Kızı ünlü aktris Michelle Williams da on yıl sonra aynı yarışmayı benzer ama güncellenmiş bir strateji kullanarak kazandı.
1987'de Larry Williams piyasadaki her vardiyada işlem yaparak kârını bölüştürdü mü? Mikro trendler onun vadeli işlem alım satım yaklaşımında rol oynadı mı; bu yaklaşım onu ekranına kilitlemiş, günlük alım satım ya da her mikro trendin nüanslarını değiştirerek alım satım yapmış olabilir mi?
Bunların hiçbiri uygulanmadı. Ve bu prensibin onun başarısına katkıda bulunan önemli faktörlerden biri olduğu iddia edilebilir.
Larry Williams bir enstrümanın (S&P 500 vadeli işlemlerinin) alım satımını yaptı ve açılış zilinde günde yalnızca bir işlem gerçekleştirdi. Gün Sonu (EOD) verilerine dayanarak günlük olarak tek bir işlem gerçekleştirdi. Ve bu basitlik ve Optimal F adı verilen son derece agresif para yönetimi stratejisi sayesinde, 5 rakamını 7 rakamına çevirerek ortalamanın çok üzerinde sonuçlar elde etmeyi başardı.
(Sorumluluk reddi: Örnek yalnızca örnekleme amaçlıdır. Bunlar benzersiz ve istisnai sonuçlardır. Bu tür getiriler beklememelisiniz. Vadeli işlemlerde ciddi bir kayıp riski vardır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.).
Gün Sonu Ticareti Nedir?
Gün Sonu alım satımı, önceki seansın alım satım faaliyetinin değerlendirilmesine dayalı olarak bir alım satım pozisyonuna karar verme ve bir alım satım pozisyonu başlatma sürecidir.
Göründüğünden daha basit: Normal piyasa kapanışının sonunda alım satım faaliyetine bakarsınız ve ertesi sabah veya piyasa açılışında piyasada uzun veya kısa pozisyon açmaya karar verirsiniz (veya hiç pozisyon almazsınız). bir gecede (eğer 24 saat açık bir piyasa ise).
Bunu yapmak kolaydır. EOD verilerine dayanarak pozisyon almak için kullanabileceğiniz neredeyse sayısız strateji olduğundan "nasıl yapılır" kısmı çok daha zordur.
Piyasa Kapanışında Vadeli İşlemler Nasıl Yapılır?
Larry Williams 500 şampiyonasında S&P 1987 vadeli kontratlarını takas ettiğinde, kendi deyimiyle "aptalca bir kurgu" kullanmıştı. Para kazandıran gerçek ticaret düzeni değildi; risk yöneticisi Ralph Vince tarafından geliştirilen oldukça riskli “Optimal F” para yönetimi stratejisini kullanmasıydı.
Sisteminin ayrıntılarına girmeyeceğiz, ancak basit denklemi doldurarak bir "kurulum" kolaylıkla hayal edilebilir: Eğer X gerçekleşirse, o zaman uzun veya kısa pozisyona gidin ve gün sonunda pozisyonu kapatın.
İşte herhangi bir yatırımcının hayal edebileceği bir strateji örneği (bu bir öneri değil, bir gösteridir).
Eğer piyasa günün sonunda düşüş eğilimindeyse:
- Kısa bir pozisyon açın ve günlük seanstaki en yüksek seviyenin üzerine zararı durdur koyun.
- Eğer lehinize bir patlama günü varsa, piyasa kapandıktan sonra pozisyon açmayın.
- Pozisyonu yarınki işlem gününün sonunda kapatın ve işlemi tekrarlayın.
İşte 11-22 Haziran 2021 tarihleri arasında YM'de bunun nasıl görünebileceği:
Aşağıda, alakası olabilecek veya olmayabilecek, biraz “aptalca bir kurulum”un başka bir örneği verilmiştir:
- Piyasada üç kapanış varsa, ertesi gün açığa çıkın ve gün sonunda pozisyonunuzu kapatın.
- Piyasada art arda üç düşüş günü yaşandığında ertesi gün alım yapın.
İşte 5 Mayıs'tan 15 Haziran 2021'e kadar ES'de bunun nasıl görünebileceği:
Örnek olarak kullanabileceğiniz başka bir EOD sistemi (veya üzerine inşa edilip iyileştirilecek bir şey):
- Bir enstrüman 50 günlük basit hareketli ortalamasının üzerinde işlem görüyorsa, bugünkü seansın dünün en düşük seviyesinin altında işlem gördüğü her durumda, yarınki seansta alım yapın.
- Tetikleme seansının en düşük seviyesinin çok az altına bir zararı durdurma yerleştirin.
- Yarınki seansın sonunda pozisyonunuzu kapatın.
İşte 18 Aralık 2020'den 9 Şubat 2021'e kadar NQ için bunun nasıl görünebileceği:
Gün sonu verilerine dayanarak ticaret yapmak, hatta günlük ticaret yapmak istiyorsanız, umarız ticaret kurallarınız yukarıdaki örneklerdekilerden biraz daha karmaşık ve hesaplıdır.
Gün sonu verilerine dayalı sistemler geliştirmenin birçok yolu vardır. haber ticareti basit Aşağıdaki eğilim (yukarıdaki birkaç örnekte olduğu gibi) şamdanlara ve çok daha fazlasına.
Ama burası duracağımız yer, size izin vereceğiz kendi tutarlı ticaret stratejinizi geliştirin.
Ticaretin Faydaları Gün Sonu Ticaret Stratejileri
1 – EOD Ticareti Gününüzü Engellemez
Bilgisayarınızın önünde oturmak, gözlerin ekrana kilitlenmesi biraz abartılıyor; ve bu, gününüzü geçirmeye gücünüzün yettiğini varsayarsak piyasaları ölçeklendirmek. Yürütmeniz gereken bir işletmeniz varsa, sık sık gün içi ticaret yapmak tabağınıza başka bir risk katmanı daha ekler; bir ticareti kaçırmak ve işinizi kaçırmak. EOD ticareti yolunuza çıkmaz, ticaretinizin yanı sıra günlük faaliyetlerinizi de çok daha verimli hale getirir.
2 – Daha Az Stres
EĞER (ve yalnızca eğer) potansiyel olarak kaybettiğinden daha fazlasını geri getirecek bir sistem geliştirdiyseniz ve onu çalıştıracak sermayeniz varsa, o zaman gün sonu verilerini beklemekten başka bir şey yapmanıza gerek yoktur. strateji. Bununla birlikte, stratejinizin işlem sıklığı ne olursa olsun hiçbir emri denetimsiz bırakmanızı tavsiye etmiyoruz. Kesintiye uğrayabilecek her türlü bağlantıya karşı her zaman tetikte olmalısınız.
3 – Daha Uygun Fiyatlı Bir Alternatif
Binlerce duruşun, kaymaların veya komisyon ücretlerinin ölümü, yatırımcıların her gün şu veya bu zamanda deneyimlediği bir şeydir. Dikkatli olmazsanız, bu ekstra maliyetler, özellikle getirilerin yavaş veya düşük olduğu bir günde ticari karınızı bile aşabilir.
4 – Daha Büyük Hareketi Yakalamanızı Sağlar
Günün sonunda piyasanın yalnızca tek yönde, yukarı veya aşağı yönde devasa bir hareket yapmış olmasıyla günü küçük bir kar veya zararla bitirmekten daha kötü bir şey olamaz. Nasıl kaçırdın? Frekansa dayalı ticaret taktikleriniz, ticaret hesabınızda büyük fark yaratabilecek bir hamleyi yakalamanızı engelledi. Belki de doğru bir EOD okumasına dayanarak bir pozisyon tutmuş olsaydınız (piyasalardaki hiçbir şeyin yön eğiliminizi bozmadığını varsayarak) tüm salınımı yakalayabilirdiniz. Ticaret frekansı genellikle bu tek yönlü gün içi hareketleri yakalamakta başarısız olur. EOD ticareti onları yakalamak için tasarlanmıştır.
İşlem Riskleri Gün Sonu İşlem Stratejileri
1 – Gecelik Olumsuz Gelişmelere Maruz Kalma
Diyelim ki seçtiğiniz piyasa belirli dış piyasa gelişmelerine duyarlı ve piyasa bir gecede size karşı hareket ederek sizi pozisyonunuzdan uzaklaştırıyor, sonra da kendisini lehinize düzeltiyor. Pozisyonlarınızı kapandığı gün açarsanız (vadeli işlem enstrümanınız 24 saat esasına göre işlem yapıyorsa bunu yapabilirsiniz) o zaman kendinizi bir gecede riske maruz bırakırsınız.
2- Gecelik Gelişmelerin Eksikliği
Diyelim ki ABD hisse senedi endeks fonlarından biriyle işlem yapıyorsunuz ve pozisyonlarınızı sabah dayanakları borsada açıldığında açıyorsunuz. Peki ya vadeli işlem piyasasında beklediğiniz büyük hamle bir gecede gerçekleşmiş olsaydı? Bu, kendinizi bir gecede yapılan hareketlere maruz bırakmamanın riskidir.
3 – Kazançlar Piyasa Sonrası veya Federal Rezerv Piyasa Sonrası Konuşmaları
Kazanç mevsiminde, bazı şirketler piyasa kapanışından sonra kazançlarını bildirirler. Bir hisse senedi endeksi vadeli işlem enstrümanının alım satımını yapıyorsanız, piyasa sonrası kazanç raporunun aleyhinize sonuçlanması durumunda (piyasada aldığınız yöne bağlı olarak) sermayenizi riske maruz bırakıyorsunuz.
Bu arada, Federal Reserve üyeleri sıklıkla yabancı ülkelerde konuşmalar yapıyor ve bunların zamanlaması ABD ile pek örtüşmeyebilir (ABD'de gece yarısından sonrasını düşünün). Merkez bankasının ilettiği mesajlardan herhangi biri piyasayı sarsarsa, muhtemelen bunu kaçıracaksınız; bu iyi (eğer lehinizeyse) ya da son derece kötü (eğer değilse) olabilir.
4 – Hafta Sonu Boşlukları
Başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri, hafta sonu boyunca bir enstrümanı elinizde tutarken, onun size karşı boşluk bıraktığını görmektir. borç durumundasın. -hesabınızda ne kadar sermayenin olduğuna bağlı olarak-bu gerçekleştiğinde pişmanlıktan daha fazlasına sahip olacaksınız…borca girebilirsiniz.
Alt çizgi
EOD ticareti basittir ve yürütülmesi çok daha kolaydır. Ancak işin zor kısmı strateji geliştirme, sermaye gereksinimleri ve çok büyük düşüşlerdir; yalnızca giriş ve çıkış kurulumlarınız değil, aynı zamanda bunları optimize etmek için kullandığınız para yönetimi sistemi. EOD vadeli işlem stratejisi geliştirmenin yüzlerce yolu vardır. Bu sadece önce becerinizi kullanmanız ve onu sağlam hesaplamayla test etmeniz meselesidir.
Geri sarma ve ileri sarma kapasitesiyle kendi ticaret stratejinizi test etmek ister misiniz? Optimus Flow'un Pazar Tekrarı neredeyse seçtiğiniz tüm yatırım enstrümanlarını test etmenize olanak tanıyan bir "tarih oynatıcısıdır". Dünün ES piyasasını, bu sabahki CL fiyatlarını veya ticaret tezinize ışık tutabilecek başka bir piyasayı "yeniden ticaret" yapmak mı istiyorsunuz? Piyasa Tekrarı bunu başarmanıza yardımcı olmak için tasarlandı. Daha fazla bilgi edin okuyun veya aşağıdan Ücretsiz Deneme talebinde bulunun.
Vadeli işlem ve opsiyon alım satımı, önemli miktarda kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Ticari emtia faizlerinde kayıp riski önemli olabilir. Bu nedenle, finansal durumunuz ışığında bu tür ticaretin sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Siz veya komisyoncu veya ticaret danışmanı tarafından "zararı durdur" veya "sınırı durdur" emri gibi şarta bağlı emirlerin verilmesi, piyasa koşullarının yerine getirilmesini imkansız kılabileceğinden, kayıplarınızı mutlaka amaçlanan miktarlarla sınırlamaz. bu tür siparişler.
Kaynak: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Hesap
- faaliyetler
- danışman
- Türkiye
- Izin
- göre
- Banka
- Çan
- Bit
- komisyoncu
- inşa etmek
- iş
- Kapasite
- Başkent
- Yakalamak
- yakalandı
- Merkez Bankası
- alın
- emtia
- Şirketler
- Bağlantı
- yarışma
- katkıda
- maliyetler
- ülkeler
- veri
- gün
- Borç
- geliştirmek
- gelişme
- DID
- Bozmak
- mesafe
- Kazanç
- Çıkış
- HIZLI
- Federal
- federal rezerv
- Fiyatlandırma(Yakında)
- mali
- Ad
- ileri
- Ücretsiz
- para
- gelecek
- Vadeli
- boşluk
- Tercih Etmenizin
- Yüksek
- tarih
- ambar
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- Kocaman
- Yüzlerce
- indeks
- Yatırımcılar
- IT
- büyük
- ÖĞRENİN
- ışık
- Uzun
- baktı
- büyük
- Yapımı
- yönetim
- pazar
- Piyasalar
- Üyeler
- para
- para yönetimi
- hareket
- hamle
- açık
- açılır
- Görüş
- Opsiyonlar
- sipariş
- emir
- Diğer
- performans
- Kâr
- Bildirileri
- rapor
- Yer Alan Kurallar
- Sonuçlar
- İade
- Geri sarma
- Risk
- kurallar
- koşmak
- S&P 500
- Ekran
- çalışma
- kısa
- Basit
- küçük
- uzay
- geçirmek
- kazık
- kalmak
- Stok
- Borsa
- Storm
- Stratejileri
- başarı
- başarılı
- sistem
- Sistemler
- taktik
- test
- Test yapmak
- zaman
- Ticaret
- tüccar
- esnaf
- Trading
- Ticaret Stratejileri
- uzanımlı
- deneme
- us
- beklemek
- İzle
- hafta sonu
- Dünya
- X
- yıl
- yıl