Vadeli İşlem Çiftleri Ticareti ile ilgili bu makale Optimus Futures'ın görüşüdür.
Biri size vadeli işlem stratejileri hakkında soru sorduğunda, aklınıza ne geliyor?
Çoğumuzun aklına hemen iki şey gelir: yönlü ve riskten korunma.
Ama ya size üçüncü bir yol olduğunu söylesek… matematik ve olasılıkları kendi lehinize kullanmanın bir yolu?
Kulağa ilginç geliyor, değil mi?
Sizi vadeli işlem çiftleri ticareti ile tanıştıralım.
Bu tür bir stratejinin 'yalnızca ileri düzey tüccarlar' için olduğunu sık sık duyacaksınız. Hiçbir şey gerçeklerden daha uzak olamazdı.
Aslında, sadece ne olduğunu değil, en sevdiğimiz enstrümanlardan biri olan mikro vadeli işlemleri kullanarak mümkün olduğunca az riskle nasıl yapılacağını açıklayacağız.
Çiftler Ticareti Nedir?
İnsanlar genellikle ticareti yönlü bir bahis olarak düşünürler.
“E-Mini S&P vadelilerini daha yüksek gitmelerini umarak satın aldım.”
Ve bu yaklaşımda yanlış bir şey yok.
Ancak, çizelgelerde bir avantaj bulmanıza veya düzen akışında gömülü bazı tahkim fırsatlarından yararlanmanıza bağlıdır.
Çift ticareti tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor.
Ve inanın ya da inanmayın, (potansiyel olarak) tamamen çizelgeler olmadan yapılabilir!
Çift ticareti, bir varlığı satın alıp diğerini satmanın basit eylemidir.
Amacınız, satın aldığınız ürünün göreceli olarak aşırı performansından ve/veya sattığınız ürünün düşük performansından kar elde etmektir.
Aşağıdaki Micro E-Mini S&P 500 (MES) vadeli işlemleri (üstte) ve Micro E-Mini Nasdaq 100 (MNQ) vadeli işlemleri (altta) tablolarına bir göz atın.
Genel olarak konuşursak, bu iki endeks birlikte ticaret yapmayı sever.
Beyaz oklarla belirtildiği gibi, aşağı yukarı aynı anda nasıl düşükler oluşturduklarını görebilirsiniz.
Ama arada bir, biraz boşluk bırakarak bir yönde daha ileri hareket edilir. Mavi oklar böyle bir örneği vurgular.
Burada, MNQ günün en yüksek seviyesinden utangaç bir şekilde çıkmak için en düşük seviyelerinden sıçradı.
Öte yandan, MES düşüşün yarısını zar zor karşıladı.
Bir çift tüccarı bunu, bu iki varlık normalde birbirine yakın ticaret yapıyorsa, MES'nin MNQ'dan daha iyi performans göstermesi gerektiği anlamına gelebilir.
Böylece, ortalamaya geri dönmeyi umarak MES'i satın alabilir ve MNQ'yu satabilirler.
Bu ticarete kabaca mavi okların yakınında girdiyseniz ve ikinci beyaz okun çevresini kapattıysanız, 330$ – 160$ = 170$ kazanmış olurdunuz.
Mikro Vadeli İşlemler Nelerdir?
Çoğu perakende tüccar, riske attıkları para miktarına takılıp kalıyor, bu da acil bir endişe kaynağı.
E-Mini sözleşmeleri ile aynı işlemi üstlenirseniz, toplam kârınız 1,700$ olur.
Ama daha fazla olmasa da aynı oranda kaybedebilirdin.
Yeterince büyük bir hesapla, 3,000 dolarlık bir kayıp mantıklı olabilir. Diğerleri için, basketbol sahasında 300 dolar daha fazla.
Bu nedenle mikro vadeli işlemler perakende tüccarların başarısı için çok önemlidir.
Mikro vadeli işlemler standart sözleşmelerle aynı sermaye verimliliğine sahiptir ancak 1/10 boyutundadır.
Bu nedenle, E-mini S&P 500 vadeli işlemlerindeki (ES) her bir onay işareti 12.50 ABD doları değerindeyken, mikro sürüm, işaret başına yalnızca 1.25 ABD dolarıdır.
Mikro vadeli işlemler, standart vadeli işlemlerle aynı faydaları sağlar:
- Her gün 7:00 - 5:00 EST arasında bir saatlik ara ile Pazar günü 5:00 EST'den Cuma 6:00 EST'ye kadar sürekli ticaret yapın.
- Hisse senedi endeksleri, para birimleri, metaller, emtialar, hazine getirileri ve hatta Bitcoin.
- Kalıp günü ticareti kurallarına tabi değildir
Bununla birlikte, mikro vadeli işlemler, özellikle gece seanslarında, standart muadillerine göre daha az likiditeye ve daha geniş spreadlere sahip olma eğilimindedir.
Ve eğer burada ve orada birkaç kene için kafa derisi yüzerseniz, komisyonlara göre kârınızın o kadar kazançlı olmayacağını göreceksiniz.
Ortalama Geri Dönüşümü Anlamak
Çift ticareti, ağırlıklı olarak ortalama geri dönüşe veya fiyat hareketinin zaman içinde ortalamalara yönelme eğilimine dayanır.
VIX olarak bilinen S&P 500 oynaklık endeksi harika bir örnek.
Tarihsel olarak, VIX 15-18 arasında işlem görür. Nadiren 10'un yakınında veya 50'nin üzerinde işlem görür. Dolayısıyla, ertesi gün, yeterli zaman verildiğinde hemen ortalamaya dönmeyebilir, ancak her zaman vardır.
Çift tüccarları, kâr elde etmek için aynı konsepte güvenirler. Korelasyonların devam etmesini ve birbiriyle ilişkili iki varlıktan birinin düşük veya yüksek performans göstermesi durumunda, biri diğerini 'yakalarken' eninde sonunda bunun tam tersinin olacağını umuyorlar.
Korelasyon ve Volatilite Düzeltilmiş Kavramsal Değeri Anlama
Çiftler ticaretinde iki temel kavram korelasyon ve kavramsal değerdir.
Ilişki -1 ila +1 aralığını kullanarak iki varlığın birbirine ne kadar yakın hareket ettiğinin ölçüsüdür.
- +1 = İki değişken tam olarak birlikte hareket eder
- -1 = İki değişken tandemde tam olarak zıt yönde hareket eder
- 0 = İki değişken arasında ilişki yok
Yağmuru ve bulutları düşünün. İkisi genellikle birlikte görünür, ancak zamanın% 100'ü değil.
Korelasyonlarını +0.72 olarak ölçebiliriz.
Flip tarafında, güneşi ve yağmuru düşünün. Bu ikisi zıt zamanlarda olma eğilimindedir, ancak her zaman değil. Korelasyonları -0.80 olabilir.
Korelasyon bize işlerin birlikte ne kadar iyi hareket ettiğini söyler. Ama bize bu hareketlerin boyutunu söylemiyor.
Örneğin, S&P 500 ve Nasdaq 100 genellikle birlikte yukarı ve aşağı hareket eder. Ancak, Nasdaq 100 yüzde olarak daha fazla hareket etme eğilimindedir.
Farkı açıklamak için, oynaklığa göre düzeltilmiş kavramsal değere bakıyoruz.
Volatiliteye göre ayarlanmış kavramsal değer kulağa karmaşık geliyor, ancak matematik oldukça basit.
Vadeli işlem sözleşmesinin kontrol ettiği şeyin piyasa değerine bakarız ve bunu zımni oynaklığa göre ayarlarız.
Vadeli İşlem Çiftleri Alım Satım Örneği
- Micro S&P 500 sözleşmesi, 5 $ x S&P 500 Endeksi = 4,514 $ x 5 $ = 22,570 $ kavramsal değeri kontrol eder.
- Micro Nasdaq 100 sözleşmesi, 2 $ x Nasdaq 100 Endeksi = 15,286 $ x 2 $ = 30,572 $ kavramsal değeri kontrol eder.
Görünüşte, Nasdaq mikro sözleşmesinin S&P 500 mikrodan üçüncü bir kavramsal değeri kontrol ettiğini görebiliriz.
Şimdi, 30 günlük zımni oynaklığı kullanarak oynaklığı ayarlayalım
- Mikro S&P 500 = 22,570 dolar x %17.9 = 4,040 dolar
- Mikro Nasdaq 100 = 30,572 dolar x %19.6 = 5,992 dolar
Oynaklığı ayarlayarak, şimdi Nasdaq Micro'nun S&P 50 Micro'dan veya oran açısından 500:3'den yaklaşık %2 daha fazla kavramsal değeri kontrol ettiğini görüyoruz.
Yakın bir çift ticareti elde etmek için mikro Nasdaq 3'ün 100 sözleşmesi ve mikro S&P 2'ün 500 sözleşmesi kullanmak isteriz.
Vadeli İşlem Çiftleri Ticaret Stratejisinin 3 Anahtarı
Çoğu stil gibi, başarı çiftler halinde ticaret üç önemli noktaya iner:
- Risk yönetimi - Her işlemden potansiyel olarak ne kadar kaybedebileceğinizi veya kâr edebileceğinizi bilin. Başarı olasılığınızla bağlantılı olarak, her kurulum için ortalama beklenen değeri hesaplayabilirsiniz.
- Tanımlı giriş ve çıkış – Bir ticarete nereden girmeyi veya çıkmayı planladığınızı bilmeden riskinizi belirleyemezsiniz. Çift ticareti ile vadeli işlem sözleşmelerinin kavramsal değeri arasındaki farkı göz önünde bulundurmalısınız. Kar elde etmek için iki çöküş arasındaki kavramsal değeri görmek istiyorsunuz.
- Konum boyutlandırma – Kavramsal değer hakkındaki tartışmamıza ek olarak, pozisyon boyutlandırma çiftler ticareti için kritik öneme sahiptir. Her iki tarafta da doğru sayıda sözleşmeyi seçmek, tarafsız bir çift ticareti yapıp yapmadığınızı veya herhangi bir önyargıya sahip olup olmadığınızı belirler.
Kurulumları Bulmanın Yolları
Çift ticareti, korelasyonda geçici kırılmalar bulmaya dayanır. İşte başlamanıza yardımcı olacak iki fikir:
- Etkinlikler - Verilerin açıklanması gibi önemli olaylar sırasında, tüccarlar yeni bilgileri fiyatlandırmaya çalıştıkça piyasa vadeli işlemleri genellikle yerinden oynayacaktır. Bazen bu, birbiriyle ilişkili iki varlığın göreli kavramsal değerinde kalıcı değişikliklere yol açabilir. Bununla birlikte, aynı zamanda, ortalama geri dönüş işlemlerini yapılandırmak için kullanılabilecek aşırı oynaklık da yaratır.
- İstatistiksel Aykırı Değerler – İstatistiksel aykırı değerler, normal aralığın dışında kalan hareketleri arar Bollinger Bantları harika bir örnektir. Bu gösterge, belirli bir dönemler dizisi (genellikle 2-20) için ortalama fiyatın (genellikle kapanış) standart sapmasına (genellikle 21x) bakar. Bu daha sonra, bir varlığın bu istatistiksel aykırı değerlere göre nerede olduğunu belirleyen sınırlara çizilir. Bollinger Bantlarının yakınında veya üzerinde varlıkları arayabilir ve ardından bu kadar güçlü hamleler yapmamış ilişkili varlıkları arayabilirsiniz.
İkiden Fazla Varlık Kullanmak
İkiden fazla varlık eklediğinizde, her şeyi portföy düzeyinde düşünmelisiniz.
Bu üst düzey görünümde, S&P 500 gibi bir temel varlığa göre çeşitli varlıkların toplam korelasyonuna bakıyorsunuz. Yaygın olarak kullanılan bir metrik, Beta ağırlığı olarak bilinir. Bu ölçü hem korelasyonu hem de oynaklığı hesaba katmaya çalışır.
Oradan, her bir varlık için ağırlıklı yön önyargınıza bakarsınız, yalnızca düşük veya yüksek performans beklediğiniz yerde aşırı veya düşük ağırlıklı olursunuz.
Bugün Ticarete Başlayın
Mikro vadeli işlem ticareti 100 $ gibi düşük bir fiyatla başlar ve bir fırsatlar dünyasının kapılarını açabilir.
Daha önce hiç gelecek denemediyseniz tereddüt etmeniz normaldir.
Bu nedenle Optimus Futures, başlamanıza yardımcı olacak bir dizi kılavuz ve eğitim materyali sağlar.
Ayrıca, uzman müşteri hizmetlerimiz bazı temel bilgilerde size yol gösterebilir ve tüm sorularınızı yanıtlayabilir.
Alım satım vadeli işlemleri ve opsiyonları önemli bir kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Kaynak: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-futures-pairs-trading/%20
- &
- 000
- 100
- 7
- Hesap
- avantaj
- Türkiye
- etrafında
- göre
- varlık
- Varlıklar
- Temeller
- beta
- Bit
- satın almak
- Satın alma
- Başkent
- Grafikler
- kapalı
- Emtialar
- devam etmek
- sözleşme
- sözleşmeleri
- para birimleri
- Müşteri Hizmetleri
- veri
- gün
- Damla
- kenar
- eğitsel
- verim
- öz kaynak
- olaylar
- Çıkış
- Yüz
- akış
- Airdrop Formu
- Cuma
- gelecek
- Vadeli
- boşluk
- harika
- Rehberler
- baş
- okuyun
- Yüksek
- Vurgulamak
- ambar
- umut
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- belirlemek
- Dahil olmak üzere
- indeks
- bilgi
- Yatırımcılar
- IT
- anahtar
- anahtarlar
- büyük
- öncülük etmek
- seviye
- Likidite
- yönetim
- pazar
- malzemeler
- matematik
- ölçmek
- para
- hareket
- hamle
- Nasdaq
- yakın
- açık
- Görüş
- Fırsatlar
- Fırsat
- Opsiyonlar
- sipariş
- Diğer
- Diğer
- model
- performans
- portföy
- fiyat
- PLATFORM
- Kâr
- menzil
- Bildirileri
- Sonuçlar
- perakende
- Risk
- S&P 500
- Ara
- satmak
- duyu
- set
- Basit
- beden
- So
- yayılma
- başladı
- Stratejileri
- başarı
- anlatır
- geçici
- Temelleri
- zaman
- üst
- Ticaret
- tüccar
- Tüccarlar
- esnaf
- Trading
- Ticaret Stratejileri
- hazine
- us
- değer
- Görüntüle
- Uçuculuk
- içinde
- Dünya
- değer
- X