Ez a nap végi kereskedési stratégiákról szóló cikk az Optimus Futures véleménye.
- A nap végi kereskedési stratégiák egyszerűek, könnyen végrehajthatók és gyakran praktikusabbak.
- Egy erős napvégi stratégia kidolgozása azonban nehéz lehet.
- A nap végi stratégiák napi kereskedéshez és swing kereskedéshez egyaránt használhatók.
1987-ben, egy évben az egyik legborzasztóbb piaci összeomlásnak kellett megtörténnie, egy sikeres, de még mindig feltörekvő kereskedő, Larry R. Williams, a határidős kereskedés világát megrohanta, bepecsételve a piac történetébe, és elfoglalta. egy hely más legendás piaci spekulánsok mellett, mint például Jesse Livermore.
Bekerült a Futures Trading World Cup Championship-be, ahol 10,000 1,100,000 dolláros részesedését mindössze egy év alatt több mint 11,300 XNUMX XNUMX dollárra változtatta – ez XNUMX XNUMX%-os hozam az élő piacon. Lánya, a híres színésznő, Michelle Williams szintén megnyerte ugyanezt a versenyt tíz évvel később, hasonló, bár frissített stratégiát alkalmazva.
1987-ben Larry Williams cserélt minden változást a piacon, és közben csökkentette a profitot? Vajon mikrotrendek játszottak a határidős kereskedési megközelítésében – az egyik, ami a képernyőjéhez ragadhatta, a napi kereskedés vagy a swing kereskedés az egyes mikrotrendek árnyalatait?
Ezek közül egyik sem érvényesült. És vitatható, hogy éppen ez az elv az egyik fő tényező, amely hozzájárult sikeréhez.
Larry Williams egy instrumentummal – az S&P 500 határidős ügyletekkel – kereskedett, és csak napi egy ügyletet bonyolított le a csengő nyitásakor. Napi végi (EOD) adatok alapján egyetlen kereskedést bonyolított le. Ennek az egyszerűségnek, valamint az Optimal F-nek nevezett rendkívül agresszív pénzkezelési stratégiának köszönhetően átlag feletti eredményeket tudott elérni, amikor egy 5 számjegyből 7-es számjegyet váltott.
(Felelősség kizárása: A példa csak illusztráció. Ezek egyedi és kivételes eredmények. Ilyen hozamra nem szabad számítani. A határidős kereskedésben jelentős a veszteség kockázata. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli eredményeket.).
Mi az a nap végi kereskedés?
A nap végi kereskedés a kereskedési pozícióról való döntés és a kereskedési pozíció kezdeményezésének folyamata az előző kereskedési tevékenység értékelése alapján.
Egyszerűbb, mint amilyennek hangzik: egy pillantást vet a kereskedési tevékenységre a szokásos piaczárás végén, és eldönti, hogy hosszúra vagy shortolni kezdi a piacot (vagy egyáltalán nem vesz fel pozíciót) a másnap vagy másnap reggel nyitva tartó piacon. éjszaka (ha 24 órás piacról van szó).
Megcsinálni könnyű. A „hogyan kell” rész sokkal nehezebb, mivel szinte számtalan stratégia létezik, amellyel pozíciót foglalhat az EOD adatok alapján.
Hogyan kereskedjünk határidős ügyletekkel a piac zárásakor
Amikor Larry Williams az S&P 500 határidős ügyleteivel kereskedett az 1987-es bajnokságban, az általa „hülye beállításnak” nevezettet használta. Nem a tényleges kereskedési rendszer hozott pénzt, hanem a Ralph Vince kockázatmenedzser által kidolgozott, rendkívül kockázatos „Optimal F” pénzkezelési stratégia alkalmazása.
Rendszerének részleteibe nem térünk ki, de egy „beállítás” könnyen elképzelhető az egyszerű egyenlet kitöltésével: Ha X megtörténik, akkor menjen hosszúra vagy rövidre, és a nap végén zárja be a pozíciót.
Íme egy példa egy olyan stratégiára, amelyet bármelyik kereskedő megálmodhatott (ez nem ajánlás, hanem bemutató).
Ha a piac csökkenő tendenciát mutat a nap végén:
- Nyisson short pozíciót, és helyezzen stop losst a napi munkamenet legmagasabb csúcsa fölé.
- Ha kitörési nap áll az Ön javára, ne kezdeményezzen pozíciót a piac zárása után.
- Zárja le a pozíciót a holnapi kereskedési nap végén, és ismételje meg a folyamatot.
Így nézhetett ki ez a 11. június 22. és 2021. közötti YM-en.
Íme egy másik példa egy kissé „hülye beállításra”, aminek lehet, hogy nincs jelentősége:
- Ha a piacon három zárás van, a következő napon menjen shortolásra, és zárja be pozícióját a nap végén.
- Ha a piacon három egymást követő leállási nap van, menjen hosszúra a következő napon.
Így nézhetett ki ez az ES-ben 5. május 15. és június 2021. között.
És itt van egy másik EOD rendszer, amelyet példaként használhatunk (vagy valami, amire építeni és finomítani):
- Ha egy eszköz kereskedése az 50 napos egyszerű mozgóátlag felett mozog, folytassa a holnapi munkamenetet minden alkalommal, amikor a mai munkamenet a tegnapi mélypont alatt mozog.
- Helyezzen el egy stop losst egy töredéknyi távolsággal a trigger munkamenet mélypontja alá.
- A holnapi ülés végén zárja be pozícióját.
Így nézhetett ki ez az NQ esetében 18. december 2020. és 9. február 2021. között.
Ha kereskedni szeretne, vagy akár napi kereskedést szeretne végezni a nap végi adatok alapján, akkor remélhetőleg a kereskedési szabályai egy kicsit kifinomultabbak és kiszámítottabbak lesznek, mint a fenti példákban szereplők.
Sokféleképpen lehet rendszereket fejleszteni a nap végi adatok alapján – a kezdetektől hírkereskedés hogy egyszerű trendkövetés (mint a fenti példák közül néhányban) gyertyatartókra és még sok másra.
De itt megállunk, és megengedjük Önnek alakítsa ki saját koherens kereskedési stratégiáját.
A kereskedés előnyei A nap végi kereskedési stratégiák
1 – Az EOD kereskedés nem zavarja meg napját
A számítógép előtt ülve, a képernyőre tapadt szemmel kissé túlértékelt; és ez feltételezi, hogy megengedheti magának, hogy eltöltse a napot a piacok skalpolása. Ha vállalkozása van, akkor a gyakori napon belüli kereskedés újabb kockázati réteget jelent a tányéron – ha kimarad egy ügyletből, és elveszíti vállalkozását. Az EOD kereskedés nem akadályozza Önt, így a napi tevékenységei és a kereskedése sokkal hatékonyabbá válik.
2 – Kevesebb stressz
HA (és csak akkor) kifejlesztett egy olyan rendszert, amely potenciálisan többet hoz meg, mint amennyit veszít, és ha megvan a tőkéje a működéshez, akkor nincs szükség másra, mint megvárni a nap végi adatokat a stratégia. Ennek ellenére nem javasoljuk, hogy egyetlen megbízást sem hagyjon felügyelet nélkül, függetlenül a stratégia kereskedési gyakoriságától. Mindig ébernek kell lennie, és figyelnie kell minden olyan típusú kapcsolatot, amely megszakadhat.
3 – Megfizethetőbb alternatíva
Ezer megállás, csúszás vagy megbízási díj halála olyasvalami, amit minden nap kereskedő tapasztalhat valamikor. Ha nem vigyáz, ezek a többletköltségek akár meg is haladhatják kereskedési nyereségét, különösen lassú vagy alacsony hozamú napokon.
4 – Lehetővé teszi a nagyobb mozgás rögzítését
Nincs annál rosszabb, mint egy kis nyereséggel vagy veszteséggel zárni a napot, amikor a nap végén a piac csak egy irányba, felfelé vagy lefelé tett óriási mozgást. Hogy hiányzott? A frekvencia alapú kereskedési taktika megakadályozta, hogy olyan lépést rögzítsen, amely óriási változást hozhatott volna a kereskedési számláján. Talán, ha egy pozíciót egy pontos EOD-leolvasás alapján tartott volna – feltételezve, hogy a piacokon semmi sem zavarta meg az irányelfogultságot –, akkor az egész kilengést elkaphatta volna. A kereskedési gyakoriság gyakran nem képes felfogni ezeket az egyirányú napközbeni mozgásokat. Az EOD kereskedés célja, hogy elkapja őket.
A kereskedés kockázatai Napvégi kereskedési stratégiák
1 – Kitettség negatív éjszakai fejleményeknek
Tegyük fel, hogy az Ön által választott piac érzékeny bizonyos külpiaci fejleményekre, és a piac egyik napról a másikra ellened mozdul, megállítva Önt pozíciójából, csak hogy visszajavítsa magát az Ön javára. Ha ugyanazon a napon nyitja meg pozícióit, amikor bezárja – amit megtehet, ha határidős instrumentumával 24 órás kereskedés folyik –, akkor egy éjszakai kockázatnak teszi ki magát.
2- Hiányzó éjszakai fejlesztések
Tegyük fel, hogy kereskedik valamelyik amerikai tőzsdeindex alappal, és reggel nyitja meg pozícióit, amikor a mögöttes eszközük megnyílik a tőzsdén. Mi van, ha a nagy lépés, amire számítottál a határidős piacon, már egyik napról a másikra megtörténik? Ez annak a veszélye, hogy nem teszed ki magad az éjszakai mozgásoknak.
3. – A piacot követő bevételek vagy a Federal Reserve beszédei a piac utáni felhívásokban
A bevételi szezonban egyes vállalatok piaczárás után számolnak be nyereségről. Ha tőzsdeindex határidős instrumentummal kereskedik, akkor kockázatnak teszi ki tőkéjét, ha a piacot követő bevételi jelentés ellentétes lesz (attól függően, hogy milyen irányt vesz a piacon).
Eközben a Federal Reserve tagjai gyakran tartanak beszédet külföldi országokban, amelyek időzítése nem biztos, hogy jól esik egybe az Egyesült Államokkal (gondoljunk csak éjfél után az Egyesült Államokban). Ha a jegybank által közvetített üzenetek bármelyike megrázná a piacot, valószínűleg lemarad, ami lehet jó (ha az Ön javára van), vagy rendkívül rossz (ha nem).
4 – Hétvégi szünetek
Az egyik legrosszabb dolog, ami megtörténhet veled, hogy egy hangszert tartasz a hétvége alatt, csak hogy láss, hogy az ellened szakad, és Ön terhelési helyzetben van. - attól függően, hogy mekkora tőkéje van a számláján – ha ez megtörténik, nem csak megbánja… adósságba kerülhet.
A lényeg
Az EOD kereskedés egyszerű és sokkal könnyebben végrehajtható. A kemény rész azonban a stratégia kidolgozásában, a tőkekövetelményekben és a nagyon nagy lehívásokban van – nem csak a belépési és kilépési beállításokban, hanem az optimalizálására használt pénzkezelési rendszerben is. Több száz módszer létezik az EOD határidős kereskedési stratégia kidolgozására. Csak arra van szükség, hogy először használd a képességeidet, és teszteld azt megbízható számítással.
Szeretné kipróbálni saját kereskedési stratégiáját a vissza- és előretekerési képességgel? Optimus Flow Market Replay egy „történelem lejátszó”, amely lehetővé teszi szinte bármilyen kereskedési eszköz tesztelését. Szeretné „újrakereskedni” a tegnapi ES-piacon, vagy a ma reggeli CL-árakkal, vagy bármely más olyan piaccal, amely betekintést nyújthat kereskedési tézisébe? Ez az, amit a Market Replay célja, hogy segítsen elérni. Tudj meg többet itt vagy kérjen ingyenes próbaverziót alább.
A határidős és opciós kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli eredményeket. A kereskedési nyersanyagérdekeltségek veszteségének kockázata jelentős lehet. Ezért alaposan mérlegelnie kell, hogy az ilyen kereskedés megfelelő-e az Ön pénzügyi helyzete fényében. Az Ön, bróker vagy kereskedési tanácsadó által adott függő megbízások, például „stop-loss” vagy „stop-limit” megbízások, nem feltétlenül korlátozzák veszteségeit a tervezett összegre, mivel a piaci viszonyok lehetetlenné tehetik a végrehajtást. ilyen parancsokat.
Forrás: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Fiók
- tevékenységek
- tanácsadó
- Minden termék
- lehetővé téve
- cikkben
- Bank
- Csengő
- Bit
- bróker
- épít
- üzleti
- Kapacitás
- tőke
- Fogás
- elkapott
- Központi Bank
- jutalék
- árucikk
- Companies
- Connectivity
- verseny
- hozzájárultak
- kiadások
- országok
- dátum
- nap
- Adósság
- Fejleszt
- Fejlesztés
- DID
- megszakítása
- távolság
- Kereset
- Kilépés
- GYORS
- Szövetségi
- Federal Reserve
- díjak
- pénzügyi
- vezetéknév
- Előre
- Ingyenes
- alapok
- jövő
- Futures
- rés
- jó
- Magas
- történelem
- tart
- Hogyan
- How To
- HTTPS
- hatalmas
- Több száz
- index
- Befektetők
- IT
- nagy
- TANUL
- fény
- Hosszú
- nézett
- fontos
- Gyártás
- vezetés
- piacára
- piacok
- Partnerek
- pénz
- pénzkezelési
- mozog
- mozog
- nyitva
- nyit
- Vélemény
- Opciók
- érdekében
- rendelés
- Más
- teljesítmény
- Nyereség
- Releases
- jelentést
- követelmények
- Eredmények
- Visszatér
- Rewind
- Kockázat
- szabályok
- futás
- S&P 500
- Képernyő
- váltás
- rövid
- Egyszerű
- kicsi
- Hely
- költ
- tét
- tartózkodás
- készlet
- részvénypiac
- vihar
- Stratégia
- siker
- sikeres
- rendszer
- Systems
- taktika
- teszt
- Tesztelés
- idő
- kereskedelem
- kereskedő
- szakmák
- Kereskedés
- Trading Strategies
- trend
- próba
- us
- várjon
- Nézz
- hétvége
- világ
- X
- év
- év