Cet article sur Volume Profile Trading est l'avis d'Optimus Futures.
Points clés:
- Les profils de volume sont des analyses puissantes qui affichent où le volume le plus et le moins se produit dans une période donnée, identifiant une plage de valeurs ainsi qu'un point de contrôle où le volume le plus élevé se produit.
- Alors que les profils de marché examinent le temps passé à chaque prix, les profils de volume examinent le nombre de contrats ou d'actions négociés.
- Les traders utilisent ces profils pour identifier les zones de support et de résistance, ainsi que les points peu susceptibles de contenir l'un ou l'autre.
- Les formes de profil de volume courantes incluent la forme en P, la forme en D, la forme en B et la forme en B.
Les graphiques à terme représentent deux points de données : le temps et le prix.
Les commerçants analysent cette relation pour développer des stratégies et des idées sur le marché.
Cela a conduit à plusieurs indicateurs, notamment le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), les moyennes mobiles, etc.
Les profils de volume approfondissent ces deux concepts, permettant aux traders de voir combien ou peu d'action se déroule à différents prix.
Nous avions précédemment discuté de l'analyse du volume dans le contexte des graphiques d'empreinte.
Aujourd'hui, nous voulons ajouter une autre couche en creusant dans les profils de volume, en expliquant ce qu'ils sont, comment les lire, en interprétant différentes formes et en proposant quelques stratégies pour vous aider à démarrer.
Qu'est-ce qu'un profil de volume
Profil de volume affiche l'activité commerciale sur une période spécifique à certains niveaux de prix. Affiché sous forme d'histogramme horizontal (voir l'exemple ci-dessous), il montre des niveaux de prix significatifs en fonction du volume des transactions.
En raison de son orientation, le profil de volume peut également être appelé volume horizontal.
Comprendre l'action des prix dans le contexte du volume ajoute un autre niveau d'analyse qui aide les commerçants à prendre de meilleures décisions.
Les profils de volume aident les traders à identifier les points clés sur une période donnée qui peuvent servir de support et de résistance.
Il s'agit notamment de:
- Poste de contrôle – Un niveau de prix où le volume échangé le plus élevé s'est produit, souvent représenté par une ligne jaune.
- Profil bas – Le prix le plus bas échangé au cours de la période
- Profil haut – Le prix le plus élevé échangé au cours de la période
- Zone de valeur – Une plage dans le profil où la majeure partie du volume s'est produite. En règle générale, les commerçants utiliseront 70% comme référence. La plage est délimitée par la zone de valeur haut et bas.
Le profil de volume est-il le même que le profil de marché ?
Les commerçants utiliseront souvent les termes volume et profils de marché de manière interchangeable. Cependant, il existe une différence essentielle entre les deux.
Les profils de marché examinent la durée d'échange d'un prix à chaque niveau, ce qui les rend temporels.
Les profils de volume examinent le nombre de contrats ou d'actions négociés à un niveau donné, ce qui les rend basés sur le volume.
Nous tenons également à souligner que les profils de volume sont liés mais pas identiques à tableaux d'empreintes.
Les graphiques d'empreinte creusent dans le volume à l'offre et à la demande ou des mesures similaires au sein de chaque période.
D'autre part, les profils de volume examinent le volume global des transactions sur une période donnée.
Identifier les niveaux de support et de résistance avec le profil de volume
Les profils de volume fonctionnent bien pour identifier les niveaux de support et de résistance en tant que méthode réactive. Cela signifie qu'ils s'appuient sur les mouvements de prix passés.
Donc, si vous cherchez à trouver une place au-dessus des sommets historiques du marché, les profils de volume ne seront pas d'une grande aide.
Les traders recherchent souvent des zones de support et de résistance dans deux domaines clés - les nœuds à volume élevé et faible.
Les nœuds à volume élevé, comme le point de contrôle, sont les endroits où de grandes quantités de volume ont été échangées. Celles-ci peuvent impliquer des «zones de juste valeur». En théorie, les marchés sont moins susceptibles de percer ces zones.
Vous pouvez identifier les nœuds à volume élevé comme des pics dans le profil de volume, comme indiqué ci-dessous.
Les nœuds à faible volume sont à l'opposé. Ceux-ci apparaissent sous forme de vallées dans le graphique du profil de volume et représentent des points où moins de volume a été échangé. Les nœuds à faible volume peuvent impliquer des zones de remise ou de prime.
Lorsque les marchés approchent de ces zones, ils peuvent être plus susceptibles de passer que d'autres points de volume plus élevés dans le profil de volume.
Types de profils de volumes
Il existe quatre principaux types (ou formes) de profils de volume : D, P, b et B.
Chaque type correspond à la courbe de distribution du volume de transactions.
1 : Profil de volume en forme de D
À l'intérieur d'un profil en forme de D, le plus haut niveau de volume de transactions se produit au niveau central. Cela indique un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Le prix auquel le volume est le plus élevé est connu sous le nom de point de contrôle (POC).
Un profil en forme de D peut indiquer un marché qui manque de direction ou qui est agité. Cela peut également signifier une période de consolidation avant une évasion comme les acteurs institutionnels construisent une position (appelée accumulation).
2 : Profil de volume en forme de P
Un profil de volume en forme de P se produit lorsque le prix augmente puis se consolide autour d'un nouveau point de contrôle. La partie inférieure mince du profil en forme de P montre une période de faible volume de transactions. La partie supérieure plus large du profil en forme de P montre un nouveau prix « équitable » (POC) entre acheteurs et vendeurs. Cela augmente l'activité commerciale et indique souvent un signal haussier.
En règle générale, nous nous attendons à voir un profil en forme de P près des sommets ou après une course de prix. Lorsqu'il se produit près des sommets, c'est souvent un point où le prix met un certain temps à se consolider avant de poursuivre sa tendance à la hausse.
Cependant, lorsque nous trouvons un profil en forme de P près des plus bas, cela peut signaler un rallye de couverture courte ou un renversement qui peut être utilisé comme catalyseur haussier pour faire grimper les prix.
3 : profil de volume en forme de b
Le profil en forme de B est à l'opposé d'une forme en P. Le profil en forme de b représente une période de vente avant que le marché ne se fixe sur un nouveau prix. Comme pour la forme en P, le volume d'activité de trading culmine à mesure que les prix se rééquilibrent. Comme indiqué, les profils en forme de b montrent une période de vente indiquant un signal baissier.
Comme une forme en P dans une tendance haussière, une forme en B dans une tendance baissière est courante et indique souvent une zone de consolidation avant que le prix ne poursuive avec une tendance. Inversement, si nous voyons une forme en b lors d'une tendance haussière, cela peut indiquer un renversement lorsque les haussiers quittent le marché.
4 : Profil de volume en forme de B
Le profil en forme de B se produit lorsqu'il y a deux profils en forme de D à l'intérieur de la période spécifiée. Lors de l'analyse des profils en forme de B, les commerçants peuvent les séparer en profils en forme de D disparates.
Ce qui rend les profils en forme de B uniques, c'est que nous trouvons des nœuds à volume élevé à deux points différents de la gamme. Cela crée des serre-livres pour que le prix rebondisse au fur et à mesure qu'il se consolide. Lorsque nous trouvons cela après une tendance récente, cela peut signaler une pause avant que la tendance ne se poursuive. C'est pourquoi nous voulons prendre note du nœud qui offre un support ou une résistance plus fort.
Stratégies de négociation de profil de volume
Le fondu à faible volume
Les profils de volume nous indiquent quels prix voient le plus et le moins de volume.
Une façon d'en tirer parti consiste à rechercher des configurations où le prix grimpe à faible volume dans un nœud premium ou à prix réduit à faible volume.
Considérez-le comme un volume déjà vu.
L'idée est qu'un nœud à faible volume s'est déjà avéré être un spot qui n'intéressait pas les traders, provoquant une inversion.
Donc, si nous voyons à nouveau un faible volume revenir au même endroit, nous pouvons rechercher un événement similaire.
Dans le graphique des contrats Russell Futures ci-dessous, vous pouvez voir le profil de volume et l'action des prix du jour en cours.
Ce que vous remarquerez, c'est que le volume a chuté rapidement près de 2,347 XNUMX $. Il s'agit également d'un point de basculement bas du début de la journée.
De plus, vous pouvez voir comment le volume de la bougie qui a poussé dans cette zone de nœud à faible volume avait également un faible volume.
En prenant ces informations ensemble, nous pouvons formuler une transaction qui atténue le mouvement, ou achète le Russell Futures, à la recherche d'un retour vers les nœuds à volume élevé et la zone de valeur.
Retracement haussier
Comme beaucoup de transactions en petits groupes, les retracements haussiers s'appuient sur une tendance existante. Dans ce cas, nous recherchons une tendance haussière à plus long terme.
Le principe est assez simple. Nous voulons utiliser une forte poussée à la hausse suivie d'une période de consolidation.
Ensuite, nous recherchons une pause sur la plage et un nouveau test du point de contrôle. En outre, nous pouvons rechercher un mouvement du haut de la fourchette vers le point de contrôle.
Le point de contrôle agit comme un niveau de support pour acheter le marché pour un long swing trade.
Le graphique ci-dessous montre comment le point de contrôle de la fourchette de négociation de la veille a servi de support pour la prochaine étape supérieure.
Retracement baissier
De l'autre côté du commerce de retracement haussier se trouve l'alternative baissière.
Dans l'alternative baissière, nous utilisons l'élan d'un fort mouvement à la baisse dans une fourchette de consolidation comme point focal. Nous voulons ensuite utiliser le point de contrôle comme catalyseur de niveau de résistance pour sauter au prochain mouvement plus bas.
En utilisant le graphique des contrats à terme sur le mazout ci-dessous, vous pouvez voir comment le point de contrôle de la veille a agi comme une résistance lorsque le prix est revenu. Nous pouvons utiliser ce niveau comme point de départ pour prendre une position baissière.
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La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs.
Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
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