Cet article sur Divergence Trading est l'avis d'Optimus Futures.
En tant que commerçants, nous cherchons à maximiser les profits. Cependant, savoir quand entrer ou sortir d'un trade peut être un défi. Le commerce de divergence peut aider un commerçant à acheter près du bas et à vendre près du sommet.
Cet article vise à expliquer ce que sont les divergences commerciales, comment les repérer, les meilleurs indicateurs pour vous guider, ainsi que quelques stratégies clés vous n'avez peut-être pas pensé.
De plus, nous exposerons 7 erreurs courantes que nous constatons lors du trading de divergences.
Qu'est-ce qu'une divergence commerciale ?
La divergence fait référence à un écart par rapport à une moyenne ou à une norme.
À des fins de trading, nous les examinerons à travers deux domaines : la corrélation et les indicateurs.
Qu'est-ce donc qu'une corrélation ?
Les corrélations sont la mesure de la façon dont deux actifs se déplacent ensemble, mesurée sur une échelle de -1 à +1.
- -1 signifie que les deux actifs se déplacent dans des directions exactement opposées. Une position longue et une position courte sur le contrat à terme micro S&P 500 ont une corrélation de -1.
- +1 signifie que les deux actifs se déplacent exactement dans la même direction. Une position longue sur le Nasdaq 100 micro futures et le QQQ ETF a une corrélation de +1.
- 0 signifie que les deux actifs se déplacent entièrement indépendamment l'un de l'autre.
Ce que nous voulons rechercher, ce sont des ruptures dans cette corrélation ou des mouvements qui s'éloignent de ce qui est typique.
Par exemple, nous savons que les contrats à terme E-micro Nasdaq 100 et E-micro S&P 500 se négocient souvent dans la même direction. Si l'on change de cap, cela crée une configuration de divergence potentielle.
L'autre type de divergence provient d'indicateurs tels qu'un oscillateur.
Un oscillateur représente le momentum d'une action. Si le prix évolue dans le sens opposé de la dynamique de l'indicateur, cela implique une divergence par rapport à ce qui est typique.
Bien que la divergence ne soit pas un déclencheur ou un signal de trading puissant, elle est utile pour comprendre la dynamique sous-jacente du prix d'un actif.
Comment repérer les divergences dans le trading à terme
Identifier les divergences peut être délicat.
De nombreux commerçants approfondiront des idées telles que divergences implicites, dans le cadre d'une stratégie plus large.
Pourtant, les divergences sont comme nous l'avons dit plus haut : une déviation de la norme.
Lorsque nous examinons des actifs corrélés, tels que les contrats à terme E-micro Nasdaq 100 et E-micro S&P 500, nous souhaitons identifier les points auxquels nous nous attendons à ce que les divergences reviennent à la moyenne. C'est ce qu'on appelle le retour à la moyenne.
Pense-y de cette façon.
Disons que les contrats à terme E-micro Nasdaq 100 et E-micro S&P 500 ont une corrélation de 0.8. Cela signifie que les deux commercent dans la même direction la plupart du temps.
Nous traversons une période où le E-micro Nasdaq 100 Futures a gagné 3% au cours des deux derniers jours, mais le E-micro S&P 500 Futures est resté stable.
Dans des conditions normales, nous nous attendrions à ce que le contrat à terme E-micro S&P 500 soit en hausse, disons de 2 %.
Donc, nous considérons cet écart entre les deux comme une divergence et pouvons placer une transaction en s'attendant à ce que l'E-micro S&P 500 Futures rattrape l'E-micro Nasdaq 100 Futures.
Les divergences d'indicateurs recherchent des différences entre l'action des prix et un signal d'indicateurs ou au sein de l'indicateur lui-même. Ils tentent d'identifier soit les changements, soit les continuations de l'élan.
Par exemple, dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir les contrats à terme sur le pétrole brut et l'indice de force relative (RSI) tracés en bas.
Le RSI mesure la force relative de surachat ou de survente.
Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez voir deux instances de la même configuration. Les contrats à terme RSI et Crude font une série de hauts et de bas plus élevés.
Alors que les contrats à terme continuent d'atteindre un sommet plus élevé, le RSI atteint un sommet plus bas. Cette divergence crée un renversement de tendance potentiel.
Meilleurs indicateurs de divergence
Il existe quatre indicateurs de divergence couramment utilisés.
1 : MACD
L'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) comporte trois composantes : une moyenne lente, une moyenne rapide et la différence entre les deux.
Souvent, les moyennes mobiles sont tracées sous forme de lignes tandis que la différence entre les deux est tracée sous forme d'histogramme.
Le hic de base est que la moyenne mobile la plus lente prend plus de temps à réagir que la plus rapide. Lorsque nous comparons cela au prix d'un actif, nous cherchons à voir si le MACD nous dit quelque chose sur la tendance à court terme (moyenne mobile rapide) par rapport à la tendance à moyen terme (moyenne mobile lente).
2 : RSI
L'indice de force relative (RSI) est un indicateur d'oscillateur avec une ligne qui oscille entre trois régions différentes : survente, surachat et neutre.
La force relative (RS) est calculée en prenant la moyenne des gains les plus récents et en divisant ce nombre par la moyenne des pertes les plus récentes. Nous le convertissons ensuite en une plage de 0 à 100.
La zone de survente représente l'espace en dessous de 30, la zone de surachat est l'espace supérieur à 70 et la zone neutre est la zone entre les lignes 30 et 70.
Vous pouvez l'utiliser comme mesure de l'élan actuel du titre pour suivre une tendance ou prédire un renversement.
Un exemple est répertorié dans la section précédente.
3 : Indicateur stochastique
L'indicateur stochastique mesure le prix d'un actif par rapport à sa fourchette de négociation récente.
Comme le RSI, l'indicateur stochastique a deux lignes qui fluctuent entre 0 et 100. La différence est la zone de survente inférieure à 20 et la zone de surachat supérieure à 80, avec la zone neutre entre 20 et 80.
Cependant, l'indicateur stochastique suppose que les cours de clôture poursuivent la tendance actuelle. RSI recherche des inversions à court terme en utilisant des conditions de surachat et de survente en mesurant la vitesse des mouvements de prix.
4 : Indice des canaux de produits de base
CCI mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique. Bien qu'il fonctionne de manière similaire au RSI, il n'a pas de plage prédéfinie.
Lorsque l'indicateur est au-dessus de la ligne zéro, cela signifie que l'actif se négocie au-dessus de sa moyenne historique et l'inverse lorsqu'il se négocie en dessous de la moyenne historique.
En règle générale, si la ligne indicatrice dépasse 100, elle donne un signal de vente, tandis que si la ligne indicatrice descend en dessous de -100, elle affiche un signal d'achat.
Le Commodity Chanel Index (CCI), qui a été développé à l'origine comme un indicateur de négoce de matières premières, se compose d'une ligne indicatrice, d'une ligne zéro et de zones de surachat et de survente.
Comment chronométrer les entrées et les sorties avec le trading de divergence
Nous voulons d'abord souligner un concept clé - Les stratégies pour chronométrer une sortie sont les mêmes que les stratégies pour chronométrer une entrée.
Penses-y un moment.
Les divergences sont destinées à mettre en évidence les points où le prix ou la tendance change. Vous pouvez les utiliser pour une entrée ou une sortie dans un trade. Ce sont juste des faces différentes d'une même médaille.
Commerce de divergence baissière RSI
Le commerce RSI est celui auquel nous avons fait allusion plus tôt.
Dans ce commerce, vous recherchez un changement dans les modèles de la façon dont le RSI et un actif se négocient ensemble.
Voici les bases du plan :
- Trouvez un actif qui évolue dans une direction donnée.
- Recherchez une tendance dans le prix de l'actif et le RSI.
- Localisez un point où les deux s'écartent de ce modèle.
- Utilisez-le pour formuler le point d'entrée ou de sortie.
Utilisons le graphique des contrats à terme sur le pétrole brut de tout à l'heure comme exemple.
Nous pouvons voir comment, dans les deux cas, le prix du pétrole brut est dans une tendance à la hausse, faisant une série de hauts et de bas plus élevés.
En dessous, le RSI fait exactement le même schéma…
C'est jusqu'à ce que nous arrivions au point de divergence.
Dans les zones indiquées par des cercles jaunes, alors que les contrats à terme sur le pétrole brut atteignent un sommet plus élevé, le RSI atteint un sommet plus bas.
Cela indique que l'élan à la hausse pourrait s'essouffler et crée une configuration potentielle pour un commerce à court terme dans la direction opposée.
Marchés Mean Reversion
Comme nous l'avons vu précédemment, deux marchés hautement corrélés peuvent être utilisés pour créer un échange de retour à la moyenne.
Avec ce commerce, vous recherchez des points où la différence de prix entre les deux se déplace en dehors des normes statistiques.
Jetons un coup d'œil au S&P 500 par rapport au Nasdaq 100.
Tout d'abord, nous voulons vous montrer la tendance générale des deux au fil du temps.
Ce graphique trace la fourchette quotidienne du S&P 500 divisée par le Nasdaq 100.
Comme vous pouvez le constater, le Nasdaq 100 a surperformé le S&P 500 au fil du temps.
Maintenant, zoomons un peu.
Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que vous pouvez prendre des graphiques comme ceux-ci et continuer à utiliser une analyse technique courante.
Ici, nous savons que la tendance à long terme est à la baisse.
Ainsi, lorsque le spread augmente, nous pouvons rechercher des niveaux de résistance en utilisant des points de swing comme nous le ferions avec n'importe quel autre graphique.
À ces extrêmes, un trader peut vendre le S&P 500 contre le Nasdaq 100 et attendre que le spread typique revienne vers la moyenne ou un niveau de support.
Commerce de divergence haussière stochastique
Comme nous l'avons noté précédemment, la stochastique fonctionne mieux pour trouver des inversions de tendance à court terme dans une tendance plus large.
Pour le commerce de divergence haussière, nous voulons trouver un endroit où le prix est :
- Dans une tendance haussière à plus long terme
- Créé un retrait à court terme
- Prêt à revenir en arrière pour poursuivre la tendance à plus long terme
Le graphique de l'E-micro Dow Futures ci-dessous illustre un parfait exemple.
Sur le côté gauche du graphique, vous voyez que le prix atteint un plus bas inférieur avec l'indicateur stochastique.
Plus tard, nous voyons le prix faire un plus bas plus bas mais le stochastique faire un plus bas plus haut.
Cette divergence s'inscrit dans une tendance plus large à la hausse.
7 erreurs à éviter lorsque vous tradez la divergence
- Ne recherchez les divergences que sur les marchés en tendance - les indicateurs de momentum ne fonctionnent pas bien sur les marchés liés à la fourchette
- Utilisez des indicateurs basés sur l'élan tels que les oscillateurs. Les indicateurs retardés tels que les moyennes mobiles ne fonctionnent pas pour les divergences.
- Cherchez toujours la confluence en consultant d'autres outils ou concepts.
- N'oubliez pas que les divergences sont censées signaler des inversions.
- Tenez-vous en à un type d'indicateur de momentum à la fois.
- Ne présumez pas que parce que vous obtiendrez un signal d'entrée pour une transaction basée sur des divergences, vous en obtiendrez également un pour la sortie.
- Assurez-vous que l'indicateur et le graphique sont réglés sur la même période.
Explorer le commerce de divergence
L'analyse et le trading des divergences sont un excellent outil pour tout trader ou investisseur. Non seulement ils fournissent des idées commerciales en eux-mêmes, mais les divergences sont également excellentes pour ajouter du contexte à une analyse de marché plus large.
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La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs.
Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
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