Cet article sur les graphiques d'empreinte est l'opinion d'Optimus Futures.
Points clés:
- Les graphiques d'empreinte ou de « cluster » analysent le volume des transactions dans un délai donné.
- Cette analyse examine l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs pour découvrir des opportunités.
- Les graphiques d'empreinte sont disponibles en plusieurs versions, y compris l'offre/demande, le profil de volume et le delta.
- Les stratégies de trading avec des graphiques d'empreinte incluent les déséquilibres empilés, les enchères inachevées et les nœuds à volume élevé.
- Les traders peuvent ouvrir un compte gratuit pendant 30 jours et accéder immédiatement aux nombreux graphiques d'empreinte et outils d'analyse d'Optimus Flow ainsi qu'à un nombre illimité de transactions simulées.
Qu'est-ce qui fait monter et descendre les prix ?
Cette simple question sous-tend les graphiques d'empreinte.
La plupart des commerçants et des investisseurs sont familiers avec les graphiques en chandeliers et en courbes. Ces représentations visuelles nous montrent l'évolution des prix dans le temps et peuvent inclure le volume.
Mais ils échouent lorsqu'ils essaient de raconter toute l'histoire, comme un livre sans ses adjectifs.
C'est là qu'interviennent les graphiques d'empreinte.
Les graphiques d'empreintes examinent l'interaction entre acheteurs et vendeurs à un niveau granulaire, en analysant les transactions elles-mêmes plutôt que les tendances qu'elles forment.
Si vous ne les connaissez pas, ne vous inquiétez pas.
Cet article couvre les bases des graphiques d'empreinte, y compris ce qu'ils sont, comment les lire, les différents types et quelques stratégies clés pour vous aider à démarrer.
Que sont les graphiques d'empreinte ?
Le graphique de l'empreinte a été initialement créé par la société aujourd'hui disparue MarchéDelta en tant que produit de marque en 2003. En raison de la marque, différentes plateformes de trading ont adopté des noms alternatifs pour les graphiques d'empreinte.
Certains termes synonymes pour les graphiques d'empreinte incluent les graphiques en cluster, les profils d'offre/demande et les barres numérotées.
Pour nos besoins, nous allons utiliser les termes « graphique en grappes » de manière interchangeable avec les graphiques d'empreinte.
Alors, qu'est-ce qu'un graphique d'empreinte exactement ?
Un graphique d'empreinte est un type multidimensionnel de graphique en chandeliers qui montre aux traders le volume échangé à un niveau de prix précis avec ce chandelier.
Considérez-le comme un chandelier avec des notes qui décrivent comment les transactions se sont produites dans cette barre.
Comment lire les graphiques d'empreinte
Avant de nous lancer dans des stratégies de trading utilisant des graphiques d'empreinte, voyons comment lire un graphique d'empreinte.
Prenez un moment pour examiner l'image côte à côte ci-dessous d'un graphique en chandeliers traditionnel (à gauche) par rapport à un graphique en grappes bid/ask (à droite).
Sur le côté gauche du graphique de cluster se trouvent les vendeurs qui ont atteint l'enchère (vendu).
Pendant ce temps, les chiffres sur le côté droit du graphique de cluster montrent les acheteurs qui ont levé la commande (acheté).
Pour utiliser le cluster 749 x 864 comme exemple, à ce prix correspondant, il y avait 749 lots pour atteindre l'offre (vendu) et 864 lots qui ont levé l'offre (acheté).
Les graphiques en cluster permettent aux investisseurs d'examiner les ordres exécutés dans un graphique en chandeliers et d'analyser l'interaction entre acheteurs et vendeurs.
Graphiques d'empreinte Vs Chandeliers Vs Profondeur de marché
Comme indiqué précédemment, un graphique d'empreinte est un type multidimensionnel de graphique en chandeliers qui montre le volume des transactions à des prix précis sur une période donnée.
Un chandelier standard affiche les cours d'ouverture, haut, bas et de clôture sans les informations de transaction intrabar.
Les chandeliers sont souvent colorés en rouge lorsque la clôture est en dessous de l'ouverture et en vert lorsque la clôture est au-dessus de l'ouverture.
La zone entre l'ouverture et la fermeture crée un rectangle connu sous le nom de « corps ». Les lignes qui s'étendent de l'ouverture/fermeture aux impressions hautes/basses sont connues sous le nom de « mèches ».
La profondeur de marché (DOM) est une mesure de l'offre et de la demande d'un actif liquide et négociable.
Également connu sous le nom de carnet de commandes, DOM vous indique le nombre de commandes ouvertes et les quantités pertinentes existantes à chaque prix.
Dans la capture d'écran ci-dessous d'Optimus Flow, vous pouvez voir les différents montants ouverts pour l'offre et la demande à travers différents niveaux de prix dans l'E-Micro S&P 500 Futures.
Meilleurs graphiques d'empreinte
Les trois types de graphiques d'empreinte les plus courants sont l'offre/demande, le volume et le delta.
- Empreinte Enchère/Demande – Il s'agit du type de graphique d'empreinte le plus courant. L'empreinte Bid/Ask affiche le nombre de contrats négociés sur les cours acheteur et vendeur pour une période donnée.
- Profil de volume – L'empreinte de volume montre le nombre total de contrats négociés à chaque prix, sans tenir compte du fait que la transaction était une offre ou une demande. Cela peut être utile pour montrer les niveaux de prix là où il y a un intérêt à la fois de la part des acheteurs et des vendeurs.
- Empreinte Delta – Bien que l'utilisation du delta dans le commerce des flux d'ordres puisse être complexe, le concept du delta est simple. À la base, le delta représente la différence entre les commandes terminées à l'enchère et l'offre pour un prix particulier. En utilisant l'image ci-dessous comme exemple :
- Le premier delta est de 826. Cela signifie que 1,514 688 acheteurs ont levé l'offre contre XNUMX vendeurs qui ont atteint l'offre.
- Ensuite, nous avons un delta de -436. Cela signifie que 1,956 2,392 acheteurs ont levé l'offre contre XNUMX XNUMX vendeurs qui ont répondu à l'offre.
- Ensuite, il y a un delta de -75, ce qui signifie que 2,402 2,477 acheteurs ont levé l'offre contre XNUMX XNUMX vendeurs qui ont touché l'offre.
Connaître les différences de volume initiées par les acheteurs et les vendeurs à différents niveaux de prix peut aider un commerçant à déterminer quelle partie est la plus agressive. Ces informations pourraient à leur tour confirmer les soupçons d'un trader sur une tendance émergente des prix.
Remarque : Le volume à l'enchère indique les vendeurs. Le volume à la demande indique les acheteurs.
Comment analyser le flux de commandes à l'aide des graphiques d'empreinte
Comme nous l'avons souligné précédemment, les graphiques d'empreinte s'étendent sur le volume et les transactions dans un laps de temps pour créer un contexte.
Naturellement, notre analyse doit chercher à comprendre ces informations supplémentaires.
Lorsque nous examinons les graphiques d'empreinte, nous voulons identifier des indices qui nous disent qu'un prix particulier est important parce que les transactions nous le disent.
Cela prend plusieurs formes différentes, notamment :
- Déséquilibres - Montants déséquilibrés d'achat ou de vente
- Blocages de commandes – De gros volumes contractuels se produisent
- Nœuds à volume élevé - Zones où de grandes quantités de volume s'accumulent
Chacun d'eux identifie une zone de support/résistance ou un point qui précède une expansion des prix.
Par exemple, lorsque nous pouvons supposer qu'un endroit où de nombreux acheteurs sont intervenus trouverait également des acheteurs, toutes choses sont égales.
Pourquoi ?
Parce que ces mêmes acheteurs auraient pu vendre à des prix plus élevés et veulent maintenant recharger au même endroit.
De même, vous pourriez trouver un bloc d'ordres de vente passant une bougie après l'autre. Cela pourrait être un indice pour le mouvement futur des prix.
La clé de toute analyse est d'utiliser le contexte, ou de regarder la situation dans son ensemble, pour encadrer le commerce.
Conseil de pro : si vous superposez un graphique d'empreinte sur un graphique à barres ou en chandeliers, assurez-vous que les périodes d'agrégation sont alignées. En termes simples, si vous analysez des chandeliers de 30 minutes, l'analyse de l'empreinte devrait également fonctionner sur des blocs de 30 minutes.
Stratégies de trading d'empreinte
Si vous débutez dans le trading d'empreintes, ne vous inquiétez pas.
Nous voulons vous donner quelques idées de trading pour vous aider à démarrer.
Déséquilibres empilés
Avec les profils bid/ask, nous voyons combien de contrats se négocient à l'offre et à la demande.
Lorsque nous voyons un montant déséquilibré empilé verticalement dans une fourchette de prix, cela peut indiquer un niveau de support ou de résistance.
Par exemple, dans le graphique ci-dessous, nous avons mis en évidence une zone où plusieurs ensembles d'ordres d'achat l'emportaient sur les ordres de vente. Le graphique de l'empreinte Delta nous donne ici l'image la plus claire.
Les traders peuvent utiliser ces déséquilibres pour rechercher des renversements ou ralentir l'élan d'un fort mouvement de prix.
Enchères inachevées
Les enchères inachevées sont une idée commerciale unique spécifique au commerce d'empreintes.
L'idée est que chaque prix voit une enchère entre acheteurs et vendeurs dans un chandelier/bar.
Lorsqu'un certain prix, généralement un extrême sur la mèche du chandelier, ne voit que des acheteurs ou des vendeurs, cela est considéré comme une enchère inachevée.
Par exemple, dans le graphique ci-dessous, vous verrez des zones mises en évidence où nous ne trouvons aucune offre ou demande aux hauts et aux bas.
Profil de volume
Jusqu'à présent, nous avons discuté de différentes manières d'analyser le volume intrabar. Notre dernière stratégie recherche des zones de volume élevé comme points de support et de résistance.
Les zones à fort volume peuvent agir comme des nœuds de support, de résistance et même d'attraction pour le prix actuel.
Dans le graphique ci-dessous, nous avons noté le prix avec le volume le plus élevé pour cette période donnée. Plus tard, vous pouvez voir comment le prix a trouvé une résistance et un support, bien que temporairement, à ces niveaux.
Un trader pourrait utiliser ces prix pour une transaction de scalp dans la direction opposée ou une transaction swing vers ces zones de liquidité.
Comment commencer à négocier des contrats à terme avec des graphiques d'empreinte
Si vous ne les avez jamais essayés auparavant, vous devriez au moins faire un essai routier des graphiques d'empreinte.
Optimus Futures vous permet de créer un compte gratuit pendant 30 jours et d'effectuer un nombre illimité de transactions simulées.
Voici un guide rapide, étape par étape, pour négocier des contrats à terme à l'aide de la plate-forme phare d'Optimus Futures, Optimus Flow.
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- Ouvrir un graphique TPO – En haut à gauche de la plateforme Optimus Flow, vous trouverez plusieurs icônes liées aux différents outils. Sélectionnez l'icône bleu clair « TPO ». Cela ouvrira un graphique en grappes.
- Analysez vos données – Vous avez maintenant ouvert un graphique d'empreinte entièrement personnalisable.
- Configurez votre commerce – Le moyen le plus simple de trader directement à partir de votre graphique est d'activer le trading du graphique d'ordre. Vous pouvez également ouvrir le menu de saisie des commandes. Les deux sont disponibles dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également sélectionner l'icône « OE » ci-dessus pour ouvrir une fenêtre de saisie de commande.
- Passer votre commande - Une fois que vous êtes prêt, passez votre commande. Assurez-vous de consigner votre transaction avec toutes les notes dans le journal des transactions automatisé d'Optimus Flow
- Suivez votre commerce – Après avoir entré votre position, utilisez la fenêtre « Positions » pour surveiller votre transaction (l'icône POS).
Ouvrez votre compte gratuit
Les graphiques d'empreinte ouvrent une toute nouvelle façon d'appréhender le marché.
Ouvrez votre compte gratuit aujourd'hui avec Optimus Futures et obtenez un accès immédiat à notre plateforme phare, Optimus Flow.
Pendant 30 jours, vous pouvez explorer tous les indicateurs, styles d'analyse et graphiques d'empreinte qu'Optimus Flow a à offrir, ainsi qu'une multitude d'autres fonctions et indicateurs.
De plus, vous obtenez un nombre illimité de transactions simulées et un accès au journal commercial automatisé.
La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs.
Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
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