Cet article sur les stratégies de trading de fin de journée est l'opinion d'Optimus Futures.
- Les stratégies de trading de fin de journée sont simples, faciles et souvent plus pratiques à exécuter.
- Toutefois, l’élaboration d’une stratégie de fin de journée solide peut s’avérer difficile.
- Les stratégies de fin de journée peuvent être utilisées à la fois pour le day trading et le swing trading.
En 1987, une année destinée à subir l'un des krachs boursiers les plus épouvantables, un trader prospère mais toujours prometteur du nom de Larry R. Williams a pris d'assaut le monde du trading à terme, scellant sa stature dans l'histoire du marché et occupant un espace aux côtés d’autres spéculateurs légendaires du marché tels que Jesse Livermore.
Il a participé à la Coupe du monde de trading à terme où il a transformé sa mise de 10,000 1,100,000 $ en plus de 11,300 XNUMX XNUMX $ en un an seulement, soit un rendement de XNUMX XNUMX % sur un marché réel. Sa fille, la célèbre actrice Michelle Williams, a également remporté le même concours dix ans plus tard, en utilisant une stratégie similaire, bien que actualisée.
En 1987, Larry Williams a-t-il négocié chaque évolution du marché, scalpant ainsi ses bénéfices ? Les microtendances ont-elles joué dans son approche du trading de contrats à terme – une approche qui aurait pu le garder collé à son écran, au day trading ou au swing trading pour découvrir les nuances de chaque microtendance ?
Rien de tout cela ne s’appliquait. Et on peut affirmer que ce principe même est l’un des facteurs majeurs qui ont contribué à son succès.
Larry Williams négociait un instrument – les contrats à terme S&P 500 – et n'effectuait qu'une seule transaction par jour dès l'ouverture de la cloche. Il a effectué une seule transaction quotidiennement sur la base des données de fin de journée (EOD).. Et grâce à cette simplicité, ainsi qu'à une stratégie de gestion financière extrêmement agressive appelée Optimal F, il a pu obtenir des résultats bien supérieurs à la moyenne en transformant un chiffre à 5 en un chiffre à 7.
(Avertissement : l'exemple est uniquement à titre d'illustration. Ce sont des résultats uniques et exceptionnels. Vous ne devez pas vous attendre à de tels rendements. Il existe un risque substantiel de perte dans les transactions à terme. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.).
Qu'est-ce que le trading de fin de journée ?
Le trading de fin de journée est le processus de décision et d'initiation d'une position de trading sur la base d'une évaluation de l'activité de trading de la session précédente.
C'est plus simple qu'il n'y paraît : vous examinez l'activité de négociation à la fin de la clôture régulière du marché et vous décidez d'être long ou court sur le marché (ou de ne prendre aucune position) à l'ouverture du marché, soit le lendemain matin, soit pendant la nuit (s'il s'agit d'un marché ouvert 24 heures sur XNUMX).
Le faire est facile. La partie « comment faire » est beaucoup plus difficile, car il existe d'innombrables stratégies que vous pouvez utiliser pour prendre position sur la base des données EOD.
Comment négocier des contrats à terme à la clôture du marché
Lorsque Larry Williams a négocié les contrats à terme sur le S&P 500 lors du championnat de 1987, il a utilisé ce qu'il a décrit comme une « configuration stupide ». Ce n'est pas la configuration réelle du trading qui a fait gagner de l'argent, c'est son utilisation d'une stratégie de gestion financière très risquée « Optimal F » développée par le gestionnaire de risques Ralph Vince.
Nous n'entrerons pas dans les détails de son système, mais une « configuration » peut facilement être imaginée en remplissant l'équation simple : si X se produit, alors prenez une position longue ou courte et fermez la position en fin de journée.
Voici un exemple de stratégie que n’importe quel trader aurait pu imaginer (ce n’est pas une recommandation mais une démonstration).
Si le marché est baissier en fin de journée :
- Ouvrez une position courte et placez un stop loss au-dessus du plus haut de la séance de la journée.
- S'il y a une journée explosive en votre faveur, n'initiez pas de position après la clôture du marché.
- Clôturez la position à la fin de la journée de négociation de demain et répétez le processus.
Voici à quoi cela aurait pu ressembler lors du YM du 11 au 22 juin 2021.
Voici un autre exemple de configuration quelque peu « stupide » qui pourrait ou non être pertinente :
- Lorsque le marché connaît trois clôtures haussières, optez pour une position courte le lendemain et clôturez votre position à la fin de la journée.
- Lorsque le marché connaît trois jours de baisse consécutifs, optez pour une position longue le lendemain.
Voici à quoi cela aurait pu ressembler dans l'ES du 5 mai au 15 juin 2021.
Et voici un autre système EOD à utiliser comme exemple (ou quelque chose sur lequel s'appuyer et affiner) :
- Lorsqu'un instrument se négocie au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 50 jours, optez pour une position longue sur la séance de demain chaque fois que la séance d'aujourd'hui se négocie en dessous du plus bas d'hier.
- Placez un stop loss une fraction de distance en dessous du plus bas de la session de déclenchement.
- Clôturez votre position à la fin de la séance de demain.
Voici à quoi cela aurait pu ressembler pour le NQ du 18 décembre 2020 au 9 février 2021.
Si vous cherchez à trader, ou même à faire du day trade, sur la base de données de fin de journée, j'espère que vos règles de trading seront un peu plus sophistiquées et calculées que celles des exemples ci-dessus.
Il existe de nombreuses façons de développer des systèmes basés sur les données de fin de journée : trading nouvelles à simple tendance Suite (comme dans quelques-uns des exemples ci-dessus) aux chandeliers et bien plus encore.
Mais c'est là que nous nous arrêterons, vous permettant de développez votre propre stratégie de trading cohérente.
Avantages des stratégies de trading de fin de journée
1 – Le trading EOD ne perturbe pas votre journée
Être assis devant son ordinateur, les yeux rivés sur son écran, c'est un peu surfait ; et cela suppose que tu puisses te permettre de passer ta journée scalper les marchés. Si vous avez une entreprise à gérer, les échanges intrajournaliers fréquents ajoutent une autre couche de risque à votre assiette : rater une transaction et manquer votre entreprise. Le trading EOD ne vous gêne pas, ce qui rend vos activités quotidiennes, ainsi que votre trading, beaucoup plus efficaces.
2 – Moins de stress
SI (et seulement si) vous avez développé un système qui rapporte potentiellement plus qu'il ne perd, et si vous disposez du capital nécessaire pour le faire fonctionner, alors il n'est pas nécessaire de faire autre chose que d'attendre les données de fin de journée pour mettre en œuvre le stratégie. Cela dit, nous vous déconseillons de laisser des ordres sans surveillance, quelle que soit la fréquence de trading de votre stratégie. Vous devez toujours rester attentif à tout type de connectivité qui pourrait être perturbé.
3 – Une alternative plus abordable
La mort d'un millier d'arrêts, de dérapages ou de frais de commission est quelque chose que chaque trader a vécu à un moment ou à un autre. Si vous n'y faites pas attention, ces coûts supplémentaires peuvent même dépasser vos bénéfices de trading, en particulier lors d'une journée lente ou à faible rendement.
4 – Vous permet de capturer le plus grand mouvement
Il n'y a rien de pire que de terminer la journée avec un petit profit ou une petite perte alors qu'à la fin de la journée, le marché a fait un mouvement colossal dans une seule direction, à la hausse ou à la baisse. Comment as-tu pu le rater ? Vos tactiques de trading basées sur la fréquence vous ont empêché de capturer un mouvement qui aurait pu faire une énorme différence dans votre compte de trading. Peut-être que si vous aviez détenu une position basée sur une lecture EOD précise – en supposant que rien sur les marchés ne perturbait votre biais directionnel – vous auriez peut-être capté l'intégralité du swing. La fréquence de négociation ne parvient souvent pas à capter ces mouvements intrajournaliers monodirectionnels. Le trading EOD est conçu pour les attraper.
Risques liés au trading Stratégies de trading de fin de journée
1 – Exposition à des évolutions négatives du jour au lendemain
Supposons que le marché de votre choix soit sensible à certaines évolutions des marchés étrangers et que le marché évolue contre vous du jour au lendemain, vous empêchant de quitter votre position, pour ensuite se corriger à nouveau en votre faveur. Si vous ouvrez vos positions le jour même de leur clôture (ce que vous pouvez faire si votre instrument à terme se négocie 24 heures sur XNUMX), vous vous exposez alors à un risque du jour au lendemain.
2- Développements nocturnes manquants
Supposons que vous négociez l'un des fonds indiciels boursiers américains et que vous ouvrez vos positions le matin lorsque leur sous-jacent s'ouvre sur le marché boursier. Et si le grand mouvement que vous attendiez sur le marché à terme s’était déjà produit du jour au lendemain ? C'est le risque de ne pas s'exposer à des mouvements du jour au lendemain.
3 – Publication des résultats après la commercialisation ou discours de la Réserve fédérale après la commercialisation
Pendant la saison des résultats, certaines entreprises publient leurs résultats après la clôture du marché. Si vous négociez un instrument à terme sur indice boursier, vous exposez votre capital à un risque si un rapport sur les bénéfices post-marché va à votre encontre (en fonction de la direction que vous prenez sur le marché).
Pendant ce temps, les membres de la Réserve fédérale prononcent souvent des discours dans des pays étrangers, dont le moment peut ne pas coïncider avec celui des États-Unis (pensez après minuit aux États-Unis). Si l'un des messages véhiculés par la banque centrale ébranle le marché, vous risquez de ne pas le remarquer, ce qui peut être une bonne chose (si cela est en votre faveur) ou extrêmement mauvaise (si ce n'est pas le cas).
4 – Intervalles du week-end
L'une des pires choses qui puisse vous arriver est de conserver un instrument pendant le week-end et de le voir s'écarter de vous d'une manière qui vous met en danger. vous êtes en situation de débit. -en fonction du montant de capital dont vous disposez sur votre compte – lorsque cela se produit, vous aurez plus que de simples regrets… vous pourriez vous retrouver endetté.
Conclusion
Le trading EOD est simple et beaucoup plus facile à exécuter. Le plus difficile, cependant, réside dans le développement de la stratégie, les besoins en capital et les retraits très importants – non seulement vos configurations d’entrée et de sortie, mais aussi le système de gestion de l’argent que vous utilisez pour l’optimiser. Il existe des centaines de façons de développer une stratégie de trading de contrats à terme EOD. Il s’agit simplement d’utiliser d’abord vos compétences et de les tester avec un calcul judicieux.
Vous souhaitez tester votre propre stratégie de trading avec la capacité de revenir en arrière et d’avancer rapidement ? Optimus Flow Replay du marché est un « lecteur historique » qui vous permet de tester presque tous les instruments de trading de votre choix. Vous souhaitez « re-négocier » le marché ES d'hier, ou les prix CL de ce matin, ou tout autre marché susceptible de vous éclairer sur votre thèse de trading ? C’est pour cela que Market Replay a été conçu pour vous aider à accomplir. Apprendre encore plus ici ou demandez un essai gratuit ci-dessous.
La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Le risque de perte dans le commerce des intérêts sur les matières premières peut être substantiel. Vous devez donc examiner attentivement si un tel trading vous convient à la lumière de votre situation financière. Le placement d'ordres conditionnels par vous ou par un courtier ou un conseiller en trading, tels qu'un ordre "stop-loss" ou "stop-limit", ne limitera pas nécessairement vos pertes aux montants prévus, car les conditions du marché peuvent rendre impossible l'exécution de telles commandes.
Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Compte
- d'activités
- conseiller
- Tous
- Permettre
- article
- Banque
- Bell
- Bit
- courtier
- construire
- la performance des entreprises
- Compétences
- capital
- Attraper
- pris
- Banque centrale
- commission
- marchandise
- Sociétés
- Connectivité
- concours
- contribué
- Costs
- d'exportation
- données
- journée
- Dette
- développer
- Développement
- DID
- Perturber
- distance
- Mes Revenus
- Sortie
- RAPIDE
- National
- Réserve fédérale
- Frais
- la traduction de documents financiers
- Prénom
- Avant
- gratuitement ici
- fonds
- avenir
- Contrats à terme
- écart
- Bien
- Haute
- Histoire
- appuyez en continu
- Comment
- How To
- HTTPS
- majeur
- Des centaines
- indice
- Investisseurs
- IT
- gros
- APPRENTISSAGE
- lumière
- Location
- regardé
- majeur
- Fabrication
- gestion
- Marché
- Marchés
- Membres
- de l'argent
- gestion de l'argent
- Bougez
- se déplace
- ouvert
- ouvre
- Opinion
- Options
- de commander
- passer commande
- Autre
- performant
- Profit
- de Presse
- rapport
- Exigences
- Résultats
- Retours
- Rembobiner
- Analyse
- Courir
- S & P 500
- pour écran
- décalage
- Shorts
- étapes
- petit
- Space
- passer
- pieu
- rester
- stock
- marché boursier
- tempête
- de Marketing
- succès
- réussi
- combustion propre
- Système
- tactique
- tester
- Essais
- fiable
- commerce
- trader
- métiers
- Commerce
- Stratégies de trading
- tendances
- procès
- us
- attendez
- Montres
- weekend
- world
- X
- an
- années