این مقاله در مورد استراتژی های معاملاتی پایان روز نظر Optimus Futures است.
- استراتژی های معاملاتی پایان روز ساده، آسان و اغلب کاربردی تر برای اجرا هستند.
- با این حال، توسعه یک استراتژی قوی برای پایان روز ممکن است دشوار باشد.
- استراتژی های پایان روز را می توان هم برای معاملات روزانه و هم برای معاملات نوسانی استفاده کرد.
در سال 1987، سالی که سرنوشت آن یکی از دلخراشترین سقوطهای بازار بود، یک معاملهگر موفق، اما همچنان رو به رشد به نام لری آر ویلیامز، دنیای معاملات آتی را در طوفان فرو برد و جایگاه خود را در تاریخ بازار و اشغال کرد. فضایی در کنار سایر دلالان بازار افسانه ای مانند افرادی مانند جسی لیورمور.
او وارد مسابقات قهرمانی تجارت آتی جام جهانی شد و در آنجا سهام 10,000 دلاری خود را تنها در یک سال به بیش از 1,100,000 دلار تبدیل کرد - بازدهی 11,300٪ در بازار زنده. دختر او، هنرپیشه معروف میشل ویلیامز نیز ده سال بعد با استفاده از استراتژی مشابه، هرچند به روز، برنده همان مسابقه شد.
در سال 1987، آیا لری ویلیامز هر تغییری در بازار را معامله میکرد و در طول مسیر، سود را افزایش میداد؟ آیا ریزروندها در رویکرد معاملات آتی او نقش داشته اند - رویکردی که ممکن است او را به صفحه نمایش خود بچسباند، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی تفاوت های ظریف هر روند خرد؟
هیچ کدام از آن ها اعمال نشد. و می توان استدلال کرد که همین اصل یکی از عوامل اصلی موفقیت اوست.
لری ویلیامز یک ابزار - آتی S&P 500 - معامله کرد و پس از باز شدن زنگ، فقط یک معامله در روز انجام داد. او روزانه یک معامله را بر اساس داده های پایان روز (EOD) انجام داد. و به دلیل همین سادگی، به علاوه یک استراتژی مدیریت پول بسیار تهاجمی به نام Optimal F، او توانست به نتایجی بالاتر از حد متوسط دست یابد، جایی که 5 رقم را به 7 رقم تبدیل کرد.
(سلب مسئولیت: مثال فقط برای توضیح است. اینها نتایج منحصر به فرد و استثنایی هستند. شما نباید انتظار چنین بازدهی داشته باشید. ریسک قابل توجهی از دست دادن در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آتی نیست).
معاملات پایان روز چیست؟
معاملات پایان روز فرآیند تصمیم گیری و شروع موقعیت معاملاتی بر اساس ارزیابی فعالیت معاملاتی جلسه قبل است.
سادهتر از آن چیزی است که به نظر میرسد: شما به فعالیت معاملاتی در پایان بسته شدن بازار عادی نگاهی میاندازید و تصمیم میگیرید که بازار را طولانی یا کوتاه کنید (یا اصلاً موضعی نگیرید) در بازار باز صبح روز بعد یا یک شبه (اگر بازار 24 ساعته باشد).
انجام آن آسان است. بخش «چگونگی» بسیار دشوارتر است، زیرا استراتژیهای تقریبا بیشماری وجود دارد که میتوانید برای گرفتن موضع بر اساس دادههای EOD استفاده کنید.
نحوه معامله قراردادهای آتی در بازار بسته
زمانی که لری ویلیامز قراردادهای آتی S&P 500 را در مسابقات قهرمانی سال 1987 معامله کرد، از چیزی که او به عنوان یک «تنظیم احمقانه» توصیف کرد استفاده کرد. این راهاندازی واقعی معاملات نبود که باعث کسب درآمد شد، بلکه استفاده او از یک استراتژی مدیریت پول پرخطر «بهینه F» بود که توسط مدیر ریسک، رالف وینس ایجاد شد.
ما وارد جزئیات سیستم او نمیشویم، اما با پر کردن معادله ساده، میتوان یک "تنظیم" را به راحتی تصور کرد: اگر X اتفاق بیفتد، سپس بلند یا کوتاه شوید و در پایان روز موقعیت را ببندید.
در اینجا یک مثال از یک استراتژی است که هر معاملهگری میتوانست آن را تصور کند (این یک توصیه نیست، بلکه یک نمایش است).
اگر بازار در پایان روز روند نزولی دارد:
- پوزیشن شورت را باز کنید و استاپ ضرر را بالاتر از بالاترین حد در جلسه روز قرار دهید.
- اگر یک روز انفجاری به نفع شما وجود دارد، پس از بسته شدن بازار، موقعیتی را آغاز نکنید.
- در پایان روز معاملاتی فردا موقعیت را ببندید و این روند را تکرار کنید.
این چیزی است که ممکن است در YM از 11 تا 22 ژوئن 2021 به نظر برسد.
در اینجا مثال دیگری از یک "تنظیم گنگ" است که ممکن است مرتبط باشد یا نباشد:
- وقتی بازار سه بسته شد، روز بعد کوتاه بیایید و در پایان روز موقعیت خود را ببندید.
- هنگامی که بازار سه روز متوالی رکود دارد، روز بعد را طولانی کنید.
در اینجا ممکن است در ES از 5 می تا 15 ژوئن 2021 به نظر برسد.
و در اینجا یک سیستم EOD دیگر برای استفاده به عنوان مثال (یا چیزی برای ساخت و اصلاح) وجود دارد:
- هنگامی که یک ابزار بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه خود معامله می شود، هر بار که جلسه امروز کمتر از حداقل دیروز معامله شد، جلسه فردا را طولانی کنید.
- استاپ لاس را یک فاصله کسری زیر سطح پایین جلسه ماشه قرار دهید.
- در پایان جلسه فردا موقعیت خود را ببندید.
در اینجا چیزی است که ممکن است برای NQ از 18 دسامبر 2020 تا 9 فوریه 2021 به نظر برسد.
اگر به دنبال معامله یا حتی تجارت روزانه بر اساس داده های پایان روز هستید، امیدواریم قوانین معاملاتی شما کمی پیچیده تر و حساب شده تر از موارد موجود در مثال های بالا باشد.
راه های زیادی برای توسعه سیستم ها بر اساس داده های پایان روز وجود دارد تجارت اخبار به ساده روند دنبال (مانند چند نمونه از مثال های بالا) به شمعدان و موارد دیگر.
اما این جایی است که ما متوقف خواهیم شد و به شما اجازه می دهیم استراتژی تجاری منسجم خود را توسعه دهید.
مزایای استراتژی های معاملات پایان روز معاملات
1 - تجارت EOD روز شما را مختل نمی کند
نشستن جلوی رایانه، چشمان چسبیده به صفحه نمایش کمی بیش از حد ارزیابی می شود. و این با این فرض است که شما می توانید هزینه گذراندن روز خود را داشته باشید پوسته پوسته کردن بازارها. اگر تجارتی دارید که باید راه اندازی کنید، معاملات روزانه مکرر لایه دیگری از ریسک را به بشقاب شما اضافه می کند – از دست دادن یک معامله و از دست دادن کسب و کار شما. تجارت EOD مانعی برای شما ایجاد نمیکند و فعالیتهای روزانه شما را همراه با معاملات شما بسیار کارآمدتر میکند.
2- استرس کمتر
اگر (و فقط اگر) سیستمی را توسعه داده باشید که به طور بالقوه بیشتر از چیزی که از دست می دهد بازدهی داشته باشد، و اگر سرمایه لازم برای اجرای آن را دارید، دیگر نیازی به انجام هیچ کار دیگری جز صبر کردن برای داده های پایان روز برای پیاده سازی آن نیست. استراتژی با این اوصاف، ما توصیه نمی کنیم هیچ سفارشی را بدون نظارت، بدون توجه به فرکانس معاملاتی استراتژی شما، رها کنید. شما باید همیشه مراقب هر نوع اتصالی باشید که ممکن است مختل شود.
3 - یک جایگزین مقرون به صرفه تر
مرگ هزار توقف، لغزش، یا کارمزد کمیسیون چیزی است که هر روز معاملهگر در زمانهای مختلف آن را تجربه کرده است. اگر مراقب نباشید، این هزینههای اضافی حتی میتواند از سود معاملاتی شما نیز فراتر رود، بهخصوص در یک روز آهسته یا کم بازده.
4 - به شما امکان می دهد حرکت بزرگتر را ثبت کنید
هیچ چیز بدتر از این نیست که روز را با یک سود یا زیان اندک به پایان برسانیم، زمانی که در پایان روز، بازار حرکت عظیمی را تنها در یک جهت، بالا یا پایین انجام داده بود. چطور دلتنگش شدی تاکتیکهای معاملاتی مبتنی بر فرکانس شما را از گرفتن حرکتی که میتوانست تفاوت زیادی در حساب معاملاتی شما ایجاد کند، باز میدارد. شاید، اگر یک موقعیت را بر اساس خوانش دقیق EOD حفظ کرده بودید – با این فرض که هیچ چیز در بازارها سوگیری جهت شما را مختل نمی کرد – ممکن بود کل این نوسان را گرفته باشید. فرکانس معاملات اغلب نمی تواند این حرکات یک طرفه درون روز را بگیرد. تجارت EOD برای دستگیری آنها طراحی شده است.
ریسک های معاملات استراتژی های معاملات پایان روز
1 - قرار گرفتن در معرض تحولات منفی یک شبه
فرض کنید بازار منتخب شما نسبت به برخی تحولات بازار خارجی حساس است و بازار یک شبه علیه شما حرکت میکند و شما را از موقعیت خود باز میدارد و فقط به نفع شما اصلاح میشود. اگر پوزیشن های خود را در همان روز بسته شدن باز کنید – کاری که اگر ابزار آتی شما به صورت 24 ساعته معامله شود می توانید انجام دهید – در این صورت خود را در معرض خطر یک شبه قرار می دهید.
2- از دست رفتن تحولات یک شبه
فرض کنید یکی از صندوقهای شاخص سهام ایالات متحده را معامله میکنید، و موقعیتهای خود را صبح وقتی که زیربنای آنها در بازار سهام باز میشود، باز میکنید. اگر حرکت بزرگی که در بازار آتی پیش بینی می کردید یک شبه اتفاق بیفتد، چه؟ این خطر این است که خود را در معرض حرکات یک شبه قرار ندهید.
3 - انتشارات درآمد پس از بازار یا سخنرانی های فدرال رزرو پس از بازار
در طول فصل سود، برخی از شرکت ها سود خود را پس از بسته شدن بازار گزارش می کنند. اگر یک ابزار آتی شاخص سهام را معامله می کنید، اگر گزارش سود پس از بازار بر خلاف شما باشد (بسته به جهتی که در بازار دارید) سرمایه خود را در معرض خطر قرار می دهید.
در همین حال، اعضای فدرال رزرو اغلب در کشورهای خارجی سخنرانی می کنند که ممکن است زمان آن با ایالات متحده منطبق نباشد (پس از نیمه شب در ایالات متحده فکر کنید). اگر هر یک از پیام های منتقل شده توسط بانک مرکزی بازار را تکان دهد، احتمالاً آن را از دست خواهید داد، که می تواند خوب (اگر به نفع شما باشد) یا بسیار بد (اگر نباشد).
4 - شکاف آخر هفته
یکی از بدترین چیزهایی که ممکن است برای شما اتفاق بیفتد این است که یک ساز را تا آخر هفته در دست بگیرید فقط برای اینکه ببینید آن را به گونه ای در مقابل خود قرار می دهید شما در وضعیت بدهکاری هستید. -بسته به میزان سرمایه ای که در حساب خود دارید – وقتی این اتفاق بیفتد، چیزی بیش از پشیمانی خواهید داشت... ممکن است در نهایت بدهکار شوید.
خط پایین
تجارت EOD ساده است و اجرای آن بسیار ساده تر است. با این حال، بخش سخت در توسعه استراتژی، سرمایه مورد نیاز و کاهش بسیار زیاد است – نه تنها تنظیمات ورود و خروج شما، بلکه سیستم مدیریت پولی که برای بهینه سازی آن استفاده می کنید. صدها راه برای توسعه استراتژی معاملات آتی EOD وجود دارد. این فقط یک موضوع است که ابتدا از مهارت خود استفاده کنید و آن را با محاسبه صدا آزمایش کنید.
آیا می خواهید استراتژی معاملاتی خود را با ظرفیت عقب و سریع به جلو آزمایش کنید؟ Optimus Flow's بازپخش بازار یک "بازیگر تاریخ" است که به شما امکان می دهد تقریباً هر ابزار معاملاتی انتخابی را آزمایش کنید. آیا میخواهید بازار دیروز ES، یا قیمتهای CL امروز صبح، یا هر بازار دیگری را که ممکن است بینشی نسبت به پایاننامه معاملاتی شما ارائه دهد، «بازرگانی» کنید؟ این همان چیزی است که Market Replay برای کمک به شما در انجام آن طراحی شده است. بیشتر بدانید اینجا کلیک نمایید یا یک آزمایش رایگان را در زیر درخواست کنید.
معاملات آتی و اختیار معامله شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست. خطر ضرر در معاملات سود کالا می تواند قابل توجه باشد. بنابراین باید به دقت بررسی کنید که آیا چنین معاملاتی با توجه به شرایط مالی شما برای شما مناسب است یا خیر. قرار دادن سفارشهای احتمالی توسط شما یا کارگزار یا مشاور معاملاتی، مانند دستور توقف ضرر یا توقف حد، لزوماً ضرر شما را به مقدار مورد نظر محدود نمیکند، زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای آن را غیرممکن کند. چنین دستوراتی
منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- حساب
- فعالیت ها
- مشاور
- معرفی
- اجازه دادن
- مقاله
- بانک
- ناقوس
- بیت
- دلال
- ساختن
- کسب و کار
- ظرفیت
- سرمایه
- کشتی
- گرفتار
- بانک مرکزی
- کمیسیون
- کالا
- شرکت
- اتصال
- مسابقه
- کمک
- هزینه
- کشور
- داده ها
- روز
- بدهی
- توسعه
- پروژه
- DID
- مختل کردن
- فاصله
- درامد
- خروج
- FAST
- فدرال
- فدرال رزرو
- هزینه
- مالی
- نام خانوادگی
- به جلو
- رایگان
- بودجه
- آینده
- آینده
- شکاف
- خوب
- زیاد
- تاریخ
- نگه داشتن
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- بزرگ
- صدها نفر
- شاخص
- سرمایه گذاران
- IT
- بزرگ
- یاد گرفتن
- سبک
- طولانی
- نگاه
- عمده
- ساخت
- مدیریت
- بازار
- بازارها
- اعضا
- پول
- مدیریت پول
- حرکت
- حرکت می کند
- باز کن
- باز می شود
- نظر
- گزینه
- سفارش
- سفارشات
- دیگر
- کارایی
- سود
- منتشر شده
- گزارش
- مورد نیاز
- نتایج
- بازده
- باز پیچی
- خطر
- قوانین
- دویدن
- S&P 500
- پرده
- تغییر
- کوتاه
- ساده
- کوچک
- فضا
- خرج کردن
- سهام
- ماندن
- موجودی
- بازار سهام
- طوفان
- استراتژی
- موفقیت
- موفق
- سیستم
- سیستم های
- تاکتیک
- آزمون
- تست
- زمان
- تجارت
- بازرگان
- معاملات
- تجارت
- استراتژی های معامله
- روند
- محاکمه
- us
- صبر کنيد
- تماشا کردن
- اخر هفته
- جهان
- X
- سال
- سال