این مقاله در مورد معامله واگرایی نظر Optimus Futures است.
به عنوان معامله گران، ما به دنبال به حداکثر رساندن سود هستیم. با این حال، دانستن زمان ورود یا خروج از یک معامله می تواند یک چالش باشد. معاملات واگرایی می تواند به معامله گر کمک کند تا نزدیک به پایین خرید کند و نزدیک به اوج بفروشد.
هدف این مقاله توضیح این است که واگرایی های معاملاتی چیست، چگونه آنها را تشخیص دهیم، بهترین شاخص ها به همراه چند تا راهنماییت کنم استراتژی های کلیدی شاید در نظر نگرفته باشید
بهعلاوه، ما 7 اشتباه رایجی را که در هنگام مبادلات واگرایی مشاهده میکنیم، بیان میکنیم.
واگرایی معاملاتی چیست؟
واگرایی به انحراف از میانگین یا هنجار اشاره دارد.
برای اهداف تجاری، ما آنها را از طریق دو حوزه در نظر خواهیم گرفت: همبستگی و شاخص ها.
پس همبستگی چیست؟
همبستگی ها اندازه گیری میزان حرکت دو دارایی با هم هستند که در مقیاس 1- تا 1+ اندازه گیری می شوند.
- -1 به این معنی است که دو دارایی دقیقاً در جهت مخالف حرکت می کنند. موقعیت خرید و فروش در معاملات آتی میکرو S&P 500 همبستگی -1 دارند.
- +1 به این معنی است که دو دارایی دقیقاً در یک جهت حرکت می کنند. یک موقعیت طولانی در معاملات آتی میکرو نزدک 100 و QQQ ETF همبستگی +1 دارد.
- 0 به این معنی است که دو دارایی کاملاً مستقل از یکدیگر حرکت می کنند.
آنچه ما می خواهیم به دنبال آن باشیم، شکست در این همبستگی یا حرکت دور از آنچه معمول است است.
به عنوان مثال، می دانیم که E-micro Nasdaq 100 Futures و E-micro S&P 500 Futures اغلب در یک جهت معامله می شوند. اگر مسیر را تغییر دهید، یک تنظیم واگرایی بالقوه ایجاد می کند.
نوع دیگر واگرایی ناشی از اندیکاتورهایی مانند نوسانگر است.
یک نوسان ساز نشان دهنده تکانه یک سهم است. اگر قیمت در جهت مخالف حرکت اندیکاتور حرکت کند، به معنای فاصله گرفتن از آنچه معمول است است.
در حالی که واگرایی یک محرک یا سیگنال تجاری قوی نیست، برای درک حرکت اساسی در قیمت دارایی مفید است.
نحوه تشخیص واگرایی در معاملات آتی
شناسایی واگرایی ها می تواند مشکل باشد.
بسیاری از معامله گران عمیق تر به ایده هایی مانند واگرایی های ضمنی، به عنوان بخشی از یک استراتژی بزرگتر.
با این حال، واگرایی ها همان گونه است که قبلاً گفتیم: انحراف از هنجار.
وقتی به داراییهای همبسته مانند E-micro Nasdaq 100 Futures و E-micro S&P 500 Futures نگاه میکنیم، میخواهیم نقاطی را شناسایی کنیم که انتظار داریم واگراییها به میانگین کاهش یابد. این به عنوان بازگشت میانگین شناخته می شود.
اینجوری فکر کن
فرض کنید E-micro Nasdaq 100 Futures و E-micro S&P 500 Futures دارای همبستگی 0.8 هستند. این بدان معناست که این دو در بیشتر مواقع در یک جهت معامله می کنند.
با دورهای مواجه میشویم که E-micro Nasdaq 100 Futures طی دو روز گذشته 3 درصد افزایش یافته است، اما E-micro S&P 500 Futures ثابت مانده است.
در شرایط عادی، انتظار داریم E-micro S&P 500 Futures مثلاً 2 درصد افزایش یابد.
بنابراین، ما به این شکاف بین این دو به عنوان یک واگرایی نگاه میکنیم و میتوانیم معاملهای را انجام دهیم که انتظار داشته باشیم E-micro S&P 500 Futures به E-micro Nasdaq 100 Futures برسد.
واگرایی اندیکاتورها به دنبال تفاوت بین عمل قیمت و سیگنال اندیکاتور یا درون خود اندیکاتور هستند. آنها سعی می کنند تغییرات یا ادامه حرکت را شناسایی کنند.
به عنوان مثال، در نمودار زیر، می توانید معاملات آتی نفت خام و شاخص قدرت نسبی (RSI) را در پایین مشاهده کنید.
RSI قدرت خرید یا فروش بیش از حد نسبی را اندازه گیری می کند.
در نمودار بالا، می توانید دو نمونه از یک راه اندازی را مشاهده کنید. قیمتهای آتی RSI و Crude مجموعهای از اوجهای بالاتر و پایینترین قیمتها را ایجاد میکنند.
در حالی که معاملات آتی همچنان به بالاترین سطح خود ادامه میدهد، RSI یک بالاترین پایینتر را ایجاد میکند. این واگرایی یک روند معکوس بالقوه ایجاد می کند.
بهترین شاخص های واگرایی
چهار شاخص واگرایی متداول وجود دارد.
1: MACD
نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD). دارای سه جزء است: میانگین حرکت آهسته، میانگین متحرک سریع و تفاوت بین این دو.
اغلب، میانگین های متحرک به صورت خطوط رسم می شوند در حالی که تفاوت بین این دو به صورت هیستوگرام رسم می شود.
نکته اصلی این است که میانگین متحرک کندتر نسبت به میانگین متحرک سریعتر زمان بیشتری برای واکنش نیاز دارد. وقتی این را با قیمت یک دارایی مقایسه می کنیم، به دنبال این هستیم که ببینیم آیا MACD چیزی در مورد روند کوتاه مدت (میانگین متحرک) در مقایسه با روند میان مدت (میانگین متحرک کند) به ما می گوید یا خیر.
2: RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نشانگر نوسانگر با یک خط است که بین سه منطقه مختلف در نوسان است: فروش بیش از حد، خرید بیش از حد، و خنثی.
قدرت نسبی (RS) با در نظر گرفتن میانگین آخرین سودها و تقسیم آن عدد بر میانگین آخرین ضررها محاسبه می شود. سپس آن را به محدوده 0-100 تبدیل می کنیم.
منطقه فروش بیش از حد نشان دهنده فضای زیر 30، منطقه اشباع خرید فضای بزرگتر از 70، و منطقه خنثی منطقه بین خطوط 30 و 70 است.
شما می توانید از این به عنوان معیاری برای اندازه گیری حرکت فعلی سهام برای حرکت با روند یا پیش بینی یک معکوس استفاده کنید.
یک مثال در بخش قبل ذکر شده است.
3: اندیکاتور تصادفی
اندیکاتور تصادفی قیمت یک دارایی را در مقایسه با محدوده معاملاتی اخیر آن اندازه گیری می کند.
مانند RSI، اندیکاتور تصادفی دارای دو خط است که بین 0 تا 100 در نوسان است. تفاوت این است که منطقه اشباع فروش زیر 20 و منطقه اشباع خرید بالای 80، با منطقه خنثی بین 20 و 80 است.
با این حال، اندیکاتور تصادفی فرض می کند که قیمت های بسته شدن روند فعلی را ادامه می دهند. RSI با اندازهگیری سرعت حرکت قیمت، به دنبال معکوسهای کوتاهمدت با استفاده از شرایط خرید و فروش بیش از حد است.
4: شاخص کانال کالا
CCI تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت میانگین تاریخی را اندازه گیری می کند. در حالی که عملکرد آن مشابه RSI است، محدوده از پیش تعریف شده ای ندارد.
وقتی اندیکاتور بالاتر از خط صفر است، به این معنی است که دارایی بالاتر از میانگین تاریخی خود معامله می شود و برعکس زمانی که زیر میانگین تاریخی معامله می شود.
به طور معمول، اگر خط اندیکاتور به بالای 100 برسد، سیگنال فروش می دهد، در حالی که اگر خط نشانگر به زیر 100 کاهش یابد، سیگنال خرید را نشان می دهد.
شاخص کالای شانل (CCI)، که در ابتدا به عنوان یک شاخص معاملاتی کالا توسعه یافت، از یک خط شاخص، یک خط صفر و مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد تشکیل شده است.
نحوه زمان بندی ورود و خروج با معاملات واگرا
ابتدا میخواهیم به یک مفهوم کلیدی اشاره کنیم - استراتژیهای زمانبندی خروج مانند استراتژیهای زمانبندی ورود هستند.
درباره اش لحظه ای فکر کن.
واگرایی ها برای برجسته کردن نقاطی هستند که قیمت یا روند تغییر می کند. می توانید از آنها برای ورود یا خروج در یک معامله استفاده کنید. آنها فقط روی های مختلف یک سکه هستند.
تجارت واگرایی نزولی RSI
معامله RSI یکی از مواردی است که قبلاً به آن اشاره کردیم.
در این معامله، شما به دنبال تغییر در الگوهای نحوه معامله RSI و یک دارایی با هم هستید.
در اینجا اصول اولیه طرح آمده است:
- داراییای را بیابید که در جهت معینی در حال حرکت است.
- به دنبال الگویی در قیمت دارایی و RSI باشید.
- نقطه ای را پیدا کنید که این دو از آن الگو منحرف شوند.
- از آن برای فرمول بندی نقطه ورود یا خروج استفاده کنید.
بیایید از نمودار آتی نفت خام به عنوان مثال استفاده کنیم.
ما میتوانیم ببینیم که چگونه در هر دو مورد قیمت نفت خام در یک روند صعودی قرار دارد و یک سری از اوجها و پایینترین قیمتها را افزایش میدهد.
در زیر آن، RSI دقیقاً همان الگو را ایجاد می کند…
این تا زمانی است که به نقطه واگرایی برسیم.
در مناطقی که با دایرههای زرد مشخص شدهاند، در حالی که معاملات آتی نفت خام بالاترین رقم را نشان میدهد، RSI بالاترین سطح پایینتری را نشان میدهد.
این می گوید که حرکت صعودی ممکن است در حال کاهش باشد و یک راه اندازی بالقوه برای یک تجارت کوتاه مدت در جهت مخالف ایجاد می کند.
بازارها به معنای بازگشت هستند
همانطور که قبلاً بحث کردیم، دو بازار بسیار همبسته را می توان برای ایجاد یک تجارت برگشت متوسط استفاده کرد.
با این معامله، شما به دنبال نقاطی هستید که تفاوت قیمت بین این دو به خارج از معیارهای آماری حرکت کند.
بیایید نگاهی به S&P 500 در مقابل Nasdaq 100 بیندازیم.
ابتدا می خواهیم روند کلی این دو را در طول زمان به شما نشان دهیم.
این نمودار محدوده روزانه S&P 500 تقسیم بر نزدک 100 را ترسیم می کند.
همانطور که می بینید، نزدک 100 در طول زمان از S&P 500 بهتر عمل کرد.
حالا بیایید کمی بزرگنمایی کنیم.
چیزی که اکثر مردم متوجه نمیشوند این است که میتوانید نمودارهایی از این قبیل بگیرید و همچنان از تحلیل تکنیکال رایج استفاده کنید.
در اینجا، می دانیم که روند بلندمدت نزولی است.
بنابراین، هنگامی که اسپرد افزایش مییابد، میتوانیم با استفاده از نقاط نوسان مانند هر نمودار دیگری، به دنبال سطوح مقاومت باشیم.
در این حد، یک معامله گر می تواند S&P 500 را در برابر نزدک 100 بفروشد و صبر کند تا اسپرد معمولی به سمت میانگین یا سطح حمایت بازگردد.
Stochastics تجارت واگرایی صعودی
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، استوکاستیک در یافتن معکوسهای روند کوتاهمدت در یک روند بزرگتر بهترین کار را دارد.
برای معامله واگرایی صعودی، میخواهیم مکانی را پیدا کنیم که قیمت در آن باشد:
- در یک روند صعودی بلند مدت
- یک عقب نشینی کوتاه مدت ایجاد کرد
- برای ادامه روند بلندمدت آماده بازگشت به عقب است
نمودار E-micro Dow Futures زیر یک مثال کامل را نشان می دهد.
در سمت چپ نمودار، قیمت را به همراه اندیکاتور تصادفی پایین تر می بینید.
بعداً، ما شاهد هستیم که قیمت به پایینتر میآید اما تصادفیها پایینتر را بالاتر میبرند.
این واگرایی در یک روند بزرگتر بالاتر است.
7 اشتباهی که هنگام معامله واگرایی باید از آن اجتناب کنید
- فقط در بازارهای پرطرفدار به دنبال واگرایی باشید – اندیکاتورهای حرکت در بازارهای محدوده محدود به خوبی کار نمی کنند.
- از اندیکاتورهای مبتنی بر تکانه مانند نوسانگرها استفاده کنید. اندیکاتورهای عقب افتاده مانند میانگین متحرک برای واگرایی کار نمی کنند.
- همیشه با مشورت با ابزارها یا مفاهیم دیگر به دنبال تلاقی باشید.
- به یاد داشته باشید، واگرایی ها برای سیگنال دادن به معکوس ها هستند.
- در یک زمان به یک نوع نشانگر حرکت بچسبید.
- تصور نکنید که به دلیل اینکه یک سیگنال ورودی برای یک معامله بر اساس واگرایی دریافت خواهید کرد، برای خروج نیز یک سیگنال دریافت خواهید کرد.
- مطمئن شوید که اندیکاتور و نمودار روی یک بازه زمانی تنظیم شده اند.
تجارت واگرایی را کاوش کنید
تجزیه و تحلیل واگرایی و تجارت یک ابزار عالی برای هر معامله گر یا سرمایه گذار است. آنها نه تنها به خودی خود ایده های تجاری را ارائه می دهند، بلکه واگرایی ها نیز در افزودن زمینه به تحلیل بازار بزرگتر بسیار عالی هستند.
کنجکاو هستید که چه کاری می تواند برای شما انجام دهد؟
همین امروز حساب آزمایشی خود را با Optimus Futures باز کنید و یک آزمایش 30 روزه رایگان با دادههای بازار زنده و مجموعهای از شاخصهای واگرایی و ابزارهای تحلیل بارگذاری شده در پلتفرم دریافت کنید.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
معاملات آتی و اختیار معامله شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.
منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- حساب
- عمل
- معرفی
- تحلیل
- محدوده
- مقاله
- دارایی
- دارایی
- مبانی
- بی تربیت
- بهترین
- بیت
- سرسخت کله شق
- خرید
- موارد
- کشتی
- به چالش
- تغییر دادن
- نمودار
- سکه
- کالا
- مشترک
- مشاوره
- ادامه دادن
- جاری
- داده ها
- روز
- دیو
- ETF
- خروج
- نام خانوادگی
- رایگان
- آینده
- آینده
- شکاف
- سوالات عمومی
- بزرگ
- راهنمایی
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- نماد
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- شناسایی
- شاخص
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- IT
- کلید
- یاد گرفتن
- سطح
- لاین
- طولانی
- MACD
- ساخت
- بازار
- تحلیل بازار
- بازارها
- اندازه
- حرکت
- حرکت
- حرکت می کند
- نزدک
- نزدیک
- نفت
- نظر
- گزینه
- دیگر
- الگو
- مردم
- کارایی
- سکو
- قیمت
- منافع
- محدوده
- واکنش نشان می دهند
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- نتایج
- معکوس
- خطر
- S&P 500
- مقیاس
- فروش
- سلسله
- تنظیم
- کوتاه
- فضا
- Spot
- گسترش
- موجودی
- استراتژی
- پشتیبانی
- سطح پشتیبانی
- فنی
- تجزیه و تحلیل فنی
- می گوید
- مبانی
- زمان
- تجارت
- بازرگان
- معامله گران
- تجارت
- روند
- محاکمه
- us
- VeloCity
- صبر کنيد
- چه شده است
- در داخل
- مهاجرت کاری
- با این نسخهها کار
- صفر
- زوم