这篇关于分歧交易的文章是 Optimus Futures 的观点。
作为交易者,我们寻求利润最大化。然而,知道何时进入或退出交易可能是一个挑战。背离交易可以帮助交易者在底部附近买入并在顶部附近卖出。
本文旨在解释什么是交易背离,如何发现它们, 最好的指标 来指导你,以及一些 关键战略 你可能没有考虑过。
另外,我们将列出在进行背离交易时常见的 7 个错误。
什么是交易背离?
背离是指与平均值或标准的偏差。
出于交易目的,我们将通过两个方面来考虑它们:相关性和指标。
那么什么是相关性呢?
相关性是衡量两种资产共同移动程度的指标,衡量范围为 -1 到 +1。
- -1 表示两种资产的走势完全相反。微型标准普尔 500 指数期货的多头头寸和空头头寸具有 -1 相关性。
- +1 表示两种资产朝完全相同的方向移动。纳斯达克 100 微型期货和 QQQ ETF 的多头头寸具有 +1 相关性。
- 0 表示两种资产完全独立移动。
我们想要寻找的是这种相关性的崩溃或偏离典型情况的变化。
例如,我们知道 E-micro 纳斯达克 100 期货和 E-micro S&P 500 期货通常以相同方向进行交易。如果改变方向,就会产生潜在的分歧。
另一种类型的背离来自于震荡指标等指标。
振荡指标代表股票的动量。如果价格与指标动量的方向相反,则意味着与典型情况的背离。
虽然背离并不是强烈的触发因素或交易信号,但它对于了解资产价格的潜在动能很有用。
如何发现期货交易中的背离
识别差异可能很棘手。
许多交易者会更深入地挖掘诸如以下的想法: 隐含分歧,作为更大战略的一部分。
然而,正如我们之前所说,分歧是偏离常态的。
当我们查看相关资产(例如 E-micro 纳斯达克 100 期货和 E-micro S&P 500 期货)时,我们希望确定预期背离会回落至平均水平的点。这称为均值回归。
这样想吧。
假设 E-micro 纳斯达克 100 期货和 E-micro S&P 500 期货的相关性为 0.8。这意味着两者大多数时候都以相同的方向进行交易。
我们遇到过这样一个时期,E-micro 纳斯达克 100 指数期货在过去两天上涨了 3%,但 E-micro S&P 500 期货却保持平稳。
在正常情况下,我们预计 E-micro S&P 500 期货将上涨 2%。
因此,我们将两者之间的差距视为背离,并可以进行交易,预期 E-micro S&P 500 期货将赶上 E-micro Nasdaq 100 期货。
指标背离寻找价格行为与指标信号之间或指标本身内部的差异。 他们试图确定势头的变化或延续。
例如,在下图中,您可以看到底部绘制的原油期货和相对强弱指数 (RSI)。
RSI 衡量相对超买或超卖强度。
在上图中,您可以看到同一设置的两个实例。 RSI 和原油期货创造了一系列更高的高点和更高的低点。
虽然期货继续创出更高的高点,但 RSI 却创出了更低的高点。这种背离造成了潜在的趋势逆转。
最佳背离指标
有四种常用的背离指标。
1:MACD
移动平均收敛背离 (MACD) 指标 具有三个组成部分:慢速移动平均线、快速移动平均线以及两者之间的差值。
通常,移动平均值被绘制为线条,而两者之间的差异被绘制为直方图。
基本的问题是,较慢的移动平均线比较快的移动平均线需要更多的时间来做出反应。当我们将其与资产价格进行比较时,我们会查看 MACD 是否能告诉我们与中期(慢速移动平均线)趋势相比的短期(快速移动平均线)趋势。
2:相对强弱指数
相对强弱指数 (RSI) 是一种振荡指标,其一条线在三个不同区域之间波动:超卖、超买和中性。
相对强度 (RS) 的计算方法是取最近收益的平均值,然后除以最近损失的平均值。然后我们将其转换为 0-100 的范围。
超卖区代表30线以下的空间,超买区是大于70线的空间,中性区是30线和70线之间的区域。
您可以用它来衡量股票当前的动量,以顺应趋势或预测反转。
上一节列出了一个示例。
3:随机指标
随机指标衡量资产价格与其近期交易范围的比较。
与RSI一样,随机指标有两条在0和100之间波动的线。不同的是超卖区在20以下,超买区在80以上,中性区在20到80之间。
然而,随机指标假设收盘价继续当前趋势。 RSI 通过衡量价格变动的速度,利用超买和超卖条件寻找短期反转。
4:商品通道指数
CCI衡量当前价格与历史平均价格之间的差异。虽然它的功能与 RSI 类似,但它没有预定义的范围。
当该指标高于零线时,意味着资产交易高于其历史平均水平,而当该指标低于历史平均水平时则相反。
通常,如果指标线升至 100 以上,则给出卖出信号,而如果指标线跌至 -100 以下,则给出买入信号
商品香奈尔指数(CCI)最初是作为商品交易指标而开发的,由指标线、零线和超买和超卖区域组成。
如何利用背离交易确定入场和出场时机
我们首先要指出一个关键概念——退出时机的策略与入场时机的策略相同。
考虑一下。
背离旨在突出价格或趋势变化的点。您可以将它们用于交易的进场或出场。它们只是同一枚硬币的不同面。
RSI 看跌背离交易
RSI 交易是我们之前提到的一种交易。
在此交易中,您寻找 RSI 和资产一起交易的模式的变化。
以下是该计划的基础知识:
- 找到朝给定方向发展的资产。
- 寻找资产价格和 RSI 的模式。
- 找到两者偏离该模式的点。
- 用它来制定进入点或退出点。
让我们以之前的原油期货图表为例。
我们可以看到,在这两种情况下,原油价格都处于上升趋势,创造了一系列更高的高点和更高的低点。
在此之下,RSI 呈现出完全相同的模式……
直到我们到达分歧点。
在黄色圆圈所示的区域,虽然原油期货的高点更高,但 RSI 的高点更低。
这表明上涨动力可能正在减弱,并为相反方向的短期交易创造了潜在的机会。
市场均值回归
正如我们之前讨论的,两个高度相关的市场可用于创建均值回归交易。
通过此交易,您正在寻找两者之间的价格差异超出统计标准的点。
我们来看看标准普尔 500 指数与纳斯达克 100 指数的对比。
首先,我们想向您展示两者随时间的总体趋势。
该图表绘制了标准普尔 500 指数除以纳斯达克 100 指数的每日波动范围。
正如您所看到的,随着时间的推移,纳斯达克 100 指数的表现优于标准普尔 500 指数。
现在,让我们放大一点。
大多数人没有意识到的是,您可以使用这些图表并仍然使用常见的技术分析。
在这里,我们知道长期趋势是向下的。
因此,当价差上升时,我们可以使用摆动点寻找阻力位,就像使用任何其他图表一样。
在这些极端情况下,交易者可以卖出标普 500 指数兑纳斯达克 100 指数,并等待典型价差恢复到平均值或支撑位。
随机指标看涨背离交易
正如我们之前指出的,随机指标最适合在较大趋势中发现短期趋势反转。
对于看涨背离交易,我们希望找到价格为:
- 在长期上升趋势中
- 造成短期回调
- 准备逆转以继续长期趋势
下面的 E-micro 道指期货图表就是一个完美的例子。
在图表的左侧,您可以看到价格与随机指标一起形成较低的低点。
随后,我们看到价格形成更低的低点,但随机指标形成更高的低点。
这种背离是在一个较大的趋势内走高的。
进行背离交易时要避免的 7 个错误
- 仅在趋势市场中寻找背离——动量指标在区间波动市场中效果不佳
- 使用基于动量的指标,例如振荡器。移动平均线等滞后指标对背离不起作用。
- 始终通过参考其他工具或概念来寻求融合。
- 请记住,背离意味着逆转。
- 一次坚持使用一种动量指标。
- 不要假设因为您将获得基于背离的交易入场信号,您也会获得出场信号。
- 确保指标和图表设置为相同的时间范围。
探索分歧交易
背离分析和交易对于任何交易者或投资者来说都是一个很好的工具。它们不仅本身提供了交易想法,而且分歧也非常适合为更大的市场分析添加背景。
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交易期货和期权涉及重大损失风险,并不适合所有投资者。过去的表现并不一定代表未来的结果。
来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
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