这篇关于保留交易日志的文章 是擎天柱期货的意见。
交易日志提供对您的交易和业绩的公正审查。
它是触及长期成功的许多重要关键的少数工具之一:教育、战略、纪律和实践。
然而,许多交易者不确定从哪里开始或它应该是什么样子。 即使他们有一个,大多数人也不知道他们应该从中得到什么。
那些真正开始写日记的人很难坚持下去。
在本文中,我们将解释什么是交易日志、它应该为您做什么,以及如何创建您自己的日志的指南。
此外,我们将讨论 Optimus Flow 的免费自动交易日志及其相对于许多工具的优势 手动方法。
什么是交易日志?
交易日志就像您交易活动的迷你日记。
在最简单的形式中,它可以是您交易的交易清单。
更复杂的是从相关价格、设置、市场条件、自由形式的想法等中收集大量信息。
如何设置它取决于您需要什么来有效地衡量、分析和改进您的绩效。
例如,如果您交易期货,您的期货交易日志应包含所有相关信息,包括进场和退场价格、收益百分比、损益、代码,甚至交易日期。
这是一个 excel 版本的示例:
正如我们稍后将更详细地讨论的那样,离线方法的问题在于它们的准确性和对您技能的依赖。
手动输入您的信息会留下人为错误的空间。 另外,如果您不了解如何使用 excel 公式,您将无法从该程序中获益。
这就是为什么自动交易日志对于新手和有经验的交易者都是理想的。
保留交易日志的好处
交易日志提供了我们想要强调的几个好处。
去除情感成分
如果使用得当,交易日志会限制主观性和偏见,如实呈现您过去的表现。
对于那些发现很难从交易中去除情绪因素的人来说,这一点变得尤为重要。
一个常见的例子是过度交易。 无论您有几个月还是几十年的经验,它都会影响到每个人。
交易日志通过向我们准确显示在特定时期内我们承担了多少交易和/或承担了多少风险,帮助我们确定何时发生这种情况。
快速过滤和审查交易
对于活跃的期货交易者来说,筛选成百上千的交易即使不是不可能,也是很困难的。
这就是像 Optimus 期货提供的自动期货交易日志有用的地方。
能够编制统计数据并审查您的表现只是第一步。 然后,交易者需要切割和过滤数据,以查看某些策略或类别是否比其他策略或类别更有效。
例如,在来自 Optimus Futures 的交易日志的下方示例表中,用户可以按单个代码细分表现。
提高交易绩效
我们大多数人都专注于手头的交易,这是理所当然的。 我们要确保正确执行每一项。
但退后一步可以阐明机遇领域并突出风险。
这是交易日志提供最大好处的地方。
它们帮助我们识别和理解交易模式,无论是机会还是风险。
例如,在下面的 Optimus Flow Journal 仪表板中,我们可以看到,根据对时间和星期几的研究,该交易的盈利能力在开盘后但在午餐时间之前最高。
跟踪最重要的性能指标
交易日志指标有两种形式:输入和输出。
输入是您需要输入以创建输出的数据点。
输出是分析您的表现的测量值。
下面的列表很广泛,但绝不是详尽无遗的。
输入
- 进入和退出价格 – 交易可以有一个或多个进入和退出。 如果您记录多个进入和/或退出,请确保您可以将它们捆绑在一起。
- 停止和目标 - 每笔交易都应该有止损和目标价格或区域。 这些有助于我们将风险与潜在回报进行比较。
- 头寸规模 – 您的头寸是您持有的股票数量、手数或合约数量以及名义价值的组合。
- 方向—— 每笔交易都应确定您是做多、做空、中性还是其他组合。
- 策略– 如果您一次测试多种策略,请确保确定每笔交易使用的是哪一种
- 日期和时间 – 使用日期和时间可以帮助您找到交易日、周或季节内的模式。
- 图表 – 图表并不总是必需的,它们实际上也不会为您提供输出。 但是,如果您可以添加快速快照,它可以帮助您快速回顾您可能已经看到的设置或模式。
输出
- 赢率 - 该指标告诉您您赢得的交易百分比。 您将获胜交易的总数除以您的交易总数。
- 风险/回报 – 你的总潜在损失与你的总潜在回报相比,以及赢率,有助于确定我们对每笔交易的平均预期价值。
- 期望值 - 预期价值告诉我们,如果我们一遍又一遍地执行相同的交易,我们应该期望从每笔交易中平均赚取多少。
想一想赢率为 50/50 的抛硬币。 现在想象一下,如果猜对了会得到 1 美元的报酬,而每次猜错都会损失 1 美元。 平均而言,随着时间的推移,您将赚取 0 美元。 但是,如果您每次猜对获得 2 美元,而每次猜错则损失 1 美元,那么您预计每次掷骰可获利 50% x 2 美元 – 50% x 1 美元 = 0.50 美元。
虽然每次翻转只能赚 2 美元或损失 1 美元,但如果您进行数千次实验,则每次翻转的平均利润应该达到 0.50 美元。
- 利润因素 – 利润系数是一个简单的衡量标准,它告诉您相对于您承担的总风险金额,您总共赚了多少钱。 您将总利润除以总亏损(均设为正数)。 如果你的利润等于你的亏损,你的利润因子就等于 1。小于 1 意味着你整体亏损,大于 1 意味着你整体盈利。
- 平均盈亏 – 这与预期值的工作方式类似。 您拥有的交易越多,您的平均损益就越接近预期值。
- 平均赢家/输家 – 了解您的平均赢家和输家有助于我们了解随着时间的推移您是从几个大赢家还是一群小赢家获利。
- 最大的赢家/输家 – 最好将最大的赢家和输家与平均赢家和输家进行比较。 这样一来,您就可以看到您对每一个的期望范围有多广。
- 每美元风险的利润 – 与其他交易相比,我们将更多资金用于某些交易。 为了比较它们,我们想看看我们冒险的每一美元能赚多少钱。
- 标准偏差 – 尽管在没有电子表格的情况下计算起来很复杂,但标准差可以帮助我们了解我们的结果在平均值附近的波动程度。 除了提款外,它还可以告诉我们在统计上可以承担多少资本风险而不必担心账户爆仓。
- 最大/平均回撤 – 回撤告诉我们我们的账户在任何给定点下降了多少,损失是否已经实现。 我们可以查看出现的最大值、平均值和标准差,以确定我们可以在统计上承担多少风险而不用担心账户爆仓。
- 保持时间 – 我们想知道我们的持有时间以确保我们赚取足够的利润来占用我们的资本。 一天的交易 100% 与持续一整年的交易完全不同。
- 净利 - 你的总利润减去你的总损失和佣金就是你的净利润。 归根结底,这是最重要的指标。
如何保存交易日志
保留交易日志归结为三个关键步骤:
- 确定重要/有用的指标—— 使用我们上面提供的列表或添加您自己的列表。 无论您使用什么指标,都应该直接与我们之前列出的优势挂钩。
- 定期更新—— 自动化贸易日志会为您处理这件事。 否则,您需要留出时间来记录您的交易并确保您获取了所有相关信息。
- 创建审查计划 – 有了交易日志后,请定期留出时间来审查和分析您的表现。 您可以每天、每周、每月或每季度执行此操作。
自动交易日志如何为您带来优势
手写日记可以成为收集我们的想法和想法的有用工具。
但是为了分析交易,我们需要计算机的帮助。
手动电子表格是一个很好的开始。 但是,除非您知道如何对它们进行编程,否则您将无法实现交易日志的全部好处。
此外,手动交易日志需要更多的人为干预,从而增加了输入错误的机会。
与 Optimus Futures 提供的一样,自动交易日志帮助交易者快速收集和分析他们的交易和业绩。
将其视为拥有自己的交易大数据工具。
如下所示,主仪表板提供您的交易快照,让您快速分析您的表现。
Optimus Futures 通过创建实时记录您的交易的“一键式”日记功能更进一步。
正如我们在收益部分所讨论的那样,诸如此类的强大仪表板可让您以多种方式削减数据。
使用来自该部分的相同示例数据,我们可以查看我们的一个盈利代码 M2K,并更深入地挖掘我们在那里的表现。
Optimus Futures 期刊还能够从 R | 等第三方平台上传交易电子表格。 Trader Pro 和 Sierra Chart(即将推出更多)。 因此,该期刊不仅限于 Optimus Flow 用户。
如果您错过了交易记录,您可以随时返回并稍后上传。
让您的贸易日志为您服务
如果您没有贸易日志,请考虑从今天开始,无论您选择哪种方法。
对于那些已经拥有它的人,请确保您能充分利用它。
使用我们的指标和想法列表来对您的期刊进行审计,看看您是否遗漏了关键指标。
交易期货和期权涉及巨大的损失风险,并不适合所有投资者。 过去的表现并不一定代表未来的结果。 交易期货时,您应该仅使用风险资本。 请考虑期货交易是否适合您的财务状况。
资料来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
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