这篇关于足迹图的文章 是擎天柱期货的意见。
关键点:
- 足迹或“集群”图表分析给定时间范围内的交易量。
- 该分析着眼于买家和卖家之间的互动,以发现机会。
- 足迹图有多种形式,包括买价/卖价、交易量概况和增量。
- 使用足迹图进行交易的策略包括堆积不平衡、未完成的拍卖和高交易量节点。
- 交易者可以开设 30 天的免费账户,并立即访问 Optimus Flow 的众多足迹图表和分析工具以及无限的模拟交易。
是什么推动了价格的上涨和下跌?
这个简单的问题是足迹图的基础。
大多数交易者和投资者都熟悉烛台图和折线图。这些视觉表现向我们展示了价格随时间的变动,并且可能包括交易量。
但它们在试图讲述整个故事时却表现不佳,就像一本书缺少形容词一样。
这就是足迹图的用武之地。
足迹图显示了之间的相互作用 买家和卖家 在粒度层面上,分析交易本身而不是它们形成的趋势。
如果您不熟悉它们,请不要担心。
本文介绍了足迹图的基础知识,包括它们是什么、如何阅读它们、不同类型以及一些帮助您入门的关键策略。
什么是足迹图?
足迹图最初是由现已解散的公司创建的 市场三角洲 2003年作为商标产品。由于商标的原因,不同的交易平台对足迹图采用了替代名称。
足迹图的一些同义术语包括簇图、出价/要价配置文件和编号条形图。
出于我们的目的,我们将使用这些术语 ‘聚类图’ 与足迹图互换。
那么,足迹图到底是什么?
足迹图是一种多维类型的烛台图,向交易者展示 交易量 以该烛台的精确价格水平。
将其视为带有注释的烛台,这些注释描述了该条内的交易如何发生。
如何阅读足迹图
在我们开始利用足迹图进行交易策略之前,让我们讨论一下如何阅读足迹图。
花点时间检查一下下面传统烛台图(左)与出价/要价集群图(右)的并排图像。
集群图的左侧是达到出价(已售出)的卖家。
同时,集群图右侧的数字显示取消订单(购买)的买家。
以 749 x 864 簇为例,在该相应价格下,有 749 手达到出价(卖出),864 手提高报价(买入)。
集群图允许投资者检查烛台图中已执行的订单并分析买家和卖家之间的互动。
足迹图、蜡烛图、市场深度
如前所述,足迹图是一种多维类型的烛台图,它显示给定时期内精确价格点的交易量。
标准烛台显示开盘价、最高价、最低价和收盘价,但不包含柱内交易信息。
当收盘价低于开盘价时,烛台通常呈红色;当收盘价高于开盘价时,烛台通常呈绿色。
开盘价和收盘价之间的区域形成一个称为“主体”的矩形。从开盘/收盘延伸到高/低点的线条被称为“灯芯”。
市场深度(DOM)是对流动性、可交易资产的供给和需求的衡量。
DOM 也称为订单簿,向您显示每个价格存在多少个未结订单和相关数量。
在下面 Optimus Flow 的屏幕截图中,您可以看到 E-Micro S&P 500 期货中不同价格点的不同买入和卖出金额。
最佳足迹图
三种最常见的足迹图类型是出价/要价、交易量和增量。
- 出价/要价足迹 – 这是最常见的足迹图类型。买价/卖价足迹显示给定时期内按买价和卖价交易的合约数量。
- 卷概况 – 交易量足迹显示每个价格交易的合约总数,无论交易是买价还是卖价。这对于显示买家和卖家都感兴趣的价格水平非常有价值。
- 达美足迹 – 虽然在订单流交易中使用增量可能很复杂,但增量的概念很简单。从本质上讲,Delta 代表特定价格的买入价和卖出价已完成订单之间的差异。使用下图为例:
- 第一个增量是 826。这意味着 1,514 名买家提高了出价,而 688 名卖家则出价。
- 接下来,我们的增量为 -436。这意味着 1,956 名买家提高了出价,而 2,392 名卖家则出价。
- 接下来是 -75 的增量,这意味着 2,402 名买家提高了出价,而 2,477 名卖家则出价。
了解买家和卖家在不同价格点发起的成交量差异可以帮助交易者确定哪一方更具侵略性。这些信息可能反过来证实交易者对新兴价格趋势的怀疑。
注:出价时的成交量表示卖家。卖价成交量表明买家。
如何使用足迹图分析订单流
正如我们之前指出的,足迹图扩展了某个时间范围内的交易量和交易量以创建上下文。
当然,我们的分析应该寻求理解这些附加信息。
当我们查看足迹图时,我们希望找出线索来告诉我们特定价格很重要,因为交易告诉我们这一点。
这有几种不同的形式,包括:
- 失衡——买入或卖出的数量不平衡
- 订单冻结 – 出现大量合约量
- 高流量节点 – 大量流量聚集的区域
其中每一个都确定了支撑/阻力区域或价格扩张之前的点。
例如,当我们可以假设大量买家介入的地方也会找到买家时,一切都是平等的。
为什么?
因为这些买家原本可以以更高的价格出售,但现在却想在同一地点重新装货。
同样,您可能会发现一批卖单通过一根接一根的蜡烛发出。这可能是未来价格走势的线索。
任何分析的关键是利用背景或着眼于更大的前景来构建交易。
专业提示:如果将足迹图叠加在条形图或烛台图上,请确保聚合时间范围对齐。简而言之,如果您分析 30 分钟蜡烛图,足迹分析也应该针对 30 分钟区块进行分析。
足迹交易策略
如果您是足迹交易新手,请不要担心。
我们想为您提供一些交易想法来帮助您入门。
堆积不平衡
通过出价/要价资料,我们可以看到有多少合约以出价和要价进行交易。
当我们看到价格范围内垂直堆积的不平衡金额时,它可以指示支撑位或阻力位。
例如,在下图中,我们突出显示了多组买单超过卖单的区域。达美航空足迹图为我们提供了最清晰的画面。
交易者可以利用这些不平衡来寻找逆转或减缓强劲价格变动的势头。
未完成的拍卖
未完成的拍卖是足迹交易特有的独特交易理念。
这个想法是,每个价格都会在烛台/柱内看到买家和卖家之间的拍卖。
当某个价格(通常是烛台灯芯上的极端价格)只看到买家或卖家时,它被视为未完成的拍卖。
例如,在下图中,您将看到突出显示的区域,在这些区域中,我们发现最高点和最低点的出价或要价为零。
卷概况
到目前为止,我们已经讨论了分析柱内交易量的不同方法。我们的最后一个策略寻找高成交量区域作为支撑点和阻力点。
高成交量区域可以作为当前价格的支撑、阻力甚至吸引节点。
在下图中,我们记录了给定时期内成交量最高的价格。随后,您可以看到价格如何在这些水平上找到阻力和支撑(尽管是暂时的)。
交易者可以使用这些价格进行相反方向的剥头皮交易或针对这些流动性领域的波段交易。
如何开始使用足迹图进行期货交易
如果您以前从未尝试过它们,那么您至少应该试驾一下足迹图。
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以下是使用 Optimus Futures 旗舰平台 Optimus Flow 进行期货交易的快速分步指南。
-
- 打开 TPO 图表 – 在 Optimus Flow 平台的左上角,您会发现几个与不同工具相关的图标。选择浅蓝色的“TPO”图标。这将打开一个 聚类图.
- 分析您的数据 – 您现在已经打开了完全可定制的足迹图表。
- 设置您的交易 – 直接从图表进行交易的最简单方法是启用订单图表交易。您还可以打开订单输入菜单。两者都可以在右上角找到。您还可以选择上面显示的“OE”图标来打开订单输入窗口。
- 下订单 – 准备好后,下订单。请务必在 Optimus Flow 的自动交易日志中记录您的交易以及任何注释
- 关注您的交易 – 输入仓位后,使用“仓位”窗口监控您的交易(POS 图标)。
开设您的免费账户
足迹图开辟了一种看待市场的全新方式。
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此外,您还可以获得无限制的模拟交易并访问自动交易日志。
交易期货和期权涉及重大损失风险,并不适合所有投资者。过去的表现并不一定代表未来的结果。
资料来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
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