Clearing Houses đã xuất bản CPMI mới nhất của họ-IOSCO Tiết lộ Định lượng:
- Ban đầu tỷ suất lợi nhuận đối với ETD ở mức 494 tỷ USD, giảm 10% theo quý và giảm 3% theo năm
- Ban đầu tỷ suất lợi nhuận cho IRS ở mức 312 tỷ USD, tăng 11% theo quý (lên mức cao kỷ lục) và tăng 19% theo năm
- Ban đầu tỷ suất lợi nhuận cho CDS ở mức 69 tỷ USD, giảm 6% theo quý và tăng 9% theo năm
- Một số tiết lộ của ĐCSTQ cho thấy mức cao kỷ lục kể từ khi báo cáo bắt đầu vào tháng 2015 năm XNUMX
- Bao gồm B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC…
- Biểu đồ và chi tiết bên dưới
Tiểu sử
Theo CPMI-IOSCO Tiết lộ Định lượng Công khai, CCP xuất bản hơn hai trăm trường dữ liệu định lượng bao gồm tỷ suất lợi nhuận, tài nguyên mặc định, rủi ro tín dụng, bên, rủi ro thanh khoản, kiểm tra lại và hơn thế nữa.
ĐCSTQ có hơn 7 năm công bố thông tin hàng quý này cho 44 Nhà thanh toán bù trừ, mỗi Nhà có nhiều Dịch vụ thanh toán bù trừ, trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 2015 năm 31 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX. Dữ liệu tiết lộ này cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng theo thời gian tại một ĐCSTQ và so sánh giữa các CCP.
Hãy cùng xem những tiết lộ mới nhất.
Ký quỹ ban đầu cho IRS
- Tổng IM cho bốn CCP này là 312 tỷ đô la vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
- Tăng 31 tỷ đô la hoặc 11% theo quý và cao hơn 51 tỷ đô la hoặc 19% theo năm
- LCH SwapClear với 204 tỷ đô la hoặc 169 tỷ bảng Anh vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
- Giảm 2% theo quý và tăng 17% theo năm đối với GBP (Tăng 7% và 5% đối với USD)
- EUREX OTC IRS với 63 tỷ đô la hoặc 59 tỷ euro
- Tăng 9 tỷ euro hoặc 17% theo quý và 36 tỷ euro hoặc 152% theo năm (tính theo EUR)
- phần mở rộng CM IRS với 33 tỷ USD, tăng 1% theo quý và tăng 7% theo năm
- JSCC IRS với 12 tỷ USD hay 1,560 tỷ Y, tăng 16% theo quý và tăng 52% theo năm (tính theo JPY).
Tổng IM cho IRS là 312 tỷ đô la, là mức cao kỷ lục mới, tăng từ mức cao trước đó là 281 tỷ đô la vào ngày 30-22-XNUMX.
Eurex OTC IRS IM tăng 37 tỷ đô la hàng năm chịu trách nhiệm cho phần lớn mức tăng 51 tỷ đô la.
Ký quỹ ban đầu cho CDS
- Tổng số: IM cho ba CCP này là 69 tỷ đô la vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
- Giảm 4.6 tỷ USD hoặc 6% theo quý và tăng 9.2 tỷ USD hoặc 9% theo năm
- ICE Credit Clear với 53.5 tỷ USD, giảm 6% theo quý và tăng 14% theo năm
- ICE Tín dụng châu Âu với 8.7 tỷ euro, giảm 15% theo quý và tăng 8% theo năm
- LCH CDSClear với 6.1 tỷ Euro, giảm 16% theo quý và tăng 69% theo năm
Mỗi CCP giảm QoQ và tăng YoY. LCH di chuyển nhiều nhất và IM vẫn còn quan trọng tại ICE Europe Credit mặc dù điều này dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào tháng 2023 năm XNUMX.
Ký quỹ ban đầu cho ETD
- Tổng số: IM cho các CCP này là 494 tỷ đô la vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
- Giảm $53 tỷ hoặc 10% theo quý và giảm $13 tỷ hoặc 3% theo năm
- (Lưu ý biểu đồ hiển thị tổng số cao hơn là EUREX bao gồm OTC IRS IM, mà tôi loại trừ)
- phần mở rộng CM Giá gốc đạt 173 tỷ USD, giảm 4% theo quý và tăng 9% theo năm.
- ICE F&O Châu Âu với 145 tỷ USD, giảm 10% theo quý và tăng 8% theo năm
- OCC với 70 tỷ USD, giảm 30% ($30 tỷ) theo quý và giảm 42% ($51 tỷ) theo năm.
- EUREX với 62 tỷ USD, không đổi theo quý và tăng 56% (22 tỷ USD) theo năm.
- ICE F&O của Mỹ đạt 15.5 tỷ USD, tăng 9% theo quý và giảm 33% theo năm.
- JSCC ETP đã niêm yết của OSE với 10.5 tỷ USD, không đổi 2% theo quý và theo năm
- HKEX HKCC với 7.4 tỷ USD, tăng 14% theo quý và tăng 29% theo năm
- SGX-DC 7.3 tỷ USD, giảm 12% theo quý và 13% theo năm
- HỎI CLF 3.9 tỷ USD, giảm 13% theo quý và 36% theo năm
OCC đóng góp lớn nhất vào việc IM giảm QoQ và YoY; một dấu hiệu của việc giảm giao dịch quyền chọn vốn cổ phần của các nhà đầu tư bán lẻ/reddit?
ICE US F&O và HKEX HKCC là những công ty duy nhất có QoQ tăng.
Eurex, HKEX HKCC và ASX CLF với tỷ lệ tăng lớn so với cùng kỳ.
Các tiết lộ quan tâm khác
Tiếp theo, hãy quét nhanh các tiết lộ ngày 30 tháng 22 năm XNUMX, đánh dấu những tiết lộ có thay đổi đáng kể.
Trước khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi xin lưu ý nhanh rằng phần lớn các Cơ quan thanh toán bù trừ đã chuyển sang thời gian báo cáo những tiết lộ này chậm hơn 2 tháng. Tuy nhiên, một số ĐCSTQ vẫn chưa báo cáo, do đó hoặc vẫn giữ nguyên độ trễ 3 tháng cũ hoặc đã bỏ lỡ ngày 2 tháng. Đó là AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH và SIX. Nếu bạn làm việc tại một trong số này hoặc tại một thành viên thanh toán bù trừ, vui lòng xem xét/yêu cầu chuyển đến xuất bản 2 tháng sau khi kết thúc quý càng sớm càng tốt.
Các thay đổi đã chọn:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 6.2.5 Tổng số IM PreHaircut được nắm giữ dưới dạng trái phiếu chính phủ phi tiền mặt – Trong nước, là 92 tỷ đô la, mức cao nhất được ghi nhận, mức cao trước đó là 82 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX
- CDCC (Tập đoàn thanh toán phái sinh Canada) – 4.4.4 Số ngày làm việc trong đó 4.4.3 Tổn thất căng thẳng lớn nhất ước tính (vượt quá IM) từ mặc định của bất kỳ người tham gia nào, PeakDayAmount, vượt quá tài nguyên mặc định được tài trợ trước thực tế (vượt quá IM) là 2 trở lên từ 1 trong quý trước và 0 vào ngày 31 tháng 2021 năm 89. Số tiền vượt quá là XNUMX triệu đô la.
- CDCC (Tập đoàn thanh toán phái sinh Canada) – 6.8.1 Tổng cuộc gọi IM tối đa vào bất kỳ ngày cụ thể nào trong khoảng thời gian này là 1.8 tỷ đô la, tăng từ 857 triệu đô la và là mức cao nhất được ghi nhận, (mức cao trước đó là 1.47 tỷ đô la trong khoảng thời gian kết thúc vào ngày 30 tháng 2020 năm XNUMX
- CDS (Lưu ký Chứng khoán Canada) – 5.3.4 Số ngày trong khoảng thời gian sổ sách tìm kiếm (12 phút) mà giá trị giảm trong thời gian thanh lý giả định vượt quá mức cắt giảm trên một tài sản, tăng lên 40 ngày, từ 33, 29 và 20 ngày trong các giai đoạn trước.
- CFFEX (Sàn giao dịch hợp đồng tương lai tài chính Trung Quốc) – 6.2.5 Tổng số IM PreHaircut được nắm giữ dưới dạng Trái phiếu Chính phủ Không dùng Tiền mặt – Trong nước, là 6.5 tỷ USD, tăng từ 5.76 tỷ USD và là mức cao nhất được ghi nhận
- DTCC GSD – 4.1.4 Được cấp trước -Yêu cầu đóng góp tổng thể của người tham gia là 28.68 tỷ đô la, tăng từ 21.16 tỷ đô la và là mức cao nhất được ghi nhận, mức cao trước đó là 24.15 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 2020 năm XNUMX
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut Tiền gửi tại ngân hàng trung ương nơi phát hành đồng tiền liên quan (USD) là 13.68 tỷ USD, tăng từ 10.8 tỷ USD, mức cao kỷ lục trước đó.
- DTCC GSD & MBSD, 5.3.4 Số ngày trong khoảng thời gian sổ sách (hơn 10 năm) mà giá trị giảm trong thời gian thanh lý giả định vượt quá mức cắt giảm trên một tài sản, là 7 đối với Kho bạc và 61 đối với trái phiếu thế chấp
- Thanh toán bù trừ Eurex, 6.7.1 Tổng biên độ dao động tối đa được trả cho CCP vào bất kỳ ngày làm việc nào là 13.3 tỷ Eur, mức cao nhất được ghi nhận, với mức cao trước đó vào quý 30 tháng 2022 năm 12 là XNUMX tỷ Eur.
- HKEX OTC rõ ràng, 6.7.1 Tổng biên độ dao động tối đa được trả cho CCP vào bất kỳ ngày làm việc nào là 171 triệu đô la, mức cao nhất được ghi nhận, trước đó là 133 triệu đô la trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
- LCH ngoại hối rõ ràng, 6.5.1.1 Số lần trong vòng 12 tháng qua, mức bảo hiểm ký quỹ được giữ đối với bất kỳ tài khoản nào giảm xuống dưới mức hiển thị mtm thực tế của tài khoản thành viên đó, đã tăng lên 26 từ 1 trong quý trước
- LCH RepoClear, 6.8.1 Tổng cuộc gọi IM tối đa vào bất kỳ ngày cụ thể nào trong khoảng thời gian này là 3.45 tỷ USD, mức cao mới và tăng từ 3.1 tỷ USD, 1.75 tỷ USD và 1.8 tỷ USD trong các quý trước
- LME (Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn), 16.2.17 Ước tính rủi ro đối với danh mục đầu tư (99% VaR 1 ngày, lịch sử 2 năm), tăng lên 491 triệu USD, mức cao mới và tăng từ 222 triệu USD trong quý trước
- OCC (Công ty thanh toán bù trừ quyền chọn), 16.2.2 Tỷ lệ phần trăm tổng số tiền mặt của người tham gia được giữ dưới dạng tiền gửi tại các ngân hàng trung ương phát hành tiền gửi, tăng lên 89%, mức cao kỷ lục, với sự sụt giảm đáng kể trong 16.2.4 Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại (bảo đảm, bao gồm cả thông qua repo ngược), mức cao nhất trước đó là 71.5% vào ngày 30 tháng 2019 năm XNUMX
- ......
Còn rất nhiều Dịch vụ Thanh toán bù trừ và Tiết lộ nữa nhưng tôi sẽ dừng lại ở đó và giao việc đó cho những người trong số các bạn ĐCSTQ truy cập để phân tích những thay đổi tiếp theo.
Ngoài giao diện người dùng Web, chúng tôi cũng cung cấp một API để truy cập theo chương trình vào dữ liệu này.
Tiết lộ Định lượng IOSCO
ĐCSTQ có tiết lộ từ 44 Nhà thanh toán bù trừ, mỗi Nhà có nhiều Dịch vụ Thanh toán bù trừ, bao gồm Cổ phiếu, Trái phiếu, Hợp đồng tương lai, Quyền chọn và OTC Phái sinh với hơn 200 trường dữ liệu định lượng theo từng quý và số liệu theo quý từ tháng 2015/2022 đến XNUMX.
Nếu bạn quan tâm đến dữ liệu này, xin vui lòng liên lạc.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :là
- $3
- $ LÊN
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- truy cập
- Tài khoản
- Sau
- chống lại
- số lượng
- phân tích
- và
- api
- LÀ
- AS
- tài sản
- HỎI
- At
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- cơ sở
- bắt đầu
- phía dưới
- giữa
- Tỷ
- tỷ
- Trái phiếu
- kinh doanh
- by
- cuộc gọi
- Canada
- tiền mặt
- ccp
- CDS
- trung tâm
- Ngân hàng Trung ương
- Ngân hàng trung ương
- Những thay đổi
- Biểu đồ
- Trung Quốc
- trong sáng
- Thanh toán bù trừ
- CFL
- thương gia
- quan tâm
- đóng góp
- TẬP ĐOÀN
- che
- bao gồm
- tín dụng
- Tiền tệ
- dữ liệu
- Ngày
- ngày
- Ngày
- giảm
- Mặc định
- ký gửi
- tiền gửi
- Derivatives
- chi tiết
- công bố thông tin
- Tiết Lộ
- Trong nước
- xuống
- Rơi
- DTCC
- suốt trong
- mỗi
- hay
- Cổ phiếu
- sự bình đẳng
- ước tính
- ước tính
- Ether (ETH)
- VÀ P
- EUR
- Châu Âu
- Ngay cả
- quá
- Sàn giao dịch
- Tiếp xúc
- Rơi
- Lĩnh vực
- Số liệu
- tài chính
- bằng phẳng
- Trong
- Miễn phí
- từ
- xa hơn
- Futures
- trao đổi tương lai
- GBP
- được
- Chính phủ
- Có
- Được tổ chức
- Cao
- cao hơn
- cao nhất
- làm nổi bật
- Cao
- lịch sử
- HKEx
- nhà
- Tuy nhiên
- http
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- Bao gồm
- Tăng lên
- tăng
- Tăng
- tăng
- thông báo
- những hiểu biết
- quan tâm
- đầu tư
- Các nhà đầu tư
- IRS
- vấn đề
- IT
- JPY
- lớn
- lớn nhất
- mới nhất
- Rời bỏ
- Thanh lý
- Thanh khoản
- Liệt kê
- London
- Xem
- sự mất
- Rất nhiều
- chính
- Đa số
- nhiều
- Tháng Ba
- Lợi nhuận
- tối đa
- hội viên
- kim loại
- triệu
- chi tiết
- Thế chấp
- hầu hết
- di chuyển
- nhiều
- Mới
- Đăng ký bản tin
- con số
- OCC
- of
- cung cấp
- Xưa
- on
- ONE
- Tùy chọn
- Các lựa chọn
- OTC
- thanh toán
- qua
- tỷ lệ phần trăm
- thời gian
- kinh nguyệt
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- xin vui lòng
- danh mục đầu tư
- có thể
- Trước khi
- cung cấp
- công khai
- xuất bản
- công bố
- Xuất bản
- định lượng
- Quý
- Nhanh chóng
- ghi
- Báo cáo
- Báo cáo
- cần phải
- Thông tin
- chịu trách nhiệm
- đảo ngược
- Nguy cơ
- quét
- Bảo mật
- Chứng khoán
- chọn
- Tháng Chín
- DỊCH VỤ
- hiển thị
- Chương trình
- Đóng cửa
- có ý nghĩa
- kể từ khi
- duy nhất
- Six
- So
- Chẳng bao lâu
- tối cao
- Tiểu bang
- dính
- Vẫn còn
- Dừng
- căng thẳng
- đăng ký
- triệu chứng
- Hãy
- về
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Kia là
- số ba
- thời gian
- thời gian
- đến
- Tổng số:
- Giao dịch
- kho bạc
- Xu hướng
- ui
- us
- Đô la Mỹ
- giá trị
- web
- TỐT
- cái nào
- sẽ
- với
- Công việc
- năm
- trên màn hình
- zephyrnet