Bài viết về Giao dịch phân kỳ này là ý kiến của Optimus Futures.
Là nhà giao dịch, chúng tôi tìm cách tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, việc biết khi nào nên vào hoặc thoát giao dịch có thể là một thách thức. Giao dịch phân kỳ có thể giúp nhà giao dịch mua gần đáy và bán gần đỉnh.
Bài viết này nhằm mục đích giải thích phân kỳ giao dịch là gì, cách phát hiện chúng, các chỉ số tốt nhất để hướng dẫn bạn, cùng với một số chiến lược chính bạn có thể chưa xem xét.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ nêu ra 7 lỗi phổ biến mà chúng tôi thường gặp khi giao dịch với phân kỳ.
Phân kỳ giao dịch là gì?
Sự khác biệt đề cập đến độ lệch so với mức trung bình hoặc định mức.
Vì mục đích giao dịch, chúng ta sẽ xem xét chúng thông qua hai lĩnh vực: tương quan và chỉ báo.
Vậy mối tương quan là gì?
Mối tương quan là thước đo mức độ hai tài sản di chuyển cùng nhau được đo trên thang điểm từ -1 đến +1.
- -1 có nghĩa là hai tài sản di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại. Vị thế mua và vị thế bán trong hợp đồng tương lai vi mô S&P 500 có mối tương quan -1.
- +1 có nghĩa là hai nội dung di chuyển theo cùng một hướng. Vị thế mua trong hợp đồng tương lai vi mô Nasdaq 100 và QQQ ETF có mối tương quan +1.
- 0 có nghĩa là hai tài sản di chuyển hoàn toàn độc lập với nhau.
Những gì chúng tôi muốn tìm kiếm là những sự đổ vỡ trong mối tương quan này hoặc những chuyển động rời xa những gì bình thường.
Ví dụ: chúng ta biết rằng Hợp đồng tương lai E-micro Nasdaq 100 và Hợp đồng tương lai E-micro S&P 500 thường giao dịch theo cùng một hướng. Nếu một người thay đổi hướng đi, nó sẽ tạo ra một thiết lập phân kỳ tiềm năng.
Loại phân kỳ khác đến từ các chỉ báo như bộ dao động.
Một bộ dao động đại diện cho động lượng của một cổ phiếu. Nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại với động lượng của chỉ báo, điều đó hàm ý sự phân kỳ so với những gì điển hình.
Mặc dù sự phân kỳ không phải là tín hiệu kích hoạt hoặc tín hiệu giao dịch mạnh nhưng nó rất hữu ích để hiểu động lượng cơ bản về giá của tài sản.
Làm thế nào để phát hiện sự phân kỳ trong giao dịch tương lai
Việc xác định sự phân kỳ có thể khó khăn.
Nhiều nhà giao dịch sẽ đào sâu hơn vào các ý tưởng như sự phân kỳ ngầm, như một phần của chiến lược lớn hơn.
Tuy nhiên, sự phân kỳ như chúng tôi đã nói trước đó: sự sai lệch so với chuẩn mực.
Khi chúng tôi xem xét các tài sản tương quan, chẳng hạn như Hợp đồng tương lai E-micro Nasdaq 100 và Hợp đồng tương lai E-micro S&P 500, chúng tôi muốn xác định các điểm khi kỳ vọng sự phân kỳ sẽ giảm trở lại mức trung bình. Điều này được gọi là đảo ngược trung bình.
Nghĩ theo cách này.
Giả sử E-micro Nasdaq 100 Futures và E-micro S&P 500 Futures có mối tương quan là 0.8. Điều đó có nghĩa là cả hai giao dịch theo cùng một hướng trong hầu hết thời gian.
Chúng ta đã trải qua giai đoạn mà Hợp đồng tương lai E-micro Nasdaq 100 đã tăng 3% trong hai ngày qua nhưng Hợp đồng tương lai E-micro S&P 500 vẫn không thay đổi.
Trong điều kiện bình thường, chúng tôi kỳ vọng chỉ số E-micro S&P 500 Futures sẽ tăng 2%.
Vì vậy, chúng tôi coi khoảng cách này giữa cả hai là sự phân kỳ và có thể thực hiện giao dịch với kỳ vọng Hợp đồng tương lai S&P 500 E-micro sẽ bắt kịp Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 E-micro.
Sự phân kỳ của chỉ báo tìm kiếm sự khác biệt giữa hành động giá và tín hiệu của chỉ báo hoặc trong chính chỉ báo đó. Họ cố gắng xác định những thay đổi hoặc sự tiếp tục của động lượng.
Ví dụ: trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy hợp đồng tương lai Dầu thô và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được vẽ ở phía dưới.
Chỉ số RSI đo lường sức mạnh mua quá mức hoặc bán quá mức tương đối.
Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy hai trường hợp của cùng một thiết lập. Chỉ báo RSI và hợp đồng tương lai Dầu thô tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Trong khi hợp đồng tương lai tiếp tục tạo đỉnh cao hơn thì chỉ số RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Sự phân kỳ này tạo ra khả năng đảo chiều xu hướng.
Các chỉ báo phân kỳ tốt nhất
Có bốn chỉ báo phân kỳ thường được sử dụng.
1: MACD
Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) có ba thành phần: Đường trung bình chuyển động chậm, đường trung bình chuyển động nhanh và sự khác biệt giữa hai đường này.
Thông thường, các đường trung bình động được vẽ dưới dạng đường trong khi sự khác biệt giữa hai đường này được vẽ dưới dạng biểu đồ.
Vấn đề cơ bản là đường trung bình động chậm hơn sẽ mất nhiều thời gian để phản ứng hơn đường trung bình nhanh hơn. Khi so sánh giá trị này với giá của một tài sản, chúng ta sẽ xem liệu MACD có cho chúng ta biết điều gì về xu hướng ngắn hạn (trung bình chuyển động nhanh) so với xu hướng trung hạn (trung bình chuyển động chậm).
2: RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động với một đường dao động giữa ba vùng khác nhau: quá bán, quá mua và trung tính.
Sức mạnh tương đối (RS) được tính bằng cách lấy mức trung bình của các khoản lãi gần đây nhất và chia số đó cho mức trung bình của các khoản lỗ gần đây nhất. Sau đó chúng tôi chuyển đổi nó thành một phạm vi từ 0-100.
Vùng quá bán thể hiện khoảng trống dưới 30, vùng quá mua là khoảng trống lớn hơn 70 và vùng trung lập là vùng giữa đường 30 và 70.
Bạn có thể sử dụng điều này như thước đo động lượng hiện tại của cổ phiếu để đi theo xu hướng hoặc dự đoán sự đảo chiều.
Một ví dụ được liệt kê trong phần trước.
3: Chỉ báo ngẫu nhiên
Chỉ báo ngẫu nhiên đo giá của một tài sản so với phạm vi giao dịch gần đây của nó.
Giống như RSI, chỉ báo ngẫu nhiên có hai đường dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Sự khác biệt là vùng quá bán Dưới 20 và vùng quá mua trên 80, với vùng trung tính nằm trong khoảng từ 20 đến 80.
Tuy nhiên, chỉ báo ngẫu nhiên giả định giá đóng cửa tiếp tục xu hướng hiện tại. RSI tìm kiếm sự đảo chiều ngắn hạn bằng cách sử dụng các điều kiện mua quá mức và bán quá mức bằng cách đo tốc độ biến động giá.
4: Chỉ số kênh hàng hóa
CCI đo lường sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình lịch sử. Mặc dù nó hoạt động tương tự như RSI nhưng nó không có phạm vi được xác định trước.
Khi chỉ báo nằm trên đường 0, điều đó có nghĩa là tài sản đang giao dịch trên mức trung bình lịch sử của nó và ngược lại khi nó giao dịch dưới mức trung bình lịch sử.
Thông thường, nếu đường chỉ báo tăng trên 100, nó sẽ cho tín hiệu bán, trong khi nếu đường chỉ báo giảm xuống dưới -100, nó sẽ hiển thị tín hiệu mua.
Chỉ số Commodity Chanel (CCI), ban đầu được phát triển như một chỉ báo giao dịch hàng hóa, bao gồm một đường chỉ báo, một đường số 0 và các vùng quá mua và quá bán.
Cách tính thời gian vào và thoát với giao dịch phân kỳ
Trước tiên, chúng tôi muốn chỉ ra một khái niệm chính – Các chiến lược xác định thời điểm thoát lệnh cũng giống như các chiến lược xác định thời điểm vào lệnh.
Hãy suy nghĩ về điều đó trong một thời điểm.
Sự phân kỳ nhằm mục đích làm nổi bật những điểm mà giá hoặc xu hướng thay đổi. Bạn có thể sử dụng chúng để vào lệnh hoặc thoát lệnh trong một giao dịch. Chúng chỉ là những mặt khác nhau của cùng một đồng xu.
Giao dịch phân kỳ giảm giá RSI
Giao dịch RSI là giao dịch mà chúng tôi đã đề cập trước đó.
Trong giao dịch này, bạn tìm kiếm sự thay đổi trong mô hình về cách chỉ số RSI và một tài sản được giao dịch cùng nhau.
Dưới đây là những điều cơ bản của kế hoạch:
- Tìm một tài sản đang có xu hướng theo một hướng nhất định.
- Tìm kiếm mô hình về giá của tài sản và chỉ số RSI.
- Xác định vị trí một điểm mà cả hai đi chệch khỏi mô hình đó.
- Sử dụng điều đó để xây dựng điểm vào hoặc ra.
Hãy sử dụng biểu đồ tương lai dầu thô trước đó làm ví dụ.
Chúng ta có thể thấy trong cả hai trường hợp, giá dầu thô đều có xu hướng tăng, tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn.
Bên dưới mức đó, chỉ báo RSI tạo ra mô hình tương tự…
Đó là cho đến khi chúng ta đạt đến điểm phân kỳ.
Trong các khu vực được đánh dấu bằng vòng tròn màu vàng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô tạo đỉnh cao hơn thì chỉ số RSI tạo đỉnh thấp hơn.
Điều đó cho thấy đà tăng có thể đang suy yếu và tạo ra một thiết lập tiềm năng cho một giao dịch ngắn hạn theo hướng ngược lại.
Thị trường có nghĩa là đảo ngược
Như chúng ta đã thảo luận trước đó, hai thị trường có mối tương quan cao có thể được sử dụng để tạo ra giao dịch đảo chiều trung bình.
Với giao dịch này, bạn đang tìm kiếm những điểm mà tại đó chênh lệch giá giữa hai giao dịch nằm ngoài định mức thống kê.
Chúng ta hãy xem S&P 500 so với Nasdaq 100.
Đầu tiên, chúng tôi muốn cho bạn thấy xu hướng chung của cả hai theo thời gian.
Biểu đồ này thể hiện phạm vi hàng ngày của S&P 500 chia cho Nasdaq 100.
Như bạn có thể thấy, Nasdaq 100 hoạt động tốt hơn S&P 500 theo thời gian.
Bây giờ, hãy phóng to một chút.
Điều mà hầu hết mọi người không nhận ra là bạn có thể lấy các biểu đồ như thế này mà vẫn sử dụng các phân tích kỹ thuật thông thường.
Ở đây, chúng ta biết rằng xu hướng dài hạn là đi xuống.
Vì vậy, khi chênh lệch giá tăng lên, chúng ta có thể tìm kiếm các mức kháng cự bằng cách sử dụng các điểm xoay giống như cách chúng ta làm với bất kỳ biểu đồ nào khác.
Ở những mức cực đoan này, nhà giao dịch có thể bán S&P 500 so với Nasdaq 100 và đợi cho đến khi mức chênh lệch thông thường quay trở lại mức trung bình hoặc mức hỗ trợ.
Giao dịch phân kỳ tăng giá ngẫu nhiên
Như chúng tôi đã lưu ý trước đó, chỉ báo ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong việc tìm ra sự đảo chiều xu hướng ngắn hạn trong một xu hướng lớn hơn.
Đối với giao dịch phân kỳ tăng, chúng tôi muốn tìm một điểm có giá:
- Trong xu hướng tăng dài hạn
- Tạo pullback ngắn hạn
- Sẵn sàng đảo chiều để tiếp tục xu hướng dài hạn
Biểu đồ của E-micro Dow Futures dưới đây minh họa một ví dụ hoàn hảo.
Ở phía bên trái của biểu đồ, bạn thấy giá tạo đáy thấp hơn cùng với chỉ báo ngẫu nhiên.
Sau đó, chúng ta thấy giá tạo ra đáy thấp hơn nhưng ngẫu nhiên lại tạo ra đáy cao hơn.
Sự phân kỳ này nằm trong một xu hướng lớn hơn và cao hơn.
7 sai lầm cần tránh khi giao dịch theo phân kỳ
- Chỉ tìm kiếm sự phân kỳ trong các thị trường có xu hướng - các chỉ báo động lượng không hoạt động tốt trong các thị trường có giới hạn phạm vi
- Sử dụng các chỉ báo dựa trên động lượng như bộ dao động. Các chỉ báo trễ như đường trung bình động không có tác dụng đối với sự phân kỳ.
- Luôn tìm kiếm sự hợp lưu bằng cách tham khảo các công cụ hoặc khái niệm khác.
- Hãy nhớ rằng, sự phân kỳ nhằm báo hiệu sự đảo chiều.
- Hãy sử dụng một loại chỉ báo động lượng tại một thời điểm.
- Đừng cho rằng vì bạn sẽ nhận được tín hiệu vào giao dịch dựa trên sự phân kỳ nên bạn cũng sẽ nhận được tín hiệu thoát lệnh.
- Đảm bảo chỉ báo và biểu đồ được đặt ở cùng một khung thời gian.
Khám phá giao dịch phân kỳ
Phân tích và giao dịch phân kỳ là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào. Chúng không chỉ cung cấp các ý tưởng giao dịch mà sự phân kỳ còn rất hữu ích trong việc bổ sung bối cảnh cho phân tích thị trường lớn hơn.
Tò mò nó có thể làm gì cho bạn?
Mở tài khoản demo của bạn với Optimus Futures ngay hôm nay và nhận bản dùng thử miễn phí 30 ngày với dữ liệu thị trường trực tiếp cũng như một loạt các chỉ báo phân kỳ và công cụ phân tích được tải trong nền tảng.
Click vào đây để tìm hiểu thêm.
Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn có rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết phải cho thấy kết quả trong tương lai.
Nguồn: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Tài khoản
- Hoạt động
- Tất cả
- phân tích
- KHU VỰC
- bài viết
- tài sản
- Tài sản
- Khái niệm cơ bản
- giảm
- BEST
- Một chút
- Tăng
- mua
- trường hợp
- Catch
- thách thức
- thay đổi
- Bảng xếp hạng
- Coin
- hàng hóa
- Chung
- tư vấn
- tiếp tục
- Current
- dữ liệu
- ngày
- dow
- ETF
- Ra
- Tên
- Miễn phí
- tương lai
- Futures
- khoảng cách
- Tổng Quát
- tuyệt vời
- hướng dẫn
- tại đây
- Cao
- Đánh dấu
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- xác định
- chỉ số
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- IT
- Key
- LEARN
- Cấp
- Dòng
- dài
- MACD
- Làm
- thị trường
- Phân tích thị trường
- thị trường
- đo
- Momentum
- di chuyển
- di chuyển
- Nasdaq
- Gần
- Dầu
- Ý kiến
- Các lựa chọn
- Nền tảng khác
- Họa tiết
- người
- hiệu suất
- nền tảng
- giá
- lợi nhuận
- phạm vi
- Phản ứng
- Sức mạnh Tương đối (RSI)
- Kết quả
- đảo ngược
- Nguy cơ
- S & P 500
- Quy mô
- bán
- Loạt Sách
- định
- ngắn
- Không gian
- Spot
- lan tràn
- cổ phần
- Chiến lược
- hỗ trợ
- mức hỗ trợ
- Kỹ thuật
- Phân tích kỹ thuật
- nói
- Khái niệm cơ bản
- thời gian
- thương mại
- thương gia
- Thương nhân
- Giao dịch
- xu hướng
- thử nghiệm
- us
- Thành phố Velo
- chờ đợi
- Là gì
- ở trong
- Công việc
- công trinh
- không
- thu phóng