Acest articol despre strategiile de tranzacționare la sfârșitul zilei este opinia Optimus Futures.
- Strategiile de tranzacționare la sfârșitul zilei sunt simple, ușor și adesea mai practice de executat.
- Cu toate acestea, dezvoltarea unei strategii puternice de sfârșit de zi poate fi dificilă.
- Strategiile de sfârșit de zi pot fi utilizate atât pentru tranzacționarea zilnică, cât și pentru tranzacționarea swing.
În 1987, un an destinat să sufere unul dintre cele mai îngrozitoare prăbușiri ale pieței, un comerciant de succes, dar încă în curs de dezvoltare, pe nume Larry R. Williams a luat cu asalt lumea tranzacționării futures, pecetluindu-și statura în istoria pieței și ocupând un spațiu alături de alți speculatori legendari de piață, cum ar fi Jesse Livermore.
El a intrat în Campionatul Mondial de tranzacționare pe viitor, unde și-a transformat miza de 10,000 de dolari în peste 1,100,000 de dolari într-un singur an – un randament de 11,300% pe o piață live. Fiica sa, celebra actriță Michelle Williams, a câștigat și ea același concurs zece ani mai târziu, folosind o strategie similară, deși actualizată.
În 1987, Larry Williams a tranzacționat fiecare schimbare de pe piață, crescând profituri pe parcurs? Au jucat microtrendurile în abordarea lui de tranzacționare cu futures – una care l-ar fi putut ține lipit de ecranul său, tranzacționarea zilnică sau tranzacționarea swing a nuanțelor fiecărui micro trend?
Nimic din toate acestea nu s-a aplicat. Și se poate argumenta că tocmai acest principiu este un factor major care a contribuit la succesul său.
Larry Williams a tranzacționat un singur instrument – futures S&P 500 – și a plasat doar o tranzacție pe zi la deschiderea clopotului. El a plasat o singură tranzacție zilnică pe baza datelor de la sfârșitul zilei (EOD).. Și datorită acestei simplități, plus o strategie de gestionare a banilor extrem de agresivă numită Optimal F, a reușit să obțină rezultate mult peste medie, unde a transformat o cifră de 5 cifre într-una de 7 cifre.
(Declinarea răspunderii: Exemplul este doar pentru ilustrare. Acestea sunt rezultate unice și excepționale. Nu ar trebui să vă așteptați la astfel de randamente. Există un risc substanțial de pierdere în tranzacționarea cu contracte futures. Perforanța trecută nu indică rezultatele viitoare.).
Ce este tranzacționarea la sfârșitul zilei?
Tranzacționarea la sfârșitul zilei este procesul de decizie și inițiere a unei poziții de tranzacționare pe baza unei evaluări a activității de tranzacționare a sesiunii precedente.
Este mai simplu decât pare: aruncați o privire asupra activității de tranzacționare la sfârșitul închiderii obișnuite a pieței și decideți să mergeți pe piață long sau short (sau să nu luați nicio poziție) la piața deschisă fie în dimineața următoare, fie peste noapte (dacă este o piață de 24 de ore).
A face asta este ușor. Partea „cum să” este mult mai dificilă, deoarece există aproape nenumărate strategii pe care le puteți folosi pentru a lua o poziție pe baza datelor EOD.
Cum să tranzacționați contracte futures la închiderea pieței
Când Larry Williams a tranzacționat contractele futures S&P 500 în campionatul din 1987, el a folosit ceea ce el a descris drept o „configurație stupidă”. Nu configurația reală de tranzacționare a făcut bani, ci utilizarea de către el a unei strategii de gestionare a banilor „Optimal F” extrem de riscante, dezvoltată de managerul de risc Ralph Vince.
Nu vom intra în detaliile sistemului său, dar o „configurare” poate fi imaginată cu ușurință completând ecuația simplă: Dacă se întâmplă X, atunci mergeți lung sau scurt și închideți poziția la sfârșitul zilei.
Iată un exemplu de strategie la care ar fi putut visa orice comerciant (aceasta nu este o recomandare, ci o demonstrație).
Dacă piața are o tendință de scădere la sfârșitul zilei:
- Deschideți o poziție scurtă și plasați un stop loss deasupra maximului maxim din sesiunea zilei.
- Dacă există o zi de explozie în favoarea ta, nu inițiați o poziție după închiderea pieței.
- Închideți poziția la sfârșitul zilei de tranzacționare de mâine și repetați procesul.
Iată cum ar fi putut arăta pe YM în perioada 11 – 22 iunie 2021.
Iată un alt exemplu de „configurare oarecum stupidă” care ar putea avea sau nu relevanță:
- Când piața are trei închideri, treceți scurt în ziua următoare și închideți-vă poziția la sfârșitul zilei.
- Când piața are trei zile consecutive de down, mergeți lung în ziua următoare.
Iată cum ar fi putut arăta în ES din 5 mai până în 15 iunie 2021.
Și iată un alt sistem EOD de folosit ca exemplu (sau ceva pe care să îl construiți și să rafinați):
- Atunci când un instrument se tranzacționează peste media sa mobilă simplă de 50 de zile, mergeți lung la sesiunea de mâine de fiecare dată când sesiunea de astăzi se tranzacționează sub minimul de ieri.
- Plasați un stop loss la o distanță fracțională sub nivelul minim al sesiunii de declanșare.
- Închideți-vă poziția la sfârșitul sesiunii de mâine.
Iată cum ar fi putut arăta pentru NQ din 18 decembrie 2020 până în 9 februarie 2021.
Dacă doriți să tranzacționați, sau chiar să tranzacționați zilnic, pe baza datelor de la sfârșitul zilei, sperăm că regulile dvs. de tranzacționare vor fi puțin mai sofisticate și mai calculate decât cele din exemplele de mai sus.
Există multe modalități de a dezvolta sisteme bazate pe datele de la sfârșitul zilei – de la tranzacționare de știri la simplu urmarirea tendintei (ca în câteva dintre exemplele de mai sus) la sfeșnice și multe altele.
Dar aici ne vom opri, permițându-ți dezvoltați propria strategie de tranzacționare coerentă.
Beneficiile tranzacționării strategiilor de tranzacționare la sfârșitul zilei
1 – EOD Trading nu vă perturbă ziua
Stând în fața computerului, cu ochii lipiți de ecran, este puțin supraevaluat; și asta presupunând că îți poți permite să-ți petreci ziua scalpând piețele. Dacă aveți o afacere de condus, atunci tranzacționarea frecventă în cursul zilei adaugă un alt nivel de risc asupra plăcii dvs. - pierderea unei tranzacții și pierderea afacerii dvs. Tranzacționarea EOD nu vă iese în cale, făcându-vă activitățile de zi cu zi, împreună cu tranzacționarea, mult mai eficiente.
2 – Mai puțin stres
DACĂ (și numai dacă) ați dezvoltat un sistem care poate returna mai mult decât pierde și dacă aveți capitalul necesar pentru a-l lăsa să funcționeze, atunci nu este nevoie să faceți altceva decât să așteptați ca datele de la sfârșitul zilei să implementeze strategie. Acestea fiind spuse, nu vă recomandăm să lăsați ordinul nesupravegheat, indiferent de frecvența de tranzacționare a strategiei dumneavoastră. Ar trebui să fii mereu atent la orice tip de conexiune care ar putea fi întreruptă.
3 – O alternativă mai accesibilă
Moartea a o mie de opriri, sau derapaje, sau comisioane este ceva ce fiecare comerciant a experimentat la un moment dat sau altul. Dacă nu ești atent, aceste costuri suplimentare pot chiar să depășească profiturile tale de tranzacționare, mai ales în timpul unei zile lente sau cu randament scăzut.
4 – Vă permite să capturați mișcarea mai mare
Nimic mai rău decât să închei ziua cu un mic profit sau pierdere când, la sfârșitul zilei, piața făcuse o mișcare colosală într-o singură direcție, în sus sau în jos. Cum ți-a fost dor? Tacticile dvs. de tranzacționare bazate pe frecvență v-au împiedicat să captați o mișcare care ar fi putut face o diferență enormă în contul dvs. de tranzacționare. Poate că, dacă ați fi ocupat o poziție bazată pe o citire precisă a EOD - presupunând că nimic din piețe nu v-a perturbat părtinirea direcțională - ați fi prins întreaga leagăn. Frecvența de tranzacționare nu reușește adesea să surprindă aceste mișcări intrazilnice monodirecționale. Tranzacționarea EOD este concepută pentru a le prinde.
Riscurile tranzacționării Strategii de tranzacționare la sfârșitul zilei
1 – Expunerea la evoluții negative peste noapte
Să presupunem că piața pe care o alegeți este sensibilă la anumite evoluții ale pieței externe și piața se mișcă împotriva voastră peste noapte, oprindu-vă din poziția dvs., doar pentru a se corecta înapoi în favoarea dvs. Dacă vă deschideți pozițiile în aceeași zi în care se închide – ceva ce puteți face dacă instrumentul dumneavoastră futures se tranzacționează pe o bază de 24 de ore – atunci vă expuneți la riscuri peste noapte.
2- Lipsesc evoluții peste noapte
Să presupunem că tranzacționați unul dintre fondurile cu indice bursier din SUA și vă deschideți pozițiile dimineața când subiacentul lor se deschide pe piața de valori. Ce se întâmplă dacă marea mișcare pe care o anticipați pe piața futures s-a întâmplat deja peste noapte? Acesta este riscul de a nu te expune la mișcări peste noapte.
3 – Câștigurile Post Market sau Federal Reserve Discursuri Post Market
În timpul sezonului de câștiguri, unele companii raportează câștiguri după închiderea pieței. Dacă tranzacționați un instrument futures cu indice bursier, vă expuneți capitalul la risc dacă un raport de câștig post-piață merge împotriva dvs. (în funcție de direcția pe care o luați pe piață).
Între timp, membrii Rezervei Federale susțin adesea discursuri în țări străine, al căror moment poate să nu coincidă bine cu SUA (gândiți-vă după miezul nopții în SUA). În cazul în care vreunul dintre mesajele transmise de banca centrală zguduie piața, probabil că îl vei rata, ceea ce poate fi bun (dacă este în favoarea ta) sau extrem de rău (dacă nu este).
4 – Lacune de weekend
Unul dintre cele mai rele lucruri care ți se pot întâmpla este să ții un instrument în weekend doar pentru a-l vedea că se apropie de tine într-o manieră care să pună esti in situatie de debit. - în funcție de cât de mult capital aveți în cont – când se va întâmpla, veți avea mai mult decât un simplu regret... puteți ajunge la datorii.
Linia de jos
Tranzacționarea EOD este simplă și mult mai ușor de executat. Cu toate acestea, partea dificilă este dezvoltarea strategiei, cerințele de capital și reducerile foarte mari – nu numai configurațiile de intrare și ieșire, ci și sistemul de gestionare a banilor pe care îl utilizați pentru a-l optimiza. Există sute de moduri de a dezvolta o strategie de tranzacționare cu contracte futures EOD. Este doar o chestiune de a vă folosi mai întâi abilitățile și de a o testa cu calcule de sunet.
Doriți să vă testați propria strategie de tranzacționare cu capacitatea de a derula înapoi și înainte rapid? Optimus Flow Reluarea pieței este un „jucător de istorie” care vă permite să testați aproape orice instrument de tranzacționare la alegere. Doriți să „retranzacționați” piața ES de ieri sau prețurile CL de azi dimineață sau orice altă piață care vă poate oferi informații despre teza dvs. de tranzacționare? Acesta este ceea ce Market Replay a fost conceput pentru a vă ajuta să realizați. Află mai multe aici sau solicitați o încercare gratuită mai jos.
Tranzacționarea futures și opțiunile implică un risc substanțial de pierdere și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare. Riscul de pierdere în tranzacționarea dobânzilor de mărfuri poate fi substanțial. Prin urmare, ar trebui să vă gândiți cu atenție dacă o astfel de tranzacționare este potrivită pentru dvs., având în vedere situația dvs. financiară. Plasarea ordinelor contingente de către dumneavoastră sau un broker sau un consilier comercial, cum ar fi un ordin „stop-loss” sau „stop-limit”, nu vă va limita neapărat pierderile la sumele preconizate, deoarece condițiile de piață pot face imposibilă executarea. astfel de ordine.
Sursa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Cont
- activităţi de
- consilier
- TOATE
- Permiterea
- articol
- Bancă
- Clopot
- Pic
- agent
- construi
- afaceri
- Capacitate
- capital
- Captură
- prins
- Banca centrala
- comision
- produs
- Companii
- Suport conectare
- concurs
- Contribuit
- Cheltuieli
- țări
- de date
- zi
- Datorie
- dezvolta
- Dezvoltare
- FĂCUT
- distruge
- distanţă
- Câștig
- Ieşire
- FAST
- federal
- Federal Reserve
- Taxe
- financiar
- First
- Înainte
- Gratuit
- Fondurile
- viitor
- Futures
- decalaj
- bine
- Înalt
- istorie
- deţine
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- mare
- sute
- index
- Investitori
- IT
- mare
- AFLAȚI
- ușoară
- Lung
- uitat
- major
- Efectuarea
- administrare
- Piață
- pieţe
- Membri actuali
- bani
- de gestionare a banilor
- muta
- mişcă
- deschide
- deschide
- Opinie
- Opţiuni
- comandă
- comenzilor
- Altele
- performanță
- Profit
- Lansări
- raportează
- Cerinţe
- REZULTATE
- Returnează
- Înapoi
- Risc
- norme
- Alerga
- S&P 500
- Ecran
- schimbare
- Pantaloni scurți
- simplu
- mic
- Spaţiu
- petrece
- miză
- şedere
- stoc
- bursa de valori
- Furtună
- Strategie
- succes
- de succes
- sistem
- sisteme
- tactică
- test
- Testarea
- timp
- comerţului
- comerciant
- meserii
- Trading
- Strategii de tranzacționare
- trend
- proces
- us
- aștepta
- Ceas
- weekend
- lume
- X
- an
- ani