Ten artykuł na temat Divergence Trading jest opinią Optimus Futures.
Jako handlowcy dążymy do maksymalizacji zysków. Jednak wiedza o tym, kiedy wejść lub wyjść z transakcji, może być wyzwaniem. Handel rozbieżnościami może pomóc traderowi kupować blisko dna i sprzedawać blisko szczytu.
Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie, czym są rozbieżności handlowe, jak je dostrzec, najlepsze wskaźniki aby cię poprowadzić wraz z kilkoma kluczowe strategie być może nie brałeś pod uwagę.
Ponadto przedstawimy 7 typowych błędów, które widzimy podczas handlu rozbieżnościami.
Co to jest rozbieżność handlowa?
Rozbieżność odnosi się do odchylenia od średniej lub normy.
Dla celów handlowych rozważymy je w dwóch obszarach: korelacja i wskaźniki.
Czym zatem jest korelacja?
Korelacje są miarą tego, jak dobrze poruszają się dwa aktywa, mierzone w skali od -1 do +1.
- -1 oznacza, że dwa aktywa poruszają się w dokładnie przeciwnych kierunkach. Pozycja długa i pozycja krótka w kontraktach futures na mikro S&P 500 mają korelację -1.
- +1 oznacza, że oba aktywa poruszają się dokładnie w tym samym kierunku. Długa pozycja w mikrokontraktach futures na Nasdaq 100 i ETF QQQ ma korelację +1.
- 0 oznacza, że oba aktywa poruszają się całkowicie niezależnie od siebie.
To, czego chcemy szukać, to załamanie tej korelacji lub odejście od tego, co typowe.
Na przykład wiemy, że E-micro Nasdaq 100 Futures i E-micro S&P 500 Futures często obracają się w tym samym kierunku. Jeśli ktoś zmieni kurs, tworzy to potencjalną konfigurację dywergencji.
Inny rodzaj rozbieżności pochodzi ze wskaźników, takich jak oscylator.
Oscylator reprezentuje pęd akcji. Jeśli cena porusza się w kierunku przeciwnym do tempa wskaźnika, oznacza to rozbieżność od tego, co jest typowe.
Chociaż rozbieżność nie jest silnym wyzwalaczem ani sygnałem transakcyjnym, jest przydatna do zrozumienia podstawowego momentum w cenie aktywów.
Jak wykryć rozbieżności w handlu kontraktami terminowymi
Identyfikacja rozbieżności może być trudna.
Wielu traderów zagłębi się w pomysły takie jak ukryte rozbieżności, jako część większej strategii.
Jednak rozbieżności są, jak powiedzieliśmy wcześniej, odchyleniami od normy.
Kiedy patrzymy na skorelowane aktywa, takie jak E-micro Nasdaq 100 Futures i E-micro S&P 500 Futures, chcemy zidentyfikować punkty, w których spodziewamy się, że rozbieżności spadną z powrotem do średniej. Jest to znane jako powrót do średniej.
Pomyśl o tym w ten sposób.
Załóżmy, że E-micro Nasdaq 100 Futures i E-micro S&P 500 Futures mają korelację 0.8. Oznacza to, że obaj handlują w tym samym kierunku przez większość czasu.
Natknęliśmy się na okres, w którym E-micro Nasdaq 100 Futures zyskało 3% w ciągu ostatnich dwóch dni, ale E-micro S&P 500 Futures pozostało bez zmian.
W normalnych warunkach oczekiwalibyśmy, że E-micro S&P 500 Futures wzrośnie, powiedzmy, o 2%.
Patrzymy więc na tę lukę między nimi jako na rozbieżność i możemy umieścić transakcję, oczekując, że albo E-micro S&P 500 Futures dogoni E-micro Nasdaq 100 Futures.
Rozbieżności wskaźników polegają na szukaniu różnic między akcją cenową a sygnałem wskaźników lub w obrębie samego wskaźnika. Próbują zidentyfikować zmiany lub kontynuację pędu.
Na przykład na poniższym wykresie możesz zobaczyć kontrakty terminowe na ropę naftową i indeks siły względnej (RSI) wykreślone na dole.
RSI mierzy względną siłę wykupienia lub wyprzedania.
Na powyższym wykresie widać dwa przypadki tej samej konfiguracji. Kontrakty futures na RSI i ropę naftową tworzą serię wyższych szczytów i niższych poziomów.
Podczas gdy kontrakty futures nadal osiągają wyższe szczyty, RSI osiąga niższe szczyty. Ta rozbieżność stwarza potencjalne odwrócenie trendu.
Najlepsze wskaźniki rozbieżności
Istnieją cztery powszechnie stosowane wskaźniki rozbieżności.
1: MACD
Wskaźnik dywergencji średniej ruchomej konwergencji (MACD). składa się z trzech składników: średniej wolnozmiennej, średniej szybkozmiennej oraz różnicy między nimi.
Często średnie kroczące są wykreślane jako linie, podczas gdy różnica między nimi jest wykreślana jako histogram.
Podstawowym problemem jest to, że wolniejsza średnia ruchoma potrzebuje więcej czasu na reakcję niż szybsza. Kiedy porównujemy to z ceną aktywów, sprawdzamy, czy MACD mówi nam coś o trendzie krótkoterminowym (szybka średnia ruchoma) w porównaniu do trendu średnioterminowego (wolna średnia ruchoma).
2: RSI
Relative Strength Index (RSI) to wskaźnik oscylatora z jedną linią, która waha się między trzema różnymi regionami: wyprzedanym, wykupionym i neutralnym.
Siłę względną (RS) oblicza się, biorąc średnią z ostatnich zysków i dzieląc tę liczbę przez średnią z ostatnich strat. Następnie konwertujemy go na zakres od 0 do 100.
Obszar wyprzedania reprezentuje przestrzeń poniżej 30, strefa wykupienia to przestrzeń większa niż 70, a strefa neutralna to obszar między liniami 30 i 70.
Możesz użyć tego jako miary aktualnego momentum na giełdzie, aby podążać za trendem lub przewidzieć odwrócenie.
Przykład podano w poprzedniej sekcji.
3: Wskaźnik stochastyczny
Wskaźnik stochastyczny mierzy cenę składnika aktywów w porównaniu z jego ostatnim zakresem handlowym.
Podobnie jak RSI, wskaźnik stochastyczny ma dwie linie, które oscylują między 0 a 100. Różnica polega na tym, że strefa wyprzedania jest poniżej 20, a strefa wykupienia powyżej 80, ze strefą neutralną między 20 a 80.
Jednak wskaźnik stochastyczny zakłada, że ceny zamknięcia kontynuują obecny trend. RSI wyszukuje krótkoterminowe odwrócenia, wykorzystując warunki wykupienia i wyprzedania, mierząc prędkość ruchów cen.
4: Indeks kanałów towarowych
CCI mierzy różnicę między aktualną ceną a historyczną średnią ceną. Chociaż działa podobnie do RSI, nie ma z góry określonego zakresu.
Gdy wskaźnik znajduje się powyżej linii zerowej, oznacza to, że aktywa są notowane powyżej średniej historycznej, a odwrotnie, gdy są notowane poniżej średniej historycznej.
Zazwyczaj, jeśli linia wskaźnika wzrośnie powyżej 100, daje to sygnał sprzedaży, natomiast jeśli linia wskaźnika spadnie poniżej -100, pokazuje sygnał kupna
Commodity Chanel Index (CCI), który został pierwotnie opracowany jako wskaźnik handlu towarami, składa się z linii wskaźnika, linii zerowej oraz obszarów wykupienia i wyprzedania.
Jak mierzyć czas wejść i wyjść z handlem rozbieżnościami
Najpierw chcemy zwrócić uwagę na kluczową koncepcję – strategie określania czasu wyjścia są takie same, jak strategie określania czasu wejścia.
Pomyśl o tym przez chwilę.
Rozbieżności mają na celu podkreślenie punktów, w których zmienia się cena lub trend. Możesz ich użyć do wejścia lub wyjścia z transakcji. To po prostu różne strony tej samej monety.
Niedźwiedzi handel dywergencjami RSI
Handel RSI jest tym, o którym wspominaliśmy wcześniej.
W tej transakcji szukasz zmiany we wzorcach, w jaki RSI i aktywa były razem wymieniane.
Oto podstawy planu:
- Znajdź zasób, który zyskuje na popularności w danym kierunku.
- Poszukaj wzoru w cenie aktywa i RSI.
- Znajdź punkt, w którym oba odbiegają od tego wzorca.
- Użyj tego, aby sformułować punkt wejścia lub wyjścia.
Jako przykład użyjmy wcześniejszego wykresu kontraktów terminowych na ropę naftową.
Widzimy, jak w obu przypadkach cena ropy naftowej znajduje się w trendzie wzrostowym, tworząc serię wyższych szczytów i wyższych dołków.
Poniżej RSI tworzy dokładnie ten sam wzór…
Tak jest, dopóki nie dojdziemy do punktu rozbieżności.
W obszarach oznaczonych żółtymi kółkami, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę naftową osiągają wyższe maksimum, RSI osiąga niższe maksimum.
Oznacza to, że impet wzrostowy może słabnąć i stwarza potencjalną konfigurację dla krótkoterminowego handlu w przeciwnym kierunku.
Rynki oznaczają odwrócenie
Jak omówiliśmy wcześniej, dwa wysoce skorelowane rynki mogą być wykorzystane do stworzenia średniego handlu rewersyjnego.
W tej transakcji szukasz punktów, w których różnica w cenie między dwoma ruchami wykracza poza normy statystyczne.
Rzućmy okiem na S&P 500 vs Nasdaq 100.
Po pierwsze, chcemy pokazać ogólny trend tych dwóch w czasie.
Ten wykres przedstawia dzienny zakres S&P 500 podzielony przez Nasdaq 100.
Jak widać, Nasdaq 100 z czasem przewyższył S&P 500.
Teraz powiększmy trochę.
Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że można tworzyć takie wykresy i nadal korzystać ze wspólnej analizy technicznej.
Tutaj wiemy, że długoterminowy trend jest spadkowy.
Tak więc, gdy spread rośnie, możemy szukać poziomów oporu za pomocą punktów obrotu w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego wykresu.
W tych ekstremach inwestor może sprzedać S&P 500 w stosunku do Nasdaq 100 i poczekać, aż typowy spread powróci do poziomu średniego lub wsparcia.
Stochastics Byczy handel dywergencjami
Jak zauważyliśmy wcześniej, stochastyka najlepiej sprawdza się w znajdowaniu krótkoterminowych odwróceń trendów w ramach szerszego trendu.
W przypadku byczej dywergencji chcemy znaleźć miejsce, w którym cena wynosi:
- W długoterminowym trendzie wzrostowym
- Stworzył krótkoterminowe wycofanie
- Gotowy do odwrócenia, aby kontynuować trend długoterminowy
Poniższy wykres E-micro Dow Futures ilustruje doskonały przykład.
Po lewej stronie wykresu widać, jak cena obniża się wraz ze wskaźnikiem stochastycznym.
Później widzimy, jak cena osiąga niższe dołki, ale stochastyczny osiąga wyższe dołki.
Ta rozbieżność mieści się w szerszym trendzie wzrostowym.
7 błędów, których należy unikać podczas handlu rozbieżnościami
- Szukaj rozbieżności tylko na rynkach w trendzie – wskaźniki momentum nie działają dobrze na rynkach o ograniczonym zakresie
- Użyj wskaźników opartych na impecie, takich jak oscylatory. Wskaźniki opóźniające, takie jak średnie kroczące, nie działają w przypadku rozbieżności.
- Zawsze szukaj zbieżności, konsultując się z innymi narzędziami lub koncepcjami.
- Pamiętaj, że rozbieżności mają sygnalizować odwrócenie.
- Trzymaj się jednego rodzaju wskaźnika pędu na raz.
- Nie zakładaj, że ponieważ otrzymasz sygnał wejścia dla transakcji opartej na rozbieżnościach, otrzymasz również sygnał wyjścia.
- Upewnij się, że wskaźnik i wykres są ustawione na ten sam przedział czasowy.
Poznaj handel rozbieżnościami
Analiza dywergencji i handel to doskonałe narzędzie dla każdego tradera lub inwestora. Nie tylko same w sobie dostarczają pomysłów handlowych, ale rozbieżności są również świetne w dodawaniu kontekstu do szerszej analizy rynku.
Ciekawe, co może zrobić dla Ciebie?
Otwórz konto demo w Optimus Futures już dziś i uzyskaj bezpłatną 30-dniową wersję próbną z aktualnymi danymi rynkowymi oraz wieloma wskaźnikami rozbieżności i narzędziami analitycznymi załadowanymi na platformę.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Handel kontraktami futures i opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.
Źródło: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Konto
- Działania
- Wszystkie kategorie
- analiza
- POWIERZCHNIA
- artykuł
- kapitał
- Aktywa
- Podstawy
- niedźwiedzi
- BEST
- Bit
- Uparty
- kupować
- Etui
- zapasy
- wyzwanie
- zmiana
- Wykresy
- Moneta
- towar
- wspólny
- consulting
- kontynuować
- Aktualny
- dane
- dzień
- dow
- ETF
- Wyjście
- i terminów, a
- Darmowy
- przyszłość
- Futures
- szczelina
- Ogólne
- wspaniały
- poprowadzi
- tutaj
- Wysoki
- Atrakcja
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- zidentyfikować
- wskaźnik
- inwestor
- Inwestorzy
- IT
- Klawisz
- UCZYĆ SIĘ
- poziom
- Linia
- długo
- MACD
- Dokonywanie
- rynek
- Analiza rynku
- rynki
- zmierzyć
- pęd
- ruch
- porusza się
- Nasdaq
- Blisko
- Olej
- Opinia
- Opcje
- Inne
- Wzór
- Ludzie
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- Platforma
- Cena
- zyski
- zasięg
- React
- Indeks siły relatywnej (RSI)
- Efekt
- rewers
- Ryzyko
- S&P 500
- Skala
- sprzedać
- Serie
- zestaw
- Short
- Typ przestrzeni
- Spot
- rozpiętość
- stany magazynowe
- Strategia
- wsparcie
- poziom wsparcia
- Techniczny
- Analiza techniczna
- mówi
- Podstawy
- czas
- handel
- handlowiec
- Handlowcy
- Handel
- trendy
- próba
- us
- Prędkość
- czekać
- Co to jest
- w ciągu
- Praca
- działa
- zero
- zoom