Ten artykuł na wykresach Footprint taka jest opinia Optimus Futures.
Kluczowe punkty:
- Wykresy Footprint lub „Cluster” analizują wolumen transakcji w określonych ramach czasowych.
- Ta analiza dotyczy interakcji między kupującymi a sprzedającymi, aby odkryć możliwości.
- Wykresy śladu są dostępne w kilku wersjach, w tym bid/ask, profil wolumenu i delta.
- Strategie handlu z wykresami śladu obejmują skumulowane nierównowagi, niedokończone aukcje i węzły o dużym wolumenie.
- Handlowcy mogą otworzyć darmowe konto na 30 dni i natychmiast uzyskać dostęp do licznych wykresów śladu i narzędzi analitycznych Optimus Flow, a także nieograniczonej liczby symulowanych transakcji.
Co powoduje wzrost i spadek ceny?
To proste pytanie leży u podstaw wykresów śladu.
Większość traderów i inwestorów zna wykresy świecowe i liniowe. Te wizualne reprezentacje pokazują nam ruch cen w czasie i mogą obejmować wolumen.
Ale nie udaje im się opowiedzieć całej historii, jak w książce brakuje przymiotników.
I tu pojawiają się wykresy śladu.
Wykresy śladu patrzą na interakcje między kupujący i sprzedający na poziomie szczegółowym, analizując same transakcje, a nie trendy, które tworzą.
Jeśli ich nie znasz, nie martw się.
W tym artykule omówiono podstawy wykresów śladu, w tym czym one są, jak je czytać, różne typy i kilka kluczowych strategii na początek.
Czym są wykresy Footprint?
Wykres śladu został początkowo stworzony przez nieistniejącą już firmę RynekDelta jako produkt ze znakiem towarowym w 2003 r. Ze względu na znak towarowy różne platformy handlowe przyjęły alternatywne nazwy wykresów śladu.
Niektóre terminy synonimiczne dla wykresów śladu obejmują wykresy skupień, profile kupna/sprzedaży i słupki numerowane.
Dla naszych celów użyjemy warunków „wykres skupień” zamiennie z wykresami śladu.
Czym dokładnie jest wykres śladu?
Wykres śladu to wielowymiarowy rodzaj wykresu świecowego, który pokazuje traderów wolumen obrotu na dokładnym poziomie cenowym z tym świecznikiem.
Pomyśl o tym jak o świeczniku z notatkami opisującymi przebieg transakcji w tym słupku.
Jak czytać wykresy śladu
Zanim przejdziemy do strategii handlowych wykorzystujących wykresy śladu, omówmy, jak czytać wykres śladu.
Poświęć chwilę na przyjrzenie się poniższemu obrazowi obok siebie tradycyjnego wykresu świecowego (po lewej) i wykresu klastrowego kupna/sprzedaży (po prawej).
Po lewej stronie wykresu skupień znajdują się sprzedawcy, którzy licytowali (sprzedali).
Tymczasem liczby po prawej stronie wykresu skupień pokazują kupujących, którzy anulowali zamówienie (kupili).
Aby posłużyć się klastrem 749 x 864 jako przykładem, przy tej odpowiedniej cenie było 749 lotów do zlicytowania (sprzedane) i 864 loty, które podniosły ofertę (kupione).
Wykresy klastrowe umożliwiają inwestorom zbadanie zrealizowanych zleceń na wykresie świecowym i analizę interakcji między kupującymi a sprzedającymi.
Wykresy śladów a świeczniki a głębokość rynku
Jak wspomniano wcześniej, wykres śladu jest wielowymiarowym rodzajem wykresu świecowego, który pokazuje wolumen obrotu w określonych punktach cenowych w danym okresie.
Standardowy świecznik wyświetla cenę otwarcia, maksimum, minimum i cenę zamknięcia bez informacji o transakcji intrabar.
Świeczniki są często zabarwione na czerwono, gdy zamknięcie jest poniżej otwarcia i na zielono, gdy zamknięcie jest powyżej otwarcia.
Obszar między otwarciem a zamknięciem tworzy prostokąt zwany „ciałem”. Linie rozciągające się od otwartych/zamkniętych wydruków do wysokich/niskich wydruków są znane jako „knoty”.
Głębokość rynku (DOM) jest miarą podaży i popytu na płynne, zbywalne aktywa.
Znany również jako arkusz zamówień, DOM pokazuje, ile otwartych zamówień i odpowiednich ilości istnieje dla każdej ceny.
Na poniższym zrzucie ekranu z Optimus Flow możesz zobaczyć różne kwoty otwarte do kupna i sprzedaży w różnych punktach cenowych w kontraktach terminowych E-Micro S&P 500.
Najlepsze wykresy Footprint
Trzy najpopularniejsze typy wykresów footprintów to bid/ask, volume i delta.
- Powierzchnia kupna/sprzedaży – Jest to najpopularniejszy typ wykresu footprintów. Bid/Ask Footprint wyświetla liczbę kontraktów będących w obrocie po cenie kupna i sprzedaży w danym okresie.
- Profil wolumenu – Ślad wolumenu pokazuje całkowitą liczbę kontraktów w obrocie po każdej cenie, bez względu na to, czy transakcja była kupnem, czy sprzedażą. Może to być przydatne przy pokazywaniu poziomów cen, na których występuje zainteresowanie zarówno ze strony kupujących, jak i sprzedających.
- Ślad Delty – Podczas gdy stosowanie delty w handlu przepływem zleceń może być złożone, koncepcja delty jest prosta. W swej istocie delta reprezentuje różnicę między zrealizowanymi zamówieniami po cenie kupna i sprzedaży po określonej cenie. Używając poniższego obrazu jako przykładu:
- Pierwsza delta to 826. Oznacza to, że 1,514 kupujących podniosło ofertę wobec 688 sprzedających.
- Następnie mamy deltę -436. Oznacza to, że 1,956 kupujących podniosło ofertę w stosunku do 2,392 sprzedających, którzy złożyli ofertę.
- Po tym następuje delta -75, co oznacza, że 2,402 kupujących podniosło ofertę wobec 2,477 sprzedających.
Znajomość różnic wolumenowych inicjowanych przez kupujących i sprzedających w różnych punktach cenowych może pomóc traderowi określić, która strona jest bardziej agresywna. Te informacje mogą z kolei potwierdzić podejrzenia tradera co do pojawiającego się trendu cenowego.
Uwaga: Wolumen w ofercie wskazuje sprzedających. Wolumen na zapytanie wskazuje kupujących.
Jak analizować przepływ zamówień za pomocą wykresów śladu
Jak wskazaliśmy wcześniej, wykresy śladu rozszerzają się na wolumen i transakcje w ramach czasowych, aby stworzyć kontekst.
Oczywiście nasza analiza powinna dążyć do zrozumienia tych dodatkowych informacji.
Kiedy patrzymy na wykresy śladu, chcemy zidentyfikować wskazówki, które mówią nam, że dana cena jest ważna, ponieważ mówią nam o tym transakcje.
Przybiera to kilka różnych form, w tym:
- Nierównowagi – Zaburzone kwoty kupna lub sprzedaży
- Bloki zamówień – występują duże ilości wolumenu kontraktowego
- Węzły o dużej objętości — obszary, w których gromadzą się duże ilości objętości
Każdy z nich identyfikuje obszar wsparcia/oporu lub punkt poprzedzający wzrost ceny.
Na przykład, kiedy możemy założyć, że miejsce, w którym pojawiła się duża liczba kupujących, również znalazłoby nabywców, wszystko jest równe.
Dlaczego?
Ponieważ ci sami kupujący mogli sprzedawać po wyższych cenach, a teraz chcą ponownie załadować w tym samym miejscu.
Podobnie możesz znaleźć blok zleceń sprzedaży przechodzący przez jedną świecę po drugiej. To może być wskazówka do przyszłego ruchu cen.
Kluczem do każdej analizy jest użycie kontekstu lub spojrzenie na szerszy obraz, aby sformułować transakcję.
Pro Tip: jeśli nałożysz wykres footprintów na wykres słupkowy lub świecowy, upewnij się, że ramy czasowe agregacji są wyrównane. Mówiąc prościej, jeśli analizujesz 30-minutowe świeczniki, analiza śladu powinna również uwzględniać 30-minutowe bloki.
Strategie handlowe śladu
Jeśli jesteś nowy w handlu śladami, nie martw się.
Chcemy dać Ci kilka pomysłów handlowych, które pomogą Ci zacząć.
Ułożone nierównowagi
Dzięki profilom kupna/sprzedaży widzimy, ile kontraktów zawiera transakcje kupna i sprzedaży.
Kiedy widzimy przekrzywioną kwotę ułożoną pionowo w przedziale cenowym, może to oznaczać poziom wsparcia lub oporu.
Na przykład na poniższym wykresie zaznaczyliśmy obszar, w którym kilka zestawów zleceń kupna przeważało nad zleceniami sprzedaży. Wykres śladu Delta daje nam tutaj najwyraźniejszy obraz.
Handlowcy mogą wykorzystać tę nierównowagę do szukania odwrócenia lub spowolnienia tempa silnego ruchu cen.
Niedokończone aukcje
Niedokończone aukcje to unikalny pomysł na handel specyficzny dla handlu śladami.
Pomysł polega na tym, że każda cena widzi aukcję między kupującymi a sprzedającymi w ramach świecznika/słupka.
Kiedy pewna cena, zwykle skrajna na knotu świecznika, widzi tylko kupujących lub sprzedających, jest postrzegana jako niedokończona aukcja.
Na przykład na poniższym wykresie zobaczysz podświetlone obszary, w których znajdujemy zerowe oferty lub zapytania przy najwyższych i najniższych poziomach.
Profil wolumenu
Do tej pory omówiliśmy różne sposoby analizy objętości intrabaru. Nasza ostatnia strategia szuka obszarów o dużym wolumenie jako punktów wsparcia i oporu.
Obszary o dużym wolumenie mogą działać jako węzły wsparcia, oporu, a nawet przyciągania bieżącej ceny.
Na poniższym wykresie odnotowaliśmy cenę o największym wolumenie w danym okresie. Później możesz zobaczyć, jak cena znalazła opór i wsparcie, choć tymczasowo, na tych poziomach.
Handlowiec może wykorzystać te ceny do handlu skalpem w przeciwnym kierunku lub handlu wahadłowego w kierunku tych obszarów płynności.
Jak rozpocząć handel kontraktami futures z wykresami śladu
Jeśli nigdy wcześniej ich nie wypróbowałeś, powinieneś przynajmniej odbyć jazdę próbną z wykresami śladu.
Optimus Futures umożliwia założenie darmowego konta na 30 dni i zawieranie nieograniczonej liczby symulowanych transakcji.
Oto krótki przewodnik krok po kroku dotyczący handlu kontraktami futures za pomocą flagowej platformy Optimus Futures Optimus Flow.
-
- Otwórz wykres TPO – W lewym górnym rogu platformy Optimus Flow znajdziesz kilka ikon powiązanych z różnymi narzędziami. Wybierz jasnoniebieską ikonę „TPO”. Spowoduje to otwarcie a wykres skupień.
- Analizuj swoje dane – Otworzyłeś teraz w pełni konfigurowalny wykres footprintów.
- Skonfiguruj swój handel – Najłatwiejszym sposobem handlu bezpośrednio z wykresu jest włączenie handlu na wykresie zleceń. Możesz także otworzyć menu wprowadzania zleceń. Oba są dostępne w prawym górnym rogu. Możesz także wybrać ikonę „OE” pokazaną powyżej, aby otworzyć okno wprowadzania zamówienia.
- Złóż zamówienie – Gdy będziesz gotowy, złóż zamówienie. Pamiętaj, aby zarejestrować swoją transakcję z wszelkimi notatkami w automatycznym dzienniku transakcji Optimus Flow
- Śledź swój handel – Po wprowadzeniu pozycji skorzystaj z okna „Pozycje”, aby monitorować transakcję (ikona POS).
Otwórz swoje bezpłatne konto
Wykresy śladu otwierają zupełnie nowy sposób patrzenia na rynek.
Otwórz darmowe konto już dziś w Optimus Futures i uzyskaj natychmiastowy dostęp do naszej flagowej platformy Optimus Flow.
Przez 30 dni możesz zapoznać się ze wszystkimi wskaźnikami, stylami analitycznymi i wykresami śladu, które oferuje Optimus Flow, a także z wieloma innymi funkcjami i wskaźnikami.
Ponadto otrzymujesz nieograniczoną liczbę symulowanych transakcji i dostęp do automatycznego dziennika transakcji.
Handel kontraktami futures i opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.
Źródło: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- dostęp
- Konto
- Dodatkowy
- Wszystkie kategorie
- analiza
- POWIERZCHNIA
- artykuł
- kapitał
- Aukcja
- zautomatyzowane
- paski
- Podstawy
- kupować
- Zakup
- Wykresy
- przyjście
- wspólny
- sukcesy firma
- umowy
- Aktualny
- Delta
- Kreowanie
- Rozszerzać
- ekspansja
- i terminów, a
- pływ
- Nasz formularz
- Darmowy
- przyszłość
- Futures
- Zielony
- poprowadzi
- tutaj
- Wysoki
- Podświetlony
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- ICON
- pomysł
- zidentyfikować
- obraz
- Włącznie z
- Informacja
- wzajemne oddziaływanie
- odsetki
- Inwestorzy
- IT
- skok
- Klawisz
- duży
- poziom
- lekki
- Linia
- Ciecz
- Płynność
- rynek
- rynki
- pęd
- porusza się
- Nazwy
- węzły
- z naszej
- oferta
- koncepcja
- Opinia
- Szanse
- Opcje
- zamówienie
- Zlecenia
- Inne
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- obraz
- Platforma
- Platformy
- PoS
- Cena
- Produkt
- Profil
- profile
- zasięg
- Efekt
- Ryzyko
- S&P 500
- widzi
- sprzedać
- Sprzedający
- Short
- Prosty
- So
- sprzedany
- Spot
- początek
- rozpoczęty
- Strategia
- Dostawa
- wsparcie
- Podstawy
- czas
- Top
- handel
- towarowym
- handlowiec
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- Strategie handlowe
- transakcja
- transakcje
- Trendy
- odkryć
- us
- Tom
- Co to jest
- KIM
- w ciągu
- Praca
- X
- zero