Artikel tentang Perdagangan Divergensi ini adalah pendapat Optimus Futures.
Sebagai pedagang, kami berupaya memaksimalkan keuntungan. Namun, mengetahui kapan harus masuk atau keluar dari perdagangan bisa menjadi sebuah tantangan. Perdagangan divergensi dapat membantu pedagang membeli di dekat titik bawah dan menjual di dekat puncak.
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu divergensi perdagangan, cara mengenalinya, indikator terbaik untuk memandu Anda, bersama dengan beberapa lainnya strategi utama Anda mungkin tidak mempertimbangkan.
Selain itu, kami akan memaparkan 7 kesalahan umum yang kami lihat saat memperdagangkan divergensi.
Apa Itu Divergensi Perdagangan?
Divergensi mengacu pada penyimpangan dari rata-rata atau norma.
Untuk tujuan perdagangan, kami akan mempertimbangkannya melalui dua bidang: korelasi dan indikator.
Jadi apa itu korelasi?
Korelasi adalah ukuran seberapa baik dua aset bergerak bersama-sama diukur pada skala -1 hingga +1.
- -1 berarti kedua aset bergerak berlawanan arah. Posisi long dan posisi short di kontrak berjangka mikro S&P 500 memiliki korelasi -1.
- +1 berarti kedua aset bergerak ke arah yang sama persis. Posisi long di Nasdaq 100 micro futures dan QQQ ETF memiliki korelasi +1.
- 0 berarti kedua aset bergerak secara independen satu sama lain.
Apa yang ingin kami cari adalah kerusakan pada korelasi ini atau pergerakan yang menyimpang dari biasanya.
Misalnya, kita tahu bahwa E-micro Nasdaq 100 Futures dan E-micro S&P 500 Futures sering kali diperdagangkan dalam arah yang sama. Jika seseorang mengubah arah, maka akan tercipta potensi divergensi.
Jenis divergensi lainnya berasal dari indikator seperti osilator.
Osilator mewakili momentum suatu saham. Jika harga bergerak berlawanan arah dengan momentum indikator, hal ini menunjukkan adanya divergensi yang menyimpang dari biasanya.
Meskipun divergensi bukanlah pemicu atau sinyal perdagangan yang kuat, hal ini berguna untuk memahami momentum yang mendasari harga suatu aset.
Cara Mengenali Divergensi Dalam Perdagangan Berjangka
Mengidentifikasi divergensi bisa jadi rumit.
Banyak pedagang akan menggali lebih dalam ide-ide seperti divergensi implisit, sebagai bagian dari strategi yang lebih besar.
Namun, divergensi adalah seperti yang kami katakan sebelumnya: penyimpangan dari norma.
Saat kami melihat aset-aset yang berkorelasi, seperti E-micro Nasdaq 100 Futures dan E-micro S&P 500 Futures, kami ingin mengidentifikasi titik-titik di mana kami memperkirakan divergensi akan kembali ke rata-rata. Ini dikenal sebagai pengembalian rata-rata.
Pikirkan seperti ini.
Katakanlah E-micro Nasdaq 100 Futures dan E-micro S&P 500 Futures memiliki korelasi sebesar 0.8. Itu berarti keduanya berdagang dalam arah yang sama hampir sepanjang waktu.
Kami menemukan periode di mana E-micro Nasdaq 100 Futures telah naik 3% selama dua hari terakhir namun E-micro S&P 500 Futures tetap datar.
Dalam kondisi normal, kami memperkirakan E-micro S&P 500 Futures akan naik, katakanlah 2%.
Jadi, kami melihat kesenjangan antara keduanya sebagai perbedaan dan dapat menempatkan perdagangan dengan mengharapkan E-micro S&P 500 Futures akan mengejar E-micro Nasdaq 100 Futures.
Divergensi indikator mencari perbedaan antara pergerakan harga dan sinyal indikator atau di dalam indikator itu sendiri. Mereka berusaha mengidentifikasi perubahan atau kelanjutan momentum.
Misalnya, pada grafik di bawah, Anda dapat melihat kontrak berjangka minyak mentah dan Relative Strength Index (RSI) yang diplot di bagian bawah.
RSI mengukur kekuatan relatif overbought atau oversold.
Pada bagan di atas, Anda dapat melihat dua contoh pengaturan yang sama. RSI dan Minyak mentah berjangka membuat serangkaian nilai tertinggi dan terendah yang lebih tinggi.
Ketika kontrak berjangka terus mencapai titik tertinggi, RSI membuat titik tertinggi lebih rendah. Divergensi ini menciptakan potensi pembalikan tren.
Indikator Divergensi Terbaik
Ada empat indikator divergensi yang umum digunakan.
1: MACD
Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD). memiliki tiga komponen: Rata-rata pergerakan lambat, rata-rata pergerakan cepat, dan perbedaan di antara keduanya.
Seringkali, rata-rata pergerakan diplot sebagai garis sedangkan perbedaan antara keduanya diplot sebagai histogram.
Masalah mendasarnya adalah moving average yang lebih lambat membutuhkan lebih banyak waktu untuk bereaksi dibandingkan moving average yang lebih cepat. Ketika kita membandingkannya dengan harga suatu aset, kita melihat apakah MACD memberi tahu kita tentang tren jangka pendek (rata-rata pergerakan cepat) dibandingkan dengan tren jangka menengah (rata-rata pergerakan lambat).
2: RSI
Relative Strength Index (RSI) adalah indikator osilator dengan satu garis yang berfluktuasi di antara tiga wilayah berbeda: oversold, overbought, dan netral.
Kekuatan Relatif (RS) dihitung dengan mengambil rata-rata kenaikan terkini dan membagi angka tersebut dengan rata-rata kerugian terkini. Kami kemudian mengubahnya menjadi rentang 0-100.
Area oversold mewakili ruang di bawah 30, zona overbought adalah ruang yang lebih besar dari 70, dan zona netral adalah area antara garis 30 dan 70.
Anda dapat menggunakan ini sebagai ukuran momentum saham saat ini untuk mengikuti tren atau memprediksi pembalikan.
Contohnya tercantum di bagian sebelumnya.
3: Indikator Stokastik
Indikator stochastic mengukur harga suatu aset dibandingkan dengan rentang perdagangan terkini.
Seperti RSI, indikator stochastic memiliki dua garis yang berfluktuasi antara 0 dan 100. Bedanya, zona oversold berada di bawah 20 dan zona overbought di atas 80, dengan zona netral antara 20 dan 80.
Namun indikator stochastic mengasumsikan harga penutupan melanjutkan tren saat ini. RSI mencari pembalikan jangka pendek menggunakan kondisi jenuh beli dan jenuh jual dengan mengukur kecepatan pergerakan harga.
4: Indeks Saluran Komoditas
CCI mengukur perbedaan antara harga saat ini dan harga rata-rata historis. Meskipun fungsinya mirip dengan RSI, ia tidak memiliki rentang yang telah ditentukan sebelumnya.
Jika indikator berada di atas garis nol, berarti aset tersebut diperdagangkan di atas rata-rata historisnya dan sebaliknya jika diperdagangkan di bawah rata-rata historisnya.
Biasanya jika garis indikator naik diatas 100 maka memberikan sinyal jual, sedangkan jika garis indikator turun dibawah -100 maka menunjukkan sinyal beli.
Commodity Chanel Index (CCI) yang awalnya dikembangkan sebagai indikator perdagangan komoditas, terdiri dari garis indikator, garis nol, dan area overbought & oversold.
Bagaimana Mengatur Waktu Masuk Dan Keluar Dengan Perdagangan Divergence
Pertama-tama kami ingin menunjukkan sebuah konsep utama – Strategi untuk menentukan waktu keluar sama dengan strategi untuk menentukan waktu masuk.
Pikirkan hal itu sejenak.
Divergensi dimaksudkan untuk menyoroti titik-titik di mana harga atau tren berubah. Anda dapat menggunakannya untuk masuk atau keluar dalam perdagangan. Mereka hanyalah sisi berbeda dari mata uang yang sama.
Perdagangan Divergensi Bearish RSI
Perdagangan RSI adalah salah satu yang telah kita singgung sebelumnya.
Dalam perdagangan ini, Anda mencari perubahan pola bagaimana RSI dan suatu aset diperdagangkan bersama.
Berikut adalah dasar-dasar rencana tersebut:
- Temukan aset yang sedang tren dalam arah tertentu.
- Carilah pola harga aset dan RSI.
- Temukan titik di mana keduanya menyimpang dari pola itu.
- Gunakan itu untuk merumuskan titik masuk atau keluar.
Mari kita gunakan grafik berjangka minyak mentah sebelumnya sebagai contoh.
Kita dapat melihat bagaimana dalam kedua kasus tersebut harga minyak mentah berada dalam tren naik, menghasilkan serangkaian titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi.
Di bawahnya, RSI membuat pola yang sama persis…
Itu sampai kita mencapai titik divergensi.
Di area yang ditandai dengan lingkaran kuning, saat harga minyak mentah berjangka lebih tinggi, RSI membuat harga lebih rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa momentum kenaikan mungkin berkurang dan menciptakan potensi perdagangan jangka pendek ke arah yang berlawanan.
Pasar Berarti Pembalikan
Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dua pasar yang sangat berkorelasi dapat digunakan untuk menciptakan perdagangan pengembalian rata-rata.
Dengan perdagangan ini, Anda mencari titik di mana perbedaan harga antara keduanya bergerak di luar norma statistik.
Mari kita lihat S&P 500 vs Nasdaq 100.
Pertama, kami ingin menunjukkan kepada Anda tren umum keduanya dari waktu ke waktu.
Grafik ini menggambarkan kisaran harian S&P 500 dibagi Nasdaq 100.
Seperti yang Anda lihat, Nasdaq 100 mengungguli S&P 500 dari waktu ke waktu.
Sekarang, mari kita perbesar sedikit.
Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah Anda dapat mengambil grafik seperti ini dan tetap menggunakan analisis teknis yang umum.
Di sini, kita tahu bahwa tren jangka panjang sedang menurun.
Jadi, ketika spread naik, kita bisa mencari level resistance menggunakan swing point sama seperti yang kita lakukan pada grafik lainnya.
Pada kondisi ekstrem ini, trader dapat menjual S&P 500 terhadap Nasdaq 100 dan menunggu hingga spread tipikal kembali ke mean atau level support.
Perdagangan Divergensi Bullish Stokastik
Seperti yang kami catat sebelumnya, stochastic bekerja paling baik dalam menemukan pembalikan tren jangka pendek dalam tren yang lebih besar.
Untuk perdagangan divergensi bullish, kami ingin mencari tempat di mana harga berada:
- Dalam tren naik jangka panjang
- Menciptakan kemunduran jangka pendek
- Siap untuk berbalik kembali untuk melanjutkan tren jangka panjang
Grafik E-micro Dow Futures di bawah ini menggambarkan contoh sempurna.
Di sisi kiri grafik, Anda melihat harga turun lebih rendah bersama dengan indikator stochastic.
Kemudian, kita melihat harga membuat titik terendah lebih rendah tetapi stokastik membuat titik terendah lebih tinggi.
Divergensi ini berada dalam tren lebih tinggi yang lebih besar.
7 Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Anda Berdagang Divergensi
- Carilah divergensi hanya pada pasar yang sedang tren – indikator momentum tidak bekerja dengan baik pada pasar yang berada dalam kisaran tertentu
- Gunakan indikator berbasis momentum seperti osilator. Indikator lagging seperti moving average tidak berfungsi untuk divergensi.
- Selalu mencari pertemuan dengan berkonsultasi dengan alat atau konsep lain.
- Ingat, divergensi dimaksudkan untuk menandakan pembalikan.
- Tetap gunakan satu jenis indikator momentum pada satu waktu.
- Jangan berasumsi bahwa karena Anda akan mendapatkan sinyal masuk untuk perdagangan berdasarkan divergensi, Anda juga akan mendapatkan sinyal untuk keluar.
- Pastikan indikator dan grafik diatur ke jangka waktu yang sama.
Jelajahi Perdagangan Divergensi
Analisis dan perdagangan divergensi adalah alat yang hebat untuk setiap pedagang atau investor. Perbedaan tersebut tidak hanya memberikan ide perdagangan tersendiri, namun divergensi juga sangat baik dalam menambahkan konteks pada analisis pasar yang lebih besar.
Penasaran apa manfaatnya bagi Anda?
Buka akun demo Anda dengan Optimus Futures hari ini dan dapatkan uji coba gratis selama 30 hari dengan data pasar langsung dan sejumlah indikator divergensi serta alat analisis yang dimuat di platform.
Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.
Perdagangan berjangka dan opsi melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak cocok untuk semua investor. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan.
Sumber: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Akun
- Tindakan
- Semua
- analisis
- DAERAH
- artikel
- aset
- Aktiva
- Dasar-dasar
- kasar
- TERBAIK
- Bit
- Bullish
- membeli
- kasus
- gulat
- menantang
- perubahan
- Charts
- Koin
- komoditi
- Umum
- konsultasi
- terus
- terbaru
- data
- hari
- dow
- ETF
- Exit
- Pertama
- Gratis
- masa depan
- Futures
- celah
- Umum
- besar
- membimbing
- di sini
- High
- Menyoroti
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- mengenali
- indeks
- investor
- Investor
- IT
- kunci
- BELAJAR
- Tingkat
- baris
- Panjang
- MACD
- Membuat
- Pasar
- Analisis Pasar
- pasar
- mengukur
- Momentum
- pindah
- bergerak
- Nasdaq
- Dekat
- Minyak
- Pendapat
- Opsi
- Lainnya
- pola
- Konsultan Ahli
- prestasi
- Platform
- harga pompa cor beton mini
- keuntungan
- jarak
- Bereaksi
- Relative Strength Index (RSI)
- Hasil
- membalikkan
- Risiko
- S&P 500
- Skala
- menjual
- Seri
- set
- Pendek
- Space
- Spot
- penyebaran
- saham
- Penyelarasan
- mendukung
- tingkat dukungan
- Teknis
- Technical Analysis
- mengatakan
- Dasar-dasar
- waktu
- perdagangan
- pedagang
- pedagang
- Trading
- trending
- percobaan
- us
- Kecepatan
- menunggu
- Apa itu
- dalam
- Kerja
- bekerja
- nol
- zoom