Cet article sur Tenir un journal de trading est l'opinion d'Optimus Futures.
Un journal de trading fournit un examen impartial de vos transactions et de vos performances.
C'est l'un des rares outils qui touche à de nombreuses clés importantes du succès à long terme : l'éducation, la stratégie, la discipline et la pratique.
Pourtant, de nombreux commerçants ne savent pas par où commencer ni à quoi cela devrait ressembler. Même s'ils en ont un, la plupart ne savent pas ce qu'ils devraient en retirer.
Ceux qui commencent réellement à tenir un journal ont du mal à s'y tenir.
Dans cet article, nous expliquons ce qu'est un journal de trading, ce qu'il devrait faire pour vous, ainsi qu'un guide sur la façon de créer le vôtre.
De plus, nous discuterons du journal de trading automatisé gratuit d'Optimus Flow et de ses avantages par rapport à de nombreux méthodes manuelles.
Qu'est-ce qu'un journal de commerce?
Les journaux de trading sont comme des mini journaux pour vos activités de trading.
Dans sa forme la plus simple, il peut s'agir d'une liste de transactions de vos transactions.
Les plus complexes collectent une mine d'informations sur les prix, les configurations, les conditions du marché, les idées libres, etc.
La façon dont vous le configurez dépend de ce dont vous avez besoin pour mesurer, analyser et améliorer efficacement vos performances.
Par exemple, si vous négociez des contrats à terme, votre journal de trading à terme doit inclure toutes les informations pertinentes, y compris les prix d'entrée et de sortie, les gains en pourcentage, le profit ou la perte, le symbole et même la date de la transaction.
Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une version Excel :
Comme nous le verrons plus en détail plus tard, le problème avec les méthodes hors ligne est leur précision et leur confiance en vos compétences.
La saisie manuelle de vos informations laisse place à l'erreur humaine. De plus, si vous ne comprenez pas comment utiliser les formules Excel, vous ne pouvez pas tirer grand-chose du programme.
C'est pourquoi les journaux de trading automatisés sont idéaux pour les traders débutants et expérimentés.
Les avantages de tenir un journal de trading
Les revues de trading offrent plusieurs avantages que nous souhaitons souligner.
Supprimer la composante émotionnelle
Utilisés correctement, les journaux de trading limitent la subjectivité et les préjugés, exposant vos performances passées telles qu'elles se sont produites.
Un exemple courant est l'overtrading. Cela touche tout le monde, que vous ayez quelques mois ou quelques décennies d'expérience.
Les journaux de trading nous aident à identifier quand cela se produit en nous montrant exactement combien de transactions et/ou combien de risques nous prenons pendant une certaine période.
Filtrez et examinez rapidement les transactions
Pour les traders à terme actifs, il peut être difficile, voire impossible, de passer au crible des centaines à des milliers de transactions.
C'est là que les journaux de trading de contrats à terme automatisés comme celui fourni par les contrats à terme Optimus sont utiles.
Être capable de compiler des statistiques et d'examiner vos performances n'est qu'une étape. Les traders doivent ensuite couper et filtrer les données pour voir si certaines stratégies ou catégories fonctionnent mieux que d'autres.
Par exemple, dans l'exemple de tableau ci-dessous du Trading Journal d'Optimus Futures, l'utilisateur peut ventiler les performances par symboles individuels.
Améliorer les performances de trading
La plupart d'entre nous se concentrent sur le commerce en cours, et à juste titre. Nous voulons nous assurer que nous exécutons chacun correctement.
Mais prendre du recul peut éclairer les domaines d'opportunité et mettre en évidence les risques.
C'est là que les revues de trading offrent le plus d'avantages.
Ils nous aident à identifier et à comprendre les tendances de notre trading, qu'il s'agisse d'opportunités ou de risques.
Par exemple, dans le tableau de bord Optimus Flow Journal ci-dessous, nous pouvons voir que sur la base d'une étude de l'heure et du jour de la semaine, la rentabilité de ce commerce est la plus élevée après l'ouverture mais avant l'heure du déjeuner.
Suivi des mesures de performance les plus importantes
Les métriques des journaux de trading se présentent sous deux formes : entrées et sorties.
Les entrées sont les points de données que vous devez saisir pour créer les sorties.
Les sorties sont les mesures qui analysent vos performances.
La liste ci-dessous est longue, mais en aucun cas exhaustive.
Contributions
- Prix d'entrée et de sortie – Les métiers peuvent avoir une ou plusieurs entrées et sorties. Si vous enregistrez plusieurs entrées et/ou sorties, assurez-vous de pouvoir les lier ensemble.
- Arrêter et cibler – Chaque transaction doit avoir un prix ou une zone stop et cible. Ceux-ci nous aident à comparer notre risque à notre récompense potentielle.
- Taille du poste – Votre position est une combinaison du nombre d'actions, de lots ou de contrats que vous prenez ainsi que de la valeur notionnelle.
- Direction - Chaque transaction doit identifier si vous optez pour une position longue, courte, neutre ou une autre combinaison.
- Stratégie - Si vous testez plusieurs stratégies à la fois, assurez-vous d'identifier celle qui est utilisée sur chaque transaction
- Date et heure – L'utilisation de dates et d'heures peut vous aider à trouver des modèles au cours du jour, de la semaine ou de la saison de négociation.
- Graphiques - Les graphiques ne sont pas toujours nécessaires et ne vous donnent pas non plus une sortie. Cependant, si vous pouvez ajouter un instantané rapide, cela peut vous aider à vous référer rapidement à une configuration ou à un modèle que vous avez peut-être vu.
Sortie
- Taux de réussite - Cette mesure vous indique le pourcentage de transactions que vous gagnez. Vous prenez le nombre total de transactions gagnantes divisé par votre nombre total de transactions.
- Risque/Récompense – Vos pertes potentielles totales par rapport à vos récompenses potentielles totales, ainsi que le taux de gain, aident à déterminer quelle devrait être notre valeur moyenne attendue pour chaque transaction.
- Valeur attendue - La valeur attendue nous indique ce que nous devrions nous attendre à gagner en moyenne sur chaque transaction si nous devions effectuer la même transaction encore et encore.
Pensez à un tirage au sort qui a un taux de victoire de 50/50. Imaginez maintenant être payé 1 $ pour avoir deviné correctement et perdre 1 $ pour chaque estimation incorrecte. En moyenne, vous gagneriez 0 $ au fil du temps. Mais si vous obtenez 2 $ pour chaque estimation correcte et perdez 1 $ pour chaque estimation incorrecte, vous vous attendez à gagner 50 % x 2 $ - 50 % x 1 $ = 0.50 $ par lancer.
Bien que vous ne puissiez gagner que 2 $ ou perdre 1 $ à chaque lancer, si vous avez effectué l'expérience des milliers de fois, votre profit moyen par lancer devrait se diriger vers 0.50 $.
- Facteur de profit – Le facteur de profit est une mesure simple qui vous indique combien vous avez gagné au total pour le montant que vous avez risqué au total. Vous prenez vos bénéfices totaux et les divisez par vos pertes totales (les deux sont définis comme des nombres positifs). Si vos profits sont égaux à vos pertes, votre facteur de profit est égal à 1. Moins de 1 signifie que vous avez perdu de l'argent dans l'ensemble, et supérieur à 1 signifie que vous avez gagné de l'argent dans l'ensemble.
- P&L moyen – Cela fonctionne de manière similaire à la valeur attendue. Plus vous avez de transactions, plus votre P&L moyen devrait se rapprocher de la valeur attendue.
- Gagnant/Perdant moyen – Connaître votre gagnant et votre perdant moyens nous aide à voir si vous profitez au fil du temps de quelques grands gagnants ou d'un groupe de petits.
- Plus grand gagnant/perdant - Il est bon de comparer vos plus grands gagnants et perdants à vos gagnants et perdants moyens. De cette façon, vous pouvez voir à quel point vous pouvez vous attendre à une large gamme sur chacun.
- Bénéfice par dollar de risque – Nous mettons plus de capital à travailler sur certains métiers par rapport à d'autres. Pour les comparer, nous voulons voir combien nous gagnons pour chaque dollar que nous risquons.
- Écart-type - Bien que complexe à calculer sans feuille de calcul, l'écart type nous aide à voir dans quelle mesure nos résultats oscillent autour de la moyenne. En plus des tirages, il peut nous dire combien de capital nous pouvons risquer statistiquement sans craindre de faire exploser notre compte.
- Tirage maximum/moyen – Les tirages nous indiquent dans quelle mesure notre compte a plongé à un moment donné, que les pertes aient été réalisées ou non. Nous pouvons regarder le maximum qui s'est produit, la moyenne et l'écart type pour déterminer combien de capital nous pouvons risquer statistiquement sans nous soucier de faire exploser notre compte.
- Temps de maintien – Nous voulons connaître notre temps d'attente pour nous assurer que nous réalisons suffisamment de bénéfices pour immobiliser notre capital. 100% sur une transaction qui prend une journée est assez différente de celle qui dure une année entière.
- Bénéfice net - Vos bénéfices totaux moins vos pertes totales et vos commissions vous donnent votre bénéfice net. En fin de compte, c'est la mesure la plus importante.
Comment tenir un journal de trading
Tenir un journal de trading se résume à trois étapes clés :
- Identifier les métriques importantes/utiles – Utilisez la liste que nous avons fournie ci-dessus ou ajoutez la vôtre. Quelles que soient les mesures que vous utilisez, elles doivent être directement liées aux avantages que nous avons énumérés précédemment.
- Mettez-le à jour régulièrement - Les revues spécialisées automatisées s'en chargent pour vous. Sinon, vous devez prévoir du temps pour enregistrer vos transactions et vous assurer d'avoir saisi toutes les informations pertinentes.
- Créer un calendrier de révision – Une fois que vous avez votre journal de trading, réservez du temps à intervalles réguliers pour revoir et analyser vos performances. Vous pouvez le faire quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
Comment les journaux de trading automatisés vous donnent un avantage
Les journaux manuscrits peuvent être des outils utiles pour recueillir nos pensées et nos idées.
Mais pour analyser les métiers, nous avons besoin de l'aide d'ordinateurs.
Les feuilles de calcul manuelles sont un bon début. Mais à moins que vous ne sachiez comment les programmer, vous ne réaliserez pas tous les avantages d'un journal de trading.
De plus, les journaux de trading manuels nécessitent une intervention plus humaine, ce qui augmente les risques d'erreur de saisie.
Comme celui fourni par Optimus Futures, les journaux de trading automatisés aident les traders à collecter et analyser rapidement leurs transactions et leurs performances.
Considérez-le comme avoir vos propres outils de Big Data pour le trading.
Comme indiqué ci-dessous, les principaux tableaux de bord fournissent un aperçu de votre trading, vous permettant d'analyser rapidement vos performances.
Optimus Futures va encore plus loin en créant une journalisation « One-Click » qui enregistre vos transactions en temps réel.
Comme nous en avons discuté dans la section sur les avantages, des tableaux de bord robustes tels que ceux-ci vous permettent ensuite de réduire vos données de plusieurs manières.
En utilisant les mêmes exemples de données de cette section, nous pouvons examiner notre seul symbole rentable, M2K, et approfondir nos performances là-bas.
Le journal Optimus Futures a également la possibilité de télécharger des feuilles de calcul commerciales à partir de plates-formes tierces telles que R | Trader Pro et Sierra Chart (d'autres seront bientôt disponibles). Le journal n'est donc pas réservé aux seuls utilisateurs d'Optimus Flow.
Et si vous manquez d'enregistrer une transaction, vous pouvez toujours revenir en arrière et la télécharger plus tard.
Faites en sorte que votre journal commercial fonctionne pour vous
Si vous n'avez pas de revue professionnelle, envisagez d'en créer une aujourd'hui, quelle que soit la méthode que vous choisissez.
Pour ceux qui en ont déjà un, assurez-vous d'en tirer le meilleur parti.
Utilisez notre liste de mesures et d'idées pour effectuer un audit de votre journal et voir s'il vous manque des mesures clés.
La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Vous devez utiliser UNIQUEMENT le capital-risque lorsque vous négociez des contrats à terme. Veuillez déterminer si le trading à terme est adapté à votre situation financière.
Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
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