Dieser Artikel über den Handel mit Volumenprofilen ist die Meinung von Optimus Futures.
Die wichtigsten Punkte:
- Volumenprofile sind leistungsstarke Analysen, die anzeigen, wo in einem bestimmten Zeitraum das meiste und das geringste Volumen auftritt, und einen Wertebereich sowie einen Kontrollpunkt identifizieren, an dem das höchste Volumen auftritt.
- Während Marktprofile die Zeit betrachten, die für jeden Preis aufgewendet wird, betrachten Volumenprofile die Anzahl der gehandelten Kontrakte oder Aktien.
- Trader verwenden diese Profile, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche sowie Spots zu identifizieren, die beides wahrscheinlich nicht enthalten.
- Übliche Volumenprofilformen umfassen P-Form, D-Form, B-Form und B-Form.
Futures-Charts stellen zwei Datenpunkte grafisch dar: Zeit und Preis.
Händler analysieren diese Beziehung, um Strategien und Ideen über den Markt zu entwickeln.
Dies hat zu mehreren Indikatoren geführt, darunter der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP), gleitende Durchschnitte und dergleichen.
Volumenprofile vertiefen diese beiden Konzepte und lassen Händler sehen, wie viel oder wenig Aktion zu unterschiedlichen Preisen stattfindet.
Wir hatten zuvor die Volumenanalyse im Zusammenhang mit Footprint-Diagrammen besprochen.
Heute möchten wir eine weitere Ebene hinzufügen, indem wir uns mit Volumenprofilen befassen, erklären, was sie sind, wie man sie liest, verschiedene Formen interpretieren und einige Strategien anbieten, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Was ist ein Volumenprofil
Volumenprofil zeigt die Handelsaktivität über einen bestimmten Zeitraum auf bestimmten Preisniveaus an. Als horizontales Histogramm angezeigt (siehe Beispiel unten) zeigt es signifikante Preisniveaus basierend auf dem Handelsvolumen.
Aufgrund seiner Ausrichtung kann das Volumenprofil auch als horizontales Volumen bezeichnet werden.
Verständnis der Price Action im Kontext des Volumens fügt eine weitere Analyseebene hinzu, die Händlern hilft, bessere Entscheidungen zu treffen.
Volumenprofile helfen Händlern, Schlüsselpunkte innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu identifizieren, die als Unterstützung und Widerstand fungieren können.
Diese umfassen:
- Kontrollpunkt – Ein Preisniveau, bei dem das höchste gehandelte Volumen aufgetreten ist, oft mit einer gelben Linie dargestellt.
- Profil niedrig – Der niedrigste während des Zeitraums gehandelte Preis
- Profil hoch – Der höchste während des Zeitraums gehandelte Preis
- Wertebereich – Ein Bereich innerhalb des Profils, in dem das meiste Volumen auftrat. Typischerweise verwenden Trader 70 % als Benchmark. Der Bereich wird durch den Wertebereich High und Low begrenzt.
Ist das Volumenprofil dasselbe wie das Marktprofil?
Händler verwenden die Begriffe Volumen und Marktprofile häufig synonym. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden.
Marktprofile betrachten, wie lange ein Preis auf jeder Ebene gehandelt wurde, wodurch sie zeitbasiert sind.
Volumenprofile betrachten, wie viele Kontrakte oder Aktien auf einem bestimmten Niveau gehandelt werden, wodurch sie volumenbasiert sind.
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass Lautstärkeprofile mit verwandt, aber nicht mit identisch sind Footprint-Diagramme.
Fußabdruck-Diagramme graben sich in das Volumen bei Geld- und Briefkursen oder ähnlichen Kennzahlen innerhalb jeder Periode ein.
Auf der anderen Seite betrachten Volumenprofile das aggregierte Handelsvolumen für einen bestimmten Zeitraum.
Identifizieren von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit Volumenprofil
Volumenprofile eignen sich gut zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus als reaktive Methode. Das heißt, sie verlassen sich auf vergangene Kursbewegungen.
Wenn Sie also versuchen, einen Platz über den Allzeithochs auf dem Markt zu finden, werden Volumenprofile nicht viel helfen.
Händler suchen oft nach Unterstützungs- und Widerstandsbereichen an zwei Schlüsselbereichen – Knoten mit hohem und niedrigem Volumen.
Knoten mit hohem Volumen, wie der Kontrollpunkt, sind Orte, an denen große Mengen an Volumen gehandelt wurden. Dies können „Fair-Value-Bereiche“ sein. Theoretisch ist es weniger wahrscheinlich, dass die Märkte diese Bereiche durchbrechen.
Sie können Knoten mit hoher Lautstärke als Spitzen im Lautstärkeprofil identifizieren, wie unten gezeigt.
Knoten mit geringem Volumen sind das Gegenteil. Diese erscheinen als Täler im Volumenprofildiagramm und stellen Punkte dar, an denen weniger Volumen gehandelt wurde. Knoten mit geringem Volumen können Bereiche mit Rabatt oder Prämie bedeuten.
Wenn sich die Märkte diesen Bereichen nähern, können sie sich eher durchsetzen als andere Punkte mit höherem Volumen im Volumenprofil.
Arten von Volumenprofilen
Es gibt vier Haupttypen (oder Formen) von Volumenprofilen: D, P, b und B.
Jeder Typ entspricht der Verteilungskurve des Handelsvolumens.
1: D-förmiges Volumenprofil
Innerhalb eines D-förmigen Profils tritt zentral das höchste Handelsvolumen auf. Dies deutet auf ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern hin. Der Preis, bei dem das Volumen am größten ist, wird als Point of Control (POC) bezeichnet.
Ein D-förmiges Profil kann auf einen richtungslosen oder unruhigen Markt hindeuten. Es kann auch eine Konsolidierungsphase vor einem Ausbruch bedeuten Institutionelle Akteure bauen eine Position auf (bekannt als Akkumulation).
2: P-förmiges Volumenprofil
Ein P-förmiges Volumenprofil tritt auf, wenn der Preis steigt und sich dann um einen neuen Kontrollpunkt herum konsolidiert. Der untere dünne Teil des P-förmigen Profils zeigt einen Zeitraum mit geringem Handelsvolumen. Der breitere obere Teil des P-förmigen Profils zeigt einen neuen „fairen“ Preis (POC) zwischen Käufern und Verkäufern. Dies erhöht die Handelsaktivität und zeigt oft ein bullisches Signal an.
Typischerweise erwarten wir ein P-förmiges Profil in der Nähe der Hochs oder nach einem Kurssturz. Wenn es in der Nähe der Hochs auftritt, ist dies oft ein Punkt, an dem der Preis einige Zeit braucht, um sich zu konsolidieren, bevor er den Aufwärtstrend fortsetzt.
Wenn wir jedoch ein P-förmiges Profil in der Nähe der Tiefs finden, kann dies eine Short-Covering-Rallye oder eine Trendwende signalisieren, die als zinsbullischer Katalysator verwendet werden kann, um den Kurs nach oben zu treiben.
3: B-förmiges Volumenprofil
Das b-förmige Profil ist das Gegenteil einer P-Form. Das b-förmige Profil stellt eine Ausverkaufsphase dar, bevor sich der Markt auf einen neuen Preis einstellt. Wie bei der P-Form erreicht das Volumen der Handelsaktivität seinen Höhepunkt, wenn sich der Preis wieder ausgleicht. Wie bereits erwähnt, zeigen b-förmige Profile eine Ausverkaufsphase, die auf ein rückläufiges Signal hindeutet.
Wie eine P-Form in einem Aufwärtstrend ist eine B-Form in einem Abwärtstrend üblich und weist oft auf einen Konsolidierungsbereich hin, bevor der Preis seinen Trend fortsetzt. Umgekehrt, wenn wir während eines Aufwärtstrends eine B-Form sehen, kann dies auf eine Trendwende hindeuten, wenn Bullen den Markt verlassen.
4: B-förmiges Volumenprofil
Das B-förmige Profil tritt auf, wenn innerhalb des angegebenen Zeitraums zwei D-förmige Profile vorhanden sind. Bei der Analyse von B-förmigen Profilen können Händler sie in unterschiedliche D-förmige Profile unterteilen.
Was B-förmige Profile einzigartig macht, ist, dass wir Knoten mit hohem Volumen an zwei verschiedenen Punkten im Bereich finden. Dies schafft Buchstützen, zwischen denen der Preis springen kann, während er sich konsolidiert. Wenn wir dies nach einem kürzlichen Trend finden, kann dies eine Pause signalisieren, bevor sich der Trend fortsetzt. Aus diesem Grund möchten wir darauf achten, welcher Knoten eine stärkere Unterstützung oder einen stärkeren Widerstand bietet.
Handelsstrategien mit Volumenprofilen
Der Low-Volume-Fade
Volumenprofile sagen uns, bei welchen Preisen das meiste und am wenigsten Volumen verzeichnet wird.
Eine Möglichkeit, dies zu nutzen, besteht darin, nach Setups zu suchen, bei denen der Preis bei geringem Volumen in einen Premium- oder Discount-Knoten mit geringem Volumen steigt.
Betrachten Sie es als ein Volumen-Déjà-vu.
Die Idee ist, dass sich ein Node mit geringem Volumen bereits als Spot-Trader erwiesen hat, an dem kein Interesse besteht, was zu einer Umkehrung führt.
Wenn wir also sehen, dass an derselben Stelle wieder ein geringes Volumen auftritt, können wir nach einem ähnlichen Vorkommen suchen.
In der Russell Futures-Kontraktgrafik unten können Sie das Volumenprofil und die Preisentwicklung des aktuellen Tages sehen.
Was Sie bemerken werden, ist, dass das Volumen schnell in die Nähe von 2,347 $ zurückging. Das ist auch ein niedriger Swing-Punkt von früher am Tag.
Darüber hinaus können Sie sehen, wie das Volumen der Kerze, die in diesen Knotenbereich mit geringem Volumen gedrückt wurde, ebenfalls ein geringes Volumen hatte.
Wenn wir diese Informationen zusammennehmen, können wir einen Handel formulieren, der die Bewegung abschwächt, oder die Russell Futures kaufen und nach einem Schubs zurück in Richtung der hochvolumigen Nodes und des Value-Bereichs suchen.
Bullisches Retracement
Wie viele Breakout-Trades bauen bullische Retracements auf einem bestehenden Trend auf. In diesem Fall suchen wir nach einem längerfristigen Aufwärtstrend.
Die Prämisse ist ziemlich einfach. Wir wollen einen starken Aufwärtsschub nutzen, gefolgt von einer Konsolidierungsphase.
Als nächstes suchen wir nach einem Bruch über dem Bereich und einem erneuten Test des Kontrollpunkts. Wir können auch nach einer Bewegung von der Spitze der Spanne zum Point of Control suchen.
Der Kontrollpunkt fungiert als Unterstützungsniveau, um den Markt für einen Long-Swing-Trade zu kaufen.
Das folgende Diagramm zeigt, wie der Kontrollpunkt der Handelsspanne des Vortages als Unterstützung für den nächsten höheren Abschnitt fungierte.
Bärisches Retracement
Auf der anderen Seite des bullischen Retracement-Trades steht die bärische Alternative.
Bei der bärischen Alternative nutzen wir das Momentum einer starken Abwärtsbewegung in eine Konsolidierungsspanne als unseren Schwerpunkt. Wir wollen dann den Kontrollpunkt als Katalysator für das Widerstandsniveau verwenden, um auf die nächste Bewegung nach unten zu springen.
Anhand des Heizöl-Futures-Charts unten können Sie sehen, wie der Kontrollpunkt des Vortages als Widerstand fungierte, als der Preis wieder hineinkam. Wir können dieses Niveau als Ausgangspunkt für eine rückläufige Position nutzen.
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Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
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