Denne artikel om End-of-day-handelsstrategier er Optimus Futures' mening.
- End of Day-handelsstrategier er enkle, nemme og ofte mere praktiske at udføre.
- Det kan dog være svært at udvikle en stærk slut-dag-strategi.
- Slut på dagen strategier kan bruges til både dagshandel og swinghandel.
I 1987, et år, der var skæbnesvangert til at gennemgå et af de mest rystende markedskrak, tog en succesfuld, men stadig up-and-coming trader ved navn Larry R. Williams futures-handelsverdenen med storm, beseglede sin statur i markedshistorien og besatte. en plads sammen med andre legendariske markedsspekulanter såsom Jesse Livermore.
Han deltog i World Cup Championship of Futures Trading, hvor han forvandlede sin $10,000-indsats til over $1,100,000 på bare et år – et afkast på 11,300 % på et live-marked. Hans datter, den berømte skuespillerinde Michelle Williams, vandt også den samme konkurrence ti år senere ved at bruge en lignende, men opdateret, strategi.
I 1987 handlede Larry Williams hvert eneste skift på markedet og scalpede overskud undervejs? Spillede mikrotrends ind i hans tilgang til futures-handel – en der kunne have holdt ham klistret til sin skærm, daytrading eller swing-handel med nuancerne i hver mikrotrend?
Intet af det gjaldt. Og man kan argumentere for, at netop dette princip er en væsentlig faktor, der bidrog til hans succes.
Larry Williams handlede et instrument – S&P 500 futures – og lavede kun én handel om dagen ved åbningen. Han placerede en enkelt handel dagligt baseret på End-Of-Day (EOD) data. Og på grund af denne enkelhed, plus en ekstremt aggressiv pengestyringsstrategi kaldet Optimal F, var han i stand til at opnå langt over gennemsnittet resultater, hvor han vendte et 5-tal til et 7-tal.
(Ansvarsfraskrivelse: Eksemplet er kun til illustration. Disse er unikke og exceptionelle resultater. Du bør ikke forvente sådanne afkast. Der er en betydelig risiko for tab i futures-handel. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.).
Hvad er End-of-Day Trading?
End of Day-handel er processen med at beslutte og indlede en handelsposition baseret på en vurdering af den foregående sessions handelsaktivitet.
Det er enklere, end det lyder: du tager et kig på handelsaktiviteten i slutningen af den almindelige markedslukning, og du beslutter dig for at gå long- eller short-markedet (eller ikke tage nogen position overhovedet) på markedet, der er åbent enten den følgende morgen eller natten over (hvis det er et 24-timers marked).
At gøre det er nemt. "Hvordan"-delen er meget vanskeligere, da der er næsten utallige strategier, du kan bruge til at tage stilling baseret på EOD-data.
Sådan handler du futures på markedet tæt
Da Larry Williams byttede S&P 500-futures i 1987-mesterskabet, brugte han, hvad han beskrev som et "dumt setup". Det var ikke selve handelsopsætningen, der tjente penge, det var hans brug af en meget risikabel "Optimal F" pengestyringsstrategi udviklet af risikomanager Ralph Vince.
Vi kommer ikke ind på detaljerne i hans system, men et "setup" kan nemt forestilles ved at udfylde den simple ligning: Hvis X sker, så gå lang eller kort, og luk position sidst på dagen.
Her er et eksempel på en strategi, som enhver erhvervsdrivende kunne have drømt om (dette er ikke en anbefaling, men en demonstration).
Hvis markedet er på vej ned i slutningen af dagen:
- Åbn en kort position og placer et stop loss over den højeste high i dagens session.
- Hvis der er en blowout-dag til din fordel, skal du ikke indlede en position efter markedets lukning.
- Luk positionen i slutningen af morgendagens handelsdag og gentag processen.
Her er, hvordan det kunne have set ud på YM fra 11. – 22. juni 2021.
Her er endnu et eksempel på en noget "dum setup", der måske eller måske ikke har relevans:
- Når markedet har tre up-closes, skal du gå short den følgende dag og lukke din position sidst på dagen.
- Når markedet har tre på hinanden følgende nededage, skal du gå lang den følgende dag.
Her er, hvordan det kunne have set ud i ES fra 5. maj til 15. juni 2021.
Og her er et andet EOD-system at bruge som eksempel (eller noget at bygge videre på og forfine):
- Når et instrument handler over dets 50-dages simple glidende gennemsnit, skal du fortsætte med morgendagens session, hver gang dagens session handler under gårsdagens lave.
- Placer et stop loss en brøkdel af afstanden under triggersessionens lave.
- Luk din position i slutningen af morgendagens session.
Her er, hvordan det kunne have set ud for NQ fra 18. december 2020 til 9. februar 2021.
Hvis du ønsker at handle, eller endda dagshandel, baseret på slutningen af dagen data, vil dine handelsregler forhåbentlig være en smule mere sofistikerede og beregnede end dem i eksemplerne ovenfor.
Der er mange måder at udvikle systemer baseret på slutningen af dagen-data fra nyhedshandel til simpelt trend følger (som i et par af eksemplerne ovenfor) til lysestager og meget mere.
Men det er her, vi stopper, så du kan udvikle din egen sammenhængende handelsstrategi.
Fordele ved handelsstrategier ved slutningen af dagen
1 – EOD-handel forstyrrer ikke din dag
At sidde foran din computer med øjnene klistret til din skærm er en smule overvurderet; og det forudsætter, at du har råd til at bruge din dag skalpere markederne. Hvis du har en virksomhed at drive, så tilføjer hyppig intradag-handel endnu et lag af risiko på din plade – at gå glip af en handel og gå glip af din virksomhed. EOD-handel kommer ikke i vejen for dig, hvilket gør dine daglige aktiviteter sammen med din handel meget mere effektive.
2 – Mindre stress
HVIS (og kun hvis) du har udviklet et system, der potentielt giver mere tilbage, end det taber, og hvis du har kapital til at lade det køre, så er der ingen grund til at gøre andet end at vente på slutningen af dagen data for at implementere strategi. Når det er sagt, anbefaler vi ikke at efterlade nogen ordrer uden opsyn, uafhængig af handelsfrekvensen for din strategi. Du bør altid være opmærksom på enhver form for forbindelse, der kan blive afbrudt.
3 – Et mere overkommeligt alternativ
Tusind stops død, eller glidninger eller kommissionsgebyrer er noget, som hver daghandler har oplevet på et eller andet tidspunkt. Hvis du ikke er forsigtig, kan disse ekstra omkostninger endda overstige dit handelsoverskud, især under en langsom eller lav afkastdag.
4 - Giver dig mulighed for at fange det større træk
Der er ikke noget værre end at ende dagen med et lille overskud eller tab, når markedet i slutningen af dagen kun havde lavet et kolossalt træk i én retning, op eller ned. Hvordan gik du glip af det? Din frekvensbaserede handelstaktik forhindrede dig i at fange et træk, der kunne have gjort en enorm forskel på din handelskonto. Måske, hvis du havde haft en position baseret på en nøjagtig EOD-aflæsning – forudsat at intet på markederne forstyrrede din retningsbestemte skævhed – kunne du have fanget hele svinget. Handelsfrekvensen formår ofte ikke at fange disse ensrettede intradag-bevægelser. EOD-handel er designet til at fange dem.
Risici ved handel slutningen af dagen handelsstrategier
1 – Eksponering for negative udviklinger fra den ene dag til den anden
Lad os antage, at dit foretrukne marked er følsomt over for visse udenlandske markedsudviklinger, og markedet bevæger sig imod dig fra den ene dag til den anden, og stopper dig ude af din position, blot for at rette sig tilbage til din fordel. Hvis du åbner dine positioner samme dag, som de lukker – noget du kan gøre, hvis dit futures-instrument handles på 24-timers basis – så udsætter du dig selv for risikoen natten over.
2- Manglende udvikling natten over
Lad os antage, at du handler en af de amerikanske aktieindeksfonde, og du åbner dine positioner om morgenen, når deres underliggende åbner på aktiemarkedet. Hvad hvis det store træk, du forudså på futuresmarkedet, allerede skete fra den ene dag til den anden? Det er risikoen for ikke at udsætte dig selv for bevægelser natten over.
3 – Indtjeningsmeddelelser efter markedet eller Federal Reserve-taler efter markedet
I løbet af indtjeningssæsonen rapporterer nogle virksomheder indtjening efter markedslukning. Hvis du handler med et aktieindeks-futuresinstrument, udsætter du din kapital for risiko, hvis en indtjeningsrapport efter markedet går imod dig (afhængigt af den retning, du tager i markedet).
I mellemtiden holder Federal Reserve-medlemmer ofte taler i udlandet, hvis timing måske ikke falder godt sammen med USA (tænk efter midnat i USA). Skulle nogle af budskaberne fra centralbanken ryste markedet, vil du sandsynligvis gå glip af det, hvilket kan være godt (hvis det er til din fordel) eller enormt dårligt (hvis det ikke er det).
4 – Weekendgaps
En af de værste ting, der kan ske for dig, er at holde et instrument ind i weekenden for kun at se, at det går ud over dig på en måde, der dig i en debetsituation. -afhængigt af hvor meget kapital du har på din konto – når det sker, vil du have mere end bare fortrydelse… du kan ende i gæld.
The Bottom Line
Trading EOD er enkel og meget nemmere at udføre. Den svære del ligger dog i strategiudvikling, kapitalkrav og meget store træk – ikke kun dine ind- og udgangsopsætninger, men det pengestyringssystem, du bruger til at optimere det. Der er hundredvis af måder at udvikle en EOD-futureshandelsstrategi på. Det er bare et spørgsmål om at bruge dine færdigheder først og teste dem med en sund beregning.
Vil du teste din egen handelsstrategi med kapacitet til at spole tilbage og frem? Optimus Flow Markedsgentagelse er en "historiespiller", der giver dig mulighed for at teste næsten ethvert valg af handelsinstrument. Vil du "omhandle" gårsdagens ES-marked, eller morgenens CL-priser eller ethvert andet marked, der kan give indsigt i din handelsafhandling? Det er, hvad Market Replay blev designet til at hjælpe dig med at opnå. Lær mere link. eller anmod om en gratis prøveperiode nedenfor.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater. Risikoen for tab i handel med råvareinteresser kan være betydelig. Du bør derfor nøje overveje, om en sådan handel er egnet for dig i lyset af din økonomiske situation. Placering af betingede ordrer fra dig eller mægler eller handelsrådgiver, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit" ordre, vil ikke nødvendigvis begrænse dine tab til de tilsigtede beløb, da markedsforhold kan gøre det umuligt at udføre sådanne ordrer.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Konto
- aktiviteter
- rådgiver
- Alle
- tillade
- artikel
- Bank
- Bell
- Bit
- mægler
- bygge
- virksomhed
- Kapacitet
- kapital
- brydning
- fanget
- Centralbank
- Kommissionen
- råvare
- Virksomheder
- Connectivity
- konkurrence
- bidrog
- Omkostninger
- lande
- data
- dag
- Gæld
- udvikle
- Udvikling
- DID
- Afbryde
- afstand
- Indtjening
- Udgang
- FAST
- Federal
- Federal Reserve
- Gebyrer
- finansielle
- Fornavn
- Videresend
- Gratis
- fonde
- fremtiden
- Futures
- kløft
- godt
- Høj
- historie
- hold
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- kæmpe
- Hundreder
- indeks
- Investorer
- IT
- stor
- LÆR
- lys
- Lang
- kiggede
- større
- Making
- ledelse
- Marked
- Markeder
- Medlemmer
- penge
- penge forvaltning
- bevæge sig
- bevæger sig
- åbent
- åbner
- Udtalelse
- Indstillinger
- ordrer
- ordrer
- Andet
- ydeevne
- Profit
- Udgivelser
- indberette
- Krav
- Resultater
- afkast
- Rewind
- Risiko
- regler
- Kør
- S & P 500
- Skærm
- skifte
- Kort
- Simpelt
- lille
- Space
- tilbringe
- spil
- forblive
- bestand
- aktiemarkedet
- Storm
- Strategi
- succes
- vellykket
- systemet
- Systemer
- taktik
- prøve
- Test
- tid
- handle
- erhvervsdrivende
- handler
- Trading
- Trading Strategies
- trend
- retssag
- us
- vente
- Ur
- weekend
- world
- X
- år
- år