Denne artikel om Divergence Trading er udtalelsen fra Optimus Futures.
Som forhandlere søger vi at maksimere profitten. Det kan dog være en udfordring at vide, hvornår man skal gå ind eller ud af en handel. Divergenshandel kan hjælpe en erhvervsdrivende med at købe nær bunden og sælge nær toppen.
Denne artikel har til formål at forklare, hvad handelsdivergenser er, hvordan man opdager dem, de bedste indikatorer at guide dig sammen med et par stykker centrale strategier du har måske ikke overvejet.
Derudover vil vi opstille 7 almindelige fejl, vi ser, når vi handler med divergenser.
Hvad er en handelsdivergens?
Divergens refererer til en afvigelse fra et gennemsnit eller en norm.
Til handelsformål vil vi overveje dem gennem to områder: korrelation og indikatorer.
Så hvad er en sammenhæng?
Korrelationer er et mål for, hvor godt to aktiver bevæger sig sammen målt på en skala fra -1 til +1.
- -1 betyder, at de to aktiver bevæger sig i nøjagtig modsatte retninger. En lang position og kort position i micro S&P 500 futures har en -1 korrelation.
- +1 betyder, at de to aktiver bevæger sig i nøjagtig samme retning. En lang position i Nasdaq 100 mikrofutures og QQQ ETF har en +1 korrelation.
- 0 betyder, at de to aktiver bevæger sig helt uafhængigt af hinanden.
Det, vi ønsker at kigge efter, er sammenbrud i denne sammenhæng eller bevægelser væk fra det typiske.
For eksempel ved vi, at E-micro Nasdaq 100 Futures og E-micro S&P 500 Futures ofte handler i samme retning. Hvis man ændrer kurs, skaber det en potentiel divergensopsætning.
Den anden type divergens kommer fra indikatorer som en oscillator.
En oscillator repræsenterer en akties momentum. Hvis prisen bevæger sig i den modsatte retning af indikatorens momentum, indebærer det en divergens væk fra det typiske.
Selvom divergens ikke er et stærkt trigger- eller handelssignal, er det nyttigt til at forstå det underliggende momentum i et aktivs pris.
Sådan opdager du divergens i futures-handel
Det kan være vanskeligt at identificere divergenser.
Mange handlende vil grave dybere ned i ideer som f.eks implicitte divergenser, som en del af en større strategi.
Alligevel er divergenser, som vi sagde tidligere: en afvigelse fra normen.
Når vi ser på korrelerede aktiver, såsom E-micro Nasdaq 100 Futures og E-micro S&P 500 Futures, ønsker vi at identificere punkter, når vi forventer, at afvigelserne vil kollapse tilbage til gennemsnittet. Dette er kendt som middel tilbagevenden.
Tænk på det på denne måde.
Lad os sige, at E-micro Nasdaq 100 Futures og E-micro S&P 500 Futures har en korrelation på 0.8. Det betyder, at de to handler i samme retning det meste af tiden.
Vi støder på en periode, hvor E-micro Nasdaq 100 Futures er steget 3 % i løbet af de sidste to dage, men alligevel er E-micro S&P 500 Futures forblevet flad.
Under normale forhold ville vi forvente, at E-micro S&P 500 Futures vil stige med f.eks. 2 %.
Så vi ser på denne kløft mellem de to som en divergens og kan placere en handel, der forventer, at enten E-micro S&P 500 Futures indhenter E-micro Nasdaq 100 Futures.
Indikatordivergenser leder efter forskelle mellem prishandling og et indikatorsignal eller inden for selve indikatoren. De forsøger at identificere enten ændringer eller fortsættelser i momentum.
For eksempel, i diagrammet nedenfor, kan du se råoliefutures og Relative Strength Index (RSI) plottet i bunden.
RSI måler relativ overkøbt eller oversolgt styrke.
I skemaet ovenfor kan du se to forekomster af samme opsætning. RSI og Crude futures laver en række højere højder og højere nedture.
Mens futures fortsætter med at lave en højere high, laver RSI en lavere high. Denne divergens skaber en potentiel trendvending.
Bedste divergensindikatorer
Der er fire almindeligt anvendte divergensindikatorer.
1: MACD
Indikatoren for Moving Average Convergence Divergence (MACD). har tre komponenter: Et langsomt bevægende gennemsnit, et hurtigt bevægende gennemsnit og forskellen mellem de to.
Ofte er de glidende gennemsnit plottet som linjer, mens forskellen mellem de to er plottet som et histogram.
Den grundlæggende rub er, at det langsommere glidende gennemsnit tager længere tid at reagere end det hurtigere. Når vi sammenligner dette med prisen på et aktiv, ser vi efter, om MACD fortæller os noget om den kortsigtede (hurtigt bevægende gennemsnit) trend sammenlignet med den mellemlange (langsomme glidende gennemsnit) tendens.
2: RSI
Relative Strength Index (RSI) er en oscillatorindikator med én linje, der vakler mellem tre forskellige regioner: oversolgt, overkøbt og neutral.
Relativ styrke (RS) beregnes ved at tage gennemsnittet af de seneste gevinster og dividere dette tal med gennemsnittet af de seneste tab. Vi konverterer det derefter til et interval fra 0-100.
Det oversolgte område repræsenterer pladsen under 30, den overkøbte zone er pladsen større end 70, og den neutrale zone er området mellem 30 og 70 linjer.
Du kan bruge dette som et mål for det aktuelle momentum på aktien for at gå med en trend eller forudsige en vending.
Et eksempel er angivet i det foregående afsnit.
3: Stokastisk indikator
Den stokastiske indikator måler prisen på et aktiv sammenlignet med dets seneste handelsinterval.
Ligesom RSI har den stokastiske indikator to linjer, der svinger mellem 0 og 100. Forskellen er, at den oversolgte zone er under 20 og den overkøbte zone over 80, med den neutrale zone mellem 20 og 80.
Den stokastiske indikator antager dog, at lukkekurserne fortsætter den nuværende tendens. RSI leder efter kortsigtede tilbageførsler ved hjælp af overkøbte og oversolgte forhold ved at måle hastigheden af prisbevægelser.
4: Råvarekanalindeks
CCI måler forskellen mellem den aktuelle pris og den historiske gennemsnitspris. Selvom det fungerer på samme måde som RSI, har det ikke et foruddefineret område.
Når indikatoren er over nullinjen, betyder det, at aktivet handler over dets historiske gennemsnit og det modsatte, når det handler under det historiske gennemsnit.
Typisk, hvis indikatorlinjen stiger over 100, giver den et salgssignal, mens hvis indikatorlinjen falder til under -100, viser den et købssignal
Commodity Chanel Index (CCI), som oprindeligt blev udviklet som en råvarehandelsindikator, består af en indikatorlinje, en nullinje og overkøbte og oversolgte områder.
Sådan times ind- og udgange med divergenshandel
Vi vil først pege på et nøglekoncept – Strategier til timing af en exit er de samme som strategier til at time en indgang.
Tænk over det et øjeblik.
Afvigelser er beregnet til at fremhæve punkter, hvor prisen eller trenden ændrer sig. Du kan bruge dem til en ind- eller udgang i en handel. De er bare forskellige sider af samme mønt.
RSI bearish divergenshandel
RSI-handlen er en, vi hentydede til tidligere.
I denne handel leder du efter en ændring i mønstrene for, hvordan RSI og et aktiv har handlet sammen.
Her er det grundlæggende i planen:
- Find et aktiv, der trender i en given retning.
- Se efter et mønster i aktivets pris og RSI.
- Find et punkt, hvor de to afviger fra det mønster.
- Brug det til at formulere indgangs- eller udgangspunktet.
Lad os bruge diagrammet over råoliefutures fra tidligere som et eksempel.
Vi kan se, hvordan prisen på råolie i begge tilfælde er i en opadgående tendens, hvilket gør en række højere højder og højere nedture.
Herunder laver RSI nøjagtigt det samme mønster ...
Det er indtil vi når til divergenspunktet.
I de områder, der er noteret med gule cirkler, når råoliefutures en højere højde, laver RSI en lavere høj.
Det siger, at det opadgående momentum kan aftage og skaber et potentielt setup for en kortsigtet handel i den modsatte retning.
Markeder betyder tilbagevenden
Som vi diskuterede tidligere, kan to stærkt korrelerede markeder bruges til at skabe en gennemsnitlig reversionshandel.
Med denne handel leder du efter punkter, hvor forskellen i pris mellem de to bevæger sig uden for statistiske normer.
Lad os tage et kig på S&P 500 vs Nasdaq 100.
Først vil vi vise dig den generelle tendens for de to over tid.
Dette diagram viser det daglige interval for S&P 500 divideret med Nasdaq 100.
Som du kan se, klarede Nasdaq 100 sig bedre end S&P 500 over tid.
Lad os nu zoome lidt ind.
Hvad de fleste mennesker ikke er klar over er, at du kan tage diagrammer som disse og stadig bruge almindelig teknisk analyse.
Her ved vi, at den langsigtede tendens er nedadgående.
Så når spændet stiger, kan vi kigge efter modstandsniveauer ved at bruge svingpunkter på samme måde, som vi ville med ethvert andet diagram.
Ved disse yderpunkter kan en trader sælge S&P 500 mod Nasdaq 100 og vente, indtil det typiske spread vender tilbage mod middelværdien eller et støtteniveau.
Stokastisk bullish divergenshandel
Som vi bemærkede tidligere, fungerer stokastikken bedst til at finde kortsigtede trendvendinger inden for en større trend.
For den bullish divergenshandel ønsker vi at finde et sted, hvor prisen er:
- I en længerevarende optrend
- Skabte en kortsigtet tilbagetrækning
- Klar til at vende tilbage for at fortsætte den langsigtede trend
Diagrammet over E-micro Dow Futures nedenfor illustrerer et perfekt eksempel.
I venstre side af diagrammet ser du prisen lave et lavere lavpunkt sammen med den stokastiske indikator.
Senere ser vi, at prisen laver et lavere lavpunkt, men den stokastiske laver et højere lavpunkt.
Denne divergens er inden for en større tendens højere.
7 fejl, du skal undgå, når du handler med divergens
- Se kun efter afvigelser under trendende markeder – momentumindikatorer fungerer ikke godt på markeder med intervaller
- Brug momentum-baserede indikatorer såsom oscillatorer. Efterslæbende indikatorer såsom glidende gennemsnit virker ikke for divergenser.
- Søg altid efter sammenløb ved at konsultere andre værktøjer eller koncepter.
- Husk, at divergenser er beregnet til at signalere tilbageførsler.
- Hold dig til én type momentumindikator ad gangen.
- Antag ikke, at fordi du vil få et indgangssignal for en handel baseret på divergenser, vil du også få et for exit.
- Sørg for, at indikatoren og diagrammet er indstillet til samme tidsramme.
Udforsk divergenshandel
Divergensanalyse og handel er et fantastisk værktøj for enhver erhvervsdrivende eller investor. Ikke kun giver de handelsideer i sig selv, men divergenser er også gode til at tilføje kontekst til større markedsanalyser.
Nysgerrig, hvad det kan gøre for dig?
Åbn din demokonto med Optimus Futures i dag, og få en gratis 30 dages prøveperiode med live markedsdata og et væld af divergensindikatorer og analyseværktøjer indlæst i platformen.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Konto
- Handling
- Alle
- analyse
- OMRÅDE
- artikel
- aktiv
- Aktiver
- Grundlæggende
- bearish
- BEDSTE
- Bit
- Bullish
- købe
- tilfælde
- brydning
- udfordre
- lave om
- Diagrammer
- Coin
- råvare
- Fælles
- rådgivning
- fortsæt
- Nuværende
- data
- dag
- dow
- ETF
- Udgang
- Fornavn
- Gratis
- fremtiden
- Futures
- kløft
- Generelt
- stor
- vejlede
- link.
- Høj
- Fremhæv
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- identificere
- indeks
- investor
- Investorer
- IT
- Nøgle
- LÆR
- Niveau
- Line (linje)
- Lang
- MACD
- Making
- Marked
- Markedsanalyse
- Markeder
- måle
- momentum
- bevæge sig
- bevæger sig
- Nasdaq
- I nærheden af
- Olie
- Udtalelse
- Indstillinger
- Andet
- Mønster
- Mennesker
- ydeevne
- perron
- pris
- overskud
- rækkevidde
- Reagerer
- Relative Strength Index (RSI)
- Resultater
- vende
- Risiko
- S & P 500
- Scale
- sælger
- Series
- sæt
- Kort
- Space
- Spot
- spredes
- bestand
- Strategi
- support
- support niveau
- Teknisk
- Teknisk analyse
- fortæller
- Grundlæggende
- tid
- handle
- erhvervsdrivende
- Traders
- Trading
- trend
- retssag
- us
- VeloCity
- vente
- Hvad er
- inden for
- Arbejde
- virker
- nul
- zoom