1Q23 أحجام CCP ومشاركتها في IRD

كلاروس CCPView لديها الحجم اليومي وبيانات الفائدة المفتوحة المنشورة من قبل كل منها CCP، والتي يتم تصفيتها وتوحيدها وتجميعها للسماح بإجراء مقارنات ذات مغزى للأحجام.

نلقي اليوم نظرة على حجم 1Q23 وحصة السوق في IRD من أجل:

• مقايضات الدولار الأمريكي (ليبور ، OIS ، SOFR)
• مقايضات اليورو (EURIBOR ، OIS ، € STR)
• مقايضات الجنيه الإسترليني (SONIA)
• مقايضات الين الياباني (TONA)
• مقايضات AUD (BBSW ، AONIA)
• مقايضة CAD (إيبور ، كورا)
• مقايضات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
• مقايضات AsiaPac
• مقايضات LatAm
• مقايضات العملات المتقاطعة

في الرسوم البيانية والبيانات والتفاصيل.

الأحجام وحصة السوق

بالنسبة للعملات والمناطق الرئيسية ، تشير مقايضات الفانيليا إلى IBORs و OIS Swaps التي تشير إلى RFRs ، باستخدام الحجم النظري الإجمالي من جانب واحد على مدى فترة ؛ إما شهر أو ربع أو سنة.

مقايضات الدولار الأمريكي (ليبور)

• الاتجاه الذي نتوقعه مع انتهاء الليبور بالدولار الأمريكي في يونيو 2023
• الربع الأول من عام 2023 بـ 1 تريليون دولار فقط مقارنة بـ 7.35 تريليون دولار في الربع الأول من عام 25.1
• وجزء كبير من هذا هو 7 تريليون دولار من المحتمل أن يتم استخدام SPS (مقايضات الفترة الواحدة) بدلاً من FRAs لإدارة إعادة تعيين معدل المحفظة القديمة
• LCH SwapClear بمبلغ 6.7 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2023
• CME OTC بقيمة 616 مليار دولار في 2023Q1 ، مع ما يبدو أنه> 200 مليار دولار حجم تشغيل ضغط في 24 مارس ، وهو ما لم نعدّله بعد (كما نفعل عادة)

USD OIS (الكل)

الرجوع إلى صناديق الاحتياطي الفيدرالي و SOFR.

• الربع الأول من عام 2023 بقيمة 1 تريليون دولار مقارنة بـ 66.8 تريليون دولار في الربع الأول من عام 53
• LCH SwapClear مع 65.6 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2023 و 1 تريليون دولار في الربع الأول من عام 52.
• CME OTC بقيمة 1.15 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2023 و 1 تريليون دولار في الربع الأول من عام 1.1
• بلغت نسبة المشاركة في الربع الأول لعام 2023 1٪ و CME 98.3٪ مقارنة بـ 1.7٪ مقابل 97.9٪ في الربع الأول من عام 2.1

مقايضات الدولار الأمريكي (SOFR)

بعد ذلك ، يتم عزل المقايضات التي تشير إلى أحجام SOFR ، إما OIS أو Basis ، حسب الشهر.

• مارس 2023 مع 11.5 تريليون دولار هو الأعلى على الإطلاق
• (كانت الارتفاعات السابقة في فبراير 2023 وسبتمبر 2022 ومارس 2022)
• الربع الأول من عام 2023 بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي ، مرتفعًا من 27.5 تريليون دولار أمريكي في الربع السابق
• اتجاهات حجم متزايدة قوية في أحجام SOFR
• حجم SOFR هو 42٪ من إجمالي حجم OIS في الربع الأخير ، مما يعني أن ربعًا كبيرًا لمبادلة Fedfund كما في 2022Q3 كانت النسبة نفسها 56٪
• 2023Q1 حصة LCH 95.6٪ و CME 4.4٪ ، نفس الحصة كما في 2022Q1

هذا كل شيء مقابل الدولار الأمريكي لهذا اليوم.

مقايضات اليورو (يوريبور)

• الربع الأول من عام 2023 بقيمة 1 تريليون يورو مقارنة بـ 14.6 تريليون يورو في الربع الأول من عام 14.3
• LCH SwapClear مع 14 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2023 و 1 تريليون يورو في الربع الأول من عام 13.3
• يوركس بقيمة 0.66 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2023 و 1 تريليون يورو في الربع الأول من عام 0.96
• تبلغ الحصة السوقية لعام 2023 Q1 95.4٪ ويوركس 4.5٪
• في حين بلغت حصة الربع الأول لعام 2022 1٪ و 93.3٪ على التوالي

EUR OIS (الكل)

بالإشارة إلى EONIA أو € STR ، على الرغم من أنه في الأرباع الأخيرة يجب أن تكون كلها € STR.

• الربع الأول من عام 2023 بـ 1 تريليون يورو مقارنة بـ 33.5 تريليون يورو في الربع الأول من عام 18.2 ، بزيادة قدرها 2022٪
• LCH SwapClear مع 33 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2023 و 1 تريليون يورو في الربع الأول من عام 17.9
• يوركس بقيمة 0.56 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2023 و 1 تريليون يورو في الربع الأول من عام 0.34
• تبلغ الحصة السوقية لعام 2023 Q1 98.3٪ ويوركس 1.7٪
• في حين بلغت حصة الربع الأول لعام 2022 1٪ و 98.2٪ على التوالي

مقايضة اليورو (STR)

بعد ذلك يتم عزل المقايضات التي تشير إلى € STR ، إما OIS أو Basis.

• حجم مارس 2023 البالغ 16.2 تريليون يورو هو شهر قياسي (كان الارتفاع السابق 10.1 تريليون يورو في يونيو 2022)
• الأحجام من يناير 2023 فصاعدًا> 8 تريليون يورو شهريًا
• الربع الأول من عام 2023 بقيمة 1 تريليون يورو ، ارتفاعًا من 33.3 تريليون يورو في الربع الأول من عام 18.4
• 2023Q1 حصة LCH 98 ٪ و Eurex 2 ٪ ، على غرار 2022Q1

الجنيه الاسترليني OIS (سونيا)

• الربع الرابع من عام 2023 بلغ 1 تريليون جنيه إسترليني ، وهو أعلى ربع منذ الربع الأول 15.9 (غير معروض) بـ 2020 تريليون جنيه إسترليني
• الأرباع السابقة في عام 2022 ، اقترب كل منها من 11 تريليون جنيه إسترليني ، وبالتالي زيادة بنسبة 64٪ في الربع الأول من عام 2023
• LCH SwapClear بنسبة 99.9٪

JPY OIS (تونا)

• الربع الأول 2023 بـ 1 تريليون ين مقارنة بـ718 تريليون ين في الربع الأول 303 ، بزيادة قدرها 2022٪
• زيادة مذهلة وأعلى من 85٪ التي رأيناها في EUR OIS أعلاه
• شركة JSCC بقيمة 504 تريليون ين في الربع الأول من عام 2023 ، مقارنة بـ1 تريليون ين في الربع الرابع من عام 200
• مبادلة LCH: واضحة بـ213 تريليون ين في الربع الأول من عام 2023 ، مقارنة بـ1 تريليون ين في الربع الرابع من عام 96.
• CME OTC بقيمة 85 مليار ين في عام 2023
• 2023Q1 حصة الشركة الأردنية المشتركة 70.3٪ ، 29.7٪ LCH مقارنة مع 66٪ و 31.8٪ في الربع الثاني 2022

مقايضة AUD

نظرًا لأن أستراليا هي ولاية قضائية متعددة الأسعار مع كل من AONIA و BBSW ، سنقوم برسم كل من منتجات OIS و IRS معًا.

• 2023 - الربع الأول 1 تريليون دولار أسترالي مقارنة بـ 14.7 تريليون دولار أسترالي في الربع الأول 8.2
• LCH SwapClear مع 13.6 تريليون دولار أسترالي في الربع الأول من عام 2023 و 1 تريليون دولار أسترالي في الربع الأول من عام 7.5
• ASX بقيمة 1.1 تريليون دولار أسترالي في الربع الأول من عام 2023 و 1 تريليون دولار أسترالي في الربع الأول من عام 0.63
• 2023Q1 حصة هي LCH 92.3٪ و ASX 7.7٪ ، كما في 2022Q1

مقايضات CAD (إيبور)

تعد كندا أيضًا ولاية قضائية متعددة المعدلات مع كل من CORRA و CDOR ، لذلك سنقوم برسم كل من منتجات OIS و IRS معًا.

• الربع الأول من عام 2023 بلغ 1 تريليون دولار كندي ، مقارنة بـ 5.85 تريليون دولار كندي في الربع الأول من عام 4.5
• LCH SwapClear مع 99.9٪ من الحجم في الربع الأخير

مقايضات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

الآن دعنا ننتقل إلى مقايضات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (جميع الأنواع) والأحجام حسب العملة.

• قفزة إلى 4.4 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2023 من مستوى 1 تريليون دولار في الأرباع السابقة ، وبالتالي زيادة بنسبة 3٪
• ZAR هو الأكبر في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 1 تريليون دولار ، ارتفاعًا من 1.5 تريليون دولار في الربع الأول من عام 1.1
• يليه الفرنك السويسري بـ 1 تريليون دولار ، ارتفاعًا من 490 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022
• كرونة سويدية بقيمة 505 مليار دولار ، ارتفاعًا من 440 مليار دولار في العام السابق
• بـ400 مليار دولار تشيكي ، ارتفاعًا من 325 مليار دولار
• زلوتي بولندي مع 330 مليار دولار ، انخفاضًا من 385 مليار دولار
• كرونة نرويجية بقيمة 325 مليار دولار ، ارتفاعًا من 175 مليار دولار
• شيكل بقيمة 200 مليار دولار ، ارتفاعًا من 136 مليار دولار
• HUF بقيمة 98 مليار دولار ، انخفاضًا من 109 مليار دولار
• كرونة دانمركية بقيمة 29 مليار دولار ، انخفاضًا من 53 مليار دولار

ارتفعت الأحجام بشكل كبير في غالبية العملات عن العام السابق.

لا يظهر في الرسم البياني حصة السوق بواسطة CCP ، حيث تمتلك LCH أكثر من 98٪ من حصة الفترة بأكملها في كل عملة باستثناء:

• PLN ، LCH مع 95٪ ، KDPW 2.9٪ ، CME 2.1٪
• كرونة سويدية ، LCH بنسبة 96.8٪ ، ناسداك OMX بنسبة 3.2٪
• فورنت هنغاري ، LCH مع 97٪ ، CME مع 3٪

مقايضات AsiaPac

الآن دعنا ننتقل إلى مقايضات AsiaPac (جميع الأنواع) والأحجام حسب العملة.

• قفزة إلى 5.8 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2023 من مستوى 1 تريليون دولار في الأرباع السابقة
• أكبر ماديًا من 4.4 تريليونات دولار لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
• كان اليوان الصيني هو الأكبر في الربع الأول من عام 2023 حيث بلغ 1 تريليون دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 1.9 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 1.4
• يليه الدولار النيوزيلندي بـ1.38 تريليون دولار ، ارتفاعًا من 1.1 تريليون دولار
• روبية هندية بقيمة 715 مليار دولار ، ارتفاعًا من 590 مليار دولار
• وون كوري جنوبي بقيمة 615 مليار دولار ، ارتفاعًا من 565 مليار دولار
• بقيمة 520 مليار دولار سنغافوري ارتفاعًا من 425 مليار دولار
• بـ470 مليار دولار هونج كونج ارتفاعا من 285 مليار دولار
• بات تايلاندي بقيمة 160 مليار دولار ، أي ما يعادل 165 مليار دولار في العام السابق
• TWD بمبلغ 85 مليار دولار ، وهو نفس المبلغ قبل عام

لا يظهر في الرسم البياني حصة السوق بواسطة CCP ، حيث تمتلك LCH حصة 100 ٪ طوال الفترة في كل عملة باستثناء:

• اليوان الصيني ، شنغهاي بنسبة 56.8٪ ، LCH بنسبة 43٪ ، هونج كونج بنسبة 0.2٪
• روبية هندية ، LCH مع 62.6٪ ، CCIL مع 37.4٪
• HKD و LCH بنسبة 97.9٪ و HKEX مع 1.6٪ و CME بنسبة 0.5٪

مقايضات LatAm

بعد ذلك ، دعنا نلقي نظرة على مقايضات LatAm.

• الربع الأول لعام 2023 بثلاثة تريليونات دولار أمريكي ، ارتفاعًا عن الأرباع السابقة ، في حين بلغ الربع الأول لعام 1 3 تريليون دولار أمريكي
• أقل بكثير من كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
• ولكن بعد ذلك تم تمثيل 4 دول فقط مقارنة بـ 9 و 8
• تعد MXN الأكبر في الربع الأول من عام 2023 حيث بلغت 1 تريليون دولار أمريكي انخفاضًا من 1.38 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 1.6
• يليه ريال برازيلي بقيمة 750 مليار دولار ، ارتفاعًا من 605 مليار دولار
• CLP بقيمة 710 مليار دولار ، ارتفاعًا من 390 مليار دولار
• COP مع 165 مليار دولار ، بانخفاض عن 210 مليار دولار

لا يظهر في الرسم البياني حصة السوق من CCP ، حيث تكون الحصة طوال الفترة بأكملها:

• MXN ، CME 89.2٪ ، Asigna / Mexder 8.9٪ ، LCH 1.9٪
• BRL ، CME 98.9٪ ، LCH 1.1٪
• CLP ، CME 98.7٪ ، LCH 1.3٪
• COP، CME 98.5٪، LCH 1.5٪

مقايضات العملات المتقاطعة

HKEX هو CCP الوحيد الذي يحتوي على أحجام مقايضة العملات المتقاطعة.

• الربع الأول من عام 2023 بقيمة 1 مليار دولار ، على غرار 15 مليار دولار في الربع الأول من عام 14
• معظم الحجم في USDCNH وبعضها USDHKD

لا يقوم LCH SwapAgent بمسح XCCY Swaps ، ولكنه يقدم معالجة وهامش وتسوية ثنائية الجانب لهذه. لا تتوفر الأحجام بشكل منتظم ، لكننا نعلم من حديث بيان صحفي LCH أن SwapAgent سجلت أحجامًا قياسية بقيمة 2.7 تريليون دولار (على الوجهين) في عام 2022.

هذا هو

14 الرسوم البيانية للحصول على نظرة عامة.

لا يزال هناك الكثير من البيانات للنظر فيها

الحجم و DV01 وفتح الفائدة حسب العملة.

العقود الآجلة على IR بجميع العملات الرئيسية وأحجام الخزانة الأمريكية.

مشتقات الائتمان ومشتقات العملات الأجنبية.

لمزيد من التفاصيل ، من فضلك تواصل معنا ل CCPView مظاهرة.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.clarusft.com/1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird