عقود ESG الآجلة - S&P 500 و STOXX 600

في مقالتي الأخيرة ، ESG Investments - نظرة أولى على التفاصيل، أشرت إلى أن اثنين من أهم العقود الآجلة لمؤشر الأسهم ، تمديد سم ستاندرد آند بورز 500 و يوركس يحتوي STOXX 600 على متغيرات ESG التي تم فحصها. في مقال اليوم ألقي نظرة على حجم و اهتمام صريح من هذه العقود.

CME S&P 500 ESG

بدءًا من CME E-mini S&P 500 ESG Futures ، والتي نمتلكها الآن CCPView.

• حجم التداول الشهري يتراوح من 3.3 مليار دولار في 20 ديسمبر إلى 1.5 مليار دولار في 21 يناير لفترة الأربعة أشهر المختارة
• ADV بين 70 مليون دولار إلى 140 مليون دولار أو 450 إلى 900 عقد.

بلغت الفائدة المفتوحة اعتبارًا من 12 مارس 2021 7,198 عقدًا أو 1.2 مليار دولار.

يوريكس ستوكس 600 ESG-X

بعد ذلك ، دعنا نلقي نظرة على Eurex STOXX 600 ESG-X في CCPView.

• حجم شهري يتراوح من 3.3 مليار يورو في 20 ديسمبر إلى 475 مليون يورو في 21 يناير
• ADV ما بين 23 مليون يورو إلى 145 مليون يورو أو 1,500 إلى 9,900 عقد.

بلغت الفائدة المفتوحة اعتبارًا من 12 مارس 2021 85,045،1.3 عقدًا أو XNUMX مليار يورو.

مقارنات

كلا العقدين بحجم مماثل وللتحقق فقط ، يمكننا التخطيط معًا.

• ستاندرد آند بورز 500 ESG بإجمالي 8.9 مليار دولار على مدى الأشهر الأربعة.
• STOXX 600 ESG-X بإجمالي 6.5 مليار دولار
• ستاندرد آند بورز 500 بحجم تداول أعلى كل شهر باستثناء ديسمبر -20

إذا قمنا بالتبديل إلى عرض الحجم اليومي ، فسنرى حجمًا في كل يوم في فترتنا ، مما يدل على تبني السوق الذي حققه هذان العقدان الآن.

مقارنة بالمعيار

الاختبار الحقيقي لـ ESG Futures هو مقارنة حجمها والاهتمام المفتوح بالعقد الرئيسي ، بالنسبة لـ CME وهو S&P 500 Future مع ثلاثة متغيرات ، E-Mini و Micro E-Mini و S&P 500.

من حيث الحجم ، فهي ليست مسابقة بأكثر من 6 تريليون دولار من الحجم الشهري في العقود الآجلة CME S&P 500 مقارنة بـ 1.5- 3.3 مليار دولار في ESG ، أي أقل من 0.05٪. بينما في شروط الفائدة المفتوحة ، يعتبر عقد ESG أعلى بنسبة 0.2٪.

تعد العقود الآجلة CME S&P 500 واحدة من أكبر العقود في العالم ، مع حجم وسيولة هائلين ، لذلك ليس من المستغرب أن يمثل عقد ESG ، الذي تم إطلاقه في الربع الرابع من عام 4 ، نسبة منخفضة فقط بالمقارنة.

ومع ذلك ، فإن أحجام STOXX 600 ESG-X تستحق الرسم البياني.

• ستوكس 600 في نطاق 22 مليار يورو إلى 42 مليار يورو
• STOXX 600 ESG-X في نطاق 0.5 مليار يورو إلى 3.3 مليار يورو
• تتراوح أحجام STOXX 600 ESG-X من 1.95٪ إلى 7٪ من STOXX 600

بينما كانت الفائدة المفتوحة في 12 مارس 2021 STOXX 600 ESG-X 1.3 مليار يورو مقابل STOXX 600 10.5 مليار يورو ، أو 13٪.

من الجيد أن نرى مثل هذه الحصة المرتفعة ، حتى مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن Eurex STOXX 600 ليس أكبر مؤشر مستقبلي لمؤشر الأسهم في Eurex ، وهو STOXX 50 ، يليه DAX 50 ، وفي حين أن لكل منها متغيرات ESG ، فإن هذه المتغيرات لم تكتسب المواد بعد الحجم أو الاهتمام المفتوح.

لمزيد من القراءة حول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و STOXX 600 ESG ، يرجى الاطلاع على هذه المقالة عن طريق Optiver.

هذا هو

هذا كل ما لدي الوقت لهذا اليوم.

سنواصل النظر في العقود الآجلة وخيارات ESG.

خيارات في CBOE S&P 500 ESG و Eurex STOXX 600 ESG-X.

العقود الآجلة في يورونكست ، ICEناسداك OMX ، SGX.

وتحقق من كيفية تطور الأحجام.

من المقرر أن تزداد استثمارات ESG والمشتقات.

سيساعد بالتأكيد توحيد الإفصاحات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

المصدر: https://www.clarusft.com/esg-futures-sp-500-and-stoxx-600/؟utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=esg-futures-sp-500-and-stoxx-600