Ця стаття про стратегії торгівлі на кінець дня є думкою Optimus Futures.
- Стратегії торгівлі наприкінці дня прості, легкі та часто практичніші у виконанні.
- Однак розробка надійної стратегії завершення дня може бути складною.
- Стратегії кінця дня можна використовувати як для денної торгівлі, так і для свінг-трейдингу.
У 1987 році, якому судилося зазнати одного з найстрашніших ринкових крахів, успішний, але все ще перспективний трейдер на ім’я Ларрі Р. Вільямс штурмом захопив світ ф’ючерсної торгівлі, закріпивши своє місце в історії ринку та зайнявши місце поряд з іншими легендарними ринковими спекулянтами, такими як Джессі Лівермор.
Він брав участь у Чемпіонаті світу з ф’ючерсної торгівлі, де лише за один рік перетворив свою частку в 10,000 1,100,000 доларів США на понад 11,300 XNUMX XNUMX доларів США – прибутковість XNUMX XNUMX% на реальному ринку. Його дочка, відома актриса Мішель Вільямс, також виграла той самий конкурс через десять років, використовуючи схожу, хоча й оновлену стратегію.
У 1987 році Ларрі Вільямс торгував кожною зміною на ринку, скальпуючи прибуток? Чи вплинули мікротренди на його підхід до торгівлі ф’ючерсами, який, можливо, тримав його прикутим до екрану, денна торгівля чи свінг-трейдинг нюанси кожного мікротренда?
Нічого з цього не застосовувалося. І можна стверджувати, що саме цей принцип є одним з основних факторів, який сприяв його успіху.
Ларрі Вільямс торгував одним інструментом – ф’ючерсом S&P 500 – і робив лише одну угоду на день після відкриття дзвінка. Він здійснював одну угоду щодня на основі даних кінця дня (EOD).. І завдяки цій простоті, а також надзвичайно агресивній стратегії управління грошима під назвою Optimal F, він зміг досягти результатів, значно вищих за середні, коли він перетворив 5-значне на 7-значне.
(Відмова від відповідальності: приклад лише для ілюстрації. Це унікальні та виняткові результати. Вам не слід очікувати таких прибутків. Існує значний ризик втрати в торгівлі ф’ючерсами. Минулі показники не вказують на майбутні результати.).
Що таке торгівля на кінець дня?
Торгівля наприкінці дня — це процес прийняття рішення щодо торгової позиції та відкриття торгової позиції на основі оцінки торгової активності попередньої сесії.
Це простіше, ніж звучить: ви дивитесь на торговельну активність наприкінці звичайного закриття ринку, і ви вирішуєте, йти на ринок у довгу чи коротку позицію (або взагалі не займати жодної позиції) під час відкриття ринку наступного ранку або на ніч (якщо це цілодобовий ринок).
Зробити це легко. Частина «як» є набагато складнішою, оскільки існує майже незліченна кількість стратегій, які ви можете використовувати, щоб зайняти позицію на основі даних EOD.
Як торгувати ф'ючерсами на закритті ринку
Коли Ларрі Вільямс торгував ф’ючерсами на S&P 500 у чемпіонаті 1987 року, він використав те, що він назвав «тупою установкою». Гроші заробляв не сам торговий механізм, а використання дуже ризикованої стратегії управління грошима «Оптимальне F», розробленої ризик-менеджером Ральфом Вінсом.
Ми не будемо вдаватися в подробиці його системи, але «налаштування» можна легко уявити, заповнивши просте рівняння: якщо трапиться X, тоді йдіть на довгу або коротку позицію та закрийте позицію в кінці дня.
Ось один із прикладів стратегії, про яку міг мріяти будь-який трейдер (це не рекомендація, а демонстрація).
Якщо наприкінці дня ринок має тенденцію до зниження:
- Відкрийте коротку позицію та розмістіть стоп-лосс вище найвищого максимуму денної сесії.
- Якщо день вибуху на вашу користь, не відкривайте позицію після закриття ринку.
- Закрийте позицію в кінці завтрашнього торгового дня та повторіть процес.
Ось як це могло виглядати на YM з 11 по 22 червня 2021 року.
Ось ще один приклад дещо «тупої установки», яка може мати або не мати значення:
- Коли ринок закриється три рази, наступного дня зробіть коротку позицію та закрийте свою позицію в кінці дня.
- Коли ринок має три послідовні дні падіння, вирушайте в лонг наступного дня.
Ось як це могло виглядати в ES з 5 травня по 15 червня 2021 року.
А ось ще одна система EOD, яку можна використати як приклад (або щось, на чому можна побудувати та вдосконалити):
- Коли інструмент торгується вище свого 50-денного простого ковзного середнього, виходьте на довгу позицію на завтрашній сесії кожного разу, коли сьогоднішня сесія торгується нижче вчорашнього мінімуму.
- Розташуйте стоп-лосс на дрібну відстань нижче мінімуму тригерної сесії.
- Закрийте свою позицію в кінці завтрашньої сесії.
Ось як це могло виглядати для NQ з 18 грудня 2020 року по 9 лютого 2021 року.
Якщо ви плануєте торгувати або навіть денну торгівлю на основі даних наприкінці дня, сподіваємось, ваші правила торгівлі будуть дещо складнішими та розрахованими, ніж ті, що наведені у прикладах вище.
Існує багато способів розробки систем на основі даних наприкінці дня торгівля новинами до простого слідування тренду (як у кількох прикладах вище) до свічників та багато іншого.
Але на цьому ми зупинимося, дозволяючи вам розробити власну послідовну торгову стратегію.
Переваги торгових стратегій наприкінці дня
1 – Торгівля EOD не завадить вашому дню
Сидіти перед комп’ютером, прикувши очима до екрану, трохи переоцінюють; і це за умови, що ви можете дозволити собі витратити свій день скальпування ринків. Якщо у вас є бізнес, то часті внутрішньоденні торгівлі додають ще один рівень ризику на вашу тарілку – втрачати угоду та втрачати свій бізнес. Торгівля EOD не заважає вам, що робить вашу повсякденну діяльність разом із торгівлею набагато ефективнішою.
2 – Менше стресу
ЯКЩО (і тільки якщо) ви розробили систему, яка потенційно повертає більше, ніж втрачає, і якщо у вас є капітал, щоб дозволити їй працювати, тоді немає потреби робити щось інше, крім очікування даних наприкінці дня, щоб реалізувати стратегія. Зважаючи на це, ми не рекомендуємо залишати будь-які замовлення без нагляду, незалежно від частоти торгівлі вашої стратегії. Завжди слідкуйте за будь-яким типом підключення, яке може бути порушено.
3 – Більш доступна альтернатива
Смерть тисячі стопів, або прослизань, або комісійних зборів — це те, з чим колись стикався кожен трейдер. Якщо ви не будете обережні, ці додаткові витрати можуть навіть перевищити ваш торговий прибуток, особливо під час повільного або низького прибуткового дня.
4 – Дозволяє захопити більший хід
Немає нічого гіршого, ніж закінчити день з невеликим прибутком або збитком, коли в кінці дня ринок зробив колосальний рух лише в одному напрямку, вгору чи вниз. Як ти це пропустив? Ваша тактика торгівлі на основі частоти завадила вам зафіксувати хід, який міг би значно змінити ваш торговий рахунок. Можливо, якби ви утримували одну позицію на основі точного зчитування EOD — припускаючи, що ніщо на ринках не порушило ваші спрямовані упередження, — ви могли б вловити весь розмах. Частота торгівлі часто не вловлює ці односпрямовані внутрішньоденні рухи. Торгівля EOD призначена для їх лову.
Ризики торгових стратегій кінцевої торгівлі
1 – Вразливість до негативних подій протягом ночі
Припустімо, що обраний вами ринок чутливий до певних подій на зовнішньому ринку, і ринок миттєво рухається проти вас, не даючи вам вийти з вашої позиції, лише щоб виправити себе на вашу користь. Якщо ви відкриваєте свої позиції в той самий день, коли вони закриваються (що ви можете зробити, якщо ваш ф’ючерсний інструмент торгується 24 години), тоді ви наражаєтеся на нічний ризик.
2- Відсутні події за ніч
Припустімо, ви торгуєте одним із фондів фондового індексу США та відкриваєте свої позиції вранці, коли відкривається їхній базовий інструмент на фондовому ринку. Що робити, якщо великий крок, який ви очікували на ф’ючерсному ринку, уже відбувся миттєво? Це ризик не наражати себе на нічні переїзди.
3 – Повідомлення про прибутки після ринку або виступи Федеральної резервної системи після ринку
Під час сезону прибутків деякі компанії звітують про прибутки після закриття ринку. Якщо ви торгуєте ф’ючерсним інструментом фондового індексу, ви піддаєте свій капітал ризику, якщо звіт про прибутки після виходу на ринок піде проти вас (залежно від напрямку, який ви обираєте на ринку).
Тим часом члени Федеральної резервної системи часто виступають з промовами в інших країнах, час яких може не збігатися зі США (думаю, після півночі в США). Якщо будь-яке повідомлення центрального банку потрясе ринок, ви, швидше за все, пропустите його, що може бути добре (якщо це на вашу користь) або надзвичайно погано (якщо ні).
4 – Проміжки вихідного дня
Одна з найгірших речей, які можуть з вами трапитися, — це тримати інструмент на вихідних лише для того, щоб побачити, як він розривається з вами таким чином, щоб ви в дебетовій ситуації. - залежно від того, скільки коштів у вас на рахунку, коли це станеться, ви будете більше, ніж просто шкодувати… ви можете опинитися в боргах.
Bottom Line
Торгівля EOD проста і набагато легша у виконанні. Однак складна частина полягає в розробці стратегії, вимогах до капіталу та дуже великих просадках – не лише у ваших налаштуваннях входу та виходу, але й у системі управління грошима, яку ви використовуєте для її оптимізації. Існують сотні способів розробки стратегії ф’ючерсної торгівлі EOD. Потрібно лише спочатку використати свої навички та перевірити їх за допомогою надійних розрахунків.
Хочете перевірити власну торгову стратегію з можливістю перемотування назад і вперед? Оптимус Флоу Відтворення ринку це «програвач історії», який дозволяє вам тестувати майже будь-який торговий інструмент на вибір. Хочете «переторгувати» вчорашній ринок ES, або ціни CL сьогодні вранці, або будь-який інший ринок, який може дати розуміння вашої торгової тези? Це те, що Market Replay було розроблено, щоб допомогти вам досягти цього. Вивчайте більше тут або подати запит на безкоштовну пробну версію нижче.
Торгівля ф'ючерсами та опціонами передбачає значний ризик збитків і підходить не всім інвесторам. Минулі результати не обов’язково вказують на майбутні результати. Ризик втрати інтересів до торгівлі товарами може бути значним. Тому вам слід уважно розглянути, чи підходить вам така торгівля з огляду на ваш фінансовий стан. Розміщення умовних ордерів вами, брокером або торговим консультантом, наприклад ордер «стоп-лосс» або «стоп-ліміт», не обов’язково обмежить ваші збитки запланованими сумами, оскільки ринкові умови можуть зробити неможливим виконання такі накази.
Джерело: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- рахунки
- діяльності
- радник
- ВСІ
- Дозволити
- стаття
- Банк
- Дзвін
- Біт
- брокер
- будувати
- бізнес
- потужність
- капітал
- Залучайте
- спійманий
- Центральний банк
- комісія
- товар
- Компанії
- зв'язок
- конкурс
- внесок
- витрати
- країни
- дані
- день
- Борг
- розвивати
- розробка
- DID
- Зривати
- відстань
- Доходи
- вихід
- ШВИДКО
- Федеральний
- Федеральна резервна система
- Інформація про оплату
- фінансовий
- Перший
- Вперед
- Безкоштовна
- засоби
- майбутнє
- Ф'ючерси
- розрив
- добре
- Високий
- історія
- тримати
- Як
- How To
- HTTPS
- величезний
- Сотні
- індекс
- Інвестори
- IT
- великий
- УЧИТЬСЯ
- світло
- Довго
- подивився
- основний
- Робить
- управління
- ринок
- ринки
- члени
- гроші
- управління капіталом
- рухатися
- рухається
- відкрити
- Відкриється
- Думка
- Опції
- порядок
- замовлень
- Інше
- продуктивність
- Прибуток
- Релізи
- звітом
- Вимога
- результати
- Умови повернення
- Перемотка
- Risk
- Правила
- прогін
- S&P 500
- Екран
- зсув
- Короткий
- простий
- невеликий
- Простір
- витрачати
- частка
- залишатися
- акції
- Фондова біржа
- буря
- Стратегія
- успіх
- успішний
- система
- Systems
- тактика
- тест
- Тестування
- час
- торгувати
- trader
- торги
- торгові площі
- торгові стратегії
- трендів
- суд
- us
- чекати
- годинник
- уїк-енд
- світ
- X
- рік
- років