Ця стаття про дивергенційну торгівлю є думкою Optimus Futures.
Як трейдери, ми прагнемо максимізувати прибуток. Однак знати, коли входити в угоду чи виходити з неї, може бути складно. Дивергентна торгівля може допомогти трейдеру купувати біля дна і продавати біля піку.
Ця стаття має на меті пояснити, що таке торгові розбіжності, як їх виявити, найкращі показники щоб скерувати вас, а також кілька ключові стратегії ви, можливо, не врахували.
Крім того, ми викладемо 7 типових помилок, які ми бачимо під час торгівлі розбіжностями.
Що таке торгова дивергенція?
Розбіжність відноситься до відхилення від середнього або норми.
Для цілей торгівлі ми розглянемо їх у двох областях: кореляція та індикатори.
Отже, що таке кореляція?
Кореляції – це міра того, наскільки добре два активи рухаються разом, вимірюється за шкалою від -1 до +1.
- -1 означає, що два активи рухаються в протилежних напрямках. Довга позиція та коротка позиція у ф’ючерсах мікро S&P 500 мають кореляцію -1.
- +1 означає, що два активи рухаються в точно одному напрямку. Довга позиція в мікроф’ючерсах Nasdaq 100 і QQQ ETF має кореляцію +1.
- 0 означає, що два активи рухаються повністю незалежно один від одного.
Те, що ми хочемо шукати, — це порушення цієї кореляції або відхилення від типового.
Наприклад, ми знаємо, що ф’ючерси E-micro Nasdaq 100 і ф’ючерси E-micro S&P 500 часто торгуються в одному напрямку. Якщо один змінює курс, це створює потенційну розбіжність.
Інший тип розбіжності походить від таких індикаторів, як осцилятор.
Осцилятор представляє імпульс акції. Якщо ціна рухається в напрямку, протилежному імпульсу індикатора, це означає відхилення від типового.
Хоча дивергенція не є сильним тригером або торговим сигналом, вона корисна для розуміння основного моментуму в ціні активу.
Як помітити розбіжності у ф’ючерсній торгівлі
Виявлення розбіжностей може бути непростим.
Багато трейдерів будуть копати глибше в такі ідеї, як неявні розбіжності, як частину більшої стратегії.
Проте розбіжності, як ми вже сказали раніше: відхилення від норми.
Коли ми розглядаємо корельовані активи, такі як ф’ючерси E-micro Nasdaq 100 і ф’ючерси E-micro S&P 500, ми хочемо визначити точки, коли ми очікуємо, що розбіжності впадуть до середнього значення. Це називається середньою реверсією.
Подумайте про це так.
Скажімо, ф’ючерси E-micro Nasdaq 100 і ф’ючерси E-micro S&P 500 мають кореляцію 0.8. Це означає, що обидва торгують в одному напрямку більшу частину часу.
Ми стикаємося з періодом, коли ф’ючерси E-micro Nasdaq 100 зросли на 3% за останні два дні, а ф’ючерси E-micro S&P 500 залишилися без змін.
За нормальних умов ми очікуємо, що ф’ючерси E-micro S&P 500 зростуть, скажімо, на 2%.
Отже, ми розглядаємо цей розрив між ними як розбіжність і можемо провести угоду, очікуючи, що ф’ючерси E-micro S&P 500 наздогнати ф’ючерси E-micro Nasdaq 100.
Розбіжності індикаторів шукають відмінності між ціною та сигналом індикатора або всередині самого індикатора. Вони намагаються визначити або зміни, або продовження імпульсу.
Наприклад, на діаграмі нижче ви можете побачити ф’ючерси на сиру нафту та індекс відносної сили (RSI), нанесені внизу.
RSI вимірює відносну силу перекупленості або перепроданості.
На діаграмі вище ви можете побачити два екземпляри одного налаштування. Ф'ючерси на RSI та Crude створюють серію вищих максимумів і вищих мінімумів.
У той час як ф’ючерси продовжують досягати вищого максимуму, RSI досягає нижчого максимуму. Ця дивергенція створює потенційний розворот тренду.
Найкращі індикатори дивергенції
Існує чотири широко використовувані індикатори розбіжності.
1: MACD
Індикатор конвергенції ковзної середньої (MACD). має три компоненти: повільно мінливе середнє, швидко мінливе середнє та різницю між ними.
Часто ковзні середні відображаються у вигляді ліній, а різниця між ними – у вигляді гістограми.
Основна проблема полягає в тому, що повільніша ковзаюча середня потребує більше часу, щоб реагувати, ніж швидша. Коли ми порівнюємо це з ціною активу, ми шукаємо, чи MACD говорить нам щось про короткострокову (швидко ковзаюча середня) тенденцію порівняно із середньостроковою (повільна ковзна середня) тенденцією.
2: RSI
Індекс відносної сили (RSI) — це індикатор осцилятора з однією лінією, яка коливається між трьома різними регіонами: перепроданість, перекупленість і нейтральність.
Відносна сила (RS) обчислюється шляхом взяття середнього значення останніх прибутків і ділення цього числа на середнє значення останніх втрат. Потім ми перетворюємо його в діапазон від 0 до 100.
Зона перепроданості представляє простір нижче 30, зона перекупленості — простір більше 70, а нейтральна зона — область між лініями 30 і 70.
Ви можете використовувати це як міру поточного імпульсу на акції, щоб слідувати тренду або передбачити розворот.
Приклад наведено в попередньому розділі.
3: Стохастичний індикатор
Стохастичний індикатор вимірює ціну активу порівняно з його останнім торговим діапазоном.
Як і RSI, стохастичний індикатор має дві лінії, які коливаються між 0 і 100. Різниця полягає в тому, що зона перепроданості нижче 20, а зона перекупленості вище 80, з нейтральною зоною між 20 і 80.
Однак стохастичний індикатор припускає, що ціни закриття продовжують поточну тенденцію. RSI шукає короткострокові розвороти, використовуючи умови перекупленості та перепроданості, вимірюючи швидкість руху ціни.
4: Індекс товарного каналу
CCI вимірює різницю між поточною ціною та історичною середньою ціною. Хоча він функціонує подібно до RSI, він не має попередньо визначеного діапазону.
Коли індикатор вище нульової лінії, це означає, що актив торгується вище свого історичного середнього, і навпаки, коли він торгується нижче історичного середнього.
Як правило, якщо лінія індикатора піднімається вище 100, це дає сигнал про продаж, тоді як якщо лінія індикатора опускається нижче -100, це показує сигнал покупки
Індекс Commodity Chanel Index (CCI), який спочатку був розроблений як індикатор торгівлі товарами, складається з лінії індикатора, нульової лінії та зон перекупленості та перепроданості.
Як визначити час входів і виходів за допомогою дивергентної торгівлі
Спочатку ми хочемо вказати на ключову концепцію: стратегії визначення часу виходу такі ж, як стратегії визначення часу входу.
Подумайте про це на мить.
Розбіжності призначені для виділення точок, де ціна або тренд змінюються. Ви можете використовувати їх для входу або виходу з угоди. Це просто різні сторони однієї медалі.
Торгівля ведмежою дивергенцією RSI
Торгівля RSI - це та, про яку ми згадували раніше.
У цій торгівлі ви шукаєте зміни в моделях спільної торгівлі RSI та активу.
Ось основи плану:
- Знайдіть актив, який розвивається в певному напрямку.
- Шукайте модель у ціні активу та RSI.
- Знайдіть точку, де обидва відхиляються від цієї моделі.
- Використовуйте це, щоб сформулювати точку входу або виходу.
Давайте як приклад використаємо графік ф’ючерсів на сиру нафту, отриманий раніше.
Ми бачимо, як в обох випадках ціна на сиру нафту має висхідний тренд, створюючи ряд вищих максимумів і вищих мінімумів.
Нижче RSI створює таку саму модель...
Це до тих пір, поки ми не дійдемо до точки розбіжності.
У областях, позначених жовтими кружками, у той час як ф’ючерси на сиру нафту досягають вищого максимуму, RSI встановлює нижчий максимум.
Це говорить про те, що висхідний імпульс може слабшати та створює потенційні умови для короткострокової торгівлі у протилежному напрямку.
Повернення середнього ринкового значення
Як ми обговорювали раніше, два сильно корельовані ринки можуть бути використані для створення середньої зворотної торгівлі.
За допомогою цієї торгівлі ви шукаєте точки, де різниця в ціні між ними виходить за межі статистичних норм.
Давайте подивимося на S&P 500 проти Nasdaq 100.
По-перше, ми хочемо показати вам загальну тенденцію цих двох з часом.
Ця діаграма показує денний діапазон S&P 500, поділений на Nasdaq 100.
Як бачите, Nasdaq 100 з часом перевершив індекс S&P 500.
Тепер давайте трохи збільшимо масштаб.
Більшість людей не усвідомлюють, що можна взяти подібні діаграми та все одно використовувати звичайний технічний аналіз.
Тут ми знаємо, що довгострокова тенденція є спадною.
Отже, коли спред зростає, ми можемо шукати рівні опору, використовуючи точки коливання так само, як і на будь-якому іншому графіку.
У цих екстремумах трейдер може продавати S&P 500 проти Nasdaq 100 і чекати, доки типовий спред повернеться до середнього або рівня підтримки.
Торгівля з бичачою дивергенцією стохастиків
Як ми зазначали раніше, стохастик найкраще працює для пошуку короткострокових розворотів тренду в рамках більшого тренду.
Для торгівлі бичачою дивергенцією ми хочемо знайти місце, де ціна:
- У довгостроковому висхідному тренді
- Створив короткочасний відкат
- Готовий повернутися назад, щоб продовжити довгострокову тенденцію
Графік E-micro Dow Futures нижче ілюструє чудовий приклад.
У лівій частині графіка ви бачите, що ціна стає нижчим мінімумом разом зі стохастичним індикатором.
Пізніше ми бачимо, що ціна встановлює нижчий мінімум, а стохастик — вищий мінімум.
Ця дивергенція знаходиться в межах більшої тенденції вище.
7 помилок, яких слід уникати, коли ви торгуєте дивергенцією
- Шукайте розбіжності лише під час трендових ринків – індикатори моментуму не працюють добре під час обмежених діапазоном ринків
- Використовуйте індикатори на основі імпульсу, такі як осцилятори. Відстаючі індикатори, такі як ковзні середні, не працюють для розбіжностей.
- Завжди шукайте збіги, консультуючись з іншими інструментами чи концепціями.
- Пам’ятайте, що розбіжності мають сигналізувати про розвороти.
- Дотримуйтеся одного типу індикатора імпульсу за раз.
- Не припускайте, що, оскільки ви отримаєте сигнал входу для торгівлі на основі розбіжностей, ви також отримаєте сигнал для виходу.
- Переконайтеся, що індикатор і графік налаштовані на той самий таймфрейм.
Дослідіть дивергентну торгівлю
Аналіз дивергенції та торгівля є чудовим інструментом для будь-якого трейдера чи інвестора. Вони не тільки самі по собі пропонують торговельні ідеї, але відмінності також чудово допомагають додати контекст до більш широкого аналізу ринку.
Цікаво, що це може зробити для вас?
Відкрийте свій демо-рахунок у Optimus Futures сьогодні та отримайте безкоштовну 30-денну пробну версію з реальними ринковими даними та безліччю індикаторів відхилень та інструментів аналізу, завантажених на платформу.
Клацніть тут, щоб дізнатися більше.
Торгівля ф'ючерсами та опціонами пов'язана зі значним ризиком збитків і не підходить для всіх інвесторів. Минулі результати не обов’язково вказують на майбутні результати.
Джерело: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- рахунки
- дію
- ВСІ
- аналіз
- ПЛОЩА
- стаття
- активи
- Активи
- Основи
- ведмежий
- КРАЩЕ
- Біт
- Бичачий
- купити
- випадків
- Залучайте
- виклик
- зміна
- Чарти
- Монета
- товар
- загальний
- консалтинг
- продовжувати
- Поточний
- дані
- день
- вниз
- ETF
- вихід
- Перший
- Безкоштовна
- майбутнє
- Ф'ючерси
- розрив
- Загальне
- великий
- керівництво
- тут
- Високий
- Виділіть
- Як
- How To
- HTTPS
- ідентифікувати
- індекс
- інвестор
- Інвестори
- IT
- ключ
- УЧИТЬСЯ
- рівень
- Лінія
- Довго
- MACD
- Робить
- ринок
- Аналіз ринку
- ринки
- вимір
- Імпульс
- рухатися
- рухається
- Nasdaq
- Близько
- Нафта
- Думка
- Опції
- Інше
- Викрійки
- Люди
- продуктивність
- платформа
- price
- прибутку
- діапазон
- Реагувати
- Relative Strength Index (RSI)
- результати
- зворотний
- Risk
- S&P 500
- шкала
- продавати
- Серія
- комплект
- Короткий
- Простір
- Spot
- поширення
- акції
- Стратегія
- підтримка
- рівень підтримки
- технічний
- Технічний Аналіз
- розповідає
- Основи
- час
- торгувати
- trader
- Traders
- торгові площі
- трендів
- суд
- us
- VeloCity
- чекати
- Що таке
- в
- Work
- працює
- нуль
- зум