Divergence Trading hakkındaki bu makale Optimus Futures'ın görüşüdür.
Tüccarlar olarak kârı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Ancak bir işleme ne zaman girileceğini veya ne zaman çıkılacağını bilmek zor olabilir. Iraksama ticareti, bir tüccarın dibe yakın bir yerde satın almasına ve zirveye yakın bir yerde satmasına yardımcı olabilir.
Bu makale ticari farklılıkların ne olduğunu, bunların nasıl tespit edileceğini açıklamayı amaçlamaktadır. en iyi göstergeler birkaç kişiyle birlikte size rehberlik etmek anahtar stratejiler dikkate almamış olabilirsiniz.
Ayrıca, farklılıklarla işlem yaparken gördüğümüz 7 yaygın hatayı sıralayacağız.
Ticaret Farklılığı Nedir?
Sapma, ortalamadan veya normdan sapmayı ifade eder.
Ticaret amacıyla bunları iki alanda ele alacağız: korelasyon ve göstergeler.
Peki korelasyon nedir?
Korelasyonlar, -1 ila +1 ölçeğinde ölçülen, iki varlığın birlikte ne kadar iyi hareket ettiğinin ölçüsüdür.
- -1, iki varlığın tamamen zıt yönlerde hareket ettiği anlamına gelir. Mikro S&P 500 vadeli işlemlerinde uzun pozisyon ve kısa pozisyon -1 korelasyona sahiptir.
- +1, iki varlığın tamamen aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir. Nasdaq 100 mikro vadeli işlemlerde ve QQQ ETF'de uzun pozisyon +1 korelasyona sahiptir.
- 0, iki varlığın birbirinden tamamen bağımsız hareket ettiği anlamına gelir.
Aramak istediğimiz şey bu korelasyondaki bozulmalar veya tipik olandan uzaklaşan hareketlerdir.
Örneğin, E-mikro Nasdaq 100 Vadeli İşlemleri ile E-mikro S&P 500 Vadeli İşlemlerinin sıklıkla aynı yönde işlem gördüğünü biliyoruz. Rotayı değiştirirseniz, bu potansiyel bir sapma düzeni yaratır.
Diğer farklılık türü osilatör gibi göstergelerden gelir.
Bir osilatör bir hisse senedinin momentumunu temsil eder. Fiyat, göstergenin momentumunun tersi yönde hareket ederse, bu, tipik olandan uzaklaşıldığı anlamına gelir.
Farklılık güçlü bir tetikleyici veya alım satım sinyali olmasa da, bir varlığın fiyatındaki temel momentumu anlamak için faydalıdır.
Vadeli İşlem Ticaretinde Farklılıklar Nasıl Tespit Edilir?
Farklılıkları belirlemek zor olabilir.
Birçok yatırımcı aşağıdaki gibi fikirleri daha derinlemesine inceleyecektir: örtülü farklılıklar, daha büyük bir stratejinin parçası olarak.
Ancak farklılıklar daha önce de belirttiğimiz gibi normdan sapmadır.
E-mikro Nasdaq 100 Vadeli İşlemleri ve E-mikro S&P 500 Vadeli İşlemleri gibi ilişkili varlıklara baktığımızda, farklılıkların ortalamaya geri dönmesini beklediğimiz noktaları belirlemek istiyoruz. Bu, ortalamaya dönüş olarak bilinir.
Bu şekilde düşün.
Diyelim ki E-mikro Nasdaq 100 Vadeli İşlemleri ve E-mikro S&P 500 Vadeli İşlemleri 0.8 korelasyona sahip. Bu, ikisinin çoğu zaman aynı yönde ticaret yaptığı anlamına gelir.
E-mikro Nasdaq 100 Vadeli İşlemlerinin son iki günde %3 oranında değer kazandığı ancak E-mikro S&P 500 Vadeli İşlemlerinin yatay kaldığı bir döneme rastlıyoruz.
Normal koşullar altında E-micro S&P 500 Vadeli İşlemlerinin %2 oranında artış göstermesini beklerdik.
Dolayısıyla, ikisi arasındaki bu boşluğa bir farklılık olarak bakıyoruz ve E-mikro S&P 500 Vadeli İşlemlerinin E-mikro Nasdaq 100 Vadeli İşlemlerini yakalamasını bekleyerek bir ticaret gerçekleştirebiliriz.
Gösterge farklılıkları fiyat hareketi ile gösterge sinyali arasındaki veya göstergenin kendi içindeki farkları arar. Momentumdaki değişiklikleri veya devamlılıkları belirlemeye çalışırlar.
Örneğin aşağıdaki grafikte Ham petrol vadeli işlemlerinin ve Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) alt kısımda çizildiğini görebilirsiniz.
RSI göreceli aşırı alım veya aşırı satım gücünü ölçer.
Yukarıdaki grafikte aynı kurulumun iki örneğini görebilirsiniz. RSI ve Ham Petrol vadeli işlemleri bir dizi yüksek ve düşük düşüşler yaratıyor.
Vadeli işlemler daha yüksek bir seviyeye ulaşmaya devam ederken, RSI daha düşük bir zirveye ulaşıyor. Bu farklılık potansiyel bir trendin tersine dönmesine neden olur.
En İyi Farklılık Göstergeleri
Yaygın olarak kullanılan dört farklılık göstergesi vardır.
1: MACD
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi Üç bileşeni vardır: Yavaş hareket eden bir ortalama, hızlı hareket eden bir ortalama ve ikisi arasındaki fark.
Çoğu zaman, hareketli ortalamalar çizgiler halinde, ikisi arasındaki fark ise histogram olarak çizilir.
Temel sorun, daha yavaş hareket eden ortalamanın tepki vermesinin daha hızlı olana göre daha fazla zaman almasıdır. Bunu bir varlığın fiyatıyla karşılaştırdığımızda, MACD'nin bize orta vadeli (yavaş hareketli ortalama) trendle karşılaştırıldığında kısa vadeli (hızlı hareket eden ortalama) trend hakkında bir şey söyleyip söylemediğine bakıyoruz.
2: RSI
Göreceli Güç Endeksi (RSI), üç farklı bölge arasında salınan tek çizgiye sahip bir osilatör göstergesidir: aşırı satış, aşırı alım ve nötr.
Göreceli Güç (RS), en son kazanımların ortalaması alınarak ve bu sayının en son kayıpların ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. Daha sonra bunu 0-100 aralığına dönüştürüyoruz.
Aşırı satım bölgesi 30'un altındaki alanı, aşırı alım bölgesi 70'in üzerindeki alanı ve nötr bölge ise 30 ile 70 çizgisi arasındaki alanı temsil eder.
Bunu, bir trende uyum sağlamak veya bir geri dönüşü tahmin etmek için hisse senedindeki mevcut momentumun bir ölçüsü olarak kullanabilirsiniz.
Bir örnek önceki bölümde listelenmiştir.
3: Stokastik Gösterge
Stokastik gösterge, bir varlığın fiyatını son işlem aralığına kıyasla ölçer.
RSI gibi, stokastik göstergede de 0 ile 100 arasında dalgalanan iki çizgi bulunur. Aradaki fark, aşırı satış bölgesinin 20'nin altında olması ve aşırı alım bölgesinin 80'in üzerinde olması ve nötr bölgenin 20 ile 80 arasında olmasıdır.
Ancak stokastik gösterge kapanış fiyatlarının mevcut eğilimi sürdürdüğünü varsaymaktadır. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ölçerek aşırı alım ve aşırı satım koşullarını kullanarak kısa vadeli geri dönüşleri arar.
4: Emtia Kanalı Endeksi
CCI, mevcut fiyat ile geçmiş ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer. RSI'ya benzer şekilde çalışsa da önceden tanımlanmış bir aralığa sahip değildir.
Gösterge sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda bu, varlığın tarihsel ortalamasının üzerinde işlem gördüğü, tarihsel ortalamanın altında işlem gördüğünde ise bunun tersi anlamına gelir.
Tipik olarak gösterge çizgisi 100'ün üzerine çıkarsa satış sinyali verir, gösterge çizgisi -100'ün altına düşerse ise alış sinyali verir
Başlangıçta bir emtia alım satım göstergesi olarak geliştirilen Emtia Chanel Endeksi (CCI), bir gösterge çizgisi, sıfır çizgisi ve aşırı alım ve aşırı satım alanlarından oluşur.
Iraksama Ticaretinde Giriş ve Çıkış Zamanı Nasıl Yapılır?
Öncelikle önemli bir kavrama işaret etmek istiyoruz: Çıkışı zamanlamaya yönelik stratejiler, girişi zamanlamaya ilişkin stratejilerle aynıdır.
Bir an için düşünün.
Farklılıklar, fiyatın veya trendin değiştiği noktaları vurgulamak içindir. Bunları bir ticarete giriş veya çıkış için kullanabilirsiniz. Onlar sadece aynı madalyonun farklı yüzleri.
RSI Ayı Iraksama Ticareti
RSI ticareti daha önce bahsettiğimiz ticarettir.
Bu alım satımda, RSI ve bir varlığın birlikte alım satımına ilişkin kalıplarda bir değişiklik ararsınız.
İşte planın temelleri:
- Belirli bir yönde trend gösteren bir varlık bulun.
- Varlığın fiyatında ve RSI'da bir model arayın.
- İkisinin bu modelden saptığı bir nokta bulun.
- Giriş veya çıkış noktasını formüle etmek için bunu kullanın.
Örnek olarak daha önceki ham petrol vadeli işlemleri grafiğini kullanalım.
Her iki durumda da ham petrol fiyatının nasıl yükseliş eğiliminde olduğunu, bir dizi yükseliş ve düşüşler gerçekleştirdiğini görebiliriz.
Bunun altında RSI tam olarak aynı modeli oluşturuyor…
Ta ki ayrılma noktasına gelene kadar.
Sarı dairelerle belirtilen alanlarda ham petrol vadeli işlemleri yükselirken, RSI daha düşük bir zirve yapıyor.
Bu, yukarı yönlü momentumun azalıyor olabileceğini ve ters yönde kısa vadeli bir ticaret için potansiyel bir ortam oluşturduğunu gösteriyor.
Piyasalar Geri Dönüş Demektir
Daha önce tartıştığımız gibi, ortalamaya dönüş ticareti oluşturmak için yüksek derecede korelasyona sahip iki piyasa kullanılabilir.
Bu ticaretle, iki fiyat arasındaki farkın istatistiksel normların dışına çıktığı noktaları arıyorsunuz.
S&P 500 ve Nasdaq 100 karşılaştırmasına bir göz atalım.
Öncelikle size ikisinin zaman içindeki genel eğilimini göstermek istiyoruz.
Bu grafik S&P 500'ün günlük aralığının Nasdaq 100'e bölünmesiyle gösterilmektedir.
Gördüğünüz gibi Nasdaq 100, zaman içinde S&P 500'den daha iyi performans gösterdi.
Şimdi biraz yakınlaştıralım.
Çoğu insanın fark etmediği şey, bunun gibi grafikleri alıp yine de ortak teknik analizleri kullanabileceğinizdir.
Burada uzun vadeli trendin aşağı yönlü olduğunu biliyoruz.
Yani spread yükseldiğinde diğer grafiklerde yaptığımız gibi salınım noktalarını kullanarak direnç seviyelerini arayabiliriz.
Bu aşırı uçlarda, bir tüccar S&P 500'ü Nasdaq 100'e karşı satabilir ve tipik spread ortalamaya veya destek seviyesine dönene kadar bekleyebilir.
Stokastik Yükseliş Iraksama Ticareti
Daha önce de belirttiğimiz gibi stokastik, daha büyük bir trend içindeki kısa vadeli trend dönüşlerini bulmada en iyi sonucu verir.
Yükseliş farklılığı ticareti için fiyatın şu şekilde olduğu bir nokta bulmak istiyoruz:
- Daha uzun vadeli bir yükseliş trendinde
- Kısa vadeli bir geri çekilme yarattı
- Uzun vadeli trendi sürdürmek için geriye dönmeye hazırız
Aşağıdaki E-mikro Dow Vadeli İşlemleri tablosu mükemmel bir örneği göstermektedir.
Grafiğin sol tarafında stokastik göstergeyle birlikte fiyatın daha düşük bir düşüşe geçtiğini görüyorsunuz.
Daha sonra fiyatın daha düşük bir dip yaptığını ancak stokastiklerin daha yüksek bir dip yaptığını görüyoruz.
Bu farklılık daha yüksek bir trend dahilindedir.
Farklılık Ticaretinde Kaçınılması Gereken 7 Hata
- Yalnızca trend olan piyasalarda farklılıklara bakın; momentum göstergeleri aralığa bağlı piyasalarda iyi çalışmaz
- Osilatörler gibi momentuma dayalı göstergeler kullanın. Hareketli ortalamalar gibi gecikmeli göstergeler farklılıklar için işe yaramaz.
- Her zaman diğer araçlara veya kavramlara başvurarak ortak noktayı arayın.
- Farklılıkların tersine dönüş sinyali anlamına geldiğini unutmayın.
- Aynı anda tek tür momentum göstergesine bağlı kalın.
- Farklılıklara dayalı bir işlem için giriş sinyali alacağınız için çıkış için de bir sinyal alacağınızı varsaymayın.
- Göstergenin ve grafiğin aynı zaman dilimine ayarlandığından emin olun.
Diverjans Ticaretini Keşfedin
Farklılık analizi ve ticaret, her tüccar veya yatırımcı için harika bir araçtır. Yalnızca kendi başlarına ticari fikirler sağlamakla kalmazlar, aynı zamanda farklılıklar daha büyük pazar analizine bağlam ekleme konusunda da harikadır.
Sizin için neler yapabileceğini merak mı ediyorsunuz?
Optimus Futures'ta demo hesabınızı bugün açın ve canlı piyasa verileri ve platforma yüklenen bir dizi farklılık göstergesi ve analiz aracıyla 30 günlük ücretsiz deneme süresine sahip olun.
Daha fazlasını öğrenmek için buraya tıklayın.
Alım satım vadeli işlemleri ve opsiyonları önemli bir kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Kaynak: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Hesap
- Action
- Türkiye
- analiz
- ALAN
- göre
- varlık
- Varlıklar
- Temeller
- kaba
- İYİ
- Bit
- Boğa gibi
- satın almak
- durumlarda
- Yakalamak
- meydan okuma
- değişiklik
- Grafikler
- Sikke
- emtia
- ortak
- danışman
- devam etmek
- akım
- veri
- gün
- dow
- ETF
- Çıkış
- Ad
- Ücretsiz
- gelecek
- Vadeli
- boşluk
- genel
- harika
- rehberlik
- okuyun
- Yüksek
- Vurgulamak
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- belirlemek
- indeks
- yatırımcı
- Yatırımcılar
- IT
- anahtar
- ÖĞRENİN
- seviye
- çizgi
- Uzun
- MACD
- Yapımı
- pazar
- Piyasa Analizi
- Piyasalar
- ölçmek
- Moment
- hareket
- hamle
- Nasdaq
- yakın
- Sıvı yağ
- Görüş
- Opsiyonlar
- Diğer
- model
- İnsanlar
- performans
- platform
- fiyat
- kar
- menzil
- React
- Göreceli Güç Endeksi (RSI)
- Sonuçlar
- ters
- Risk
- S&P 500
- ölçek
- satmak
- Dizi
- set
- kısa
- uzay
- Spot
- yayılma
- Stok
- Stratejileri
- destek
- destek seviyesi ne dokunduğuna tam tersini yapın
- Teknik
- Teknik Analiz
- anlatır
- Temelleri
- zaman
- Ticaret
- tüccar
- Tüccarlar
- Trading
- uzanımlı
- deneme
- us
- hız
- beklemek
- Nedir
- içinde
- İş
- çalışır
- sıfır
- yakınlaştırma