Den här artikeln om volymprofilhandel är åsikten från Optimus Futures.
Nyckelord:
- Volymprofiler är kraftfulla analyser som visar var den största och minsta volymen förekommer under en given period, identifierar ett värdeintervall såväl som en kontrollpunkt där den högsta volymen inträffar.
- Medan marknadsprofiler tittar på tiden för varje pris, tittar volymprofiler på antalet kontrakt eller aktier som handlas.
- Handlare använder dessa profiler för att identifiera områden med stöd och motstånd, såväl som fläckar som sannolikt inte innehåller någondera.
- Vanliga volymprofilformer inkluderar P-form, D-form, b-form och B-form.
Futures diagram visar två datapunkter: tid och pris.
Handlare analyserar detta förhållande för att utveckla strategier och idéer om marknaden.
Detta har lett till flera indikatorer inklusive volymvägt genomsnittspris (VWAP), glidande medelvärden och liknande.
Volymprofiler tar dessa två koncept djupare och låter handlare se hur mycket eller lite som sker till olika priser.
Vi hade tidigare diskuterat volymanalys i samband med fotavtrycksdiagram.
Idag vill vi lägga till ytterligare ett lager genom att gräva i volymprofiler, förklara vad de är, hur man läser dem, tolka olika former och erbjuda några strategier för att komma igång.
Vad är en volymprofil
Volymprofil visar handelsaktivitet under en viss period vid vissa prisnivåer. Visat som ett horisontellt histogram (se exempel nedan), visar det betydande prisnivåer baserat på handelsvolym.
På grund av sin orientering kan volymprofilen även kallas horisontell volym.
Förstå prisåtgärden i samband med volym lägger till ytterligare en analysnivå som hjälper handlare att fatta bättre beslut.
Volymprofiler hjälper handlare att identifiera nyckelpunkter inom en given tidsperiod som kan fungera som stöd och motstånd.
Dessa inkluderar:
- Kontrollpunkt – En prisnivå där den högsta omsatta volymen inträffade, ofta representerad med en gul linje.
- Profil låg – Det lägsta handlade priset under perioden
- Profil hög – Den högsta omsatta kursen under perioden
- Värdeområde – Ett intervall inom profilen där det mesta av volymen inträffade. Vanligtvis kommer handlare att använda 70% som riktmärke. Området kantas av värdeområdet högt och lågt.
Är volymprofil samma som marknadsprofil?
Handlare kommer ofta att använda termerna volym och marknadsprofiler omväxlande. Det finns dock en viktig skillnad mellan de två.
Marknadsprofiler tittar på hur länge ett pris handlas på varje nivå, vilket gör dem tidsbaserade.
Volymprofiler tittar på hur många kontrakt eller aktier som handlas på en given nivå, vilket gör dem volymbaserade.
Vi vill också påpeka att volymprofiler är relaterade till men inte samma som fotavtrycksdiagram.
Fotavtrycksdiagram gräver i volymen vid köp och sälj eller liknande åtgärder inom varje period.
Å andra sidan tittar volymprofiler på den sammanlagda handelsvolymen för en tidsperiod.
Identifiera stöd- och motståndsnivåer med volymprofil
Volymprofiler fungerar bra för att identifiera stöd- och motståndsnivåer som en reaktiv metod. Det betyder att de litar på tidigare prisrörelser.
Så om du vill försöka hitta en plats över alla tiders toppar på marknaden, kommer volymprofiler inte att vara till mycket hjälp.
Handlare letar ofta efter stöd- och motståndsområden vid två nyckelområden - hög- och lågvolymnoder.
Högvolymnoder, som kontrollpunkten, är där stora mängder volym handlades. Dessa kan innebära "verkligt värde områden." I teorin är det mindre sannolikt att marknaderna bryter igenom dessa områden.
Du kan identifiera högvolymnoder som toppar i volymprofilen som visas nedan.
Lågvolymnoder är motsatsen. Dessa visas som dalar i volymprofildiagrammet och representerar punkter där mindre volym handlades. Lågvolymnoder kan innebära områden med rabatt eller premium.
När marknader närmar sig dessa områden kan det vara mer sannolikt att de slår igenom än andra högre volympunkter i volymprofilen.
Typer av volymprofiler
Det finns fyra huvudtyper (eller former) av volymprofiler: D, P, b och B.
Varje typ motsvarar distributionskurvan för handelsvolymen.
1: D-formad volymprofil
Inuti en D-formad profil sker den högsta nivån av handelsvolym centralt. Detta indikerar en balans mellan köpare och säljare. Priset där volymen är störst kallas Point of Control (POC).
En D-formad profil kan indikera en marknad som saknar riktning eller är hackig. Det kan också innebära en period av konsolidering innan ett breakout som institutionella spelare bygger en position (känd som ackumulering).
2: P-formad volymprofil
En P-formad volymprofil uppstår när priset stiger och sedan konsolideras runt en ny kontrollpunkt. Den nedre tunna delen av den P-formade profilen visar en period med låg handelsvolym. Den bredare övre delen av den P-formade profilen visar ett nytt "rättvist" pris (POC) mellan köpare och säljare. Detta ökar handelsaktiviteten och indikerar ofta en hausseartad signal.
Vanligtvis förväntar vi oss att se en P-formad profil nära topparna eller efter en prisrunda. När det inträffar nära topparna, är det ofta en punkt där priset tar lite tid att konsolidera innan det fortsätter med den uppåtgående trenden.
Men när vi hittar en P-formad profil nära de låga dalarna, kan det signalera ett korttäckande rally eller en vändning som kan användas som en hausseartad katalysator för att åka högre pris.
3: b-formad volymprofil
Den b-formade profilen är motsatsen till en P-form. Den b-formade profilen representerar en period av försäljning innan marknaden sätter sig på ett nytt pris. Liksom med P-formen toppar volymen av handelsaktivitet när priset återbalanserar sig. Som nämnts visar b-formade profiler en försäljningsperiod som indikerar en baisseartad signal.
Liksom en P-form i en uppåtgående trend är en b-form i en nedåtgående trend vanlig och pekar ofta på ett konsolideringsområde innan priset fortsätter med en trend. Omvänt, om vi ser en b-form under en uppåtgående trend, kan det tyda på en vändning när tjurar lämnar marknaden.
4: B-formad volymprofil
Den B-formade profilen uppstår när det finns två D-formade profiler inom den angivna perioden. När man analyserar B-formade profiler kan handlare dela upp dem i olika D-formade profiler.
Det som gör B-formade profiler unika är att vi hittar högvolymnoder på två olika punkter i sortimentet. Detta skapar bokstöd för priset att studsa mellan när det konsolideras. När vi hittar detta efter en senaste trend kan detta signalera en paus innan trenden fortsätter. Det är därför vi vill ta del av vilken nod som ger starkare stöd eller motstånd.
Handelsstrategier för volymprofiler
Fade för låg volym
Volymprofiler berättar vilka priser som ser mest och minst volym.
Ett sätt att dra fördel av det är att leta efter inställningar där priset klättrar på låg volym till en nod för premium eller lågvolym.
Se det som ett volymdeja vu.
Tanken är att en nod med låg volym redan visat sig vara en spothandlare inte var intresserade av, vilket orsakade en vändning.
Så om vi ser låg volym komma in på samma plats igen, kan vi leta efter en liknande händelse.
I Russell Futures kontraktsdiagram nedan kan du se den aktuella dagens volymprofil och prisåtgärd.
Vad du kommer att märka är att volymen sjönk snabbt nära $2,347 XNUMX. Det råkar också vara en låg svängpunkt från tidigare på dagen.
Dessutom kan du se hur volymen av ljuset som tryckte in i detta lågvolymsnodområde också hade låg volym.
Genom att ta dessa informationsbitar tillsammans kan vi formulera en handel som tonar ut flytten, eller köpa Russell Futures, leta efter en push tillbaka mot högvolymnoderna och värdeområdet.
Bullish Retracement
Liksom många breakout-affärer bygger hausseartade retracements på en befintlig trend. I det här fallet letar vi efter en långsiktig uppåtgående trend.
Förutsättningen är ganska enkel. Vi vill använda en stark drivkraft uppåt följt av en konsolideringsperiod.
Därefter letar vi efter en paus över intervallet och ett omtest av kontrollpunkten. Vi kan också leta efter ett drag från toppen av intervallet till kontrollpunkten.
Kontrollpunkten fungerar som en stödnivå för att köpa marknaden för en lång swinghandel.
Diagrammet nedan visar hur kontrollpunkten från föregående dags handelsintervall fungerade som stöd för nästa steg högre.
Bearish retracement
På baksidan av den hausseartade retracementhandeln är det baisseartade alternativet.
I det baisseartade alternativet använder vi momentumet från en stark nedåtgående rörelse in i ett konsolideringsintervall som vår fokuspunkt. Vi vill sedan använda kontrollpunkten som en katalysator för motståndsnivån för att hoppa på nästa steg lägre.
Med hjälp av eldningsoljeterminsdiagrammet nedan kan du se hur föregående dags kontrollpunkt fungerade som motstånd när priset kom tillbaka in i det. Vi kan använda den nivån som en plats för att ta initiativ till en baisseartad position.
Börja handla med volymprofil
Öppna ditt kostnadsfria konto idag med Optimus Futures och lås upp alla funktioner på vår flaggskeppsplattform, Optimus Flow, direkt utanför porten.
Du får tillgång till en mängd verktyg från nyhetsflöden i realtid till kartläggning av volymer och marknadsprofiler utan extra kostnad. Den kommer till och med med en automatiserad handelsdagbok.
Dessutom kan du ta obegränsade simulerade affärer i upp till 30 dagar.
Klicka här för att lära dig mer om Optimus Futures och Optimus Flow-plattformen.
Handel med terminer och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat.
Källa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- tillgång
- Konto
- Handling
- Annat
- Fördel
- Alla
- analys
- analytics
- OMRÅDE
- runt
- Artikeln
- Automatiserad
- baisse
- riktmärke
- breakout
- SLUTRESULTAT
- Hausse
- Tjurar
- Köp
- Diagram
- kommande
- Gemensam
- konsolidering
- fortsätter
- kontrakt
- kontrakt
- Aktuella
- kurva
- datum
- dag
- utveckla
- Rabatt
- Funktioner
- flöda
- Fri
- framtida
- Futures
- här.
- Hög
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- Tanken
- identifiera
- Inklusive
- informationen
- Initiativ
- För Investerare
- IT
- Nyckel
- LÄRA SIG
- Led
- Nivå
- linje
- Lång
- Framställning
- marknad
- Marknadstrender
- Marknader
- Momentum
- flytta
- Nära
- nyheter
- noder
- erbjuda
- Olja
- Yttrande
- Tillbehör
- Övriga
- prestanda
- plattform
- PoC
- Premium
- pris
- Profil
- Profiler
- samla
- område
- realtid
- Resultat
- Risk
- Körning
- sälja
- Säljare
- lägger sig
- aktier
- Enkelt
- Spot
- igång
- stödja
- stödnivå
- tid
- topp
- handla
- handlare
- handel
- Handel
- Trading Strategies
- Trender
- us
- värde
- volym
- Rikedom
- inom
- Arbete